Indice de peur VIX : analysez la volatilité et prédisez le marché

L’indice de peur et de volatilité VIX – qu’est-ce que c’est, comment le justifier et comment le prédire. 

Indice VIX – qu’est-ce que c’est

L’indice VIX est un indicateur qui reflète la
volatilité de l’économie . Sinon, on l’appelle un indicateur du sentiment des investisseurs. Les valeurs élevées de l’indice VIX indiquent les craintes correspondantes des acteurs des marchés boursiers, tandis que les valeurs basses, au contraire, signalent une condition satisfaisante des déposants.

Qu’est-ce que l’indice de volatilité CBOE

L’indice de volatilité CBOE est un indicateur qui reflète les attentes du marché des valeurs mobilières. Il évolue en fonction des dernières évolutions de l’
indice S&P 500 , principal indice de l’économie américaine. La prévision de volatilité des 30 derniers jours est prise en compte. Ces restrictions temporaires sont dues au fait que les dates d’expiration de l’indice SPX sont prises en compte.

Comprendre l’indicateur VIX

Le graphique VIX reflète les attentes des déposants au cours des 365 prochains jours. Les écarts et les incohérences sont également pris en compte, par exemple pour l’indice S&P 500. Le principal écart est le mouvement de la valeur des actifs qui tombe sous la fourchette de 68 %. Prenons un exemple simple. Si le graphique VIX lit 15 aujourd’hui, le nombre est égal à un pourcentage de la valeur actuelle du S&P étant égal à la fourchette discutée précédemment.
Lors de l’analyse de l’indicateur VIX, il est nécessaire d’avoir sa valeur actuelle à l’heure actuelle, ainsi que d’analyser d’un point de vue historique. Autrement dit, faites attention si de tels événements se sont déjà produits sur le marché. Si l’indicateur enregistré ne dépasse pas 20, cela indique un indice de peur des investisseurs relativement faible et vice versa.

Comment VIX est calculé

Vous devez commencer par le fait que l’indice en question n’est pas des titres ordinaires, mais des options. Autrement dit, un investisseur peut négocier des actions ou des obligations à un prix prédéterminé à l’avenir. Une augmentation de la valeur des options se produit à un moment où le marché est en baisse ou fluctue constamment dans les deux sens. La croissance ne se produit pas toujours, mais la plupart du temps, certains investisseurs considèrent donc les options comme une bonne assurance pour protéger leurs actifs. Les gains les plus importants se produisent lorsque les titres succombent à une forte volatilité.

Comment le VIX peut prédire l’avenir

Le marché boursier peut proposer d’acheter non seulement des titres à un prix prédéterminé, mais également des options sur l’indice S & P 500. Le nombre dans le titre indique le nombre de plus grandes entreprises américaines qui ne sont pratiquement pas réglementées par l’État – elles sont privées . Les spécialistes qui compilent les indices tiennent compte du coût réel des options pour le mois écoulé. Le comportement du S&P 500 peut être utilisé pour calculer la volatilité future en analysant à la fois l’entrée et la sortie.

Que signifie un score faible ?

L’indice VIX est capable de refléter à la fois le degré de peur et potentiellement l’humeur des investisseurs. Cela se produit en analysant la volatilité attendue. Plus l’indicateur considéré est élevé, plus il y a de panique et d’anxiété sur le marché, et un indicateur bas indique le contraire – le calme et la satisfaction des investisseurs.

Comment trader le VIX

VIX ne peut pas être acheté directement, mais personne n’interdit aux investisseurs de négocier les options en question. Il suffit d’ouvrir une position sur le marché concerné, les options et les contrats à terme conviennent. Le trading est le moyen préféré des investisseurs et des traders. À l’aide de cet outil, vous pouvez couvrir un portefeuille existant, ainsi que gagner sur une variation de la valeur de l’indice, si une forte baisse des actifs du portefeuille est attendue dans un proche avenir. L’indice de peur et de volatilité VIX peut être consulté en ligne sur : https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Comment gagner de l’argent sur VIX

En 2008, lorsque la crise économique mondiale a éclaté, l’intérêt des acteurs des marchés boursiers à gagner de l’argent sur les fluctuations du marché des valeurs mobilières a considérablement augmenté. C’était le précurseur du pari sur l’évolution de la valeur des actifs. Le résultat des événements de 2008 est de nouveaux marchés et produits qui vous permettent d’investir dans l’indice VIX. Cela peut être fait en utilisant des
ETF et des ETN.

• Certains investisseurs utilisent les outils considérés pour le revenu à court terme sur les actions spéculatives – les changements d’indice.
• La couverture du reste – assure les actifs existants sur les bourses lors d’une baisse de valeur pour une raison quelconque. Le résultat de ces manipulations sera une compensation des prélèvements, puisque l’indice correspondant augmentera.

