Clàr-amais eagal VIX: dèan sgrùdadh air luaineachd agus ro-innse a’ mhargaidh

Clàr-innse eagal agus luaineachd VIX – dè a th ’ann, mar a dh’ fhìreanaicheas tu e agus mar a nì thu ro-innse. 

Clàr-innse VIX – dè a th ‘ann

Tha clàr-amais VIX na chomharradh a tha a’ nochdadh
caochlaideachd an eaconamaidh . Rud eile, tha e air ainmeachadh mar chomharradh air faireachdainn luchd-tasgaidh. Tha luachan àrda clàr-amais VIX a’ nochdadh na h-eagal co-fhreagarrach a tha aig cluicheadairean anns na margaidhean stoc, agus tha luachan ìosal, air an làimh eile, a’ comharrachadh suidheachadh riarachail luchd-tasgaidh.

Dè a th’ ann an Clàr-innse Sluaghachd CBOE

Tha clàr-amais neo-sheasmhachd CBOE na chomharradh a tha a’ nochdadh dùilean sa mhargaidh thèarainteachdan. Bidh e ag atharrachadh a rèir nan atharrachaidhean as ùire ann an
clàr-amais S&P 500 , prìomh chlàr-amais eaconamaidh nan Stàitean Aonaichte. Thathas a’ toirt aire don ro-aithris luaineachd airson na 30 latha a dh’ fhalbh. Tha an leithid de chuingealachaidhean sealach mar thoradh air gu bheilear a’ toirt aire do na cinn-latha crìochnachaidh air clàr-amais SPX.

A ‘tuigsinn an comharra VIX

Tha an clàr VIX a’ nochdadh na tha dùil aig luchd-tasgaidh thairis air na 365 latha a tha romhainn. Thathas cuideachd a’ toirt aire do chlaonaidhean agus neo-chunbhalachd, mar eisimpleir, airson clàr-amais S&P 500. Is e am prìomh chlaonadh an gluasad ann an luach so-mhaoin a tha fon raon 68 sa cheud. Beachdaichidh sinn air eisimpleir shìmplidh. Ma leughas a’ chairt VIX 15 an-diugh, tha an àireamh co-ionann ri ceudad de luach làithreach an S&P co-ionann ris an raon a chaidh a dheasbad roimhe.
Nuair a bhios tu a ‘dèanamh anailis air a’ chomharra VIX, feumar a luach làithreach a bhith aige an-dràsta, a bharrachd air mion-sgrùdadh bho shealladh eachdraidheil. Is e sin, thoir an aire a bheil tachartasan mar sin air tachairt a-riamh air a’ mhargaidh. Mura h-eil an comharra clàraichte nas àirde na 20, tha seo a’ nochdadh clàr-amais eagal luchd-tasgaidh gu ìre ìosal agus a chaochladh.

Mar a tha VIX air a thomhas

Feumaidh tu tòiseachadh leis nach eil an clàr-amais sin mar thèarainteachdan àbhaisteach, ach roghainnean. Is e sin, faodaidh neach-tasgaidh stocan no bannan malairt aig prìs ro-shuidhichte san àm ri teachd. Bidh àrdachadh ann an luach roghainnean a’ tachairt aig àm nuair a tha a’ mhargaidh a’ crìonadh no a’ sìor atharrachadh an dà thaobh. Chan eil fàs an-còmhnaidh a ‘tachairt, ach a’ mhòr-chuid den ùine, agus mar sin bidh cuid de luchd-tasgaidh a ‘beachdachadh air roghainnean mar àrachas math gus am maoin a dhìon. Bidh na buannachdan as motha a’ tachairt nuair a bhios tèarainteachdan a’ gèilleadh gu caochlaideachd domhainn.

