indéks sieun VIX: analisa volatility jeung prediksi pasar

Indéks Sieun sareng Volatilitas VIX – naon éta, kumaha menerkeunana sareng kumaha ngaduga éta. 

indéks VIX – naon eta

Indéks VIX mangrupikeun indikator anu ngagambarkeun
volatilitas ékonomi . Upami teu kitu, éta disebut indikator sentimen investor. Nilai luhur indéks VIX nunjukkeun kasieun para pamaén di pasar saham, sedengkeun nilai anu rendah, sabalikna, nunjukkeun kaayaan anu nyugemakeun para depositor.

Naon indéks volatilitas CBOE

Indéks volatility CBOE mangrupa indikator anu ngagambarkeun ekspektasi di pasar jaminan. Parobihan gumantung kana parobahan panganyarna dina
indéks S&P 500 , indéks utama ékonomi Amérika Serikat. Ramalan volatility salami 30 dinten terakhir dipertimbangkeun. Larangan samentawis sapertos kitu kusabab kanyataan yén tanggal béakna dina indéks SPX dipertimbangkeun.

Ngartos indikator VIX

Bagan VIX ngagambarkeun ekspektasi para depositor salami 365 dinten ka hareup. Panyimpangan sareng inconsistencies ogé dipertimbangkeun, contona, pikeun indéks S&P 500. Panyimpangan utama nyaéta gerakan dina nilai aset anu aya dina kisaran 68 persen. Hayu urang nganggap conto basajan. Upami bagan VIX maca 15 dinten ayeuna, jumlahna sami sareng persentase nilai ayeuna tina S&P sami sareng rentang anu dibahas sateuacana.
Nalika analisa indikator VIX, peryogi gaduh nilai ayeuna ayeuna, kitu ogé nganalisa tina sudut pandang sajarah. Nyaéta, nengetan naha kajadian sapertos anu kantos kajantenan di pasar. Upami indikator kadaptar henteu langkung ti 20, maka ieu nunjukkeun indéks sieun investor anu kawilang rendah sareng sabalikna.

Kumaha VIX diitung

Anjeun kudu mimitian ku kanyataan yén indéks dimaksud teu jaminan biasa, tapi pilihan. Hartina, investor bisa dagangan saham atawa beungkeut dina harga predetermined dina mangsa nu bakal datang. Paningkatan dina nilai pilihan lumangsung dina waktu pasar aya dina turunna atawa terus fluctuating dina duanana arah. Tumuwuh teu salawasna lumangsung, tapi lolobana waktu, jadi sababaraha investor mertimbangkeun pilihan asuransi alus ngajaga aset maranéhanana. The gains pangbadagna lumangsung nalika jaminan succumb kana volatility jero.

Kumaha VIX tiasa ngaduga masa depan

Pasar saham bisa nawiskeun mésér teu ukur jaminan dina harga predetermined, tapi ogé pilihan dina indéks S & P 500. Jumlah dina judulna nunjukkeun jumlah pausahaan panggedena America urang nu praktis teu diatur ku nagara – aranjeunna swasta. . Spesialis anu nyusun indéks ngitung biaya pilihan saleresna pikeun sasih bulan. Paripolah S&P 500 tiasa dianggo pikeun ngitung volatilitas kahareup ku nganalisa duanana asupna sareng kaluar.

Naon hartina skor handap?

Indéks VIX tiasa ngagambarkeun tingkat kasieun sareng poténsi wanda para investor. Ieu lumangsung ku analisa volatility ekspektasi. Nu leuwih luhur indikator dianggap, beuki panik sarta kahariwang di pasar, sarta indikator low nunjukkeun sabalikna – tenang jeung kapuasan investor.

