Как использовать полосы Боллинджера — стратегия и советы

Полосы Боллинджера (иногда полосы Боллинжера) — что это и как используются индикатор Bollinger Bands?

Новые стратегии по применению полос Боллинджера в 2024 году

Стратегия пробоя полос

При пробое верхней полосы Боллинджера актив может продолжить свой восходящий тренд, поэтому можно рассматривать возможность покупки. Аналогично, при пробое нижней полосы актив может продолжить свое нисходящее движение, поэтому можно рассматривать возможность продажи. Однако важно подтвердить пробой другими индикаторами или сигналами, чтобы увеличить вероятность успешной сделки.

Стратегия отката

Когда цена актива достигает верхней или нижней полосы Боллинджера, это может сигнализировать о возможном откате цены. В таком случае можно рассматривать возможность выполнения противоположной сделки. Например, если цена достигла верхней полосы, можно рассмотреть возможность продажи, ожидая, что цена снизится после отката.

Стратегия сужения полос

Полосы Боллинджера сужаются, когда рынок находится в состоянии бокового тренда. Такой сигнал может быть интерпретирован как ожидание предстоящего сильного движения рынка. Если полосы сужаются и цена подходит к верхней или нижней полосе, можно ожидать начало нового тренда и рассматривать возможность покупки или продажи соответственно.

Стратегия дивергенции

Полосы Боллинджера могут использоваться для обнаружения дивергенций между ценой и другими техническими индикаторами, такими как индикатор относительной силы (RSI) или MACD. Если цена делает новый максимум или минимум, но соответствующий индикатор не повторяет это движение, это может сигнализировать о недостоверности текущего тренда. В таком случае можно рассматривать возможность обратного движения цены.

Важно отметить, что любая стратегия требует подтверждения и дополнительного исследования рынка. Использование полос Боллинджера в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами может помочь повысить точность предсказания движения рынка.

Для того, чтобы более точно оценить вероятность того или иного варианта изменения цены в будущем, применяют методы фундаментального и технического анализа. В первом случае проводят анализ ситуации с учётом воздействия экономических факторов.

При этом не всегда можно предугадать, как именно они повлияют на стоимость конкретных акций. Часто бывает так, что важные события оказывают влияние на цены слишком быстро и трейдер не успевает этим воспользоваться.

Индикатор Полосы Боллинджера:

Использование технического анализа построено на применении других принципов. Считается, что изменение котировок в прошлом способно предсказать вероятность роста или падения цен в будущем. На первый взгляд это утверждение может показаться спорным, однако нужно помнить, что на принятие решений трейдерами значительное влияние оказывает психология трейдеров или инвесторов.

На практике методы технического анализа доказали свою эффективность. Однако, нужно учитывать, что для эффективной работы трейдер или инвестор должен создать собственную торговую систему или следовать уже имеющейся. При этом, как правило, для принятия решений используется несколько методов, увеличивая шансы на достижение успеха.

Существуют трейдеры, которые работают, применяя свою профессиональную интуицию. Однако при этом нужно понимать, что выводы делаются на основании определённых характеристик графиков.

Различные индикаторы позволяют их выразить в цифровой форме, придавая лучшую определённость используемым методам.

Хороший индикатор аккумулирует в себе опыт трейдеров и может стать одной из основ для достижения успеха. Полосы Боллинджера помогают ответить на вопрос о том, насколько резкие движения цены отклоняются от среднего значения. Его условно можно разделить на три линии:

1. Центральная представляет собой среднее значение цены. Она показывает тенденцию движения и позволяет строить предположение об общем характере изменений.
2. Верхняя и нижняя линии характеризуют степень отклонения от центральной линии. Разность между ними тем больше, чем резче происходят изменения котировок.

При возрастании цена находится между верхней и центральной линией, при убывании — между центральной и нижней. Видя относительное расположение индикатора и котировок, трейдер может делать выводы о дальнейшем изменении цены.

Философия и история индикатора

Этот индикатор был создан Джоном Боллинджером в восьмидесятых годах 20 века, трейдером и аналитиком с Уолл Стрит. Уже в течение первого десятилетия после создания индикатор приобрёл широкую популярность, которая сохраняется спустя десятки лет. Он позволяет понять, как распределяются цены относительно средней стоимости актива.

При наличии высокой волатильности расстояние между нижней и верхней линиями увеличивается. Джон Боллинджер написал книгу «Боллинджер о Ленте Боллинджера», в которой подробно рассказывает о правилах применения.