Mar as urrainn don VIX ro-innse mun àm ri teachd

Dh’fhaodadh gum bi am margadh stoc a ‘tairgse a bhith a’ ceannach chan e a-mhàin thèarainteachdan aig prìs ro-shuidhichte, ach cuideachd roghainnean air clàr-amais S & P 500. Tha an àireamh san tiotal a ‘sealltainn an àireamh de chompanaidhean as motha ann an Ameireagaidh nach eil gu practaigeach air an riaghladh leis an stàit – tha iad prìobhaideach . Bidh eòlaichean a ‘cur ri chèile clàran-amais a’ gabhail a-steach fìor chosgais roghainnean airson a ‘mhìos a chaidh seachad. Faodar giùlan an S&P 500 a chleachdadh gus caochlaideachd san àm ri teachd obrachadh a-mach le bhith a’ dèanamh anailis air an dà chuid faighinn a-steach agus fàgail.

Dè tha sgòr ìosal a’ ciallachadh?

Tha clàr-amais VIX comasach air an ìre de dh’ eagal agus is dòcha faireachdainn luchd-tasgaidh a nochdadh. Bidh seo a’ tachairt le bhith a’ dèanamh anailis air an neo-sheasmhachd ris a bheil dùil. Mar as àirde an comharradh air a bheilear a’ beachdachadh, is ann as motha a bhios clisgeadh agus iomagain sa mhargaidh, agus tha comharra ìosal a’ nochdadh a chaochladh – socair agus sàsachadh luchd-tasgaidh.

Mar a nì thu malairt VIX

Chan urrainnear VIX a cheannach gu dìreach, ach chan eil duine a ’toirmeasg luchd-tasgaidh bho bhith a’ malairt anns na roghainnean sin. Tha e gu leòr airson suidheachadh fhosgladh anns a ‘mhargaidh iomchaidh, tha an dà chuid roghainnean agus amannan ri teachd freagarrach. Is e malairt an dòigh as fheàrr le luchd-tasgaidh agus luchd-malairt. A ‘cleachdadh an acfhainn seo, faodaidh tu callaid a dhèanamh air pasgan a th’ ann mar-thà, a bharrachd air a bhith a ‘cosnadh air atharrachadh ann an luach a’ chlàr-amais, ma tha dùil ri crìonadh geur ann an so-mhaoin sa phasgan a dh’aithghearr. Faodar an Clàr VIX Fear and Volatility fhaicinn air-loidhne aig: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Mar a nì thu airgead air VIX

Ann an 2008, nuair a thachair èiginn eaconamach na cruinne, mheudaich ùidh chluicheadairean anns na margaidhean stoc gus airgead a chosnadh air caochlaidhean sa mhargaidh thèarainteachdan. B’ e seo an ro-ràdh airson geall air atharrachaidhean ann an luach maoin. Is e toradh tachartasan 2008 margaidhean agus toraidhean ùra a leigeas leat tasgadh a dhèanamh ann an clàr-amais VIX. Faodar seo a dhèanamh a’ cleachdadh
ETFn agus ETNs.

• Bidh cuid de luchd-tasgaidh a ‘cleachdadh nan innealan a tha air am meas airson teachd a-steach geàrr-ùine air gnìomhan tuairmeasach – atharrachaidhean clàr-amais.
• Tha an còrr callaid – àrachas maoin a th ‘ann mar-thà air an iomlaidean rè lùghdachadh ann an luach airson adhbhar air choireigin. Bidh toradh leithid de làimhseachadh mar airgead-dìolaidh airson tarraing sìos, leis gum fàs an clàr-amais co-fhreagarrach.

