Indice di timore VIX: analizà a volatilità è predice u mercatu

U VIX Fear and Volatility Index – ciò chì hè, cumu ghjustificà è cumu predichendu. 

Indice VIX – ciò chì hè

L’indice VIX hè un indicatore chì riflette a
volatilità di l’ecunumia . Altrimenti, hè chjamatu un indicatore di sentimentu di l’investituri. Alti valori di l’indici VIX indicanu i teme currispondenti di i ghjucatori in i mercati di borsa, mentre chì i valori bassi, à u cuntrariu, signalanu una cundizione satisfactoria di i depositanti.

Chì ghjè l’indice di volatilità CBOE

L’indice di volatilità CBOE hè un indicatore chì riflette l’expectativa in u mercatu di i valori. Cambia secondu l’ultimi cambiamenti in l’
indici S&P 500 , l’indici principali di l’ecunumia di i Stati Uniti. A previsione di volatilità per l’ultimi 30 ghjorni hè presa in contu. Tali restrizioni tempuranee sò dovute à u fattu chì e date di scadenza nantu à l’indici SPX sò cunsiderate.

Capisce l’indicatore VIX

U graficu VIX riflette l’aspettattivi di i depositanti nantu à i prossimi 365 ghjorni. E deviazioni è inconsistenzi sò ancu cunsiderate, per esempiu, per l’indici S&P 500. A deviazione principale hè u muvimentu in u valore di l’assi chì cade sottu à u 68 per centu. Fighjemu un esempiu simplice. Se u graficu VIX leghje 15 oghje, u numeru hè uguali à un percentinu di u valore attuale di u S&P chì hè uguali à u intervallu discututu prima.
Quandu analizà l’indicatore VIX, hè necessariu avè u so valore attuale à u mumentu, è ancu analizà da un puntu di vista storicu. Vale à dì, fate attenzione à se tali avvenimenti sò mai accaduti in u mercatu. Se l’indicatore registratu ùn supera micca 20, allora questu indica un indice di paura di l’investitore relativamente bassu è vice versa.

Cumu hè calculatu VIX

Avete bisognu di principià cù u fattu chì l’indici in quistione ùn sò micca tituli ordinali, ma opzioni. Questu hè, un investitore pò scambià azzioni o bonds à un prezzu predeterminatu in u futuru. Un aumentu di u valore di l’opzioni si trova in un mumentu chì u mercatu hè in decadenza o fluttuante constantemente in e duie direzzione. A crescita ùn hè micca sempre, ma a maiò parte di u tempu, perchè certi investituri cunzidira l’opzioni una bona assicurazione per prutege i so assi. I più grandi guadagni si trovanu quandu i tituli succumbenu à a volatilità prufonda.

Cumu u VIX pò predice u futuru

U borsu pò offre à cumprà micca solu securities à un prezzu predeterminatu, ma ancu l’opzioni nantu à l’indici S & P 500. U numeru in u titulu indica u numeru di e più grande cumpagnie di l’America chì sò praticamenti micca regulati da u statu – sò privati. . I specialisti chì compilanu indici piglianu in contu u costu attuale di l’opzioni per l’ultimu mese. U cumpurtamentu di l’S&P 500 pò esse usatu per calculà a volatilità futura analizendu l’entrata è l’uscita.

Chì significà un puntu bassu?

L’indice VIX hè capaci di riflette u gradu di timore è potenzalmentu l’umore di l’investituri. Questu succede analizendu a volatilità prevista. U più altu l’indicatore cunsideratu, u più panicu è ansietà in u mercatu, è un indicatore bassu indica u cuntrariu – a calma è a satisfaczione di l’investituri.