Kumaha dagang VIX

VIX teu bisa dibeuli langsung, tapi euweuh forbids investor ti dagang dina pilihan dimaksudkeun. Ieu cukup pikeun muka posisi di pasar relevan, duanana pilihan jeung futures cocog. Dagang mangrupikeun cara anu dipikaresep pikeun para investor sareng padagang. Ngagunakeun alat ieu, anjeun tiasa pager hirup hiji portopolio aya, kitu ogé earn on parobahan dina nilai indéks, lamun hiji kamunduran seukeut dina aset dina portopolio diperkirakeun dina mangsa nu bakal datang. The VIX Fear and Volatility Index tiasa ditingali online di: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Kumaha carana nyieun duit dina VIX

Dina 2008, nalika krisis ékonomi global lumangsung, minat pamaén di pasar saham pikeun earn duit dina fluctuations di pasar securities ngaronjat sacara signifikan. Ieu cikal bakal tohan dina parobahan nilai aset. Hasil tina acara 2008 nyaéta pasar anyar jeung produk nu ngidinan Anjeun pikeun investasi di indéks VIX. Ieu tiasa dilakukeun nganggo
ETF sareng ETN.

• Sababaraha investor nganggo alat anu dianggap pikeun panghasilan jangka pondok dina tindakan spekulatif – parobahan indéks.
• Sesa pager hirup – nanggungkeun ka kantor asuransi aset aya dina séntral salila panurunan dina nilai pikeun sababaraha alesan. Hasil tina manipulasi sapertos bakal santunan pikeun drawdowns, sabab indéks pakait bakal tumuwuh.

Strategi dagang anu tiasa dianggo

Aya seueur strategi dagang dumasar kana VIX. Hayu urang nganggap salah sahiji anu pang efektif sareng aman — dagang dina ETN. Singketan tiasa sami sareng alat klasik, tapi ieu sanés leres pisan. Sakumaha anu geus disebutkeun, trend handap VIX dibereskeun dina waktu volatility lemah sareng stabilitas tinggi di pasar saham. Sanajan kitu, eta tumuwuh salila kali kateupastian jeung sieun pamaén, kaasup volatility asset wajar. Intina strategi nyaéta ngira-ngira indikator ayeuna, kitu ogé data sajarah, anu bakal ngamungkinkeun penilaian pasar anu langkung obyektif. Salaku tambahan, strategi di luhur tiasa dianggo babarengan sareng indikator téknis anu sanés. Éta tiasa mangpaat, contona, pikeun meunteun parantosan transaksi ku waktos. Dina raraga ngalaksanakeun panalungtikan teknis,
Bollinger band jeung salapan période basajan
moving average .

• Bollinger Band mangrupikeun alat anu nunjukkeun volatilitas sareng ngamungkinkeun anjeun ngalacak période parobahan harga anu dipiharep. Dina strategi anu ditalungtik, éta tiasa dianggo salaku indikator pamulihan rata-rata.
• Rata-rata gerak dua-band bakal ngabantosan nyaring éntri anjeun.

Perlu dicatet yén strategi ieu tiasa dianggo pikeun investasi jangka panjang sareng jangka pondok. Éntri, numutkeun strategi, bakal dilaksanakeun salami periode minuhan hiji-waktos kaayaan. Pertimbangkeun conto kaayaan pikeun posisi panjang:

• VIX aya dina trend handap;
• indéks VIX ragrag kana Bollinger band di handap, sarta preferably handap;
• rata-rata gerak salapan période sahandapeun nilai indéks anu digunakeun;
• Éntri dilaksanakeun dina biaya anu ngaleuwihan salapan période pindah;
• nempatkeun hiji urutan bursa kalawan eureun leungitna nu leuwih handap fluctuations panganyarna tina indéks VIX;
• anjeun tiasa nutup posisi nalika indéks crosses band Bollinger ti luhur.

