Índex de por VIX: analitzar la volatilitat i predir el mercat

L’índex de por i volatilitat VIX: què és, com justificar-lo i com predir-lo. 

Índex VIX: què és?

L’índex VIX és un indicador que reflecteix la
volatilitat de l’economia . En cas contrari, s’anomena un indicador del sentiment dels inversors. Els valors alts de l’índex VIX indiquen els temors corresponents dels jugadors a les borses, mentre que els valors baixos, per contra, indiquen una condició satisfactòria dels dipositants.

Què és l’índex de volatilitat CBOE

L’índex de volatilitat CBOE és un indicador que reflecteix les expectatives del mercat de valors. Canvia en funció dels últims canvis de l’
índex S&P 500 , el principal índex de l’economia dels Estats Units. Es té en compte la previsió de volatilitat dels darrers 30 dies. Aquestes restriccions temporals es deuen al fet que es tenen en compte les dates de caducitat de l’índex SPX.

Comprensió de l’indicador VIX

El gràfic VIX reflecteix les expectatives dels dipositants durant els propers 365 dies. També es tenen en compte les desviacions i les inconsistències, per exemple, per a l’índex S&P 500. La desviació principal és el moviment en el valor dels actius que es troba per sota del rang del 68 per cent. Considerem un exemple senzill. Si el gràfic VIX diu 15 avui, el nombre és igual a un percentatge del valor actual de l’S&P igual a l’interval comentat anteriorment.
A l’hora d’analitzar l’indicador VIX, cal tenir el seu valor actual en el moment, així com analitzar-lo des d’un punt de vista històric. És a dir, presteu atenció a si aquests esdeveniments s’han produït mai al mercat. Si l’indicador registrat no supera el 20, això indica un índex de por dels inversors relativament baix i viceversa.

Com es calcula VIX

Heu de començar pel fet que l’índex en qüestió no són valors ordinaris, sinó opcions. És a dir, un inversor pot negociar accions o bons a un preu predeterminat en el futur. Un augment del valor de les opcions es produeix en un moment en què el mercat està en declivi o fluctua constantment en ambdues direccions. El creixement no sempre es produeix, però la majoria de vegades, de manera que alguns inversors consideren les opcions una bona assegurança per protegir els seus actius. Els guanys més importants es produeixen quan els valors sucumben a una profunda volatilitat.

Com el VIX pot predir el futur

El mercat de valors pot oferir no només comprar valors a un preu predeterminat, sinó també opcions a l’índex S & P 500. El nombre del títol indica el nombre de les empreses més grans d’Amèrica que pràcticament no estan regulades per l’estat: són privades. . Els especialistes que elaboren índexs tenen en compte el cost real de les opcions de l’últim mes. El comportament de l’S&P 500 es pot utilitzar per calcular la volatilitat futura analitzant tant l’entrada com la sortida.

Què vol dir una puntuació baixa?

L’índex VIX és capaç de reflectir tant el grau de por com potencialment l’estat d’ànim dels inversors. Això passa mitjançant l’anàlisi de la volatilitat esperada. Com més alt sigui l’indicador considerat, més pànic i ansietat al mercat, i un indicador baix indica el contrari: la calma i la satisfacció dels inversors.

Com comerciar amb VIX

VIX no es pot comprar directament, però ningú prohibeix als inversors negociar amb les opcions en qüestió. N’hi ha prou amb obrir una posició al mercat rellevant, tant les opcions com els futurs són adequats. El comerç és la forma preferida tant per als inversors com per als comerciants. Amb aquesta eina, podeu cobrir una cartera existent, així com guanyar un canvi en el valor de l’índex, si s’espera una forta caiguda dels actius de la cartera en un futur proper. L’índex de por i volatilitat VIX es pot consultar en línia a: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Com guanyar diners amb VIX

L’any 2008, quan es va produir la crisi econòmica mundial, l’interès dels actors de les borses per guanyar diners amb les fluctuacions del mercat de valors va augmentar significativament. Aquest va ser el precursor de les apostes pels canvis en el valor dels actius. El resultat dels esdeveniments del 2008 són nous mercats i productes que permeten invertir en l’índex VIX. Això es pot fer mitjançant
ETF i ETN.

• Alguns inversors utilitzen les eines considerades per obtenir ingressos a curt termini en accions especulatives: canvis d’índex.
• La resta de cobertura: assegura els actius existents a les borses durant una disminució de valor per algun motiu. El resultat d’aquestes manipulacions serà la compensació per les disposicions, ja que l’índex corresponent creixerà.

Estratègia comercial que es pot utilitzar

Hi ha moltes estratègies comercials basades en el VIX. Considerem un dels més efectius i segurs: negociar a ETN. L’abreviatura pot assemblar-se a un instrument clàssic, però això no és del tot cert. Com ja s’ha dit, la tendència a la baixa del VIX es fixa en un moment de baixa volatilitat i alta estabilitat a la borsa. No obstant això, creix en temps d’incertesa i por als jugadors, inclosa la volatilitat dels actius no raonable. L’essència de l’estratègia és avaluar els indicadors actuals, així com les dades històriques, que permetran una avaluació més objectiva del mercat. A més, l’estratègia anterior es pot utilitzar conjuntament amb altres indicadors tècnics. Poden ser útils, per exemple, per avaluar la realització de transaccions per temps. Per dur a terme investigacions tècniques,
Banda de Bollinger i mitjana mòbil simple de nou períodes
.

