VIX قورقۇنچ كۆرسەتكۈچى: تەۋرىنىشنى تەھلىل قىلىپ بازارنى مۆلچەرلەش

VIX قورقۇنچ ۋە تەۋرىنىش كۆرسەتكۈچى – ئۇ نېمە ، ئۇنى قانداق ئاقلاش ۋە قانداق پەرەز قىلىش. 

VIX كۆرسەتكۈچى – ئۇ نېمە

VIX كۆرسەتكۈچى
ئىقتىسادنىڭ داۋالغۇشىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان كۆرسەتكۈچ . بولمىسا ، ئۇ مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ ھېسسىياتىنىڭ كۆرسەتكۈچى دەپ ئاتىلىدۇ. VIX كۆرسەتكۈچىنىڭ يۇقىرى قىممىتى پاي بازىرىدىكى ئوينىغۇچىلارنىڭ مۇناسىپ ئەندىشىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ، تۆۋەن قىممەت بولسا ، پۇل ئامانەت قويغۇچىلارنىڭ قانائەتلىنەرلىك ھالىتىنى كۆرسىتىدۇ.

CBOE تەۋرىنىش كۆرسەتكۈچى نېمە

CBOE تەۋرىنىش كۆرسەتكۈچى ئاكسىيە بازىرىدىكى ئۈمىدنى ئەكىس ئەتتۈرىدىغان كۆرسەتكۈچ. ئۇ ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ ئاساسلىق كۆرسەتكۈچى S&P 500 كۆرسەتكۈچىدىكى ئەڭ يېڭى ئۆزگىرىشلەرگە ئاساسەن ئۆزگىرىدۇ
. يېقىنقى 30 كۈندىكى تەۋرىنىش مۆلچەرى نەزەرگە ئېلىنىدۇ. بۇ خىل ۋاقىتلىق چەكلىمىلەر SPX كۆرسەتكۈچىنىڭ مۇددىتى توشقانلىقى نەزەرگە ئېلىنغان.

VIX كۆرسەتكۈچىنى چۈشىنىش

VIX جەدۋىلى ئامانەت قويغۇچىلارنىڭ كەلگۈسى 365 كۈندىكى مۆلچەرىنى ئەكىس ئەتتۈرىدۇ. بۇرۇلۇش ۋە ماسلاشماسلىقمۇ نەزەرگە ئېلىنىدۇ ، مەسىلەن S&P 500 كۆرسەتكۈچى ئۈچۈن. ئاساسلىق ئېغىش مۈلۈكنىڭ قىممىتى 68 پىرسەنت دائىرىسىگە كىرىدۇ. ئاددىي بىر مىسالنى كۆرۈپ باقايلى. ئەگەر VIX دىئاگراممىسى بۈگۈن 15 نى ئوقۇسا ، بۇ سان S&P نىڭ ھازىرقى قىممىتىنىڭ ئىلگىرى مۇلاھىزە قىلىنغان دائىرىگە تەڭ.
VIX كۆرسەتكۈچىنى تەھلىل قىلغاندا ، ئۇنىڭ ھازىرقى قىممىتى بولۇشى ، شۇنداقلا تارىخىي نۇقتىدىن تەھلىل قىلىش كېرەك. دېمەك ، بۇنداق ۋەقەلەرنىڭ بازاردا يۈز بەرگەن-يۈز بەرمىگەنلىكىگە دىققەت قىلىڭ. ئەگەر تىزىملاتقان كۆرسەتكۈچ 20 دىن ئېشىپ كەتمىسە ، ئۇنداقتا بۇ بىر قەدەر تۆۋەن مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ قورقۇنچ كۆرسەتكۈچىنى كۆرسىتىدۇ.

