VIX fear index: pag-aralan ang pagkasumpungin at hulaan ang merkado

Ang VIX Fear and Volatility Index – ano ito, kung paano ito bigyang katwiran at kung paano ito mahulaan. 

VIX index – ano ito

Ang VIX index ay isang indicator na sumasalamin sa
pagkasumpungin ng ekonomiya . Kung hindi, ito ay tinatawag na tagapagpahiwatig ng damdamin ng mamumuhunan. Ang mataas na halaga ng VIX index ay nagpapahiwatig ng kaukulang mga takot ng mga manlalaro sa mga stock market, habang ang mababang halaga, sa kabaligtaran, ay nagpapahiwatig ng isang kasiya-siyang kondisyon ng mga depositor.

Ano ang CBOE Volatility Index

Ang CBOE volatility index ay isang indicator na sumasalamin sa mga inaasahan sa securities market. Nagbabago ito depende sa mga pinakabagong pagbabago sa index ng
S&P 500 , ang pangunahing index ng ekonomiya ng Estados Unidos. Isinasaalang-alang ang forecast ng volatility para sa huling 30 araw. Ang ganitong mga pansamantalang paghihigpit ay dahil sa ang katunayan na ang mga petsa ng pag-expire sa SPX index ay isinasaalang-alang.

Pag-unawa sa VIX indicator

Ang VIX chart ay sumasalamin sa mga inaasahan ng mga depositor sa susunod na 365 araw. Isinasaalang-alang din ang mga paglihis at hindi pagkakapare-pareho, halimbawa, para sa index ng S&P 500. Ang pangunahing paglihis ay ang paggalaw sa halaga ng mga asset na nasa ilalim ng 68 porsiyentong hanay. Isaalang-alang natin ang isang simpleng halimbawa. Kung ang VIX chart ay 15 ngayon, ang bilang ay katumbas ng isang porsyento ng kasalukuyang halaga ng S&P na katumbas ng naunang tinalakay na hanay.
Kapag sinusuri ang tagapagpahiwatig ng VIX, kinakailangan na magkaroon ng kasalukuyang halaga nito sa sandaling ito, pati na rin ang pag-aralan mula sa isang makasaysayang punto ng view. Iyon ay, bigyang-pansin kung ang mga naturang kaganapan ay naganap na sa merkado. Kung ang rehistradong tagapagpahiwatig ay hindi lalampas sa 20, kung gayon ito ay nagpapahiwatig ng isang medyo mababang investor fear index at vice versa.

Paano kinakalkula ang VIX

Kailangan mong magsimula sa katotohanan na ang index na pinag-uusapan ay hindi ordinaryong mga mahalagang papel, ngunit mga pagpipilian. Iyon ay, ang isang mamumuhunan ay maaaring mag-trade ng mga stock o mga bono sa isang paunang natukoy na presyo sa hinaharap. Ang pagtaas sa halaga ng mga opsyon ay nangyayari sa panahon na ang merkado ay bumababa o patuloy na nagbabago sa parehong direksyon. Hindi palaging nangyayari ang paglago, ngunit kadalasan, kaya itinuturing ng ilang mamumuhunan ang mga opsyon na isang magandang insurance upang maprotektahan ang kanilang mga asset. Ang pinakamalaking pakinabang ay nangyayari kapag ang mga securities ay sumuko sa malalim na pagkasumpungin.

Paano mahulaan ng VIX ang hinaharap

Maaaring mag-alok ang stock market na bumili hindi lamang ng mga securities sa isang paunang natukoy na presyo, kundi pati na rin ang mga opsyon sa index ng S & P 500. Ang numero sa pamagat ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga pinakamalaking kumpanya ng America na halos hindi kinokontrol ng estado – pribado ang mga ito. . Isinasaalang-alang ng mga espesyalistang nagko-compile ng mga index ang aktwal na halaga ng mga opsyon para sa nakaraang buwan. Maaaring gamitin ang gawi ng S&P 500 upang kalkulahin ang pagkasumpungin sa hinaharap sa pamamagitan ng pagsusuri sa parehong pagpasok at paglabas.

Ano ang ibig sabihin ng mababang marka?

Ang VIX index ay maaaring magpakita ng parehong antas ng takot at potensyal na mood ng mga namumuhunan. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa inaasahang pagkasumpungin. Kung mas mataas ang itinuturing na tagapagpahiwatig, mas maraming gulat at pagkabalisa sa merkado, at ang isang mababang tagapagpahiwatig ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran – ang kalmado at kasiyahan ng mga namumuhunan.