Cumu cummerciu di VIX

VIX ùn pò micca esse acquistatu direttamente, ma nimu pruibisce l’investituri di cummerciu in l’opzioni in quistione. Hè abbastanza per apre una pusizioni in u mercatu pertinente, sia l’opzioni è i futuri sò adattati. U cummerciu hè u modu preferitu per i investitori è i cummircianti. Utilizendu stu strumentu, pudete copre una cartera esistente, è ancu guadagnà nantu à un cambiamentu di u valore di l’indici, se una forte diminuzione di l’assi in a cartera hè prevista in un futuru vicinu. L’indice VIX Fear and Volatility pò esse vistu in linea à: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Cumu fà soldi nantu à VIX

In u 2008, quandu a crisa ecunomica glubale hè accadutu, l’interessu di i ghjucatori in i mercati di borsa per guadagnà soldi nantu à i fluttuazioni in u mercatu di securities hà aumentatu significativamente. Questu era u precursore di scumessa nantu à i cambiamenti in u valore di l’assi. U risultatu di l’avvenimenti di u 2008 sò novi mercati è prudutti chì permettenu di investisce in l’indici VIX. Questu pò esse fattu cù
ETF è ETN.

• Certi investituri utilizanu l’arnesi cunsiderati per l’ingudu di cortu termine nantu à l’azzioni speculative – cambiamenti d’indici.
• U restu hedge – assicurate l’assi esistenti nantu à i scambii durante una diminuzione di u valore per una certa ragione. U risultatu di tali manipulazioni serà una compensazione per i drawdowns, postu chì l’indici currispundenti cresce.

Strategia di cummerciale chì pò esse usata

Ci hè parechje strategie di cummerciale basate nantu à u VIX. Cunsideremu unu di i più efficaci è sicuri – trading in ETN. L’abbreviazione pò s’assumiglia à un strumentu classicu, ma questu ùn hè micca veramente veru. Comu digià dettu, a tendenza discendente di u VIX hè fissatu in un tempu di bassa volatilità è alta stabilità in a borsa. Tuttavia, cresce in i tempi di incertezza è teme di i ghjucatori, cumpresa a volatilità di l’assi irragionevule. L’essenza di a strategia hè di valutà l’indicatori attuali, è ancu i dati storichi, chì permettenu una valutazione più objetiva di u mercatu. Inoltre, a strategia di sopra pò esse usata in cunghjunzione cù altri indicatori tecnichi. Puderanu esse utili, per esempiu, per evaluà a cumpiimentu di e transazzione per u tempu. Per fà ricerche tecniche,
Banda di Bollinger è media mobile simplice di nove periodi
.

• U Bollinger Band hè un strumentu chì mostra a volatilità è permette di seguità u periodu di un cambiamentu di prezzu previstu. In a strategia in cunsiderà, pò esse usatu cum’è un indicatore di ricuperazione à a media.
• Una media mobile di duie bande vi aiuterà à raffinà e vostre entrate.

Hè vale à dì chì sta strategia pò esse usata sia per l’investimenti à longu andà sia per quelli di cortu termine. L’ingressu, secondu a strategia, serà realizatu durante u periodu di un cumplimentu unicu di e cundizioni. Cunsiderate un esempiu di cundizioni per i posti longu:

• VIX hè in una tendenza discendente;
• l’indici VIX cade à a banda di Bollinger à u fondu, è preferibile più bassu;
• a media mobile di nove periodi hè sottu à u valore di l’indici utilizatu;
• l’entrata hè realizata à un costu chì supera u muvimentu di nove periodi;
• postu un ordine di scambiu cù un stop loss chì hè più bassu di i fluttuazioni recenti di l’indici VIX;
• pudete chjude a pusizione quandu l’indici attraversa a banda di Bollinger da sopra.