• La banda de Bollinger és una eina que mostra la volatilitat i us permet fer un seguiment del període d’un canvi de preu previst. En l’estratègia considerada, es pot utilitzar com a indicador de recuperació a la mitjana.
• Una mitjana mòbil de dues bandes ajudarà a refinar les vostres entrades.

Val la pena dir que aquesta estratègia es pot utilitzar tant per a inversions a llarg termini com per a inversions a curt termini. L’ingrés, segons l’estratègia, es durà a terme durant el període d’un únic compliment de les condicions. Considereu un exemple de condicions per a posicions llargues:

• VIX està en tendència a la baixa;
• l’índex VIX cau a la banda de Bollinger a la part inferior, i preferiblement més baix;
• la mitjana mòbil de nou períodes està per sota del valor de l’índex utilitzat;
• l’entrada es realitza amb un cost que supera els nou períodes de mudança;
• col·locar una ordre de canvi amb un stop loss inferior a les fluctuacions recents de l’índex VIX;
• podeu tancar la posició quan l’índex travessa la banda de Bollinger des de dalt.

Si utilitzeu les instruccions anteriors al revés, obtindreu les condicions per les quals podeu introduir posicions curtes. Considereu un gràfic que reflecteixi la situació a la borsa i analitzeu l’estratègia anterior.
Al gràfic, es pot veure una situació repetida, on primer hi ha una caiguda sistemàtica i després un fort augment del valor dels actius. Les bandes vermelles del gràfic anterior són les bandes de Bollinger. La línia groga al centre és la mitjana mòbil de 9 períodes. Els cercles blaus són el millor moment per sortir. I el verd reflecteix tendències. El gràfic mostra que inicialment hi ha una tendència a la baixa.

Al gràfic, es pot veure una situació repetida, on primer hi ha una caiguda sistemàtica i després un fort augment del valor dels actius. Les bandes vermelles del gràfic anterior són les bandes de Bollinger. La línia groga al centre és la mitjana mòbil de 9 períodes. Els cercles blaus són el millor moment per sortir. I el verd reflecteix tendències. El gràfic mostra que inicialment hi ha una tendència a la baixa.

Quan un inversor està convençut que l’índex VIX està a la baixa i ha trencat o està a punt de superar la marca de Bollinger més baixa, pot preparar-se per entrar en una operació llarga. L’entrada es produirà en el moment en què el valor de dos períodes toca el preu real, sovint es produeix encara més baix. També podeu veure al gràfic que la banda groga és més alta que la vermella, inclòs en el moment en què la banda de Bollinger toca el preu actual. D’això es dedueix que l’inversor va esperar una bona estona abans del creixement del valor dels actius i del tancament de la mitjana mòbil de nou períodes. Una comanda de compra es fa a l’últim preu mínim, i sovint fins i tot una mica més baix. L’objectiu final és creuar la banda de Bollinger superior per sortir. Índex de por VIX: analitzeu la volatilitat i prediu accidents: https:

Com els inversors perden diners al VIX

En temps de crisi, els inversors que estiguin interessats en el procés a llarg termini d’invertir i mantenir actius poden veure com l’índex VIX augmenta bruscament. Com a resultat, la cartera es reomple amb opcions adequades, que haurien de compensar les pèrdues a llarg termini. Aquest enfocament sembla molt lògic, però la borsa pot recuperar-se sense canvis bruscos en els valors dels actius. Aquesta situació comportarà una caiguda del preu de l’índex de por i volatilitat, que comportarà pèrdues importants per a l’inversor. També val la pena assenyalar que els actius de l’ETF tendeixen a esgotar-se. És a dir, aquests actius no es poden emmagatzemar a llarg termini. Per exemple, si observeu gairebé qualsevol fons que us permeti invertir en un índex de por i volatilitat, podeu veure una tendència sistemàtica a la baixa del valor d’aquest actiu. El motiu principal d’això és la necessitat d’adquirir nous i vendre futurs antics a l’índex S&P. Així, els actius inclosos en un fons determinat imitaran el gràfic VIX i el seu moviment en funció de l’estabilitat dels actius. En general, tots els contractes es mantenen a l’indicador declarat durant aproximadament 1 mes. El seu cost varia en funció de la seva durada: com més curt és el termini, més barat és el contracte i viceversa. El fons ha de vendre alguns contractes de futurs diàriament i després adquirir-ne d’altres. Per exemple, si els primers futurs tenen un termini de 15 dies, costarà menys, i si són 30 o més, serà corresponentment més car. És a dir, el fons compra futurs a un preu més alt i els ven molt més barats. Això comporta pèrdues per als inversors. Si compres opcions a l’índex VIX, aleshores, podeu jugar amb seguretat en moments de caigudes a llarg termini del mercat o en cas d’un fort augment de la volatilitat. L’especulació amb l’instrument és molt arriscada, per la qual cosa és millor limitar-se a una perspectiva d’ús a curt termini.