VIX-Angstindex: Analysieren Sie die Volatilität und prognostizieren Sie den Markt

Der VIX Fear and Volatility Index – was er ist, wie man ihn begründet und wie man ihn vorhersagt. 

VIX-Index – was ist das?

Der VIX-Index ist ein Indikator, der die Volatilität der Wirtschaft widerspiegelt
. Andernfalls wird es als Indikator für die Anlegerstimmung bezeichnet. Hohe Werte des VIX-Index weisen auf entsprechende Ängste der Spieler an den Aktienmärkten hin, während niedrige Werte im Gegenteil eine zufriedenstellende Verfassung der Einleger signalisieren.

Was ist der CBOE-Volatilitätsindex?

Der CBOE-Volatilitätsindex ist ein Indikator, der die Erwartungen am Wertpapiermarkt widerspiegelt. Er ändert sich in Abhängigkeit von den jüngsten Änderungen des
S&P 500 -Index, dem Hauptindex der US-Wirtschaft. Dabei wird die Volatilitätsprognose der letzten 30 Tage berücksichtigt. Solche vorübergehenden Beschränkungen sind darauf zurückzuführen, dass die Ablaufdaten des SPX-Index berücksichtigt werden.

Den VIX-Indikator verstehen

Das VIX-Diagramm spiegelt die Erwartungen der Einleger für die nächsten 365 Tage wider. Auch Abweichungen und Inkonsistenzen werden beispielsweise beim S&P 500 Index berücksichtigt. Die Hauptabweichung ist die Bewegung im Wert von Vermögenswerten, die unter den 68-Prozent-Bereich fällt. Betrachten wir ein einfaches Beispiel. Wenn das VIX-Diagramm heute 15 anzeigt, entspricht die Zahl einem Prozentsatz des Barwerts des S&P, der gleich der zuvor besprochenen Spanne ist.
Bei der Analyse des VIX-Indikators ist es notwendig, seinen aktuellen Wert im Moment zu haben und ihn aus historischer Sicht zu analysieren. Das heißt, achten Sie darauf, ob solche Ereignisse jemals auf dem Markt aufgetreten sind. Wenn der registrierte Indikator 20 nicht überschreitet, deutet dies auf einen relativ niedrigen Index für die Anlegerangst hin und umgekehrt.

Wie VIX berechnet wird

Sie müssen damit beginnen, dass es sich bei dem betreffenden Index nicht um gewöhnliche Wertpapiere handelt, sondern um Optionen. Das heißt, ein Investor kann Aktien oder Anleihen zu einem vorher festgelegten Preis in der Zukunft handeln. Eine Wertsteigerung von Optionen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt rückläufig ist oder ständig in beide Richtungen schwankt. Wachstum findet nicht immer, aber meistens statt, sodass einige Anleger Optionen als eine gute Versicherung zum Schutz ihres Vermögens betrachten. Die größten Gewinne entstehen, wenn Wertpapiere einer starken Volatilität unterliegen.

Wie der VIX die Zukunft vorhersagen kann

Der Aktienmarkt kann anbieten, nicht nur Wertpapiere zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, sondern auch Optionen auf den Index S & P 500. Die Zahl im Titel gibt die Anzahl der größten Unternehmen Amerikas an, die praktisch nicht vom Staat reguliert werden – sie sind privat . Spezialisten, die Indizes zusammenstellen, berücksichtigen die tatsächlichen Kosten der Optionen für den letzten Monat. Das Verhalten des S&P 500 kann verwendet werden, um die zukünftige Volatilität zu berechnen, indem sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg analysiert werden.

Was bedeutet eine niedrige Punktzahl?

Der VIX-Index kann sowohl das Ausmaß der Angst als auch möglicherweise die Stimmung der Anleger widerspiegeln. Dies geschieht durch die Analyse der erwarteten Volatilität. Je höher der betrachtete Indikator, desto mehr Panik und Angst auf dem Markt, und ein niedriger Indikator zeigt das Gegenteil an – die Ruhe und Zufriedenheit der Anleger.

