د HFT سوداګرۍ څه شی دی، ستراتیژۍ او خطرونه، الګوریتمونه

د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ – دا څه دي، HFT څنګه کار کوي، د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ لپاره اصلي ستراتیژۍ. که تاسو دمخه
د الګوریتمیک سوداګرۍ ځانګړتیاوې مطالعه کړې وي ، نو تاسو شاید د HFT سوداګرۍ په څیر داسې شی اوریدلی وي. احصایې ادعا کوي چې د متحده ایالاتو په بازار کې د ټولو سوداګرۍ نیمایي د HFT له لارې ترسره کیږي. نو د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ څه شی دی؟ په دې مقاله کې پام وکړئ.

د HFT سوداګرۍ – دا څه دي، عمومي معلومات

د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ د الګوریتمیک سوداګرۍ یو ډول دی چې د لنډ مهاله مودې ، لوړ سرعت او پانګوونې تبادلې لخوا مشخص کیږي. ځواکمن کمپیوټرونه د سوداګرۍ لپاره کارول کیږي، کوم چې په هره ثانیه کې لوی شمیر لیږدونه ترسره کوي. معمولا دا کوچني حجمونه دي چې تاسو ته اجازه درکوي بازار ازموینه وکړئ. د HFT تجارت مستقیم د سرعت سره تړاو لري. میتود تاسو ته اجازه درکوي حتی په نرخونو کې لږترلږه بدلونونه تعقیب کړئ ، په بیله بیا په څو تبادلو کې د نرخونو ترمینځ توپیرونه. د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ په سټاک، اسعارو او نورو بازارونو کې کارول کیږي. مګر پدې وروستیو کې دا د کریپټو سوداګرۍ کې هم کارول شوی ، ځکه چې دا تاسو ته اجازه درکوي یوازې په یوه ثانیه کې څو لیږدونه ترسره کړئ ، کوم چې تاسو ته د لامحدود پانګوونې فرصتونه درکوي. دلته ځانګړي خدمتونه شتون لري چې پانګوالو ته د دوی د HFT سوداګرۍ پلیټ فارمونه چمتو کوي.

د HFT سیسټم څنګه کار کوي

د لوړ کیفیت HFT سوداګرۍ کلیدي بشپړ اتومات دی. په هرصورت، دا پدې معنی ندي چې دا طریقه د هرچا لپاره مناسبه ده. هغه کمپیوټرونه چې د سوداګرۍ په پروسه کې کارول کیږي د پیچلو الګوریتمونو کوربه کولو لپاره پروګرام شوي. دوی په دوامداره توګه د ملی ثانیو ته د نرخ سپکاوی تحلیل کوي. الګوریتمونه د متخصصینو لخوا رامینځته شوي ترڅو کمپیوټرونه د وخت په تیریدو سره د ودې یا کمیدو محرکات او رجحانات کشف کړي. معمولا دا ډول تحرکات نورو سوداګرو ته د لیدو وړ نه وي، حتی هغه کسان چې پراخه تجربه لري. د تحلیل پراساس ، برنامه په اوتومات ډول په لوړ سرعت کې نور موقعیتونه خلاصوي. د سوداګر اصلي هدف دا دی چې د الګوریتم لخوا کشف شوي رجحان څخه د ګټې اخیستنې لپاره لومړی وي.

مهم! موږ په نرخونو کې د لوی کودونو په اړه خبرې نه کوو، بلکې د لنډ مهاله بدلونونو په اړه خبرې کوو کله چې لوی لوبغاړي بازار ته ننوځي.

په تبادله کې د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ نه یوازې په عادي سټاک بازار کې ، بلکه د کریپټو اسعارو بازار کې هم کارول کیدی شي. په هرصورت، هرڅوک نشي کولی الګوریتمونه په سمه توګه وکاروي. دلته د NFT کارولو امکانات په منظم بازار کې ورته دي. مګر دا د یادولو وړ ده چې د کریپټو اسعارو نرخونه ډیر بې ثباته دي ، نو د کریپټو بازار کې ډیر خطرونه شتون لري. مګر، په وینا، د ګټلو ډیر چانسونه هم شتون لري. نوټ! کولوکیشن یو له NFT میتودونو څخه دی چې تاسو ته اجازه درکوي په کریپټو کارنسي کې عاید ترلاسه کړئ. دا په هغه قضیو کې کارول کیږي چیرې چې د سوداګرۍ سرور د معلوماتو پروسس کولو مرکز ته نږدې موقعیت لري. دا ښه ده کله چې سرور په ورته ځای کې د تبادلې په څیر موقعیت لري – دا تاسو ته اجازه درکوي چې نږدې سمدستي ډاټا انتقال کړئ. د اوسط سوداګر لپاره د وخت ځنډ ممکن مهم نه وي.