Upami anjeun nganggo petunjuk di luhur sabalikna, anjeun bakal nampi kaayaan dimana anjeun tiasa ngalebetkeun posisi pondok. Pertimbangkeun bagan anu ngagambarkeun kaayaan di pasar saham sareng nganalisis strategi di luhur.
Dina bagan, anjeun tiasa ningali kaayaan repeating, dimana mimitina aya turunna sistematis, lajeng naékna seukeut dina nilai aset. Pita beureum dina bagan di luhur nyaéta Pita Bollinger. Garis konéng di tengah nyaéta rata-rata gerak 9 période. Bunderan biru mangrupikeun waktos anu pangsaéna pikeun kaluar. Jeung héjo ngagambarkeun tren. Grafik nunjukkeun yén mimitina aya trend turun.
VIX Index Trend Turun-Up-Turun [/ caption] Nalika hiji investor anu yakin yén indéks VIX nyaeta on turunna sarta geus pegat atawa deukeut megatkeun ngaliwatan tanda Bollinger handap, anjeunna tiasa nyiapkeun pikeun nuliskeun dagang panjang. Éntri bakal lumangsung dina momen nilai dua période némpél harga sabenerna, mindeng eta lumangsung malah leuwih handap. Anjeun oge bisa ningali dina bagan yén pita konéng leuwih luhur ti hiji beureum, kaasup dina momen nalika Bollinger band némpél harga ayeuna. Ieu kieu ti ieu investor waited keur waktu nu sae saméméh tumuwuhna nilai aset jeung nutup tina salapan période moving average. A urutan meuli ieu disimpen dina harga minimum panungtungan, sarta mindeng malah saeutik handap. Tujuan pamungkas nyaéta meuntas pita Bollinger luhur pikeun kaluar. Indéks sieun VIX: analisa volatilitas sareng ngaduga kacilakaan: https:

Kumaha Investor Kaleungitan Duit dina VIX

Dina kali krisis, investor anu kabetot dina prosés jangka panjang investasi jeung nyekel aset bisa lalajo indéks VIX naek sharply. Hasilna, portopolio ieu replenished kalawan pilihan luyu, nu kedah ngimbangan karugian dina jangka panjang. pendekatan ieu sigana pisan logis, tapi pasar saham bisa cageur tanpa parobahan seukeut dina nilai asset. kaayaan ieu bakal ngakibatkeun turunna harga indéks sieun jeung volatility, nu bakal entail karugian signifikan pikeun investor. Éta ogé sia ​​noting yén aset ETF condong kaduruk kaluar. Hartina, aset saperti teu bisa disimpen dina jangka panjang. Contona, lamun nempo ampir sagala dana nu ngidinan Anjeun pikeun investasi dina sieun jeung volatility indéks, anjeun tiasa ningali trend handap sistimatis dina nilai asset misalna hiji. Alesan utama pikeun ieu kabutuhan pikeun acquire anyar jeung ngajual futures heubeul dina indéks S&P. Janten aset anu kalebet dina dana anu tangtu bakal niru grafik VIX sareng gerakanna gumantung kana stabilitas aset. Biasana, sadaya kontrak disimpen dina indikator anu dinyatakeun sakitar 1 sasih. Biayana beda-beda gumantung kana istilahna – istilahna langkung pondok, langkung mirah kontrak sareng sabalikna. Dana ieu diperlukeun pikeun ngajual sababaraha kontrak futures dina dasar poean lajeng acquire batur. Salaku conto, upami futures munggaran ngagaduhan istilah 15 dinten, maka hargana langkung murah, sareng upami 30 atanapi langkung, maka éta bakal langkung mahal. Hartina, dana meuli futures kalawan harga nu leuwih luhur sarta sells aranjeunna laér leuwih murah. Ieu brings karugian ka investor. Upami anjeun mésér pilihan dina indéks VIX, mangka anjeun bisa maénkeun éta aman dina kali downturns jangka panjang di pasar atawa dina acara ngaronjat seukeut dina volatility. Spekulasi jeung alat pisan picilakaeun, jadi eta leuwih hade pikeun ngawatesan diri kana sudut pandang jangka pondok pamakéan.