Индекс на страв VIX: анализирајте ја нестабилноста и предвидете го пазарот

Индексот на страв и нестабилност VIX – што е тоа, како да се оправда и како да се предвиди. 

VIX индекс – што е тоа

Индексот VIX е индикатор кој ја одразува
нестабилноста на економијата . Во спротивно, тоа се нарекува показател за расположението на инвеститорите. Високите вредности на индексот VIX укажуваат на соодветните стравови на играчите на берзите, додека ниските вредности, напротив, сигнализираат задоволителна состојба на штедачите.

Што е CBOE индекс на нестабилност

Индексот на нестабилност CBOE е индикатор кој ги одразува очекувањата на пазарот на хартии од вредност. Се менува во зависност од најновите промени во
индексот S&P 500 , главниот индекс на економијата на САД. Се зема предвид прогнозата за нестабилност за последните 30 дена. Ваквите привремени ограничувања се должат на фактот што се земаат предвид датумите на истекување на индексот SPX.

Разбирање на индикаторот VIX

Графиконот VIX ги одразува очекувањата на штедачите во следните 365 дена. Се земаат предвид и отстапувањата и недоследностите, на пример, за индексот S&P 500. Главното отстапување е движењето на вредноста на средствата што паѓа под опсегот од 68 проценти. Да разгледаме едноставен пример. Ако графиконот VIX денес гласи 15, бројот е еднаков на процентот од сегашната вредност на S&P што е еднаков на претходно дискутираниот опсег.
При анализа на индикаторот VIX, неопходно е да се има неговата моментална вредност во моментот, како и да се анализира од историска гледна точка. Односно, внимавајте дали некогаш се случиле вакви настани на пазарот. Ако регистрираниот индикатор не надминува 20, тогаш ова укажува на релативно низок индекс на страв кај инвеститорите и обратно.

Како се пресметува VIX

Треба да започнете со фактот дека индексот за кој станува збор не се обични хартии од вредност, туку опции. Односно, инвеститорот може да тргува со акции или обврзници по однапред одредена цена во иднина. Зголемувањето на вредноста на опциите се случува во време кога пазарот е во пад или постојано флуктуира во двете насоки. Растот не се случува секогаш, но најчесто, така што некои инвеститори ги сметаат опциите за добро осигурување за заштита на нивните средства. Најголемите добивки се случуваат кога хартиите од вредност подлегнуваат на длабоката нестабилност.

Како VIX може да ја предвиди иднината

Берзата може да понуди купување не само хартии од вредност по однапред одредена цена, туку и опции на индексот S & P 500. Бројот во насловот го означува бројот на најголемите американски компании кои практично не се регулирани од државата – тие се приватни . Специјалистите кои составуваат индекси ја земаат предвид реалната цена на опциите за последниот месец. Однесувањето на S&P 500 може да се користи за пресметување на идната нестабилност со анализа на влезот и излезот.

Што значи низок резултат?

Индексот VIX може да го одрази и степенот на страв и потенцијално расположението на инвеститорите. Ова се случува со анализа на очекуваната нестабилност. Колку е повисок разгледуваниот показател, толку е поголема паниката и вознемиреноста на пазарот, а низок показател укажува на спротивното – смиреност и задоволство на инвеститорите.

Како да тргувате со VIX

VIX не може да се купи директно, но никој не им забранува на инвеститорите да тргуваат со спорните опции. Доволно е да се отвори позиција на релевантниот пазар, погодни се и опциите и фјучерсите. Тргувањето е префериран начин и за инвеститорите и за трговците. Користејќи ја оваа алатка, можете да заштитите постоечко портфолио, како и да заработите при промена на вредноста на индексот, доколку се очекува остар пад на средствата во портфолиото во блиска иднина. Индексот на страв и нестабилност VIX може да се види онлајн на: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Како да заработите пари на VIX

Во 2008 година, кога се случи светската економска криза, интересот на играчите на берзите да заработат пари од флуктуации на пазарот на хартии од вредност значително се зголеми. Ова беше претходник на обложувањето на промени во вредноста на средствата. Резултатот од настаните од 2008 година се нови пазари и производи кои ви дозволуваат да инвестирате во индексот VIX. Ова може да се направи со користење на
ETF и ETN.

• Некои инвеститори ги користат разгледуваните алатки за краткорочни приходи на шпекулативни акции – промени на индексите.
• Остатокот хеџ – осигурете ги постоечките средства на берзите за време на намалување на вредноста поради некоја причина. Резултатот од ваквите манипулации ќе биде компензација за повлекувања, бидејќи соодветниот индекс ќе расте.

