VIX恐惧指数：分析波动并预测市场

VIX 恐惧和波动指数——它是什么，如何证明它的合理性以及如何预测它。 

VIX 指数 – 它是什么

VIX指数是反映
经济波动的指标。否则，它被称为投资者情绪的指标。VIX指数的高值表明股票市场参与者的相应恐惧，而相反的低值表明储户的状况令人满意。

什么是芝加哥期权交易所波动率指数

CBOE波动率指数是反映证券市场预期的指标。它根据
美国经济主要指数标准普尔 500指数的最新变化而变化。考虑了过去 30 天的波动预测。此类临时限制是由于考虑了 SPX 指数的到期日期这一事实。

了解 VIX 指标

VIX 图表反映了储户对未来 365 天的预期。例如，标准普尔 500 指数也会考虑偏差和不一致。主要偏差是资产价值的变动低于 68% 的范围。让我们考虑一个简单的例子。如果今天的 VIX 图表读数为 15，则该数字等于标准普尔现值等于先前讨论的范围的百分比。
在分析VIX指标时，既要掌握其当前的价值，又要从历史的角度进行分析。即关注市场上是否曾经发生过此类事件。如果注册指标不超过 20，则表明投资者恐惧指数相对较低，反之亦然。

如何计算 VIX

您需要从以下事实开始，即相关指数不是普通证券，而是期权。也就是说，投资者可以在未来以预定的价格交易股票或债券。期权价值的增加发生在市场下跌或双向波动的时候。增长并不总是发生，但在大多数情况下，因此一些投资者认为期权是保护其资产的良好保险。当证券遭受深度波动时，收益最大。

VIX 如何预测未来

股票市场不仅可以提供以预定价格购买证券，还可以购买标准普尔 500 指数的期权。标题中的数字表示实际上不受国家监管的美国最大公司的数量——它们是私有的. 编制指数的专家会考虑上个月期权的实际成本。标准普尔 500 指数的行为可用于通过分析进入和退出来计算未来波动率。

低分是什么意思？

VIX 指数能够反映投资者的恐惧程度和潜在的情绪。这是通过分析预期的波动性来实现的。考虑的指标越高，市场越恐慌和焦虑，而低指标则相反——投资者的冷静和满意。

如何交易 VIX

VIX不能直接购买，但没有人禁止投资者交易相关期权。在相关市场开仓就够了，期权和期货都适合。交易是投资者和交易者的首选方式。如果预计投资组合中的资产在不久的将来会急剧下降，您可以使用此工具对冲现有投资组合，并从指数价值的变化中获利。VIX 恐惧和波动指数可在线查看：https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

如何在 VIX 上赚钱

2008年全球经济危机发生时，股市参与者利用证券市场波动赚钱的兴趣明显增加。这是押注资产价值变化的先驱。2008 年事件的结果是允许您投资 VIX 指数的新市场和产品。这可以使用
ETF和 ETN 来完成。

• 一些投资者在投机行为上使用考虑过的短期收益工具——指数变化。
• 其余的对冲 – 在由于某种原因价值下降期间为交易所的现有资产提供保险。这种操纵的结果将是对回撤的补偿，因为相应的指数将会增长。

可以使用的交易策略

有许多基于 VIX 的交易策略。让我们考虑一种最有效和最安全的方法——在 ETN 上进行交易。缩写可能类似于古典乐器，但这并不完全正确。如前所述，VIX 的下降趋势是在股市波动性低、稳定性高的时候确定的。然而，它在不确定性和对参与者的恐惧期间增长，包括不合理的资产波动。该策略的本质是评估当前指标以及历史数据，这将使对市场的评估更加客观。此外，上述策略可以与其他技术指标结合使用。例如，它们可以用于按时间评估交易的完成情况。为了进行技术研究，
布林带和九周期简单
移动平均线。

• 布林带是一种显示波动性的工具，可让您跟踪预期价格变化的时期。在所考虑的策略中，它可以用作恢复到平均水平的指标。
• 两波段移动平均线将有助于完善您的条目。

值得一提的是，这种策略既可以用于长期投资，也可以用于短期投资。根据策略，进入将在一次性满足条件期间进行。考虑一个多头头寸的条件示例：

• VIX 呈下降趋势；
• VIX指数跌至布林带底部，最好更低；
• 九期移动平均线低于所用指数的值；
• 进入的成本超过九期搬家；
• 以低于VIX指数近期波动的止损下单；
• 当指数从上方穿过布林带时，您可以平仓。

如果您反向使用上述指令，您将获得可以进入空头头寸的条件。考虑一张反映股市情况的图表并分析上述策略。
在图表上，您可以看到一种重复的情况，首先是系统性下跌，然后是资产价值的急剧上涨。上图的红色波段是布林带。中间的黄线是 9 周期移动平均线。蓝色圆圈是退出的最佳时间。绿色反映趋势。该图显示最初存在下降趋势。[标题 id=”attachment_16014″ align=”aligncenter” width=”747″]
VIX 指数趋势 Down-Up-Down[/caption] 当投资者确信 VIX 指数正在下跌并且已经突破或接近突破较低的布林线关口时，他可以准备进入多头交易。进场将在两期值触及实际价格的那一刻发生，通常发生在更低的位置。您还可以在图表上看到黄色带高于红色带，包括布林带触及当前价格的那一刻。由此可见，投资者在资产价值增长和九期移动平均线收盘之前等待了一段时间。买单以最后的最低价格下达，通常甚至更低。最终目标是越过布林带上方退出。VIX恐惧指数：分析波动性并预测崩盘：https：

投资者如何在 VIX 上亏损

在危机时期，对投资和持有资产的长期过程感兴趣的投资者可以看到 VIX 指数的大幅上涨。结果，投资组合得到了适当的期权补充，从长远来看应该可以弥补损失。这种做法看起来很合乎逻辑，但股市可以在资产价值不发生剧烈变化的情况下复苏。这种情况将导致恐惧和波动指数的价格下跌，这将给投资者带来重大损失。还值得注意的是，ETF 资产往往会烧毁。也就是说，这些资产不能长期存储。例如，如果您查看几乎所有允许您投资于恐惧和波动性指数的基金，您就会看到此类资产价值的系统性下降趋势。其主要原因是需要在标准普尔指数上购买新的和出售旧的期货。所以某只基金所包含的资产会根据资产的稳定性来模仿VIX图表及其走势。通常，所有合约都会在声明的指标下保持约 1 个月。他们的成本取决于他们的期限——期限越短，合同越便宜，反之亦然。该基金需要每天卖出一些期货合约，然后再收购其他合约。例如，如果第一个期货的期限是 15 天，那么它的成本会更低，如果是 30 天或更多，那么它会相应地更贵。也就是说，基金以更高的价格买入期货，然后以更低的价格卖出。这给投资者带来了损失。如果您购买 VIX 指数的期权，那么您可以在市场长期低迷或波动性急剧增加的情况下稳妥行事。使用该工具进行投机是非常危险的，因此最好将自己限制在短期的使用角度。