投資ポートフォリオの分散とは何ですか：本質と例

ポートフォリオの分散：投資を確保する方法。今日、世界は別の不安定化の領域に入り、これは株式市場に影響を与えるしかない。昨日は高額で安定した利益をもたらす一見信頼できる証券（株や債券など）が、今日は急激に値下がりしています。したがって、投資家は市況の急激な変化に備える必要があります。そしてこれを行うには、財務リスクを最小限に抑えるために投資ポートフォリオを多様化します。https://articles.opexflow.com/investicii/investicionnyj-portfel.htm

投資ポートフォリオの分散-簡単に言えばそれは何ですか

多様化の概念は非常に広いです。それは利益を増やすために企業の範囲を拡大するプロセスを意味することができます。投資ポートフォリオの多様化は、株式市場で資産を取得する際に起こりうるリスクを管理するための戦略を意味します。ポートフォリオ所有者のリスクが常に可能な限り最小限に抑えられるように、資産（株式、債券、またはその他の商品）の分配を提供します。

投資ポートフォリオとは、その収益性が所有者によって設定された目標と目的を可能な限り満たすように収集された資産です。投資ポートフォリオには、株式市場で使用される一連の商品（上場投資信託、
先物、株式、債券など）だけでなく、通貨、貴金属、不動産、さまざまな銀行の預金、等々。

同時に、投資家にとってのリスクは、ポートフォリオを編集するときに計画したレベルの収入を受け取れない状況、または投資された資金の一部を失うことさえある状況です。投資ポートフォリオの多様化は、投資家による1つの商品の購入ではなく、相互にほとんど関係のないさまざまなカテゴリーの資産の購入を可能にし、提供します。これにより、他のポジションの収益性による1つのエリアでの収入の減少を補うことができます。同時に、さまざまな企業の資産（株式）の購入は必ずしも分散投資ではないことに留意する必要があります。たとえば、投資家がシェブロン、ガスプロム、トータルの株式を購入した場合、これらの企業はすべて、さまざまな国で登録されているにもかかわらず、共通の石油およびガス市場で事業を行っているため、分散投資にはなりません。そして、あらゆるイベントに対する市場の反応は、必然的にそれぞれに影響を及ぼします。ただし、石油・ガス生産、建設、IT技術など、関係のない分野で事業を展開しているさまざまな企業の株式からポートフォリオを形成すると、同時に市場がマイナスになるリスクが発生します。最小限にする。

最適な投資ポートフォリオは何ですか

質問に対する明確な答えはありません-最適な投資ポートフォリオは何ですか？各投資家には、投資ポートフォリオに対する独自の要件があります。これは、投資期間、設定された目標、財務ソルベンシーなどの膨大な数の要因に依存します。したがって、それはむしろ最適なものではなく、バランスの取れた投資ポートフォリオに関するものです。適切に分散されていれば、投資家はそのようなポートフォリオを手に入れることができます。その中の収益性とリスクが投資家の希望を可能な限り満たすとき。同時に、投資家のそれぞれは、彼ら自身の期待される収入と許容できるリスクを持っています。上記は、次の条件付きモデルで説明できます。3つの主要な「投資家のタイプ」を取り上げましょう。

保守的な投資家

そのような投資家は、まず第一に、資産を保護し、インフレプロセスから保護したいと考えています。したがって、彼らにとって分散投資とは、安定した大企業の最も信頼できる資産（債券、株式など）を取得することです。
投資ポートフォリオの種類[/ caption]

中程度の投資家

彼らは収入を増やすためにリスクの高い投資を始める準備ができています。しかし、そのような投資家の主な目標は、10〜20年間（設定された目標の範囲内で）資本を蓄積することです。したがって、彼らの投資ポートフォリオは幅広い市場の株式によって支配されており、経済のほぼすべてのセクターがそこに表されています。

積極的な投資家

そのような投資家はすぐに高いリターンを得ようとしているので、投資ポートフォリオのドローダウンに簡単に行くことができます。そのような投資家にとって、分散投資はベンチャー投資になります。
既製の積極的な投資ポートフォリオ[/ caption]

ベンチャー投資は、いくつかの有望な（しかしかなりリスクの高い）プロジェクトの形成の初期段階で投資が行われる投資です。

高い確率で、10のうち8つのそのようなプロジェクトは失敗します。しかし、成功裏に実施されたプロジェクトから得られる収入は、損失を完全にカバーし、かなりの利益をもたらします。