Часто для формирования индикатора используются стандартные параметры. На графиках с различным периодом принято выбирать параметр усреднения равным 20. Если применяется график в виде японских свечей или баром, нужно выбрать, какая из их характеристик принимается в расчёт. В большинстве случаев принято выбирать Close.

Поскольку существует несколько алгоритмов расчёта скользящих средних, нужно выбрать способ расчёта. Для Полос Боллинджера принято использовать SMA, простую среднюю. Также потребуется указать величину стандартного отклонения. По умолчанию она равна 2.

Если провести вертикальную линию, то расстояния до центральной линии от верхней или нижней будут равны. Параметры подбирают таким образом, чтобы в 85% случаев цена находилась внутри полосы.

Идея использования индикатора состоит в том, что при выходе цены за верхнюю или нижнюю линию, она с высокой вероятностью вернётся внутрь. Если пробой произошёл вверх, то это говорит о перекупленности рынка, а если вниз, то о перепроданности.

Как используется bollinger bands

Использование рассматриваемого индикатора обычно связано с определением перспективного направления для совершения сделки. Для успешной работы на бирже трейдер должен определить то, какой торговой системой он будет пользоваться.

Для этого необходимо точно представлять, какие действия необходимо предпринимать в каждой возможной ситуации. Обычно при создании такой системы используется несколько стандартных элементов.

Один из них состоит в следующем. Сначала нужно определить, трендовый ли рынок. Он может иметь тенденцию к росту, к падению или колебаться в горизонтальном коридоре. В первом и втором случаях можно утверждать, что он трендовый. Если котировки растут, то выгодно покупать актив, а если падают, то продавать.

Трендовые индикаторы дают ответ на вопрос о том, какая из этих ситуаций имеет место. Эту функцию в торговой системе могут выполнять полосы Боллинджера.

Полезные функции QUIK — индикаторы RSI, MACD, Линии Боллинджера:

Индикатор можно применять также для определения целей продажи или покупки. Его линии показывают, где можно снимать прибыль. Аналогичным образом с помощью полос Боллинджера можно определять уровень стопа в своих сделках.

Сужение или расширение полосы говорит об уровне волатильности и трендовости рынка. Узкая наклонная полоса говорит о большей силе движения. Если она расширяется, то некоторые трейдеры видят в этом признак предстоящего прекращения тренда. Если при боковом тренде сильно сужается индикатор, то это говорит о высокой вероятности взрывного движения.

Плюсы и минусы

Применение рассматриваемого индикатора создаёт подробную картину движения цены. Понимание принципов его работы позволяет сделать нужные выводы при принятии решения о сделке.

Пример использования индикатора линия Боллинджера:

Применение индикатора позволяет воспользоваться его следующими преимуществами:

1. Можно определить, трендовый ли рынок и указать его направление.
2. Имеется информация об уровне волатильности цены.
3. Доступно определение перекупленности или перепроданности актива.
4. Вместе с другими индикаторами может использоваться для нахождения момента входа в сделку или выхода из неё.

При его применении надо учитывать наличие таких недостатков:

1. Хотя полосы Боллинджера — очень информативный индикатор, он не даёт никаких гарантий абсолютной точности предсказания. Невозможно исключить влияние случайных обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на прибыльность торговли.
2. Поскольку используется среднее значение с учётом последних 20 баров, то этот индикатор имеет запаздывание. Это является общим свойством тех индикаторов, которые основаны на использовании вычисления среднего значения.
3. Нужно учитывать, что когда цена приближается к граничной линии, возможно не только её отражение, но и расширение полосы. Аналогичным образом и другие сигналы могут создавать неопределённость в дальнейшем.

Использование Полос Боллинджера даёт более надёжные сигналы, если применяется в сочетании с другими индикаторами. В качестве дополнительных выгоднее применять те, при построении которых используются другие принципы расчёта.

Построение

Правила построения графика выглядят следующим образом:

1. Сначала необходимо вычислить скользящую среднюю. Обычно для её получения используют среднюю арифметическую значений Close у последних 20 баров. Разработчик использовал для вычисления простую среднюю, по его словам, для того, чтобы применять один и тот же способ для построения центральной линии и получения отклонений.

Бары, которые учитываются при вычислениях

2. Производится вычисление стандартного отклонения. Две таких величины откладываются вверх и вниз от линии среднего. Отклонение тем больше, чем сильнее волатильность. При её снижении расстояние между верхней и нижней линиями уменьшается.