Sè vo aduprate l’istruzzioni sopra à u reverse, vi uttene e cundizioni per quale pudete entre in pusizioni cortu. Cunsiderate un graficu chì riflette a situazione nantu à a borsa è analizà a strategia sopra.
Nantu à u graficu, pudete vede una situazione ripetuta, induve prima ci hè una decadenza sistematica, è dopu un forte aumentu di u valore di l’assi. I bandi rossi nantu à u graficu sopra sò i Bandi di Bollinger. A linea gialla in u centru hè a media mobile di 9 periodi. I circles blu sò u megliu tempu per esce. È u verde riflette i tendenzi. U graficu mostra chì inizialmente ci hè una tendenza discendente.

Nantu à u graficu, pudete vede una situazione ripetuta, induve prima ci hè una decadenza sistematica, è dopu un forte aumentu di u valore di l’assi. I bandi rossi nantu à u graficu sopra sò i Bandi di Bollinger. A linea gialla in u centru hè a media mobile di 9 periodi. I circles blu sò u megliu tempu per esce. È u verde riflette i tendenzi. U graficu mostra chì inizialmente ci hè una tendenza discendente.

Quandu un investitore hè cunvintu chì l’indici VIX hè in calata è hà rottu o hè vicinu à sfondà a marca di Bollinger più bassa, pò preparà per entra in un cummerciu longu. L’entrata serà in u mumentu chì u valore di dui periodi tocca u prezzu attuale, spessu si trova ancu più bassu. Pudete ancu vede nantu à u graficu chì a banda gialla hè più altu ch’è u rossu, ancu in u mumentu chì a banda Bollinger tocca u prezzu attuale. Da questu, l’investitore hà aspittatu per un bonu tempu prima di a crescita di u valore di l’attivu è a chjusura di a media mobile di nove periodi. Un ordine di compra hè postu à l’ultimu prezzu minimu, è spessu ancu un pocu più bassu. L’ultimu scopu hè di attraversà a banda superiore di Bollinger per esce. Indice di paura VIX: analizà a volatilità è predice i crash: https:

Cumu l’Investitori perdenu soldi nantu à u VIX

In i tempi di crisa, l’investituri chì anu interessatu à u prucessu longu di invistisce è di mantene l’attivu ponu vede l’indici VIX cresce bruscamente. In u risultatu, a cartera hè rimbursatu cù l’opzioni appropritate, chì deve cumpensà perditi à longu andà. Stu approcciu pari assai logicu, ma a borsa pò ricuperà senza cambiamenti forti in i valori di l’attivu. Questa situazione portarà à una caduta di u prezzu di l’indici di teme è volatilità, chì implica perditi significativi per l’investitore. Hè nutate ancu chì l’assi ETF tendenu à brusgià. Questu hè, tali assi ùn ponu esse almacenati à longu andà. Per esempiu, sè vo circate quasi ogni fondu chì vi permette d’invistisce in un indice di paura è volatilità, pudete vede una tendenza discendente sistematica in u valore di un tali attivu. U mutivu principale per questu hè a necessità di acquistà novi è vende futuri antichi nantu à l’indice S&P. Allora l’assi inclusi in un certu fondu imitanu a carta VIX è u so muvimentu secondu a stabilità di l’assi. Di solitu, tutti i cuntratti sò tenuti à l’indicatore dichjaratu per circa 1 mese. U so costu varieghja secondu u so termini – u più cortu u termini, u più prezzu u cuntrattu è vice versa. U fondu hè obligatu à vende qualchi cuntratti futuri nantu à una basa di ogni ghjornu è poi acquistà altri. Per esempiu, se u primu futuru hà un termini di 15 ghjorni, allora custarà menu, è se 30 o più, allora serà currispundente più caru. Questu hè, u fondu cumprà futuri à un prezzu più altu è li vende assai più prezzu. Questu porta perdite à l’investituri. Sè cumprate opzioni nantu à l’indice VIX, tandu vi pò ghjucà sicuru in i tempi di downturns-longu termini in u mercatu o in casu di un forte aumentu di a volatilità. A speculazione cù l’instrumentu hè assai risicatu, per quessa, hè megliu limità à una perspettiva di usu di cortu termine.