Волатильность на биржевом рынке – что это, как использовать в трейдинге

Инвестиции

Что такое волатильность на биржевом рынке, низкая и высокая волатильность, расчет и анализ.

Понятие волатильность можно часто встретить на просторах трейдинга. Так как оно там имеет особую популярность. Данный термин чаще всего обозначает проведение успешных сделок и положительный прогноз на движение различных активов.

Из этого можно сделать вывод, что волатильность — это достаточно важная часть в трейдинге, без которой есть возможность просто не понять о чём говорят участники какого-либо рынка.

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге
Высокая и низкая волатильность

Волатильность — это колебание цен различных активов на биржевом рынке. В зависимости от своей позиции она может быть высокой и низкой, это положение зависит от разрыва между максимальным и минимальным разрывом в стоимости позиций.

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

Польза от понимания волатильности на фондовом рынке очень большая, особенно для трейдеров и краткосрочных инвесторов, так как на рынке цена постоянно скачет то вниз, то вверх. Из этого следует, что волатильность показывает трейдеру размах колебаний цены актива.

То есть, чем выше размах колебаний, тем выше волатильность. Это также работает и в обратную сторону, то есть когда рынок более-менее успокаивается, то и  волатильность падает к минимуму.

Сама волатильность рассчитывается в процентах от цены актива.

Что такое волатильность, трейдинг для начинающих:

Что оказывает влияние на волатильность

На волатильность влияет достаточно большое количество внешних и внутренних факторов.

Сюда входят: различные мировые и корпоративные события, макроэкономические факторы, новости инвестиционного рынка, а также настроение инвесторов.

Например, если у группы крупных и средних инвесторов приходит хоть малейшее сомнение насчёт активов, они начинают массово продавать их, а именно от этого и растёт волатильность. Ниже будут представлены самые частые и важные факторы и случаи, почему растёт волатильность. Вот одни из них:

  1. Важные экономические, рыночные, а также политические события. К этому фактору относятся различные запреты одной страны относительно другой или же запреты одной крупной компании к другой.
  2. Экономические и политические события. Данный фактор производит наибольшее влияние на волатильность. А также этот фактор можно условно разделить на две большие группы:
    1. Макроэкономика. Данная группа представляет собой всю информацию об уровне безработицы, динамики ВВП, базовых процентных ставок, инфляции, кредитно-денежных условий и так далее.
    2. Геополитика. А данная группа включает абсолютно всю информацию о выборах, о государственных служащих, о санкциях и так далее.В основном это значимые и самые важные события в мире, которые сильно влияют на фондовый и биржевый рынок, а также способен вызвать его волатильность.

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

  1. Отчётность компаний. Также на волатильность продуктов конкретной компании может повлиять их финансовые отчёты, отзывы о продукте или информация о введении в продажу значимой новой продукции, день инвестора и так далее. Это также довольно популярная причина изменения волатильности, так как в компаниях часто происходят какие-либо непредвиденные случаи и ситуации.
  2. Новости и различные популярные слухи. Данная причина также является довольно популярной, так как в СМИ постоянно присутствует достаточно много слухов, которые могут повлиять на повышение или же понижение волатильности. Например: после того, как на просторах интернета появилась информация о том, что компания «Яндекс» выкупает банк «Тинькофф». Именно основываясь на этих слухах сразу же волатильность акций «Яндекса» и «Тинькоффа» увеличились и почти что достигли своего максимального положения.
  3. Манипуляции рынка. Данная причина основывается на действиях крупных бизнесменов и маркет-мейкеров, которые своими решениями оказывают крупное влияние на положение волатильности на биржевом и фондовом рынке. Но также нельзя забывать, что влиять на волатильность могут не только популярные люди, которые имеют большую власть над обществом и их мнением, но и обычные пользователи социальных сетей. Но перед тем, как осуществлять подобные манипуляции нельзя забывать, что данные действия могут привести к определённым не самым хорошим последствиям. Хотя доказать их достаточно трудно, но лучше не рисковать своей репутацией.
Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге
Волатильность акций Тесла

Волатильные акции 2022 – рынок США:

Положительные и отрицательные стороны волатильности

Каждый уважающий себя инвестор должен знать про плюсы и недостатки каждого из понятий на фондовом рынке. Именно поэтому как и в каждом понятии у волатильности есть как положительные, так и отрицательные стороны для инвестора.

Положительная сторона

У волатильности достаточно много плюсов, которые помогут инвесторам осуществлять выгодные сделки на фондовом рынке. Вот один из самых важных.

Когда на фондовом рынке случается просадка, то волатильность очень помогает всем инвесторам покупать выгодные и окупаемые активы. В момент, когда цена акций крупной компании падает именно из-за волатильности, то в этот момент мультипликаторы становятся достаточно низкими и именно в это время акции и ценные бумаги можно купить по привлекательной цене, с большими скидками.