Использование одного стандартного отклонения

В терминале, с которым работает трейдер, вычисление производится в автоматическом режиме, позволяя вовремя учитывать эту информацию для принятия решения.

Применение трёх стандартных отклонений

Стратегии, опирающиеся на полосы Боллинджера —  практическое применение в анализе

Использование индикатора основано на его высокой информативности. В комплексе с другими индикаторами Полосы Боллинджера позволяют определить не только направление сделки, но и момент для вступления в неё. Далее приведены несколько примеров, которые поясняют особенности применения.

Отбой от границ

В этом примере рассматриваемый индикатор применяется вместе со стохастиком. Стрелками красного цвета в двух местах показаны пробои за пределы полосы. В первый раз он направлен вверх, а во втором — вниз. Видно, что после каждого из них цена возвращается обратно.

Чтобы сделать сигнал более надёжным, проверено, подтверждается ли сделка при помощи стохастика. В первом случае видно, как стохастик превышает 80, а потом идёт обратно. Во втором случае линия стохастика опускается ниже 20, а затем идёт вверх. Здесь видно, что ситуация подходит для входа в сделку покупки или продажи соответственно.

Как торговать с индикатором Bollinger Bands — стратегии, как использовать для анализа полосы Боллинджера:

https://youtu.be/uWWicKxmulg

Достижение целевого уровня

Этот пример частично похож на предыдущий. Вход в сделку осуществляется после пробоя края полосы и возврата обратно. Однако здесь рассмотрен ещё один важный аспект заключения сделки — правильный выход. Для этого трейдер должен указать, при каком уровне прибыли он может закрыть сделку.

Для этого он должен указать целевое значение цены, при котором он собирается закрывать сделку. Для этого он использует среднюю линию Полосы Боллинджера. На графике видно, что во втором и третьем случаях цена продолжает двигаться в нужном направлении дальше. Назначение цели сделки указанным способом обеспечивает с высокой вероятностью получение прибыли, но не гарантирует того, что она будет максимально возможной.

Наклонные линии поддержки или сопротивления

На показанном здесь графике красными стрелками показано 4 отскока от средней линии во время трендового движения вниз. Эти случаи являются выгодными моментами для вступления в сделку на продажу.

Можно заметить, что на этом графике три первых сделки были бы успешными, если их закрывать после пересечения с нижней линией. Последняя из-за смены направления тренда на восходящий не приведёт к скорому пересечению с нижней линией. Чтобы в последнем случае ограничить убытки, достаточно поставить стоп на центральной линии индикатора Боллинджера.

Горизонтальные линии поддержки или сопротивления

Если индикатор применяют на трендовом рынке, он может неоднократно касаться внешней линии и возвращаться назад. Каждый такой отскок можно на растущем рынке рассматривать в качестве линии сопротивления.

Когда при дальнейшем движении котировки проходят её, это говорит о силе движения и позволяет использовать этот момент для входа в сделку или наращивания её.

Сразу после каждой линии сопротивления можно ставить стоп, обеспечивая практически безубыточное дальнейшее развитие сделки. Рассматривая приведённый в качестве примера график, видно, что такой стоп сработает только после преодоления последней их таких линий.

Для того, чтобы более точно определять все необходимые параметры сделки в этом и других примерах выгодно пользоваться дополнительными сигналами, полученными индикаторов.

Определить, какие именно из них нужны должен трейдер, определяя, с какой торговой системой он планирует работать.

Использование на терминалах

Ленты Боллинджера давно считаются классическим средством технического анализа. Поэтому в большинстве случаев они входят в число предустановленных средств технического анализа.

Порядок расчёта индикатора:

Для применения необходимо открыть нужный график, на котором нужно применить индикатор. При его запуске потребуется ввести требуемые для работы параметры. В их число входит длина средней (20), указание вида цены для обработки (Close),

Количество средних квадратичных вычислений, которое используется для вычисления расстояния от центральной линии (2). Дополнительно нужно указать толщину и цвет линий индикатора. В скобках указаны стандартные значения, которыми трейдеры пользуются в большинстве случаев.

При использовании Полоc Боллинджера с конкретными графиками, нужно учитывать, что каждый из них может иметь определённые особенности. Научившись пользоваться индикатором и набравшись опыта трейдер может внести изменения в используемые параметры, если найдёт более подходящий для себя вариант.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.