د VIX ویره شاخص: بې ثباتي تحلیل کړئ او د بازار وړاندوینه وکړئ

د VIX ډار او بې ثباتۍ شاخص – دا څه دي، څنګه یې توجیه کول او څنګه یې وړاندوینه کول. 

د VIX شاخص – دا څه دي؟

د VIX شاخص یو شاخص دی چې
د اقتصاد بې ثباتۍ منعکس کوي . که نه نو، دا د پانګوالو احساساتو شاخص بلل کیږي. د VIX شاخص لوړ ارزښتونه د سټاک بازارونو کې د لوبغاړو ورته ویره په ګوته کوي، پداسې حال کې چې ټیټ ارزښتونه، برعکس، د زیرمو د قناعت وړ حالت نښه کوي.

د CBOE بې ثباتۍ شاخص څه شی دی؟

د CBOE بې ثباتۍ شاخص یو شاخص دی چې د تضمین بازار کې تمې منعکس کوي. دا د S&P 500 شاخص کې وروستي بدلونونو پورې اړه
لري، د متحده ایالاتو د اقتصاد اصلي شاخص. د تیرو 30 ورځو لپاره د بې ثباتۍ وړاندوینه په پام کې نیول شوې. دا ډول لنډمهاله محدودیتونه د دې حقیقت له امله دي چې د SPX شاخص کې د پای نیټې نیټې په پام کې نیول شوي.

د VIX شاخص درک کول

د VIX چارټ په راتلونکو 365 ورځو کې د زیرمو تمه منعکس کوي. انحراف او تضادونه هم په پام کې نیول شوي، د بیلګې په توګه، د S&P 500 شاخص لپاره. اصلي انحراف د شتمنیو په ارزښت کې حرکت دی چې د 68 سلنې حد الندې راځي. راځئ چې یو ساده مثال په پام کې ونیسو. که د VIX چارټ نن ورځ 15 ولوستل شي، دا شمیره د S&P د اوسني ارزښت سلنې سره مساوي ده چې مخکې بحث شوي حد سره مساوي وي.
کله چې د VIX شاخص تحلیل کړئ، نو اړینه ده چې په اوس وخت کې خپل اوسنی ارزښت ولري، او همدارنګه د تاریخي نقطه نظر څخه تحلیل کړئ. دا دی، پام وکړئ چې ایا دا ډول پیښې په بازار کې پیښ شوي. که راجستر شوی شاخص له 20 څخه ډیر نه وي، نو دا د نسبتا ټیټ پانګه اچوونکي ویره شاخص څرګندوي او برعکس.

VIX څنګه محاسبه کیږي

تاسو اړتیا لرئ د دې حقیقت سره پیل کړئ چې په پوښتنې کې شاخص عادي تضمینات ندي ، مګر اختیارونه دي. دا دی، یو پانګه اچوونکی کولی شي په راتلونکي کې په ټاکل شوي قیمت کې سټاک یا بانډونه تجارت وکړي. د اختیارونو ارزښت کې زیاتوالی په داسې وخت کې رامینځته کیږي کله چې بازار په کمیدو کې وي یا په دوامداره توګه په دواړو لورو کې بدلون راولي. وده تل نه واقع کیږي، مګر ډیری وخت، نو ځینې پانګه اچوونکي د خپلو شتمنیو ساتلو لپاره غوره بیمه غوره کوي. ترټولو لوی لاسته راوړنې هغه وخت رامینځته کیږي کله چې تضمینونه د ژور بې ثباتۍ سره مخ شي.

VIX څنګه کولی شي د راتلونکي وړاندوینه وکړي

د سټاک مارکیټ ممکن نه یوازې د تضمیناتو پیرود وړاندیز وکړي په ټاکل شوي نرخ کې ، بلکه د S&P 500 index کې اختیارونه هم. په سرلیک کې شمیره د متحده ایالاتو د لویو شرکتونو شمیر په ګوته کوي چې په عملي ډول د دولت لخوا نه تنظیم کیږي – دوی شخصي دي. . متخصصین چې د شاخصونو تالیف کوي د تیرې میاشتې لپاره د اختیارونو اصلي لګښت په پام کې نیسي. د S&P 500 چلند د ننوتلو او وتلو دواړو تحلیل کولو سره د راتلونکي بې ثباتۍ محاسبه کولو لپاره کارول کیدی شي.

ټیټ نمرې څه معنی لري؟

د VIX شاخص د دې وړتیا لري چې د ډار کچه او احتمالي د پانګوالو مزاج دواړه منعکس کړي. دا د متوقع بې ثباتۍ تحلیل کولو سره پیښیږي. څومره چې په پام کې نیول شوي شاخص لوړ وي، په بازار کې ډیر ویره او اضطراب، او یو ټیټ شاخص برعکس څرګندوي – د پانګوالو آرامۍ او اطمینان.

د VIX تجارت کولو څرنګوالی

VIX په مستقیم ډول نشي اخیستل کیدی، مګر هیڅوک پانګه اچوونکي د پوښتنې په اختیارونو کې له سوداګرۍ څخه منع کوي. دا کافي ده چې په اړوند بازار کې موقعیت خلاص کړئ ، دواړه اختیارونه او راتلونکي مناسب دي. تجارت د دواړو پانګوالو او سوداګرو لپاره غوره لاره ده. د دې وسیلې په کارولو سره ، تاسو کولی شئ د موجوده پورټ فولیو ساتنه وکړئ ، په بیله بیا د شاخص ارزښت کې بدلون باندې عاید ترلاسه کړئ ، که چیرې په نږدې راتلونکي کې په پورټ فولیو کې د شتمنیو ګړندی کمښت تمه کیږي. د VIX ډار او بې ثباتۍ شاخص آنلاین لیدل کیدی شي: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

په VIX کې د پیسو ګټلو څرنګوالی

په 2008 کې، کله چې نړیوال اقتصادي بحران رامنځته شو، د سټاک بازارونو کې د لوبغاړو لیوالتیا د تضمین بازار کې د بدلونونو په اړه د پیسو ګټلو لپاره د پام وړ زیاتوالی موندلی. دا د شتمنیو په ارزښت کې د بدلون په اړه د شرط کولو مخکښ و. د 2008 پیښو پایله نوي بازارونه او محصولات دي چې تاسو ته اجازه درکوي د VIX شاخص کې پانګه اچونه وکړئ. دا د ETFs او ETNs
په کارولو سره ترسره کیدی شي
.