کومې ستراتیژۍ او الګوریتمونه د HFT سوداګرۍ کې کارول کیږي

ډیری میتودونه شتون لري چې تاسو ته اجازه درکوي په ګړندي معاملو کې پیسې وګټئ. راځئ چې ځینې یې په پام کې ونیسو.

بازارموندنه

ستراتیژي وړاندیز کوي چې د نرخ په دواړو خواو کې ډیری سپارښتنې رامینځته کړي – لوړ که چیرې ونډې پلورل کیږي او ټیټ وي که چیرې پیرود شي. د دې څخه مننه ، د بازار مایع څرګندیږي ، او خصوصي سوداګر په اسانۍ سره “د ننوتلو ځایونه” ومومي. لکه څنګه چې د NFT سوداګر لپاره، پدې حالت کې هغه د عرضې او تقاضا خپریدو باندې عاید ترلاسه کوي. که مالي وسایل مشهور وي، نو دوی لا دمخه په بازار کې لوړ مایع لري. مګر د لږ مایعیت سره، د سوداګر لپاره دا دومره اسانه نه ده چې یو پیرودونکی ومومي.
که چیرې یو پانګه اچوونکي د ټیټ مایع امنیت پیرود کړي، نو هغه به ونشي کولی دا په چټکۍ سره وپلوري. موږ باید د پیرودونکي انتظار وکړو. یا کاغذ په ټیټه بیه د HFT سوداګر ته ورکړئ، مګر همدا اوس. د دې څخه مننه ، د HFT سوداګر په تضمیناتو عاید ترلاسه کوي. همچنان ، د بازار جوړونکي کولی شي په بازار کې د مایعاتو رامینځته کولو لپاره د تبادلې څخه اضافي کمیسیون ترلاسه کړي.

ثالث

د دې میتود معنی دا ده چې په مختلف سایټونو کې د نرخونو توپیر ومومئ. دا دی، یو سوداګر د وسایلو یا اړوند بازارونو ترمنځ د نرخ نابرابرۍ عاید ترلاسه کوي. الګوریتم تاسو ته اجازه درکوي چې د مختلف مالي وسیلو تر مینځ اړیکې ومومئ، او پدې باندې پیسې وګټئ. یو ښه مثال په هغې کې سټاک او فیوچر دی. د ستراتیژۍ بل انتخاب د ځنډ منځګړیتوب دی. پدې حالت کې سوداګر معلوماتو ته د لومړني لاسرسي له لارې عاید ترلاسه کوي. مهم معلوماتو ته لاسرسی د نورو لوبغاړو په پرتله یوه شیبه دمخه او سوداګر ته اصلي عاید چمتو کوي. دا ډول معلوماتو ته د لاسرسي لپاره، سرور د تبادلې معلوماتو مرکزونو ته نږدې موقعیت لري.

د اور لګیدو نبض

په ځینو حاالتو کې، د HFT پانګه اچوونکي د بازار برخه اخیستونکي د فیوچر سوداګرۍ ته هڅوي، کوم چې د نرخونو د لوړیدو لامل کیږي. یوه ښه بیلګه په لویه پیمانه لاسوهنه کې زیاتوالی دی چې په 2012 کې د سټاک بازار کې لیدل شوی. په مختلفو پلیټ فارمونو کې تجارت شوي وسایل یو له بل سره وصل کیدی شي. دا پدې مانا ده چې کله د یوې تبادلې نرخ بدلیږي، د بلې تبادلې نرخ هم بدلیږي. په هرصورت، سمدستي معلومات ندي ورکړل شوي. د مثال په توګه، د شیکاګو او نیویارک سټاک ایکسچینجونو ترمنځ له 1200 کیلومترو یا 5 ملی ثانیو څخه ډیر واټن شتون لري. دا پدې مانا ده چې په نیویارک کې فعال روبوټونه به نه پوهیږي چې په شیکاګو کې د پنځو ملی ثانیو لپاره څه تیریږي. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm کله چې د تبادلې په اوږدو کې د بازار فعالیت کې زیاتوالی وي، د تبادلې په اوږدو کې لنډمهاله “همغږي” شتون لري. په دې حالت کې، د فیوچر قیمت ممکن د ونډو له نرخ څخه توپیر ولري. بیا بیا، یو سوداګر کولی شي په دې بدلونونو کې ښه پیسې وګټي. HFT څه شی دی او پراختیا کونکي او انجینران کومې دندې حل کوي – په عصري واقعیتونو کې د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ: https://youtu.be/662q9FVqp50

کوم سافټویر ته اړتیا ده

د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ ته د ننوتلو لپاره دوه لارې شتون لري. او لومړی اختیار د وقف شوي بروکر موندل دي. که دا اختیار مناسب نه وي او سوداګر غواړي پخپله د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ ماسټر کړي، تاسو کولی شئ ځانګړي تجهیزات واخلئ او ځواکمن سافټویر نصب کړئ. په دې لار کې په بازار کې ډیری وړاندیزونه شتون لري.