Paano i-trade ang VIX

Hindi direktang mabibili ang VIX, ngunit walang nagbabawal sa mga investor na mag-trade sa mga opsyon na pinag-uusapan. Ito ay sapat na upang buksan ang isang posisyon sa nauugnay na merkado, ang parehong mga pagpipilian at futures ay angkop. Ang pangangalakal ay ang gustong paraan para sa parehong mga mamumuhunan at mangangalakal. Gamit ang tool na ito, maaari kang mag-hedge ng isang umiiral na portfolio, pati na rin kumita sa isang pagbabago sa halaga ng index, kung ang isang matalim na pagbaba sa mga asset sa portfolio ay inaasahan sa malapit na hinaharap. Ang VIX Fear and Volatility Index ay maaaring matingnan online sa: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Paano kumita ng pera sa VIX

Noong 2008, nang mangyari ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya, ang interes ng mga manlalaro sa stock market na kumita ng pera sa mga pagbabago sa merkado ng mga mahalagang papel ay tumaas nang malaki. Ito ang nangunguna sa pagtaya sa mga pagbabago sa halaga ng mga asset. Ang resulta ng mga kaganapan ng 2008 ay mga bagong merkado at produkto na nagpapahintulot sa iyo na mamuhunan sa VIX index. Magagawa ito gamit ang
mga ETF at ETN.

• Ginagamit ng ilang mamumuhunan ang itinuturing na mga tool para sa panandaliang kita sa mga haka-haka na aksyon – mga pagbabago sa index.
• Ang natitirang hedge – insure ang mga umiiral na asset sa mga palitan sa panahon ng pagbaba ng halaga para sa ilang kadahilanan. Ang resulta ng naturang mga manipulasyon ay magiging kabayaran para sa mga drawdown, dahil lalago ang kaukulang index.

Diskarte sa pangangalakal na maaaring gamitin

Mayroong maraming mga diskarte sa pangangalakal batay sa VIX. Isaalang-alang natin ang isa sa pinaka-epektibo at ligtas — pangangalakal sa ETN. Ang pagdadaglat ay maaaring kahawig ng isang klasikal na instrumento, ngunit hindi ito ganap na totoo. Tulad ng nabanggit na, ang pababang takbo ng VIX ay naayos sa panahon ng mababang pagkasumpungin at mataas na katatagan sa stock market. Gayunpaman, lumalaki ito sa panahon ng kawalan ng katiyakan at takot sa mga manlalaro, kabilang ang hindi makatwirang pagkasumpungin ng asset. Ang kakanyahan ng diskarte ay upang suriin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig, pati na rin ang makasaysayang data, na magpapahintulot sa isang mas layunin na pagtatasa ng merkado. Bilang karagdagan, ang diskarte sa itaas ay maaaring gamitin kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig. Maaari silang maging kapaki-pakinabang, halimbawa, upang suriin ang pagkumpleto ng mga transaksyon ayon sa oras. Upang makapagsagawa ng teknikal na pananaliksik,
Bollinger band at nine-period simple
moving average .

• Ang Bollinger Band ay isang tool na nagpapakita ng volatility at nagbibigay-daan sa iyong subaybayan ang panahon ng inaasahang pagbabago ng presyo. Sa diskarte na isinasaalang-alang, maaari itong magamit bilang isang tagapagpahiwatig ng pagbawi sa average.
• Makakatulong ang isang two-band moving average na pinuhin ang iyong mga entry.

Ito ay nagkakahalaga na sabihin na ang diskarte na ito ay maaaring gamitin para sa parehong pangmatagalang pamumuhunan at panandaliang mga pamumuhunan. Ang pagpasok, ayon sa diskarte, ay isasagawa sa panahon ng isang beses na katuparan ng mga kondisyon. Isaalang-alang ang isang halimbawa ng mga kondisyon para sa mahabang posisyon:

• Ang VIX ay nasa isang pababang kalakaran;
• ang VIX index ay bumababa sa Bollinger band sa ibaba, at mas mabuti na mas mababa;
• ang nine-period moving average ay mas mababa sa halaga ng ginamit na index;
• ang pagpasok ay isinasagawa sa halagang lumampas sa siyam na yugto ng paglipat;
• maglagay ng exchange order na may stop loss na mas mababa kaysa sa kamakailang pagbabagu-bago ng VIX index;
• maaari mong isara ang posisyon kapag ang index ay tumawid sa Bollinger band mula sa itaas.

Kung gagamitin mo ang mga tagubilin sa itaas nang baligtad, makukuha mo ang mga kundisyon kung saan maaari kang magpasok ng mga maikling posisyon. Isaalang-alang ang isang tsart na sumasalamin sa sitwasyon sa stock market at pag-aralan ang diskarte sa itaas.
Sa chart, makikita mo ang isang paulit-ulit na sitwasyon, kung saan una ay mayroong sistematikong pagbaba, at pagkatapos ay isang matalim na pagtaas sa halaga ng mga asset. Ang mga pulang banda sa tsart sa itaas ay ang Bollinger Bands. Ang dilaw na linya sa gitna ay ang 9-period moving average. Ang mga asul na bilog ay ang pinakamahusay na oras upang lumabas. At ang berde ay sumasalamin sa mga uso. Ipinapakita ng graph na sa una ay may pababang trend.