投資ポートフォリオを構築する方法

したがって、投資ポートフォリオの形成を開始する前に、トレーダー/投資家はまず、彼が追求している目標と彼が使用する戦略を決定する必要があります。目標は非常に多様である可能性があります-財産（アパート、家、高価な車など）の取得から、子供のための教育への支払い、または退職後の追加収入の生成まで。たとえば、25〜30歳の投資家は、自分のために年金基金を設立することを決定しました。彼は30〜40年先を行っています。したがって、彼は、長期間にわたって良好で安定したリターンをすでに示している資産の投資ポートフォリオを形成する必要があります。同時に、短期間の株式のドローダウンでさえ、そのようなポートフォリオに特に影響を与えることはありません。これは、かなりの期間が先にあるためです。それらが安定し、成長し続けるように。同時に、投資期間が2〜4年と比較的短い場合、それらのポートフォリオは、最高レベルの収入ではありませんが、安定性の高い株式から形成するのが最適です（通常、これらは債券です」
ブルーチップ“）。目標と方法が決定された後、投資家はポートフォリオの形成を開始し、適切なパラメーターを使用して必要な資産を選択します。この期間中、一度にいくつかのレベルの分散に頼ることができます。
バランスの取れた投資ポートフォリオをコンパイルする例

通貨の種類別

ポートフォリオのこの部分では、最も安定した通貨（ドル、ユーロ、人民元など）のいくつかで取引される証券があると便利です。この場合、いずれかの通貨が非常に急激に下落しても、投資ポートフォリオ全体の価値に重大な影響を与えることはありません。

州別

ポートフォリオ内の特定の国の資産の蓄積を許可しないでください。ただし、それらを世界のいくつかの主要国に一度に分配してください。これにより、ある国で突然の変化、つまり経済水準の低下が発生した場合の重大な損失を回避できます。

資産クラス別

まず第一に、これらは株式、債券、その他の証券です。株式を購入することにより、投資家はまず、彼らの見積もりを計画し、それに応じて価格が上昇します。債券を購入するとき、彼はまず第一に、それらのクーポン収入の安定した支払いに依存しています。さらに、上場投資信託（BPIF、  
ETF）、通貨、金に投資することもできます。
個人の投資ポートフォリオをゼロから作成する方法-セクターごとの投資ポートフォリオの分散とは[/ caption]

経済部門別

これは、条件付きではありますが、安定したリターンを持つ確立されたものに分割されます。そして、リスクを伴う高度なイノベーションを備えた新しいものですが、投資が成功すれば、時間内に潜在能力を見た人々に非常に高い収入をもたらすことができます。

企業別

特定の会社の株式の取得。投資家が市場の状況、指標をナビゲートする能力、および深い直感を持っていることを必要とする選択。証券を購入する際には、1つの資産が投資ポートフォリオの10％を超えないこと、および経済の1つのセクターが20％を超えないことに注意する必要があります。簡単な言葉で投資ポートフォリオを多様化する：https：//youtu.be/CA7d9VSi7NE

投資する際の分散投資の本質は何ですか

今日採用されている「ポートフォリオ」理論は、リスクを最小限に抑えながら可能な限り最高の収入をもたらす資産を選択できるようにする方法論です。彼女によると、投資のリスクをうまく管理するために、分散投資を通じて投資することができます。したがって、リスクのある資産と安定した資産を組み合わせると、バランスの取れたポートフォリオを作成できます。たとえば、株式と一緒に、債券を購入することもできます。同時に、投資の全体的なリスクは、個々の商品を購入する場合よりも大幅に低くなります。理論はまた、資産は互いに完全に無相関である経済のセクターで一致しなければならないと述べています。たとえば、特定の原材料の価格の上昇により一部の証券の価値が急激に下落する一方で、他の証券の価値が急激に上昇するとします。
投資ポートフォリオの形成におけるリスクの種類-中程度、バランスの取れた、積極的な[/キャプション]

反転ポートフォリオの多様化–長所と短所

他のワークフローと同様に、多様化には長所と短所があります。

多様化の長所

多様化の疑いのない利点は次のとおりです。

1. リスクを許容レベルまで低減します。投資家がかなりの金額を失う可能性は大幅に減少します。
2. 投資家が資金の一部をリスクはあるが収益性の高い資産に投資する機会。分散投資ポートフォリオでは、そのような資産は​​全体的なリスクレベルを上げることはありません。
3. 高い市場ボラティリティに対する保護。
4. 長期的には、投資ポートフォリオの全体的な収益を増やすことができます。

多様化の短所

多様化の欠点は次のとおりです。

1. 市場のすべての証券に影響を与えるシステミックリスクから保護することはできません。
2. 投資ポートフォリオの管理の難しさ。含まれる資産が多いほど、それらの管理が難しくなるためです。
3. 手数料が増えると、投資家が購入する証券が増えるほど、投資家はより多くの手数料を支払う必要があります。
4. 過度の分散は、ポートフォリオのリターンを大幅に減少させる可能性があります。
5. 短期的には限られた収益の可能性。

