HFT واپار ڇا آهي، حڪمت عمليون ۽ خطرا، الگورتھم

اعلي تعدد واپار – اهو ڇا آهي، HFT ڪيئن ڪم ڪري ٿو، اعلي تعدد واپار لاء مکيه حڪمت عمليون. جيڪڏهن توهان اڳ ۾ ئي اڀياس ڪيو
آهي الورورٿمڪ واپار جي خاصيتن ، ته پوءِ توهان شايد ٻڌو هوندو اهڙي شيءِ جيئن HFT واپار. Statics دعويٰ ڪري ٿو ته آمريڪي مارڪيٽ ۾ سڀني واپار جو اڌ حصو HFT ذريعي ٿئي ٿو. پوء اعلي تعدد واپار ڇا آهي؟ هن مضمون ۾ غور.

HFT واپار – اهو ڇا آهي، عام معلومات

هاءِ فريڪوئنسي ٽريڊنگ هڪ قسم جو الورورٿمڪ واپار آهي جنهن جي خاصيت مختصر هولڊنگ مدي، تيز رفتار ۽ سرمائيداريءَ سان آهي. طاقتور ڪمپيوٽرن کي واپار لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، جيڪي هر سيڪنڊ ۾ وڏي تعداد ۾ ٽرانزيڪشن ڪندا آهن. عام طور تي اهي ننڍا حجم آهن جيڪي توهان کي مارڪيٽ کي جانچڻ جي اجازت ڏين ٿيون. HFT واپار سڌو سنئون رفتار سان لاڳاپيل آهي. طريقو توهان کي قيمتن ۾ گهٽ ۾ گهٽ تبديلين کي ٽريڪ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو، انهي سان گڏ ڪيترن ئي ايڪسچينج تي قيمتن جي وچ ۾ تڪرار. اعلي تعدد واپار اسٽاڪ، ڪرنسي ۽ ٻين مارڪيٽن ۾ استعمال ٿيندو آهي. پر تازو اهو پڻ استعمال ڪيو ويو آهي crypto واپار ۾، ڇاڪاڻ ته اهو توهان کي صرف هڪ سيڪنڊ ۾ ڪيترائي ٽرانزيڪشن ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو، جيڪو توهان کي لامحدود سيڙپڪاري جا موقعا ڏئي ٿو. خاص خدمتون آهن جيڪي مهيا ڪن ٿيون انهن جي HFT واپاري پليٽ فارم سيڙپڪارن کي.

HFT سسٽم ڪيئن ڪم ڪندو آهي

اعليٰ معيار جي HFT واپار جي ڪنجي مڪمل آٽوميشن آهي. بهرحال، هن جو مطلب اهو ناهي ته هي طريقو هر ڪنهن لاء مناسب آهي. ڪمپيوٽر جيڪي واپار جي عمل ۾ استعمال ڪيا ويا آهن انهن کي ميزباني ڪرڻ لاء پروگرام ڪيو ويو آهي پيچيده الگورتھم. اهي مسلسل تجزيو ڪن ٿا قيمت جي اسپيڪز کي مليس سيڪنڊن تائين. Algorithms ماهرن پاران ٺاهيا ويا آهن ته جيئن ڪمپيوٽرن کي ٽارگيٽ ۽ رجحان جي ترقي يا وقت ۾ گهٽتائي جو پتو پئجي سگهي. عام طور تي اهڙا جذبا ٻين واپارين لاءِ پوشيده هوندا آهن، ايستائين جو وسيع تجربو رکندڙ. تجزيي جي بنياد تي، پروگرام خودڪار طور تي تيز رفتار تي وڌيڪ پوزيشن کولڻ. واپار جو بنيادي مقصد اهو آهي ته پهريون فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ جيڪو رجحان معلوم ڪيو ويو الورورٿم طرفان.

اهم! اسان قيمتن ۾ وڏي جمپ بابت نه ڳالهائي رهيا آهيون، بلڪه مختصر مدت جي وهڪري جي باري ۾ جيڪي ظاهر ٿيندا آهن جڏهن وڏا رانديگر مارڪيٽ ۾ داخل ٿين ٿا.