Отрицательная сторона

Но у волатильности есть и свои определённые минусы и недостатки для инвестора. Но эти недочёты сказываются только на начинающих инвесторов, которые боятся самой волатильности. Вот одни из этих минусов:

  1. В основном именно из-за страха к волатильности инвесторы принимают достаточно глупые и неразумные решения, которые влияют на их финансовый заработок. Например: иногда они продают свои ценные бумаги и акции именно тогда, когда цены значительно упали, но уже при этом начинают расти. Именно из-за этого надо тщательно следить за перемещением волатильности и запоминать её основные движения.
  2. Из-за движения волатильности может явно сократиться итоговая стоимость портфеля. Данная проблема является довольно частой для инвесторов. Ведь пока все активы не проданы, они будут считаться только убытками. Для инвесторов это довольно тяжёлый эмоциональный груз, поэтому за этим надо тщательно следить, иначе это может привести не к очень хорошим последствиям.
Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге
Волатильность акций Сбербанка

Волатильные криптовалюты – 6 лучших альткоинов для торгов в 2022 году:

Индекс волатильности Volatility Index (VIX), он же индекс страха в онлайн режиме https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwj2-KX11o31AhUz7rsIHb2oAuMQ3ecFegQICBAc

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

Как использовать волатильность на биржевом рынке

Волатильность играет достаточно большую роль на финансовом рынке, именно поэтому вырабатывая специальные тактики можно ориентироваться именно на неё.

В основном, опытные инвесторы, для привода риска к минимуму заходят на финансовый рынок только в период затишья, а после ждут явного повышения активности и волатильности, так как происходит большой размах ценовых колебаний. На данный момент данная тактика является самой правильной и выгодной среди всех остальных.

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

Также нельзя забывать, что у волатильности бывает несколько состояний и ориентируясь на них, надо рассчитывать все свои действия на перёд, чтобы не потерять свои вложенные финансы. Вот одни из этих состояний:

  1. Низкая волатильность. Данный показатель, может сказать нам о том, что рынок не переполнен заказами и он вполне сбалансирован, то есть в определённое время цена измениться не должна. Но это только до тех пор, пока торговый объём остаётся прежним. То есть, если в какое-либо время произойдёт внезапное изменение количества продавцов или покупателей на рынке, то в это время цена должна будет очень сильно вырасти вверх.
  2. Высокая волатильность. Если инвестор видит, что на рынке волатильность высокая, то это может указывать на то, что сейчас входить на рынок просто нет смысла, так как ничего купить по выгодной цене уже не получиться. Также надо помнить, что это также считается очень опасным ходом, так как при этом можно не только ничего не получить, но и при этом торговать в минусы.
  3. Снижающаяся волатильность. Если волатильность идёт вниз, то это точно так же, как и низкая волатильность может сказать инвестору, о том, что цена в ближайшее время будет только расти и, что это самое выгодное время заходить на фондовый и биржевый рынок для поиска различных активов и ценных бумаг.
  4. Повышающаяся волатильность. Данное положение волатильности может сказать инвестору о том, что это прекрасная возможность зайти на рынок и сделать достаточно выгодные для него покупки, однако при увеличении возможности для открытия позиций, повышается и риск потери.

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

Расчет волатильности

На фондовом рынке всего различают два типа волатильности:

  1. Реализованная или историческая. Данное понятие показывает отклонение цены от наиболее среднего показателя за какой-либо ранее установленный расчётный период. Также надо знать, что чаще всего волатильность измеряют в процентах.
  2. Ожидаемая. Такая волатильность представляет собой будущее колебание цены, которое ожидает трейдер в ближайшем будущем. То есть, это считается более прогнозной величиной. Также надо знать, что в большинстве случаев ожидаемая волатильность не совпадает с реальной. Это происходит из-за того, что просто не возможно точно всегда предсказывать будущее.
Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге
Волатильность в разных секторах

Для того, чтобы рассчитать будущую возможную волатильность, необязательно для этого использовать формулы. В основном опытные инвесторы считают её по уже созданными кем-то ранее таблицами, а информацию берут из любого скринера акций.

https://marketchameleon.com/volReports/VolatilityRankings – метод расчета волатильности с помощью сринера:

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

Одним из самых популярных способов самостоятельного расчёта волатильности является использование таблиц в «Экселе». Это можно сделать использовав функцию стандартного отклонения. Для того, чтобы сделать все расчёты правильно, надо действовать по ранее установленной схеме:

  1. Для того, чтобы начать считать волатильность, надо открыть программу «эксель», которая находится практически на всех компьютерах.
  2. Выгрузить все имеющиеся данные в программу, а после вставить нужную формулу для расчёта волатильности и дохода.
  3. Получить нужный результат в иконке итог.

Волатильность на биржевом рынке - что это, как использовать в трейдинге

Представлен пример расчёта исторической волатильности Газпрома в программе «Эксель».

Rate article
Add a comment