Malairt ro-innleachd a dh’fhaodar a chleachdadh

Tha mòran ro-innleachdan malairt stèidhichte air an VIX. Beachdaichidh sinn air aon den fheadhainn as èifeachdaiche agus as sàbhailte – malairt air ETN. Faodaidh an giorrachadh a bhith coltach ri ionnsramaid clasaigeach, ach chan eil seo gu tur fìor. Mar a chaidh ainmeachadh roimhe, tha an gluasad sìos den VIX stèidhichte aig àm de luaineachd ìosal agus àrd seasmhachd ann am margaidh nan stoc. Ach, bidh e a’ fàs aig amannan mì-chinnt agus eagal chluicheadairean, a’ toirt a-steach neo-sheasmhachd so-mhaoin mì-reusanta. Is e brìgh na ro-innleachd measadh a dhèanamh air na comharran gnàthach, a bharrachd air dàta eachdraidheil, a leigeas le measadh nas amasaiche a dhèanamh air a’ mhargaidh. A bharrachd air an sin, faodar an ro-innleachd gu h-àrd a chleachdadh còmhla ri comharran teignigeach eile. Faodaidh iad a bhith feumail, mar eisimpleir, airson measadh a dhèanamh air crìochnachadh ghnothaichean le ùine. Gus rannsachadh teicnigeach a dhèanamh,
Còmhlan Bollinger agus cuibheasachd gluasadach sìmplidh naoi-ùine
.

• Is e inneal a th’ anns a’ Chòmhlan Bollinger a sheallas caochlaideachd agus a leigeas leat sùil a chumail air an ùine anns am bi dùil ri atharrachadh prìsean. Anns an ro-innleachd air a bheilear a’ beachdachadh, faodar a chleachdadh mar chomharradh air faighinn seachad air a’ chuibheasachd.
• Cuidichidh cuibheasachd gluasadach dà-chòmhlan na h-inntrigidhean agad ùrachadh.

Is fhiach a ràdh gum faodar an ro-innleachd seo a chleachdadh airson an dà chuid tasgaidhean fad-ùine agus feadhainn geàrr-ùine. Thèid an inntrigeadh, a rèir na ro-innleachd, a dhèanamh rè na h-ùine de choileanadh aon-ùine de na cumhachan. Beachdaich air eisimpleir de shuidheachaidhean airson dreuchdan fada:

• Tha VIX ann an gluasad sìos;
• tha clàr-amais VIX a ‘tuiteam chun a’ chòmhlan Bollinger aig a ‘bhonn, agus nas ìsle na b’ fheàrr;
• tha an cuibheasachd gluasadach naoi-ùine nas ìsle na luach a’ chlàr-amais a chaidh a chleachdadh;
• thèid inntrigeadh a dhèanamh aig cosgais a tha nas àirde na an gluasad naoi-ùine;
• cuir òrdugh iomlaid le call stad a tha nas ìsle na na caochlaidhean o chionn ghoirid ann an clàr-amais VIX;
• faodaidh tu an suidheachadh a dhùnadh nuair a bhios an clàr-amais a ‘dol thairis air a’ chòmhlan Bollinger bho shuas.

Ma chleachdas tu an stiùireadh gu h-àrd air cùl, gheibh thu na cumhaichean leis an urrainn dhut a dhol a-steach gu dreuchdan goirid. Beachdaich air cairt a tha a ‘nochdadh an t-suidheachaidh air a’ mhargaidh stoc agus dèan sgrùdadh air an ro-innleachd gu h-àrd.
Air a ‘chairt, chì thu suidheachadh ath-aithris, far a bheil an toiseach crìonadh eagarach, agus an uairsin àrdachadh geur ann an luach so-mhaoin. Is e na bannan dearga air a’ chairt gu h-àrd na Còmhlan Bollinger. Is e an loidhne bhuidhe sa mheadhan an cuibheasachd gluasadach 9-ùine. Is e cearcallan gorm an àm as fheàrr airson fàgail. Agus tha uaine a ‘nochdadh ghluasadan. Tha an graf a’ sealltainn gu bheil gluasad sìos an toiseach.
Clàr-innse VIX Trend Down-Up-Down [/ caption] Nuair a tha neach-tasgaidh cinnteach gu bheil clàr-amais VIX a’ crìonadh agus gu bheil e air briseadh sìos no faisg air a bhith a’ briseadh tron ​​​​chomharra Bollinger as ìsle, faodaidh e ullachadh airson a dhol a-steach do mhalairt fhada. Bidh an inntrigeadh a’ tachairt aig an àm seo tha an luach dà-ùine a’ suathadh ris a’ phrìs fhìor, gu tric bidh e a’ tachairt eadhon nas ìsle. Chì thu cuideachd air a ’chairt gu bheil an còmhlan buidhe nas àirde na am fear dearg, a’ toirt a-steach an-dràsta nuair a bhios an còmhlan Bollinger a ’suathadh ris a’ phrìs làithreach. Tha e a ‘leantainn bho seo gu robh an neach-tasgaidh a’ feitheamh ùine mhath mus do dh’fhàs luach so-mhaoin agus dùnadh a ‘chuibheasachd gluasadach naoi-ùine. Tha òrdugh ceannach air a chuir aig a’ phrìs as ìsle mu dheireadh, agus gu tric eadhon beagan nas ìsle. Is e an amas mu dheireadh a dhol thairis air a’ chòmhlan Bollinger àrd gus fàgail. Clàr-amais eagal VIX: dèan sgrùdadh air luaineachd agus ro-innse tubaistean: https:

Mar a bhios luchd-tasgaidh a’ call airgead air an VIX

Aig amannan èiginn, faodaidh luchd-tasgaidh aig a bheil ùidh anns a’ phròiseas fad-ùine de thasgadh agus cumail maoin coimhead air clàr-amais VIX ag èirigh gu mòr. Mar thoradh air an sin, tha am pasgan air a lìonadh le roghainnean iomchaidh, a bu chòir dìoladh a dhèanamh airson call san fhad-ùine. Tha coltas gu bheil an dòigh-obrach seo gu math loidsigeach, ach faodaidh am margadh stoc faighinn air ais gun atharrachaidhean geur ann an luachan maoin. Leanaidh an suidheachadh seo gu tuiteam ann am prìs clàr-amais eagal agus luaineachd, a bheir call mòr don neach-tasgaidh. Is fhiach a bhith mothachail cuideachd gu bheil maoin ETF buailteach a bhith a ‘losgadh a-mach. Is e sin, chan urrainnear a leithid de mhaoin a stòradh san fhad-ùine. Mar eisimpleir, ma choimheadas tu air cha mhòr maoin sam bith a leigeas leat tasgadh a dhèanamh ann an clàr-amais eagal is neo-sheasmhachd, chì thu gluasad riaghailteach sìos ann an luach a leithid de mhaoin. Is e am prìomh adhbhar airson seo am feum air teachd-a-steach ùra fhaighinn agus a reic air clàr-amais S&P. Mar sin bidh a’ mhaoin a tha air a ghabhail a-steach ann am maoin sònraichte ag aithris air a’ chairt VIX agus a ghluasad a rèir seasmhachd a’ mhaoin. Mar as trice, bidh a h-uile cùmhnant air a chumail aig a’ chomharra dearbhte airson timcheall air 1 mìos. Bidh an cosgais ag atharrachadh a rèir an teirm aca – mar as giorra an teirm, is ann as saoire a bhios an cùmhnant agus a chaochladh. Feumaidh a’ mhaoin cuid de chùmhnantan ri teachd a reic gach latha agus an uairsin feadhainn eile fhaighinn. Mar eisimpleir, ma tha teirm de 15 latha aig a ‘chiad àm ri teachd, bidh e a’ cosg nas lugha, agus ma tha 30 no barrachd, bidh e nas daoire. Is e sin, bidh a’ mhaoin a’ ceannach amannan ri teachd aig prìs nas àirde agus gan reic tòrr nas saoire. Bheir seo call do luchd-tasgaidh. Ma cheannaicheas tu roghainnean air clàr-amais VIX, an uairsin faodaidh tu a chluich sàbhailte aig amannan de chrìonadh fad-ùine sa mhargaidh no ma tha àrdachadh geur ann an luaineachd. Tha prothaideachadh leis an ionnstramaid gu math cunnartach, agus mar sin tha e nas fheàrr thu fhèin a chuingealachadh gu sealladh cleachdaidh geàrr-ùine.