1. لومړی، هغه تګلاره غوره کړئ چې تاسو به یې تعقیب کړئ. د سافټویر جوړونکی به تاسو ته یوازې برنامه وپلوري. مګر تاسو باید پخپله د سیګنالونو ، الګوریتمونو او ستراتیژیو سره معامله وکړئ.
2. د لوړ لګښتونو لپاره چمتو اوسئ. ډیری احتمال، تاسو باید د بروکر خدماتو، باثباته انټرنیټ، تالیف کولو لپاره پیسې ورکړئ.

مخکې له دې چې تاسو د پیسو ګټل پیل کړئ، پروګرامونه باید تنظیم شي. د تجهیزاتو په توګه، متخصصین د لوړ سرعت سویچ پیرود وړاندیز کوي – د بیلګې په توګه، د 24 بندر اریست. که دا ډول تجهیزات وکارول شي ، نو د بندر څخه تر بندر پورې ځنډ به 350 نانوسیکنډ وي. تاسو کولی شئ د بلیډ شبکې څخه سویچ هم وکاروئ ، کوم چې د بودیجې ډیر قیمت لري ، مګر په ورته وخت کې په Fulcrum ASIC کې کار کوي. سوداګر به د شبکې کارت ته هم اړتیا ولري چې د کرنل بای پاس ډرایور ولري. د مثال په توګه، دا کیدای شي د UDP ترافیک لپاره د Myricom څخه د 10G-PCIE2-8C2-2S شبکې اډاپټر وي. د کرونوس سیسټم د خورا تیز سافټویر په توګه وړاندیز شوی. د جینټو لینکس یو “ګمرک” نسخه د دې لپاره مناسبه ده. د بروکرانو څخه، ITI کیپټل په ځانګړې توګه مشهور دی. اړیکه په دوو لارو ممکنه ده:

1. مستقیم اړیکه (DMA).
2. SMARTgate.

د لومړي میتود کارولو لپاره، تاسو سافټویر ته اړتیا لرئ چې کولی شي د تبادلې سره وصل شي. دا باید مناسب هارډویر ځواک ولري. د هارډویر ځواک په سکرین کې لیدل کیدی شي.
تاسو کولی شئ دا طریقه په څو لارو وکاروئ:

• د VPN سره.
• د ITI Capital څخه یو مجازی سرور کرایه کړئ.
• په وړیا زون کې د سرور ځای په ځای کول. د پیرودونکي سرور د ډیټا اسپیس ډیټا مرکز کې په ورته ځای کې موقعیت لري ، مګر د ټکر په ځای کې نه ، مګر په ګاونډي ودانۍ کې. دا اختیار خورا ارزانه دی.
• د کلوکیشن زون کې د پیرودونکي سرور ځای په ځای کول.

لکه څنګه چې د دویم اختیار لپاره، SMARTgate یو محدود پراکسي سرور دی چې
د سوداګریز روبوټ او د تبادلې دروازې ترمنځ نصب شوی. د دې میتود څخه مننه، پیرودونکی کولی شي د یو واحد حساب څخه تجارت وکړي، د مسکو تبادلې په ټولو بازارونو کې د ارتباط له لارې.
په دې تبادله کې حساب ته د لاسرسي لپاره، تاسو باید په پورتنۍ ښیې کونج کې “یو حساب خلاص کړئ” تڼۍ باندې کلیک وکړئ.
سیسټم به تاسو څخه د خپل ګرځنده تلیفون شمیره او بریښنالیک آدرس دننه کولو غوښتنه وکړي. تاسو به د خپل تلیفون شمیره تصدیق کولو ته هم اړتیا ولرئ.
له هغې وروسته، د پیرودونکي څخه به وغوښتل شي چې د خپل ځان په اړه بشپړ معلومات داخل کړي – د تلیفون شمیره او بریښنالیک پته، د پاسپورټ توضیحات او TIN. په پای کې، تاسو اړتیا لرئ چې د SMS له لارې تړون لاسلیک کړئ.
د ټرمینل کارولو څرنګوالي په اړه تفصيلي معلومات به ستاسو بریښنالیک ته واستول شي. د ټرمینل نصبولو لپاره، یوازې د “ډاونلوډ” تڼۍ کلیک وکړئ. نور نصب به ساده او روښانه وي.
سیسټم به د کارن نوم او پټنوم غوښتنه وکړي – دا ډاټا به ستاسو بریښنالیک ته د ډاونلوډ لینک سره راشي. له هغې وروسته، ترمینل به په کمپیوټر کې نصب شي.

