Apakah perdagangan HFT, strategi dan risiko, algoritma

Perdagangan frekuensi tinggi – apakah itu, cara HFT berfungsi, strategi utama untuk perdagangan frekuensi tinggi. Jika anda sebelum ini telah mengkaji ciri-ciri
perdagangan algoritma , maka anda mungkin pernah mendengar perkara seperti perdagangan HFT. Statics mendakwa bahawa separuh daripada semua dagangan di pasaran AS berlaku melalui HFT. Jadi apakah perdagangan frekuensi tinggi? Pertimbangkan dalam artikel ini.

Perdagangan HFT – apakah itu, maklumat am

Dagangan Frekuensi Tinggi ialah sejenis dagangan algoritma yang dicirikan oleh tempoh pegangan yang singkat, kelajuan tinggi dan pusing ganti modal. Komputer berkuasa digunakan untuk berdagang, yang menjalankan sejumlah besar transaksi setiap saat. Biasanya ini adalah volum kecil yang membolehkan anda menguji pasaran. Perdagangan HFT secara langsung berkaitan dengan kelajuan. Kaedah ini membolehkan anda menjejaki walaupun perubahan minimum dalam harga, serta percanggahan antara harga pada beberapa bursa. Dagangan frekuensi tinggi digunakan dalam saham, mata wang dan pasaran lain. Tetapi baru-baru ini ia juga telah digunakan dalam perdagangan crypto, kerana ia membolehkan anda membuat beberapa transaksi dalam satu saat sahaja, yang memberi anda peluang pelaburan tanpa had. Terdapat perkhidmatan khas yang menyediakan platform dagangan HFT mereka kepada pelabur.

Bagaimana sistem HFT berfungsi

Kunci kepada perdagangan HFT berkualiti tinggi ialah automasi penuh. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna kaedah ini sesuai untuk semua orang. Komputer yang digunakan dalam proses perdagangan diprogramkan untuk menjadi tuan rumah algoritma yang kompleks. Mereka sentiasa menganalisis lonjakan harga sehingga milisaat. Algoritma dicipta oleh pakar supaya komputer dapat mengesan pencetus dan trend pertumbuhan atau penurunan dalam masa. Biasanya dorongan sedemikian tidak dapat dilihat oleh pedagang lain, walaupun mereka yang berpengalaman luas. Berdasarkan analisis, program secara automatik membuka lebih banyak kedudukan pada kelajuan tinggi. Matlamat utama pedagang adalah untuk menjadi yang pertama mendapat keuntungan daripada trend yang dikesan oleh algoritma.

Penting! Kami tidak bercakap tentang lonjakan besar dalam harga, tetapi turun naik jangka pendek yang muncul apabila pemain besar memasuki pasaran.

Dagangan frekuensi tinggi di bursa boleh digunakan bukan sahaja dalam pasaran saham biasa, tetapi juga dalam pasaran mata wang kripto. Walau bagaimanapun, tidak semua orang boleh menggunakan algoritma dengan betul. Kemungkinan menggunakan NFT di sini adalah sama seperti di pasaran biasa. Tetapi perlu diingat bahawa harga mata wang kripto lebih tidak menentu, jadi terdapat lebih banyak risiko dalam pasaran kripto. Tetapi, sewajarnya, terdapat juga lebih banyak peluang untuk mendapatkan. Catatan! Kolokasi adalah salah satu kaedah NFT yang membolehkan anda memperoleh mata wang kripto. Ia digunakan dalam kes di mana pelayan dagangan terletak berdekatan dengan pusat pemprosesan data. Ia bagus apabila pelayan terletak di tempat yang sama dengan pertukaran – ini membolehkan anda memindahkan data hampir serta-merta. Kelewatan masa untuk peniaga biasa mungkin tidak penting.

Apakah strategi dan algoritma yang digunakan dalam perdagangan HFT

Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan anda menjana wang dengan tawaran pantas. Mari kita pertimbangkan sebahagian daripada mereka.

Pembuatan pasaran

Strategi ini mencadangkan untuk menjana banyak pesanan pada kedua-dua belah harga – lebih tinggi jika saham dijual, dan lebih rendah jika ia dibeli. Terima kasih kepada ini, kecairan pasaran muncul, dan peniaga swasta mencari “titik masuk” dengan lebih mudah. Bagi peniaga NFT, dalam kes ini dia memperoleh hasil daripada tebaran penawaran dan permintaan. Jika instrumen kewangan popular, maka mereka sudah mempunyai kecairan yang tinggi dalam pasaran. Tetapi dengan kecairan yang kurang, tidak begitu mudah bagi seorang peniaga untuk mencari pembeli.
Jika pelabur membeli sekuriti cecair rendah, dia tidak akan dapat menjualnya dengan cepat. Kami perlu menunggu pembeli. Atau berikan kertas pada harga yang lebih rendah kepada pedagang HFT, tetapi sekarang. Terima kasih kepada ini, pedagang HFT memperoleh hasil daripada sekuriti. Selain itu, pembuat pasaran boleh menerima komisen tambahan daripada bursa untuk mewujudkan kecairan dalam pasaran.