Wie man VIX handelt

VIX kann nicht direkt gekauft werden, aber niemand verbietet Anlegern, mit den betreffenden Optionen zu handeln. Es reicht aus, eine Position im relevanten Markt zu eröffnen, sowohl Optionen als auch Futures sind geeignet. Der Handel ist der bevorzugte Weg sowohl für Investoren als auch für Händler. Mit diesem Tool können Sie ein bestehendes Portfolio absichern und an einer Wertänderung des Index verdienen, wenn in naher Zukunft mit einem starken Rückgang der Vermögenswerte im Portfolio zu rechnen ist. Der VIX Fear and Volatility Index kann online eingesehen werden unter: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Wie man mit VIX Geld verdient

Im Jahr 2008, als die Weltwirtschaftskrise ausbrach, stieg das Interesse der Akteure an den Aktienmärkten, an den Schwankungen des Wertpapiermarktes Geld zu verdienen, deutlich an. Dies war der Vorläufer der Wetten auf Wertänderungen von Vermögenswerten. Das Ergebnis der Ereignisse des Jahres 2008 sind neue Märkte und Produkte, die es Ihnen ermöglichen, in den VIX-Index zu investieren. Dies kann mit
ETFs und ETNs erfolgen.

• Einige Anleger nutzen die erwogenen Instrumente für kurzfristige Erträge aus spekulativen Aktionen – Indexänderungen.
• Die Restabsicherung – bestehende Vermögenswerte an den Börsen während eines Wertverlusts aus irgendeinem Grund versichern. Das Ergebnis solcher Manipulationen wird ein Ausgleich für Drawdowns sein, da der entsprechende Index wächst.

Handelsstrategie, die verwendet werden kann

Es gibt viele Handelsstrategien, die auf dem VIX basieren. Betrachten wir eine der effektivsten und sichersten – den Handel mit ETN. Die Abkürzung mag einem klassischen Instrument ähneln, aber das ist nicht ganz richtig. Wie bereits erwähnt, ist der Abwärtstrend des VIX in einer Zeit geringer Volatilität und hoher Stabilität am Aktienmarkt fixiert. Es wächst jedoch in Zeiten der Unsicherheit und Angst der Spieler, einschließlich unangemessener Vermögensvolatilität. Der Kern der Strategie besteht darin, die aktuellen Indikatoren sowie historische Daten zu bewerten, die eine objektivere Einschätzung des Marktes ermöglichen. Darüber hinaus kann die obige Strategie in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden. Sie können beispielsweise nützlich sein, um den Abschluss von Transaktionen nach Zeit auszuwerten. Um technische Forschung zu betreiben,
Bollinger -Band und einfacher
gleitender Durchschnitt über neun Perioden .

• Das Bollinger Band ist ein Tool, das die Volatilität anzeigt und es Ihnen ermöglicht, den Zeitraum einer erwarteten Preisänderung zu verfolgen. In der betrachteten Strategie kann es als Indikator für die Erholung auf den Durchschnitt verwendet werden.
• Ein gleitender Durchschnitt mit zwei Bändern hilft Ihnen, Ihre Eingaben zu verfeinern.

Es ist erwähnenswert, dass diese Strategie sowohl für langfristige als auch für kurzfristige Investitionen verwendet werden kann. Der Einstieg erfolgt laut Strategie im Zeitraum einer einmaligen Erfüllung der Bedingungen. Betrachten Sie ein Beispiel für Bedingungen für Long-Positionen:

• VIX befindet sich in einem Abwärtstrend;
• der VIX-Index fällt auf das untere Bollinger-Band und vorzugsweise darunter;
• der gleitende Durchschnitt über neun Perioden liegt unter dem Wert des verwendeten Index;
• die Eintragung erfolgt zu einem Preis, der den Neun-Perioden-Umzug übersteigt;
• einen Umtauschauftrag mit einem Stop-Loss platzieren, der niedriger ist als die jüngsten Schwankungen des VIX-Index;
• Sie können die Position schließen, wenn der Index das Bollinger-Band von oben kreuzt.

Wenn Sie die obigen Anweisungen umgekehrt verwenden, erhalten Sie die Bedingungen, unter denen Sie Short-Positionen eingehen können. Betrachten Sie ein Diagramm, das die Situation an der Börse widerspiegelt, und analysieren Sie die obige Strategie.
Auf dem Diagramm sehen Sie eine sich wiederholende Situation, in der es zunächst zu einem systematischen Rückgang und dann zu einem starken Anstieg des Vermögenswerts kommt. Die roten Bänder in der obigen Grafik sind die Bollinger-Bänder. Die gelbe Linie in der Mitte ist der gleitende 9-Perioden-Durchschnitt. Blaue Kreise sind die beste Zeit zum Verlassen. Und Grün spiegelt Trends wider. Die Grafik zeigt, dass es zunächst einen Abwärtstrend gibt.