مٽا سٽا تي اعلي تعدد واپار استعمال ڪري سگهجي ٿو نه رڳو عام اسٽاڪ مارڪيٽ ۾، پر پڻ cryptocurrency مارڪيٽ ۾. تنهن هوندي، هرڪو صحيح طور تي الگورتھم استعمال نٿو ڪري سگهي. هتي NFT استعمال ڪرڻ جا امڪان ساڳيا آهن جيئن باقاعده مارڪيٽ ۾. پر اهو ياد رکڻ جي قابل آهي ته cryptocurrency قيمتون وڌيڪ غير مستحڪم آهن، تنهنڪري crypto مارڪيٽ ۾ وڌيڪ خطرات آهن. پر، مطابق، اتي پڻ ڪمائڻ جا وڌيڪ موقعا آهن. نوٽ! Collocation NFT طريقن مان ھڪڙو آھي جيڪو توھان کي cryptocurrency تي ڪمائڻ جي اجازت ڏئي ٿو. اهو ڪيسن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي جتي واپاري سرور ڊيٽا پروسيسنگ سينٽر جي ويجهو واقع آهي. اهو سٺو آهي جڏهن سرور ساڳئي جڳهه تي واقع آهي بدلي جي طور تي – اهو توهان کي تقريبا فوري طور تي ڊيٽا کي منتقل ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو. سراسري واپاري لاءِ وقت ۾ دير ٿي سگھي ٿي ڪا فرق نه پوي.

HFT واپار ۾ ڪهڙيون حڪمتون ۽ الگورتھم استعمال ٿيندا آهن

اتي ڪيترائي طريقا آھن جيڪي توھان کي جلدي سودن تي پئسا ڪمائڻ جي اجازت ڏين ٿا. اچو ته انهن مان ڪجهه تي غور ڪريون.

مارڪيٽ ٺاهڻ

حڪمت عملي قيمت جي ٻنهي پاسن تي ڪيترائي آرڊر پيدا ڪرڻ جي تجويز پيش ڪري ٿي – وڌيڪ جيڪڏهن شيئر وڪرو ڪيا وڃن، ۽ گهٽ جيڪڏهن اهي خريد ڪيا وڃن. انهي جي مهرباني، مارڪيٽ جي لياقت ظاهر ٿئي ٿي، ۽ نجي واپارين کي وڌيڪ آساني سان “داخلا پوائنٽ” ڳوليندا آهن. جيئن ته اين ايف ٽي واپار لاء، هن صورت ۾ هو حاصل ڪري ٿو فراهمي ۽ طلب جي پکيڙ تي. جيڪڏهن مالي اوزار مشهور آهن، پوء انهن وٽ اڳ ۾ ئي مارڪيٽ ۾ اعلي ليوليت آهي. پر گهٽ ليوليت سان، واپار لاءِ خريدار ڳولڻ ايترو آسان ناهي.
جيڪڏهن هڪ سيڙپڪار هڪ گهٽ مائع سيڪيورٽي خريد ڪري، هو ان کي جلدي وڪڻڻ جي قابل نه هوندو. اسان کي خريد ڪندڙ جو انتظار ڪرڻو پوندو. يا پيپر ڏيو گھٽ قيمت تي ھڪ HFT واپاري کي، پر ھاڻي. انهي جي مهرباني، HFT واپارين سيڪيورٽيز تي ڪمائي رهيا آهن. انهي سان گڏ، مارڪيٽ ٺاهيندڙ هڪ اضافي ڪميشن حاصل ڪري سگهن ٿا مٽا سٽا مان مارڪيٽ ۾ لياقت پيدا ڪرڻ لاء.

ثالث

هن طريقي جو مطلب مختلف سائيٽن تي قيمتن ۾ فرق ڳولڻ آهي. اهو آهي، هڪ واپار اوزارن يا لاڳاپيل مارڪيٽن جي وچ ۾ قيمت جي عدم مساوات تي ڪمائي ٿو. Algorithms توهان کي مختلف مالي اوزارن جي وچ ۾ لاڳاپا ڳولڻ جي اجازت ڏين ٿا، ۽ ان تي پئسا ڪمائي. هڪ سٺو مثال هڪ اسٽاڪ ۽ ان تي هڪ مستقبل آهي. ٻيو حڪمت عملي اختيار آهي دير جي ثالثي. واپار هن معاملي ۾ معلومات تائين ابتدائي رسائي تي ڪمائي. اهم معلومات تائين رسائي ٻين رانديگرن جي ڀيٽ ۾ هڪ لمحو اڳ ۽ واپار کي بنيادي آمدني سان مهيا ڪري ٿي. اهڙي معلومات تائين رسائي حاصل ڪرڻ لاء، سرور ايڪسچينج جي ڊيٽا سينٽرن جي ويجهو واقع آهي.