Timbangtara

Maksud kaedah ini adalah untuk mencari percanggahan harga di tapak yang berbeza. Iaitu, peniaga memperoleh hasil daripada ketidaksamaan harga antara instrumen atau pasaran berkaitan. Algoritma membolehkan anda mencari korelasi antara instrumen kewangan yang berbeza, dan membuat wang padanya. Contoh yang baik ialah saham dan niaga hadapan di atasnya. Pilihan strategi lain ialah arbitraj kelewatan. Pedagang dalam kes ini memperoleh akses awal kepada maklumat. Akses kepada maklumat penting seketika lebih awal daripada pemain lain dan menyediakan pedagang dengan pendapatan utama. Untuk mengakses maklumat sedemikian, pelayan terletak berdekatan dengan pusat data bursa.

Nadi penyalaan

Dalam sesetengah kes, pelabur HFT memprovokasi peserta pasaran ke dalam dagangan niaga hadapan, yang menyebabkan lonjakan harga. Satu contoh yang baik ialah lonjakan dalam manipulasi berskala besar yang diperhatikan dalam pasaran saham pada tahun 2012. Instrumen yang didagangkan pada platform yang berbeza boleh disambungkan. Ini bermakna apabila harga pada satu pertukaran berubah, harga pada pertukaran lain juga berubah. Bagaimanapun, maklumat tidak diberikan serta-merta. Sebagai contoh, terdapat lebih daripada 1200 km atau 5 milisaat antara bursa saham Chicago dan New York. Ini bermakna robot yang beroperasi di New York tidak akan tahu apa yang berlaku di Chicago selama lima milisaat. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Apabila terdapat lonjakan dalam aktiviti pasaran merentas bursa, terdapat “tidak segerak” sementara merentas bursa. Dalam kes ini, harga niaga hadapan mungkin berbeza daripada harga saham. Sekali lagi, peniaga boleh membuat wang yang baik pada turun naik ini. Apakah itu HFT dan apakah tugas yang diselesaikan oleh pembangun & jurutera – perdagangan frekuensi tinggi dalam realiti moden: https://youtu.be/662q9FVqp50

Apakah perisian yang diperlukan

Terdapat dua cara untuk memasuki Dagangan Frekuensi Tinggi. Dan pilihan pertama ialah mencari broker yang berdedikasi. Jika pilihan ini tidak sesuai dan peniaga ingin menguasai perdagangan frekuensi tinggi sendiri, anda boleh membeli peralatan khas dan memasang perisian yang berkuasa. Terdapat beberapa tawaran di pasaran ke arah ini.

1. Pertama, pilih strategi yang akan anda ikuti. Pembangun perisian akan menjual program itu sendiri kepada anda sahaja. Tetapi anda perlu berurusan dengan isyarat, algoritma dan strategi sendiri.
2. Bersedia untuk kos yang tinggi. Kemungkinan besar, anda perlu membayar untuk perkhidmatan broker, Internet yang stabil, kolokasi.

Sebelum anda mula menjana wang, program perlu dikonfigurasikan. Sebagai peralatan, pakar mengesyorkan membeli suis berkelajuan tinggi – contohnya, Arista 24 port. Jika peralatan tersebut digunakan, maka kelewatan port-to-port ialah 350 nanosaat. Anda juga boleh menggunakan suis daripada Blade Networks, yang mempunyai harga yang lebih bajet, tetapi pada masa yang sama berfungsi pada Fulcrum ASIC. Peniaga juga memerlukan kad rangkaian yang mempunyai pemacu pintasan kernel. Contohnya, ia boleh menjadi penyesuai rangkaian 10G-PCIE2-8C2-2S daripada Myricom untuk trafik UDP. Sistem Chronos disyorkan sebagai perisian ultra-pantas. Versi “tersuai” Gentoo Linux sesuai untuknya. Daripada broker, ITI Capital amat popular. Sambungan boleh dilakukan dalam dua cara:

1. Sambungan terus (DMA).
2. SMARTgate.

Untuk menggunakan kaedah pertama, anda memerlukan perisian yang boleh menyambung ke pertukaran. Ia mesti mempunyai kuasa perkakasan yang sesuai. Kuasa perkakasan boleh dilihat pada skrin.
Anda boleh menggunakan kaedah ini dalam beberapa cara:

• Dengan VPN.
• Sewa pelayan maya daripada ITI Capital.
• Penempatan pelayan di zon bebas. Pelayan pelanggan terletak di tempat yang sama di pusat data DataSpace, tetapi bukan di tempat kolokasi, tetapi di bangunan jiran. Pilihan ini jauh lebih murah.
• Penempatan pelayan pelanggan dalam zon kolokasi.