VIX قانداق ھېسابلىنىدۇ

سىز چوقۇم بۇ كۆرسەتكۈچنىڭ ئادەتتىكى ئاكسىيە بولماستىن ، بەلكى تاللاش ئىكەنلىكىدىن باشلىشىڭىز كېرەك. دېمەك ، مەبلەغ سالغۇچى كەلگۈسىدە پاي چېكى ياكى زايومنى ئالدىن بېكىتىلگەن باھادا سودا قىلالايدۇ. تاللاش قىممىتىنىڭ ئۆسۈشى بازار تۆۋەنلەۋاتقان ياكى ئىككى يۆنىلىشتە توختىماي ئۆزگىرىۋاتقان پەيتتە يۈز بېرىدۇ. ئېشىش ھەمىشە يۈز بەرمەيدۇ ، ئەمما كۆپىنچە ۋاقىتلاردا ، شۇڭا بەزى مەبلەغ سالغۇچىلار تاللاشنى مۈلۈكنى قوغداشتىكى ياخشى سۇغۇرتا دەپ قارايدۇ. ئەڭ چوڭ پايدا ئاكسىيە چوڭقۇر تەۋرىنىشكە باشلىغاندا يۈز بېرىدۇ.

VIX كەلگۈسىنى قانداق پەرەز قىلالايدۇ

پاي بازىرى ئالدىن بېكىتىلگەن باھادا ئاكسىيە سېتىۋېلىپلا قالماي ، يەنە S & P 500 كۆرسەتكۈچىدىكى تاللاشلارنىمۇ تەمىنلىشى مۇمكىن. ماۋزۇدىكى سان ئامېرىكىدىكى ئەمەلىيەتتە دۆلەت تەرىپىدىن كونترول قىلىنمىغان ئەڭ چوڭ شىركەتلەرنىڭ سانىنى كۆرسىتىدۇ – ئۇلار شەخسىي. . كۆرسەتكۈچ تۈزگەن مۇتەخەسسىسلەر ئالدىنقى ئايدىكى تاللاش تەننەرخىنى ئويلاشقان. S&P 500 نىڭ ھەرىكىتىنى كىرىش-چىقىشنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق كەلگۈسىدىكى تەۋرىنىشنى ھېسابلاشقا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

تۆۋەن نومۇر نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

VIX كۆرسەتكۈچى ھەم قورقۇنچ دەرىجىسىنى ، ھەم مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ كەيپىياتىنى ئەكس ئەتتۈرەلەيدۇ. بۇ مۆلچەردىكى تەۋرىنىشنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق يۈز بېرىدۇ. ئويلاشقان كۆرسەتكۈچ قانچە يۇقىرى بولسا ، بازاردىكى ۋەھىمە ۋە تەشۋىش شۇنچە كۆپ بولىدۇ ، تۆۋەن كۆرسەتكۈچ بۇنىڭ ئەكسىچە – مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ خاتىرجەملىكى ۋە رازىمەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

VIX نى قانداق سودا قىلىش

VIX نى بىۋاسىتە سېتىۋالغىلى بولمايدۇ ، ئەمما ھېچكىم مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ بۇ تاللاشتا سودا قىلىشىنى چەكلىمەيدۇ. مۇناسىۋەتلىك بازاردا ئورۇن ئېچىش يېتەرلىك ، تاللاش ۋە قەرەللىك مال ماس كېلىدۇ. سودا مەبلەغ سالغۇچىلار ۋە سودىگەرلەر ئۈچۈن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئۇسۇل. ئەگەر بۇ قورالنى ئىشلىتىپ ، يېقىن كەلگۈسىدە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مەبلىغىنىڭ ئالدىنى ئالالايسىز ، شۇنداقلا كۆرسەتكۈچنىڭ قىممىتىدە ئۆزگىرىش ھاسىل قىلالايسىز ، ئەگەر يېقىن كەلگۈسىدە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مەبلىغىنىڭ شىددەت بىلەن تۆۋەنلىشى مۆلچەرلەنسە. VIX قورقۇنچ ۋە تەۋرىنىش كۆرسەتكۈچىنى توردىن كۆرەلەيسىز: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

VIX دا قانداق پۇل تېپىش كېرەك

2008-يىلى ، دۇنيا ئىقتىسادى كرىزىسى يۈز بەرگەندە ، توپچىلارنىڭ ئاكسىيە بازىرىدىكى داۋالغۇشتا پۇل تېپىشقا بولغان قىزىقىشى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. بۇ مۈلۈك قىممىتىدىكى ئۆزگىرىشكە دو تىكىشنىڭ ئالدىن بېشارىتى ئىدى. 2008-يىلدىكى ۋەقەلەرنىڭ نەتىجىسى يېڭى بازار ۋە مەھسۇلاتلار بولۇپ ، سىزنىڭ VIX كۆرسەتكۈچىگە مەبلەغ سېلىشىڭىزغا يول قويىدۇ. بۇنى
ETF ۋە ETN ئارقىلىق ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