ٻرندڙ نبض

ڪجهه حالتن ۾، HFT سيڙپڪار مارڪيٽ شرڪت ڪندڙن کي مستقبل جي واپار ۾ شامل ڪن ٿا، جنهن جي قيمت وڌائي ٿي. هڪ سٺو مثال وڏي پيماني تي ڦيرڦار ۾ اضافو آهي جيڪو 2012 ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ ڏٺو ويو آهي. مختلف پليٽ فارمن تي واپار جا اوزار پاڻ ۾ ڳنڍجي سگھجن ٿا. هن جو مطلب اهو آهي ته جڏهن هڪ بدلي تي قيمت تبديل ٿي وڃي ٿي، ٻئي مٽا سٽا تي قيمت پڻ تبديل ٿئي ٿي. بهرحال، معلومات فوري طور تي مهيا نه ڪئي وئي آهي. مثال طور، شڪاگو ۽ نيو يارڪ اسٽاڪ ايڪسچينج جي وچ ۾ 1200 ڪلوميٽر يا 5 مليسيڪنڊ کان وڌيڪ آهن. مطلب ته نيويارڪ ۾ ڪم ڪندڙ روبوٽس کي خبر نه پوندي ته شڪاگو ۾ پنج ملي سيڪنڊن ۾ ڇا ٿي رهيو آهي. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm جڏهن ايڪسچينج جي وچ ۾ مارڪيٽ جي سرگرمي ۾ اضافو ٿيندو آهي، اتي هڪ عارضي طور تي “مطابقت کان ٻاهر” ايڪسچينج تي آهي. انهي صورت ۾، مستقبل جي قيمت حصص جي قيمت کان مختلف ٿي سگهي ٿي. ٻيهر، هڪ واپار انهن وهڪري تي سٺو پئسا ڪمائي سگهي ٿو. HFT ڇا آهي ۽ ڊولپرز ۽ انجنيئر ڪهڙا ڪم حل ڪندا آهن – جديد حقيقتن ۾ اعلي تعدد واپار: https://youtu.be/662q9FVqp50

ڪهڙي سافٽ ويئر جي ضرورت آهي

هاء فريکوئنسي واپار ۾ داخل ٿيڻ جا ٻه طريقا آهن. ۽ پهريون اختيار هڪ وقف بروکر ڳولڻ آهي. جيڪڏهن هي اختيار مناسب نه آهي ۽ واپاري چاهي ٿو ته اعليٰ فريڪوئنسي واپار ۾ پاڻ مهارت حاصل ڪري، توهان خاص سامان خريد ڪري سگهو ٿا ۽ طاقتور سافٽ ويئر انسٽال ڪري سگهو ٿا. هن هدايت ۾ مارڪيٽ تي ڪيترائي آڇون آهن.

1. پهرين، چونڊيو جيڪو حڪمت عملي توهان جي پيروي ڪندا. سافٽ ويئر ڊولپر توهان کي صرف پروگرام پاڻ وڪرو ڪندو. پر توهان کي پنهنجو پاڻ تي سگنل، الگورتھم ۽ حڪمت عملين سان معاملو ڪرڻو پوندو.
2. اعلي خرچن لاء تيار ٿي. گهڻو ڪري، توهان کي بروکر جي خدمتن لاء ادا ڪرڻو پوندو، مستحڪم انٽرنيٽ، ڪوليڪشن.

توھان کان پھريان پئسا ڪمائڻ شروع ڪريو، پروگرامن کي ترتيب ڏيڻ جي ضرورت پوندي. سامان جي طور تي، ماهرن کي هڪ تيز رفتار سوئچ خريد ڪرڻ جي صلاح ڏني وئي آهي – مثال طور، 24-بندر Arista. جيڪڏهن اهڙو سامان استعمال ڪيو وڃي ته پوءِ بندرگاهن کان بندرگاهن جي دير 350 نان سيڪنڊن هوندي. توھان پڻ استعمال ڪري سگھوٿا بليڊ نيٽ ورڪ مان ھڪڙو سوئچ، جنھن جي قيمت وڌيڪ آھي، پر ساڳئي وقت Fulcrum ASIC تي ڪم ڪري ٿو. واپاري کي به هڪ نيٽ ورڪ ڪارڊ جي ضرورت پوندي جنهن ۾ ڪنيل بائي پاس ڊرائيور هجي. مثال طور، اهو ٿي سگهي ٿو 10G-PCIE2-8C2-2S نيٽورڪ اڊاپٽر Myricom کان UDP ٽرئفڪ لاءِ. Chronos سسٽم الٽرا فاسٽ سافٽ ويئر جي طور تي سفارش ڪئي وئي آهي. Gentoo Linux جو ھڪڙو “ڪسٽم” ورزن ان لاءِ موزون آھي. بروکرز مان، آئي ٽي آئي ڪيپيٽل خاص طور تي مشهور آهي. ڪنيڪشن ٻن طريقن سان ممڪن آهي:

1. سڌو ڪنيڪشن (DMA).
2. اسمارٽ گيٽ.

پهريون طريقو استعمال ڪرڻ لاء، توهان کي سافٽ ويئر جي ضرورت آهي جيڪو مٽائي سان ڳنڍي سگھي ٿو. ان کي لازمي هارڊويئر پاور هجڻ گهرجي. هارڊويئر پاور اسڪرين تي ڏسي سگھجي ٿو.
توھان ھي طريقو ڪيترن ئي طريقن سان استعمال ڪري سگھو ٿا:

• وي پي اين سان.
• ITI Capital کان هڪ ورچوئل سرور ڪرائي.
• مفت زون ۾ سرور جي جڳهه. ڪلائنٽ سرور ساڳئي جاء تي DataSpace ڊيٽا سينٽر ۾ واقع آهي، پر ڪوليڪشن جي جاء تي نه، پر هڪ پاڙيسري عمارت ۾. هي اختيار گهڻو سستو آهي.
• ڪلائنٽ جي سرور جي جڳه جي جڙڻ واري علائقي ۾.

ٻئي اختيار جي طور تي، SMARTgate هڪ محدود پراکسي سرور آهي
جيڪو تجارتي روبوٽ ۽ ايڪسچينج گيٽ وي جي وچ ۾ نصب ٿيل آهي. هن طريقي جي مهرباني، ڪلائنٽ هڪ واحد اڪائونٽ مان واپار ڪري سگهي ٿو، هڪ ڪنيڪشن ذريعي ماسڪو ايڪسچينج جي سڀني مارڪيٽن تي.
هن ايڪسچينج تي هڪ اڪائونٽ تائين رسائي حاصل ڪرڻ لاء، توهان کي ڪلڪ ڪرڻ گهرجي “اڪائونٽ کوليو” بٽڻ تي مٿي ساڄي ڪنڊ ۾.
سسٽم توهان کي توهان جي موبائل فون نمبر ۽ اي ميل پتو داخل ڪرڻ لاء پڇي ويندي. توهان کي پڻ توهان جي فون نمبر جي تصديق ڪرڻ جي ضرورت پوندي.
ان کان پوء، ڪلائنٽ کي پنهنجي باري ۾ مڪمل ڊيٽا داخل ڪرڻ لاء چيو ويندو – فون نمبر ۽ اي ميل پتو، پاسپورٽ جي تفصيل ۽ TIN. آخر ۾، توهان کي ايس ايم ايس ذريعي معاهدي تي دستخط ڪرڻ جي ضرورت پوندي.
ٽرمينل کي ڪيئن استعمال ڪجي تفصيلي معلومات توهان جي اي ميل تي موڪلي ويندي. ٽرمينل کي نصب ڪرڻ لاء، صرف “ڊائون لوڊ” بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو. وڌيڪ تنصيب سادي ۽ سڌي ٿي ويندي.
سسٽم يوزرنيم ۽ پاسورڊ لاءِ پڇندو – اهي ڊيٽا توهان جي ميل ڏانهن ڊائون لوڊ لنڪ سان گڏ ايندا. ان کان پوء، ٽرمينل ڪمپيوٽر تي نصب ڪيو ويندو.