Bagi pilihan kedua, SMARTgate ialah pelayan proksi mengehadkan yang dipasang di antara
robot dagangan dan gerbang pertukaran. Terima kasih kepada kaedah ini, pelanggan boleh berdagang dari satu akaun, melalui sambungan di semua pasaran Bursa Moscow.
Untuk mengakses akaun di bursa ini, anda mesti mengklik pada butang “Buka akaun” di penjuru kanan sebelah atas.
Sistem akan meminta anda memasukkan nombor telefon bimbit dan alamat e-mel anda. Anda juga perlu mengesahkan nombor telefon anda.
Selepas itu, pelanggan akan diminta memasukkan data lengkap tentang dirinya – nombor telefon dan alamat e-mel, butiran pasport dan TIN. Pada akhirnya, anda perlu menandatangani kontrak melalui SMS.
Maklumat terperinci tentang cara menggunakan terminal akan dihantar ke e-mel anda. Untuk memasang terminal, cuma klik pada butang “Muat turun”. Pemasangan selanjutnya akan menjadi mudah dan jelas.
Sistem akan meminta nama pengguna dan kata laluan – data ini akan disertakan bersama pautan muat turun ke mel anda. Selepas itu, terminal akan dipasang pada komputer.

Kelebihan dan keburukan perdagangan HFT

Walaupun fakta bahawa perdagangan frekuensi tinggi telah digunakan di pasaran dunia untuk masa yang lama, sikap terhadapnya adalah samar-samar. Oleh itu, kami mempertimbangkan kedua-dua kebaikan dan keburukan kaedah ini. Kelebihannya termasuk:

1. Meningkatkan kecairan dalam proses membuat urus niaga.
2. Peningkatan dalam volum dagangan.
3. Menurunkan spread bid-ask.
4. Meningkatkan kecekapan penetapan harga.

Tetapi terdapat juga kelemahan:

1. Disebabkan oleh perdagangan frekuensi tinggi, turun naik dalam pasaran menjadi agak lebih besar, kerana ia adalah berkat yang banyak pedagang HFT memperoleh.
2. Pelabur yang bekerja dengan perdagangan frekuensi tinggi memperoleh pendapatan dengan mengorbankan pemain kecil.
3. Kadangkala jenis pendapatan ini dikaitkan dengan perdagangan yang dilarang – contohnya, lapisan atau penipuan.

Perdagangan yang dilarang melibatkan manipulasi pasaran automatik yang membolehkan anda memintas pemain lain. Spoofers membuat banyak pesanan pada satu sisi buku pesanan, jadi nampaknya terdapat banyak pelabur dalam pasaran yang ingin membeli atau menjual aset. Manipulator pelapisan mula-mula membuat sejumlah besar pesanan, dan kemudian membatalkannya – ini membawa kepada fakta bahawa harga aset naik atau turun secara mendadak. Perdagangan frekuensi tinggi (dari bahasa Inggeris “HFT, Perdagangan frekuensi tinggi”) – apakah itu, algoritma dan strategi yang digunakan: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Dalam kes apa dan siapa yang boleh menggunakan perdagangan HF

Sesiapa sahaja boleh menggunakan jenis pendapatan ini, memandangkan algoritma kini telah muncul yang boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Tetapi pemula harus berhati-hati. Kaedah ini amat sesuai untuk pelabur institusi yang memahami pasaran dan mampu menghadapi lonjakan harga yang tidak dijangka. Sebelum beralih kepada perdagangan frekuensi tinggi, adalah lebih baik untuk mencuba tangan anda pada perdagangan biasa dan memperoleh pengalaman untuk mula memahami pasaran. Mungkin lebih baik untuk bermula dengan
dagangan harian dahulu , dan kemudian beralih kepada HFT.

Soalan dan jawapan

Bagaimanakah anda boleh menjadi pedagang HFT? Anda boleh membuat perjanjian dengan broker, atau membeli perisian anda sendiri.
Bagaimanakah strategi Pembuatan Pasaran berfungsi? Pelabur mencipta penjanaan pesanan pada kedua-dua belah harga. Pada perbezaan dalam harga ini dan terdapat pendapatan.
Apakah kolokasi? Ini adalah salah satu kaedah HFT, apabila pelayan diletakkan berhampiran pusat data pertukaran. Ini membolehkan anda meminimumkan masa yang biasanya dibelanjakan untuk pemindahan data. Kaedah ini digunakan dalam banyak strategi perdagangan frekuensi tinggi.