Auf dem Diagramm sehen Sie eine sich wiederholende Situation, in der es zunächst zu einem systematischen Rückgang und dann zu einem starken Anstieg des Vermögenswerts kommt. Die roten Bänder in der obigen Grafik sind die Bollinger-Bänder. Die gelbe Linie in der Mitte ist der gleitende 9-Perioden-Durchschnitt. Blaue Kreise sind die beste Zeit zum Verlassen. Und Grün spiegelt Trends wider. Die Grafik zeigt, dass es zunächst einen Abwärtstrend gibt.

Wenn ein Anleger davon überzeugt ist, dass der VIX-Index rückläufig ist und die untere Bollinger-Marke durchbrochen hat oder kurz davor steht, zu durchbrechen, kann er sich darauf vorbereiten, einen Long-Trade einzugehen. Der Eintrag erfolgt in dem Moment, in dem der Zwei-Perioden-Wert den tatsächlichen Preis berührt, oft tritt er sogar noch niedriger auf. Sie können auf dem Chart auch sehen, dass das gelbe Band höher ist als das rote, auch in dem Moment, in dem das Bollinger-Band den aktuellen Preis berührt. Daraus folgt, dass der Anleger lange gewartet hat, bis der Wert der Vermögenswerte gestiegen ist und der gleitende Neun-Perioden-Durchschnitt geschlossen wurde. Eine Kauforder wird zum letzten Mindestpreis platziert, oft sogar etwas darunter. Das ultimative Ziel ist es, das obere Bollinger-Band zu überqueren, um auszusteigen. VIX-Angstindex: Volatilität analysieren und Abstürze vorhersagen: https:

Wie Anleger am VIX Geld verlieren

In Krisenzeiten können Anleger, die am langfristigen Prozess des Anlegens und Haltens von Vermögenswerten interessiert sind, einen starken Anstieg des VIX-Index beobachten. Dadurch wird das Portfolio mit entsprechenden Optionen aufgefüllt, die Verluste langfristig ausgleichen sollen. Dieser Ansatz erscheint sehr logisch, aber der Aktienmarkt kann sich ohne starke Änderungen der Vermögenswerte erholen. Diese Situation wird zu einem Kursrückgang des Angst- und Volatilitätsindex führen, was zu erheblichen Verlusten für den Anleger führen wird. Es ist auch erwähnenswert, dass ETF-Anlagen dazu neigen, auszubrennen. Das heißt, solche Vermögenswerte können nicht langfristig gespeichert werden. Wenn Sie sich beispielsweise fast jeden Fonds ansehen, der es Ihnen ermöglicht, in einen Angst- und Volatilitätsindex zu investieren, können Sie einen systematischen Abwärtstrend im Wert eines solchen Vermögenswerts feststellen. Der Hauptgrund dafür ist die Notwendigkeit, neue Futures auf den S&P-Index zu erwerben und alte zu verkaufen. Die in einem bestimmten Fonds enthaltenen Vermögenswerte imitieren also das VIX-Diagramm und seine Bewegung in Abhängigkeit von der Stabilität der Vermögenswerte. Normalerweise werden alle Kontrakte etwa 1 Monat lang auf dem angegebenen Indikator gehalten. Ihre Kosten variieren je nach Laufzeit – je kürzer die Laufzeit, desto günstiger der Vertrag und umgekehrt. Der Fonds muss täglich einige Terminkontrakte verkaufen und dann andere erwerben. Hat der erste Future beispielsweise eine Laufzeit von 15 Tagen, dann kostet er weniger, ab 30 Tagen entsprechend teurer. Das heißt, der Fonds kauft Futures zu einem höheren Preis und verkauft sie viel billiger. Dies bringt den Anlegern Verluste. Wenn Sie Optionen auf den VIX-Index kaufen, dann gehen Sie in Zeiten langfristiger Marktrückgänge oder bei stark steigender Volatilität auf Nummer sicher. Spekulationen mit dem Instrument sind sehr riskant, daher sollte man sich besser auf eine kurzfristige Nutzungsperspektive beschränken.