HFT واپار جا فائدا ۽ نقصان

ان حقيقت جي باوجود ته دنيا جي منڊي تي هڪ ڊگهي وقت تائين اعلي تعدد واپار استعمال ڪيو ويو آهي، ان جي حوالي سان رويو غير واضح آهي. تنهن ڪري، اسان هن طريقي جي فائدن ۽ نقصانن تي غور ڪيو. فائدن ۾ شامل آهن:

1. ٽرانزيڪشن ٺاهڻ جي عمل ۾ مائعيت کي وڌائڻ.
2. واپار جي مقدار ۾ واڌارو.
3. بيڊ پڇڻ جي پکيڙ کي گھٽائڻ.
4. قيمت جي ڪارڪردگي کي وڌائڻ.

پر اتي پڻ نقصان آهن:

1. اعلي تعدد واري واپار جي ڪري، مارڪيٽن ۾ تڪليف ڪجهه وڌيڪ ٿي ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ان جي مهرباني آهي ته ڪيترائي HFT واپارين ڪمائي رهيا آهن.
2. سيڙپڪار اعلي تعدد واپار سان ڪم ڪن ٿا ننڍن رانديگرن جي خرچ تي.
3. ڪڏهن ڪڏهن هن قسم جي آمدني ممنوع واپار سان لاڳاپيل آهي – مثال طور، ليئرنگ يا اسپفنگ.

ممنوع واپار ۾ شامل آهي پاڻمرادو مارڪيٽ جي ڦيرڦار جيڪا توهان کي اجازت ڏئي ٿي ٻين رانديگرن کي ختم ڪرڻ جي. اسپوفر آرڊر بڪ جي هڪ پاسي تي ڪيترائي آرڊر رکي ٿو، تنهنڪري اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته مارڪيٽ ۾ ڪيترائي سيڙپڪار آهن جيڪي اثاثن کي خريد ڪرڻ يا وڪڻڻ چاهيندا آهن. ليئرنگ مينپوليٽر پهريون ڀيرو وڏي تعداد ۾ آرڊر ٺاهي، ۽ پوء انهن کي منسوخ ڪريو – اهو حقيقت ڏانهن وڌي ٿو ته اثاثن جي قيمت وڌي ٿي يا تيز ٿي وڃي ٿي. اعلي تعدد واپار (انگريزي “HFT، High-frequency trading” مان) – اهو ڇا آهي، الورورٿمز ۽ حڪمت عمليون استعمال ڪيون ويون آهن: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

ڪهڙين حالتن ۾ ۽ ڪير استعمال ڪري سگهي ٿو HF واپار

ڪو به ماڻهو هن قسم جي آمدني کي استعمال ڪري سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته الگورتھم هاڻي ظاهر ٿيو آهي ته هرڪو خريد ڪري سگهي ٿو. پر نئين سکندڙن کي خاص طور تي محتاط هجڻ گهرجي. اهو طريقو خاص طور تي ادارتي سيڙپڪارن لاءِ موزون آهي، جيڪي مارڪيٽ کي سمجهن ٿا ۽ اڻڄاتل قيمتن جي واڌ کي منهن ڏيڻ جي قابل آهن. اڳتي وڌڻ کان اڳ اعليٰ فريڪوئنسي واپار تي، اھو بھتر آھي ته پنھنجو ھٿ عام واپار تي آزمايو ۽ مارڪيٽ کي سمجھڻ شروع ڪرڻ لاءِ تجربو حاصل ڪريو. اهو بهتر ٿي سگهي ٿو ته شروع ڪرڻ سان گڏ
intraday واپار پهريون ، ۽ صرف پوء HFT ڏانهن وڃو.

سوال ۽ جواب

توهان ڪيئن ٿي سگهو ٿا هڪ HFT واپاري؟ توهان هڪ بروکر سان هڪ معاهدو ڪري سگهو ٿا، يا پنهنجو سافٽ ويئر خريد ڪري سگهو ٿا.
مارڪيٽ ٺاهڻ واري حڪمت عملي ڪيئن ڪم ڪري ٿي؟ سيڙپڪار قيمت جي ٻنهي پاسن تي آرڊر پيدا ڪري ٿو. انهن قيمتن ۾ فرق ۽ آمدني آهي.
هڪ collocation ڇا آهي؟ هي HFT طريقن مان هڪ آهي، جڏهن سرور مٽائي جي ڊيٽا سينٽر جي ويجهو رکيل آهي. اهو توهان کي وقت گھٽائڻ جي اجازت ڏئي ٿو جيڪو عام طور تي ڊيٽا جي منتقلي تي خرچ ڪيو ويندو آهي. اهو طريقو ڪيترن ئي اعلي تعدد واپاري حڪمت عملي ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.