• بەزى مەبلەغ سالغۇچىلار ھايانكەشلىك ھەرىكەتلىرى – كۆرسەتكۈچ ئۆزگىرىشىدە قىسقا مۇددەتلىك كىرىم ئۈچۈن ئويلاشقان قوراللارنى ئىشلىتىدۇ.
• قالغان خەتەر – مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قىممەت تۆۋەنلەش جەريانىدا ئالماشتۇرۇشتىكى مەۋجۇت مۈلۈكلەرنى كاپالەتلەندۈرۈش. مۇناسىپ كۆرسەتكۈچ ئۆسكەنلىكتىن ، بۇ خىل كونترول قىلىش نەتىجىسى چېكىنىشنىڭ تولۇقلىمىسى بولىدۇ.

ئىشلىتىشكە بولىدىغان سودا ئىستراتېگىيىسى

VIX نى ئاساس قىلغان نۇرغۇن سودا ئىستراتېگىيىسى بار. ETN دىكى ئەڭ ئۈنۈملۈك ۋە بىخەتەر سودا قىلىشنى ئويلىشىپ كۆرەيلى. قىسقارتىلمىسى كىلاسسىك ئەسۋابقا ئوخشاپ كېتىدۇ ، ئەمما بۇ پۈتۈنلەي توغرا ئەمەس. يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمىزدەك ، VIX نىڭ تۆۋەنلەش يۈزلىنىشى پاي بازىرىدىكى تۆۋەن تەۋرىنىش ۋە يۇقىرى مۇقىملىق مەزگىلىدە مۇقىملاشتى. قانداقلا بولمىسۇن ، ئۇ ئېنىقسىز ۋە ئوينىغۇچىلاردىن قورقىدىغان ۋاقىتلاردا كۈچىيىدۇ ، بۇنىڭ ئىچىدە ئەقىلگە سىغمايدىغان مۈلۈك تەۋرىنىشىمۇ بار. بۇ ئىستراتېگىيىنىڭ ماھىيىتى نۆۋەتتىكى كۆرسەتكۈچلەرنى ، شۇنداقلا تارىخىي سانلىق مەلۇماتلارنى باھالاش بولۇپ ، بۇ بازارنى تېخىمۇ ئوبيېكتىپ باھالايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ، يۇقارقى ئىستراتېگىيىنى باشقا تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇلار پايدىلىق بولىدۇ ، مەسىلەن ، سودىنىڭ تاماملىنىشىنى باھالاشقا بولىدۇ. تېخنىكىلىق تەتقىقات ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ،
Bollinger بەلۋاغ ۋە توققۇز مەزگىللىك ئاددىي
يۆتكىلىشچان ئوتتۇرىچە سىزىق .

• Bollinger Band تەۋرىنىشچانلىقىنى كۆرسىتىدىغان قورال بولۇپ ، مۆلچەردىكى باھا ئۆزگىرىش دەۋرىنى ئىز قوغلىيالايسىز. ئويلىشىلىۋاتقان ئىستراتېگىيىدە ، ئۇنى ئوتتۇرىچە ئەسلىگە كېلىشنىڭ كۆرسەتكۈچى قىلىپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
• ئىككى بەلۋاغلىق يۆتكىلىشچان ئوتتۇرىچە سىزىقلىرىڭىزنىڭ ئىنچىكە بولۇشىغا ياردەم بېرىدۇ.

تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى ، بۇ ئىستراتېگىيىنى ئۇزۇن مۇددەتلىك مەبلەغ سېلىش ۋە قىسقا مۇددەتلىك مەبلەغ سېلىشقا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. كىرىش ئىستراتېگىيىسىگە ئاساسەن ، شەرتلەر بىر قېتىم ئورۇندىلىدىغان مەزگىلدە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئۇزۇن ئورۇننىڭ شەرتلىرىنى مىسالغا ئالايلى:

• VIX تۆۋەنلەش يۈزلىنىشىدە.
• VIX كۆرسەتكۈچى ئاستىدىكى Bollinger بەلبېغىغا چۈشىدۇ ، ئەڭ ياخشىسى تۆۋەنرەك بولىدۇ.
• توققۇز مەزگىللىك ئوتتۇرىچە سىزىق ئىشلىتىلگەن كۆرسەتكۈچنىڭ قىممىتىدىن تۆۋەن.
• كىرىش توققۇز مەزگىللىك يۆتكىلىشتىن ئېشىپ كەتكەن خىراجەت بىلەن ئېلىپ بېرىلىدۇ.
• VIX كۆرسەتكۈچىنىڭ يېقىنقى تەۋرىنىشىدىن تۆۋەن بولغان زىيان بىلەن ئالماشتۇرۇش زاكاز قىلىڭ.
• كۆرسەتكۈچ يۇقىرىدىن Bollinger بەلبېغىدىن ئۆتكەندە ئورۇننى ياپالايسىز.

ئەگەر يۇقارقى كۆرسەتمىلەرنى تەتۈر ئىشلەتسىڭىز ، قىسقا ئورۇنغا كىرەلەيدىغان شەرتلەرگە ئېرىشىسىز. پاي بازىرىدىكى ۋەزىيەتنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان جەدۋەلنى كۆرۈپ ، يۇقىرىقى ئىستراتېگىيىنى تەھلىل قىلىڭ.
دىئاگراممىدا سىز تەكرارلانغان ئەھۋالنى كۆرەلەيسىز ، بۇ يەردە ئالدى بىلەن سىستېمىلىق تۆۋەنلەش ، ئاندىن مۈلۈك قىممىتىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆرلىشى بار. يۇقارقى جەدۋەلدىكى قىزىل بەلۋاغلار بوللىنگېر مۇزىكا ئەترىتى. مەركىزىدىكى سېرىق سىزىق 9 مەزگىللىك ئوتتۇرىچە سىزىق. كۆك چەمبىرەك چېكىنىشنىڭ ئەڭ ياخشى پەيتى. يېشىل يۈزلىنىشنى ئەكىس ئەتتۈرىدۇ. گرافىكتا دەسلەپتە تۆۋەنلەش يۈزلىنىشى بارلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى.
VIX كۆرسەتكۈچى تۆۋەندىن تۆۋەنگە يۈزلىنىش [/ caption] مەبلەغ سالغۇچىلار VIX كۆرسەتكۈچىنىڭ تۆۋەنلەۋاتقانلىقى ۋە تۆۋەنكى Bollinger بەلگىسىنى بۇزۇپ تاشلىغان ياكى يېقىنلاشقانلىقىغا ئىشەنگەندە ، ئۇ ئۇزۇن سودىغا كىرىشكە تەييارلىق قىلالايدۇ. ئىككى مەزگىللىك قىممەت ئەمەلىي باھاغا تەگكەن ۋاقىتتا يۈز بېرىدۇ ، كۆپىنچە ھاللاردا تېخىمۇ تۆۋەن بولىدۇ. سىز دىئاگراممىدا سېرىق بەلۋاغنىڭ قىزىل رەڭدىن يۇقىرى ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيسىز ، بۇنىڭ ئىچىدە بوللىنگېر مۇزىكا ئەترىتى ھازىرقى باھاغا تەگكەن پەيتنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، مەبلەغ سالغۇچى مۈلۈك قىممىتىنىڭ ئۆسۈشى ۋە توققۇز مەزگىللىك ئوتتۇرىچە سىزىقنىڭ يېپىلىشىدىن بۇرۇن ياخشى ۋاقىتنى ساقلىدى. سېتىۋېلىش زاكاز ئەڭ ئاخىرقى باھادا قويۇلغان ، ھەتتا سەل تۆۋەنرەك. ئاخىرقى مەقسەت يۇقىرىدىكى Bollinger بەلبېغىدىن ئۆتۈپ چىقىش. VIX قورقۇنچ كۆرسەتكۈچى: تەۋرىنىشنى تەھلىل قىلىش ۋە چۈشۈپ كېتىش ھادىسىسىنى مۆلچەرلەش: https:

مەبلەغ سالغۇچىلار VIX دا قانداق زىيان تارتىدۇ

كرىزىس مەزگىلىدە ، مەبلەغ سېلىش ۋە مۈلۈكنى ساقلاشنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك جەريانىغا قىزىقىدىغان مەبلەغ سالغۇچىلار VIX كۆرسەتكۈچىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆسۈشىنى كۆرەلەيدۇ. نەتىجىدە ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش لايىھىسى مۇۋاپىق تاللاشلار بىلەن تولۇقلىنىدۇ ، بۇ ئۇزۇن مۇددەت زىياننى تولۇقلىشى كېرەك. بۇ خىل ئۇسۇل قارىماققا ناھايىتى لوگىكىلىقتەك قىلىدۇ ، ئەمما پاي بازىرىدا مۈلۈك قىممىتىدە زور ئۆزگىرىش بولماي تۇرۇپ ئەسلىگە كېلىدۇ. بۇ ئەھۋال قورقۇنچ ۋە تەۋرىنىش كۆرسەتكۈچىنىڭ باھاسىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، بۇ مەبلەغ سالغۇچىلارغا زور زىيانلارنى ئېلىپ كېلىدۇ. دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى ، ETF مۈلكى كۆيۈپ كېتىشكە مايىل. دېمەك ، بۇ خىل مۈلۈكلەرنى ئۇزۇن مۇددەت ساقلىغىلى بولمايدۇ. مەسىلەن ، سىزدە قورقۇنچ ۋە تەۋرىنىش كۆرسەتكۈچىگە مەبلەغ سالىدىغان ھەر قانداق فوندىغا دېگۈدەك قارىسىڭىز ، بۇ خىل مۈلۈكنىڭ قىممىتىدە سىستېمىلىق تۆۋەنلەش يۈزلىنىشىنى كۆرەلەيسىز. بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب S&P كۆرسەتكۈچىدە يېڭى سېتىۋېلىش ۋە كونا قەرەللىك ماللارنى سېتىشنىڭ ئېھتىياجى. شۇڭا مەلۇم فوندىغا كىرگۈزۈلگەن مۈلۈكلەر مۈلۈكنىڭ مۇقىملىقىغا ئاساسەن VIX جەدۋىلى ۋە ئۇنىڭ ھەرىكىتىنى دورىۋالىدۇ. ئادەتتە ، بارلىق توختاملار ئېلان قىلىنغان كۆرسەتكۈچتە تەخمىنەن 1 ئاي ساقلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ تەننەرخى ئۇلارنىڭ مۇددىتىگە قاراپ ئوخشىمايدۇ – مۇددىتى قانچە قىسقا بولسا ، توختام شۇنچە ئەرزان بولىدۇ. بۇ فوند ھەر كۈنى قەرەللىك مال توختاملىرىنى سېتىپ ، ئاندىن باشقىلارنى سېتىۋېلىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. مەسىلەن ، ئەگەر تۇنجى قەرەللىك مالنىڭ مۇددىتى 15 كۈن بولسا ، ئۇنداقتا ئۇنىڭ تەننەرخى تۆۋەن بولىدۇ ، ئەگەر 30 ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولسا ، ئۇنداقتا ماس ھالدا تېخىمۇ قىممەت بولىدۇ. دېمەك ، فوند قەرەللىك مالنى تېخىمۇ يۇقىرى باھادا سېتىۋالىدۇ ۋە ئۇلارنى تېخىمۇ ئەرزان ساتىدۇ. بۇ مەبلەغ سالغۇچىلارغا زىيان ئېلىپ كېلىدۇ. ئەگەر VIX كۆرسەتكۈچىدىكى تاللاشلارنى سېتىۋالسىڭىز ، ئاندىن بازاردا ئۇزۇن مەزگىل چۈشۈش يۈز بەرگەندە ياكى داۋالغۇش شىددەت بىلەن ئاشقان ئەھۋال ئاستىدا ئۇنى بىخەتەر ئوينىيالايسىز. بۇ ئەسۋاب بىلەن پەرەز قىلىش ناھايىتى خەتەرلىك ، شۇڭا ئۆزىڭىزنى قىسقا مۇددەتلىك ئىشلىتىش نۇقتىسى بىلەن چەكلىگەن ياخشى.