Stratégie de trading pouvant être utilisée

Il existe de nombreuses stratégies de trading basées sur le VIX. Considérons l’un des plus efficaces et des plus sûrs – le trading sur ETN. L’abréviation peut ressembler à un instrument classique, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Comme déjà mentionné, la tendance à la baisse du VIX est fixée à un moment de faible volatilité et de grande stabilité du marché boursier. Cependant, il se développe pendant les périodes d’incertitude et de peur des joueurs, y compris la volatilité déraisonnable des actifs. L’essence de la stratégie est d’évaluer les indicateurs actuels, ainsi que les données historiques, ce qui permettra une évaluation plus objective du marché. En outre, la stratégie ci-dessus peut être utilisée conjointement avec d’autres indicateurs techniques. Ils peuvent être utiles, par exemple, pour évaluer l’achèvement des transactions en fonction du temps. Afin de mener des recherches techniques,
Bande de Bollinger et moyenne mobile simple sur neuf périodes
.

• La bande de Bollinger est un outil qui affiche la volatilité et vous permet de suivre la période d’un changement de prix attendu. Dans la stratégie considérée, il peut être utilisé comme indicateur de retour à la moyenne.
• Une moyenne mobile à deux bandes vous aidera à affiner vos entrées.

Il convient de dire que cette stratégie peut être utilisée à la fois pour les investissements à long terme et à court terme. L’entrée, selon la stratégie, sera effectuée pendant la période d’accomplissement unique des conditions. Prenons un exemple de conditions pour les positions longues :

• VIX est dans une tendance à la baisse ;
• l’indice VIX tombe à la bande de Bollinger en bas, et de préférence plus bas ;
• la moyenne mobile sur neuf périodes est inférieure à la valeur de l’indice utilisé ;
• l’entrée s’effectue à un coût supérieur au déménagement de neuf périodes ;
• passer un ordre d’échange avec un stop loss inférieur aux fluctuations récentes de l’indice VIX ;
• vous pouvez fermer la position lorsque l’indice traverse la bande de Bollinger par le haut.

Si vous utilisez les instructions ci-dessus à l’envers, vous obtiendrez les conditions dans lesquelles vous pouvez saisir des positions courtes. Considérez un graphique qui reflète la situation sur le marché boursier et analysez la stratégie ci-dessus.
Sur le graphique, vous pouvez voir une situation qui se répète, où il y a d’abord une baisse systématique, puis une forte hausse de la valeur des actifs. Les bandes rouges sur le graphique ci-dessus sont les bandes de Bollinger. La ligne jaune au centre est la moyenne mobile sur 9 périodes. Les cercles bleus sont le meilleur moment pour sortir. Et le vert reflète les tendances. Le graphique montre qu’il y a initialement une tendance à la baisse.
Lorsqu’un investisseur est convaincu que l’indice VIX est en baisse et a franchi ou est sur le point de franchir la marque inférieure de Bollinger, il peut se préparer à entrer dans une position longue. L’entrée se produira au moment où la valeur à deux périodes touche le prix réel, souvent même plus bas. Vous pouvez également voir sur le graphique que la bande jaune est plus haute que la rouge, y compris au moment où la bande de Bollinger touche le prix actuel. Il s’ensuit que l’investisseur a attendu longtemps avant la croissance de la valeur des actifs et la clôture de la moyenne mobile sur neuf périodes. Un ordre d’achat est passé au dernier prix minimum, et souvent même un peu plus bas. Le but ultime est de franchir la bande supérieure de Bollinger pour sortir. Indice de peur VIX : analysez la volatilité et prédisez les crashs : https :

Comment les investisseurs perdent de l’argent sur le VIX

En temps de crise, les investisseurs intéressés par le processus à long terme d’investissement et de détention d’actifs peuvent assister à une forte hausse de l’indice VIX. En conséquence, le portefeuille est reconstitué avec des options appropriées, qui devraient compenser les pertes à long terme. Cette approche semble très logique, mais le marché boursier peut se redresser sans fortes variations de la valeur des actifs. Cette situation entraînera une baisse du prix de l’indice de peur et de volatilité, ce qui entraînera des pertes importantes pour l’investisseur. Il convient également de noter que les actifs des ETF ont tendance à s’épuiser. Autrement dit, ces actifs ne peuvent pas être stockés à long terme. Par exemple, si vous regardez presque tous les fonds qui vous permettent d’investir dans un indice de peur et de volatilité, vous pouvez voir une tendance systématique à la baisse de la valeur d’un tel actif. La principale raison en est la nécessité d’acquérir de nouveaux et de vendre d’anciens contrats à terme sur l’indice S&P. Ainsi, les actifs inclus dans un certain fonds imiteront le graphique VIX et son mouvement en fonction de la stabilité des actifs. Habituellement, tous les contrats sont maintenus à l’indicateur déclaré pendant environ 1 mois. Leur coût varie en fonction de leur durée – plus la durée est courte, moins le contrat est cher et vice versa. Le fonds est tenu de vendre quotidiennement certains contrats à terme, puis d’en acquérir d’autres. Par exemple, si le premier contrat à terme a une durée de 15 jours, il coûtera moins cher, et s’il est de 30 jours ou plus, il sera proportionnellement plus cher. Autrement dit, le fonds achète des contrats à terme à un prix plus élevé et les vend beaucoup moins cher. Cela entraîne des pertes pour les investisseurs. Si vous achetez des options sur l’indice VIX, vous pouvez alors jouer la sécurité en période de ralentissement à long terme du marché ou en cas de forte augmentation de la volatilité. La spéculation avec l’instrument est très risquée, il vaut donc mieux se limiter à une perspective d’utilisation à court terme.