Sa chart, makikita mo ang isang paulit-ulit na sitwasyon, kung saan una ay mayroong sistematikong pagbaba, at pagkatapos ay isang matalim na pagtaas sa halaga ng mga asset. Ang mga pulang banda sa tsart sa itaas ay ang Bollinger Bands. Ang dilaw na linya sa gitna ay ang 9-period moving average. Ang mga asul na bilog ay ang pinakamahusay na oras upang lumabas. At ang berde ay sumasalamin sa mga uso. Ipinapakita ng graph na sa una ay may pababang trend.

Kapag ang isang investor ay kumbinsido na ang VIX index ay bumababa at nasira o malapit nang masira ang mas mababang Bollinger mark, maaari siyang maghanda para pumasok sa mahabang trade. Ang entry ay magaganap sa sandaling ang dalawang-panahong halaga ay humipo sa aktwal na presyo, kadalasan ay nangyayari ito nang mas mababa. Maaari mo ring makita sa chart na ang dilaw na banda ay mas mataas kaysa sa pula, kabilang ang sa sandaling ang Bollinger band ay hinawakan ang kasalukuyang presyo. Kasunod nito na ang mamumuhunan ay naghintay ng magandang panahon bago ang paglago ng halaga ng mga asset at ang pagsasara ng nine-period moving average. Ang isang order sa pagbili ay inilalagay sa huling minimum na presyo, at kadalasan ay mas mababa pa ng kaunti. Ang pinakalayunin ay tumawid sa itaas na Bollinger band para lumabas. VIX fear index: pag-aralan ang volatility at hulaan ang mga pag-crash: https:

Paano Nawalan ng Pera ang mga Investor sa VIX

Sa panahon ng krisis, ang mga mamumuhunan na interesado sa pangmatagalang proseso ng pamumuhunan at paghawak ng mga asset ay maaaring panoorin ang VIX index na tumaas nang husto. Bilang resulta, ang portfolio ay napunan ng naaangkop na mga pagpipilian, na dapat magbayad para sa mga pagkalugi sa mahabang panahon. Ang diskarte na ito ay tila napaka-lohikal, ngunit ang stock market ay maaaring mabawi nang walang matalim na pagbabago sa mga halaga ng asset. Ang sitwasyong ito ay hahantong sa pagbagsak sa presyo ng index ng takot at pagkasumpungin, na magsasama ng malaking pagkalugi para sa mamumuhunan. Dapat ding tandaan na ang mga asset ng ETF ay may posibilidad na masunog. Ibig sabihin, hindi maiimbak ang mga naturang asset sa mahabang panahon. Halimbawa, kung titingnan mo ang halos anumang pondo na nagpapahintulot sa iyo na mamuhunan sa isang index ng takot at pagkasumpungin, makikita mo ang isang sistematikong pababang trend sa halaga ng naturang asset. Ang pangunahing dahilan nito ay ang pangangailangang makakuha ng bago at magbenta ng mga lumang futures sa S&P index. Kaya ang mga asset na kasama sa isang partikular na pondo ay gagayahin ang VIX chart at ang paggalaw nito depende sa katatagan ng mga asset. Karaniwan, ang lahat ng mga kontrata ay pinananatili sa ipinahayag na tagapagpahiwatig para sa mga 1 buwan. Ang kanilang gastos ay nag-iiba depende sa kanilang termino – mas maikli ang termino, mas mura ang kontrata at vice versa. Ang pondo ay kinakailangan na magbenta ng ilang mga kontrata sa futures araw-araw at pagkatapos ay kumuha ng iba. Halimbawa, kung ang unang futures ay may terminong 15 araw, mas mababa ang halaga nito, at kung 30 o higit pa, ito ay magiging mas mahal. Iyon ay, binibili ng pondo ang mga futures sa mas mataas na presyo at ibinebenta ang mga ito nang mas mura. Nagdudulot ito ng mga pagkalugi sa mga namumuhunan. Kung bibili ka ng mga opsyon sa VIX index, pagkatapos ay maaari mong i-play ito nang ligtas sa mga oras ng pangmatagalang downturns sa merkado o sa kaganapan ng isang matalim na pagtaas sa pagkasumpungin. Ang haka-haka sa instrumento ay lubhang mapanganib, kaya mas mainam na limitahan ang iyong sarili sa isang panandaliang pananaw ng paggamit.