د HFT سوداګرۍ ګټې او زیانونه

د دې حقیقت سره سره چې د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ د اوږدې مودې لپاره د نړۍ په بازار کې کارول کیږي ، د دې په اړه چلند مبهم دی. له همدې امله، موږ د دې میتود ګټې او زیان دواړه په پام کې نیسو. په ګټو کې شامل دي:

1. د راکړې ورکړې په بهیر کې د مایعاتو زیاتوالی.
2. د سوداګرۍ حجم کې زیاتوالی.
3. د داوطلبۍ غوښتنې خپریدو ټیټول.
4. د نرخونو موثریت لوړول.

مګر زیانونه هم شتون لري:

1. د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ له امله ، په بازارونو کې بې ثباتي یو څه لوړه کیږي ، ځکه چې دا د دې څخه مننه ده چې ډیری HFT سوداګر عاید ترلاسه کوي.
2. هغه پانګه اچوونکي چې د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ سره کار کوي د کوچني لوبغاړو په لګښت عاید ترلاسه کوي.
3. ځینې ​​​​وختونه دا ډول عاید د منع شوي سوداګرۍ سره تړاو لري – د بیلګې په توګه، پرت کول یا سپوف کول.

منع شوي تجارت کې د بازار اتوماتیک لاسوهنه شامله ده چې تاسو ته اجازه درکوي نورو لوبغاړو ته مخه کړئ. سپوفر د امر کتاب په یوه اړخ کې ډیری فرمایشونه ځای په ځای کوي، نو داسې ښکاري چې په بازار کې ډیری پانګه اچوونکي د شتمنیو پیرود یا پلورلو په لټه کې دي. د پرت مینځل کونکي لومړی لوی شمیر امرونه رامینځته کوي ، او بیا یې لغوه کوي – دا د دې حقیقت لامل کیږي چې د شتمنیو نرخ لوړیږي یا په چټکۍ سره راټیټیږي. د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ (د انګلیسي څخه “HFT، د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ”) – دا څه دي، الګوریتمونه او ستراتیژۍ کارول کیږي: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

په کومو قضیو کې او څوک کولی شي د HF سوداګرۍ وکاروي

هرڅوک کولی شي دا ډول عاید وکاروي، ځکه چې الګوریتمونه اوس ښکاره شوي چې هرڅوک کولی شي پیرود وکړي. مګر پیل کونکي باید په ځانګړي توګه محتاط وي. دا طریقه په ځانګړې توګه د اداراتي پانګوالو لپاره مناسبه ده چې په بازار پوهیږي او د غیر متوقع نرخونو سره د مقابلې توان لري. مخکې لدې چې د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ ته لاړشئ ، دا غوره ده چې خپل لاس په عادي سوداګرۍ کې هڅه وکړئ او تجربه ترلاسه کړئ ترڅو د بازار په پوهیدو پیل وکړئ. دا به غوره وي چې
لومړی د داخلي سوداګرۍ سره پیل کړئ ، او یوازې بیا HFT ته لاړ شئ.

پوښتنې او ځوابونه

تاسو څنګه کولی شئ د HFT سوداګر شئ؟ تاسو کولی شئ د بروکر سره موافقه وکړئ، یا خپل سافټویر واخلئ.
د بازار موندنې ستراتیژي څنګه کار کوي؟ پانګه اچونکی د قیمت په دواړو خواوو کې د نظم تولید رامینځته کوي. په دې نرخونو کې توپیر او عاید شتون لري.
تالیف څه شی دی؟ دا د HFT میتودونو څخه یو دی ، کله چې سرور د تبادلې ډیټا مرکز ته نږدې کیښودل شي. دا تاسو ته اجازه درکوي هغه وخت کم کړئ چې معمولا د معلوماتو لیږد کې مصرف کیږي. دا میتود په ډیری لوړ فریکونسۍ سوداګرۍ ستراتیژیو کې کارول کیږي.