分散が投資ポートフォリオの信頼性にどのように影響するか、そして適切な資産配分を行う方法：https：//youtu.be/GH6e9aY2BOI

完全にバランスの取れた投資ポートフォリオの例はありますか

科学者と投資家は長い間、リスクを完全に最小限に抑えながら高いリターンを提供することが保証されている「理想的な」投資ポートフォリオを作成しようとしてきました。しかし、そのようなポートフォリオは「理想的な」世界でのみ可能であり、投資家は現実に取り組む必要があるため、10年後にはどのポートフォリオが10年で最も収益性が高いかを見つけることができます。世界の経済は絶えず変化しており、その変化のいくつかを予測することは絶対に不可能です。したがって、投資家は「理想的な」投資ポートフォリオを探すことに時間を費やすべきではありません。そして、株式市場の現在の状況を最も完全に満たすポートフォリオを収集し、それを使用して作業を開始することは価値があります。ランドマークをより正確かつ完全に理解するには、最も人気のあるタイプのバランスの取れた投資ポートフォリオのいくつかを検討する価値があります。
完全にバランスの取れた投資ポートフォリオの例[/ caption]

投資ポートフォリオの種類-「永久ポートフォリオ」

このタイプは前世紀の70年代初頭に登場し、最も単純なタイプのバランスの取れた投資ポートフォリオ
です。このようなポートフォリオでは、投資家の投資ファンドはすべて4つの等しい部分に分割され、債券、金、通貨、株式に投資されます。同時に、各資産は投資されたすべての資金のちょうど4分の1​​を占めています。簡単に言えば、投資額が1,000万の場合、各資産はそれぞれ250万を占めます。
個人の投資ポートフォリオをゼロから作成する方法-セクターごとの投資ポートフォリオの分散とは[/ caption]

投資ポートフォリオの種類-50から50

このポートフォリオでは、投資された資金の50％が株式の購入に投資され、50％が債券に投資されています。同時に、内部で取得した資産も分散しているため、株式の大部分がアメリカ企業によって所有されている場合、債券では、大部分が中国またはロシアの企業によって所有されています。
例：ポートフォリオの50％の株式：

• TSPX（米国の優良株）– 30％
• TMOS（ロシアンブルーチップス）– 5％
• VTBE（他国の企業のシェア）-15％
• ポートフォリオの50％の債券：
• OFZ（ロシア連邦財務省の債券）-30％
• FXRU（ロシア企業の通貨債）— 10％
• FXRB（為替レートの変動から保護されたロシア企業の通貨債）-10％。

投資ポートフォリオタイプ-「高度なポートフォリオ」

このタイプは「永遠のポートフォリオ」と部分的に類似していますが、それとは大きな違いもあります。まず第一に、それは不動産といわゆる代替のものへの投資を含みます-暗号通貨、コイン、切手、芸術作品、骨董品。
次のようになります。

• 株式保有-25％。
• ボンドパッケージ-25％。
• 貴金属-20％。
• 不動産-20％。
• その他のオルタナティブ投資-10％。

国内外の企業への投資ポートフォリオ[/ caption]

投資ポートフォリオの種類-「通貨ポートフォリオ」

このような投資ポートフォリオは通貨のみで構成されており、実質的な追加収入や資本蓄積を生み出すのには適していません。しかし、そのようなポートフォリオは、投資された資金を節約するのに最適です。また、投資家がこのポートフォリオから将来の費用を負担することを計画している場合は、通貨換算を実行する必要はありません。
投資ポートフォリオの作成方法、ポートフォリオの分散、資産配分：https：//youtu.be/L6AzLPWEUZI

リバランスは、投資ポートフォリオのリスクの増加を防ぐためのメカニズムです

作業の過程で、投資ポートフォリオ内の資産の比率は非常に大きく変化する可能性があります。これは、ポートフォリオ内のさまざまな資産の価値が不均一に変化するために発生します。それらのいくつかははるかに速く価格が上昇し、何も行動を起こさない場合、ある時点で、1つの資産クラスのみが投資ポートフォリオの価値の大部分を占め始める可能性があります。そして当然のことながら、このような投資ポートフォリオの不均衡の結果として、リスクは増大します。このような状況を回避するために、投資家は定期的に投資ポートフォリオのバランスを取り直す必要があります。成長している資産から利益を得て、ポートフォリオが再びバランスをとるまでそれほど活発に成長していない、あるいは落ち込んでいない資産を取得するためにこれらの金額を使用する必要があるのはなぜですか。投資ポートフォリオ内のバランスが小さな範囲（1〜3％）で変化する場合、ポートフォリオ内で何も変更できません。残高が10％を超えて乱れた場合は、ポートフォリオのバランスを取り直して、資産比率の元のレベルに戻す必要があります。
例：
投資家の最初のポートフォリオの株式と債券の比率が70/30であるとします。株式の別の部分の価格が上昇し、現在この比率はすでに80/20になっています。ポートフォリオを元の残高に戻すには、投資家は債券をさらに購入するか、株式の一部を売却する必要があります。同時に、リバランスの目的は投資ポートフォリオの収益性を高めることではなく、起こりうるリスクを減らすことであることを忘れてはなりません。