Стратегија за тргување што може да се користи

Постојат многу стратегии за тргување базирани на VIX. Ајде да го разгледаме еден од најефективните и најбезбедните – тргување на ETN. Кратенката може да личи на класичен инструмент, но тоа не е сосема точно. Како што веќе споменавме, надолниот тренд на VIX е фиксиран во време на ниска нестабилност и висока стабилност на берзата. Сепак, расте во време на несигурност и страв од играчите, вклучително и неразумна нестабилност на средствата. Суштината на стратегијата е да се проценат моменталните показатели, како и историските податоци, што ќе овозможи пообјективна проценка на пазарот. Дополнително, горната стратегија може да се користи заедно со други технички показатели. Тие можат да бидат корисни, на пример, за оценување на завршувањето на трансакциите според времето. Со цел да се спроведе техничко истражување,
Болингерова лента и девет-периодичен едноставен
подвижен просек .

• Bollinger Band е алатка која прикажува нестабилност и ви овозможува да го следите периодот на очекуваната промена на цената. Во стратегијата што се разгледува, може да се користи како показател за закрепнување до просекот.
• Движечкиот просек со два појаси ќе ви помогне да ги усовршите вашите записи.

Вреди да се каже дека оваа стратегија може да се користи и за долгорочни и за краткорочни инвестиции. Влезот, според стратегијата, ќе се врши во период на еднократно исполнување на условите. Размислете за пример на услови за долги позиции:

• VIX е во надолен тренд;
• индексот VIX паѓа на појасот Болингер на дното, и по можност понизок;
• Движечкиот просек од девет периоди е под вредноста на користениот индекс;
• влезот се врши по цена што го надминува движечкиот период од девет;
• поставете налог за размена со стоп-загуба што е помала од неодамнешните флуктуации на индексот VIX;
• можете да ја затворите позицијата кога индексот ја преминува лентата Болингер одозгора.

Ако ги користите горенаведените инструкции обратно, ќе ги добиете условите со кои можете да внесете кратки позиции. Размислете за графикон кој ја отсликува ситуацијата на берзата и анализирајте ја горната стратегија.
На графиконот можете да видите ситуација која се повторува, каде прво има систематски пад, а потоа нагло зголемување на вредноста на средствата. Црвените ленти на горната табела се Болингер бендови. Жолтата линија во центарот е подвижниот просек од 9 периоди. Сините кругови се најдобро време за излез. И зелената ги одразува трендовите. Графиконот покажува дека првично има тренд на намалување. [Caption id=”attachment_16014″ align=”aligncenter” width=”747″]
Трендот на VIX индексот долу-горе-долу[/caption] Кога инвеститорот е убеден дека индексот VIX е во опаѓање и дека е пробиен или е блиску до пробивање на долната ознака Болингер, тој може да се подготви да влезе во долга трговија. Влезот ќе се случи во моментот кога вредноста на два периода ќе ја допре вистинската цена, честопати се случува уште пониска. Можете исто така да видите на табелата дека жолтата лента е повисока од црвената, вклучително и во моментот кога бендот Болингер ја допира моменталната цена. Од ова произлегува дека инвеститорот чекал добро време пред растот на вредноста на активата и затворањето на подвижен просек од девет периоди. Нарачката за купување се врши по последната минимална цена, а често дури и малку пониска. Крајната цел е да се премине горната лента Болингер за да се излезе. Индекс на страв VIX: анализирајте ја нестабилноста и предвидете падови: https:

Како инвеститорите губат пари на VIX

Во време на криза, инвеститорите кои се заинтересирани за долгорочниот процес на инвестирање и поседување средства можат да гледаат како индексот VIX нагло расте. Како резултат на тоа, портфолиото се надополнува со соодветни опции, кои долгорочно треба да ги компензираат загубите. Овој пристап изгледа многу логичен, но берзата може да закрепне без остри промени во вредноста на средствата. Ваквата состојба ќе доведе до пад на цената на индексот на страв и нестабилност, што ќе повлече значителни загуби за инвеститорот. Исто така, вреди да се напомене дека средствата на ЕТФ имаат тенденција да изгорат. Односно, таквите средства не можат да се складираат на долг рок. На пример, ако погледнете во речиси секој фонд што ви дозволува да инвестирате во индекс на страв и нестабилност, можете да видите систематски надолен тренд на вредноста на таквото средство. Главната причина за тоа е потребата за стекнување на нови и продажба на стари фјучерси на индексот S&P. Значи, средствата вклучени во одреден фонд ќе го имитираат графиконот VIX и неговото движење во зависност од стабилноста на средствата. Обично, сите договори се чуваат на декларираниот индикатор околу 1 месец. Нивната цена варира во зависност од нивниот рок – колку е пократок рокот, толку е поевтин договорот и обратно. Фондот е обврзан да продава некои фјучерс договори на дневна основа, а потоа да стекнува други. На пример, ако првиот фјучерс е со рок од 15 дена, тогаш ќе чини помалку, а ако е 30 или повеќе, тогаш ќе биде соодветно поскап. Односно, фондот купува фјучерси по повисока цена и ги продава многу поевтино. Ова носи загуби за инвеститорите. Ако купувате опции на индексот VIX, тогаш можете да играте безбедно во време на долгорочни падови на пазарот или во случај на нагло зголемување на нестабилноста. Шпекулациите со инструментот се многу ризични, па затоа е подобро да се ограничите на краткорочна перспектива на употреба.