• ځینې ​​​​پانګې اچوونکي د لنډ مهاله عاید لپاره په پام کې نیول شوي وسیلې کاروي چې په اټکلي کړنو – د شاخص بدلونونه.
• پاتې هیج – د ځینې دلیلونو لپاره د ارزښت کمیدو پرمهال په تبادلو کې موجوده شتمنۍ بیمه کړئ. د دې ډول لاسوهنو پایله به د وتلو لپاره جبران وي، ځکه چې اړونده شاخص به وده وکړي.

د سوداګرۍ ستراتیژي چې کارول کیدی شي

د VIX پر بنسټ ډیری سوداګریزې ستراتیژۍ شتون لري. راځئ چې یو له خورا اغیزمن او خوندي په پام کې ونیسو – په ETN کې سوداګرۍ. لنډیز ممکن د کلاسیک وسیلې سره ورته وي، مګر دا په بشپړه توګه ریښتیا ندي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د VIX ښکته رجحان د سټاک بازار کې د ټیټ بې ثباتۍ او لوړ ثبات په وخت کې ټاکل شوی. په هرصورت، دا د ناڅرګندتیا او د لوبغاړو ویره په وخت کې وده کوي، په شمول د غیر معقول شتمنۍ بې ثباتۍ. د ستراتیژۍ جوهر د اوسني شاخصونو ارزونه ده، په بیله بیا تاریخي ډاټا، کوم چې به د بازار ډیرې موخې ارزونې ته اجازه ورکړي. سربیره پردې، پورته ستراتیژي د نورو تخنیکي شاخصونو سره په ګډه کارول کیدی شي. دوی کولی شي ګټور وي، د بیلګې په توګه، د وخت په واسطه د معاملو بشپړولو ارزونه. د تخنیکي څیړنې ترسره کولو لپاره،
بولینجر بانډ او نهه دوره ساده
حرکت اوسط .

• بولینجر بانډ یوه وسیله ده چې بې ثباتي ښیې او تاسو ته اجازه درکوي د متوقع نرخ بدلون موده تعقیب کړئ. په پام کې نیول شوي ستراتیژۍ کې، دا اوسط ته د بیا رغونې د شاخص په توګه کارول کیدی شي.
• د دوه بینډ حرکت اوسط به ستاسو د ننوتلو پاکولو کې مرسته وکړي.

دا د ویلو وړ ده چې دا ستراتیژي د اوږدې مودې او لنډ مهاله پانګونې لپاره کارول کیدی شي. داخله، د ستراتیژۍ له مخې، د شرایطو د یو ځل پوره کولو په موده کې به ترسره شي. د اوږد پوستونو لپاره د شرایطو یوه بیلګه په پام کې ونیسئ:

• VIX د ښکته کیدو په حال کې دی؛
• د VIX شاخص په ښکته کې د بولینجر بانډ ته راځي، او په غوره توګه ټیټ؛
• د نهه دورې حرکت اوسط د کارول شوي شاخص ارزښت څخه ټیټ دی؛
• ننوتل په هغه لګښت ترسره کیږي چې د نهه دورې حرکت څخه ډیر وي؛
• د تبادلې امر باید د بند له لاسه ورکولو سره ورکړئ چې د VIX شاخص له وروستي بدلونونو څخه ټیټ وي؛
• تاسو کولی شئ موقعیت وتړئ کله چې شاخص له پورته څخه د بولینجر بانډ څخه تیریږي.

که تاسو پورته لارښوونې په برعکس وکاروئ، نو تاسو به هغه شرایط ترلاسه کړئ چې تاسو کولی شئ لنډ پوستونو ته ننوځئ. یو چارټ په پام کې ونیسئ چې د سټارټ بازار وضعیت منعکس کوي او پورته ستراتیژي تحلیل کړئ.
په چارټ کې، تاسو کولی شئ یو تکرار حالت وګورئ، چیرې چې لومړی یو سیسټمیک کمښت شتون لري، او بیا د شتمنیو په ارزښت کې چټک زیاتوالی. په پورته چارټ کې سور بانډونه د بولینجر بانډونه دي. په مرکز کې ژیړ کرښه د 9 دورې حرکت اوسط دی. نیلي حلقې د وتلو غوره وخت دی. او شنه د رجحاناتو منعکس کوي. ګراف ښیې چې په پیل کې د ښکته کیدو رجحان شتون لري. [سرلیک id=”attachment_16014″ align=”aligncenter” width=”747″]
د VIX Index Trend Down-Up-Down[/caption] کله چې یو پانګه وال باوري وي چې د VIX شاخص د کمیدو په حال کې دی او مات شوی یا د ټیټ بولینجر نښه ماتولو ته نږدې دی، هغه کولی شي اوږدې سوداګرۍ ته د ننوتلو لپاره چمتو کړي. ننوتل به هغه وخت پیښ شي چې د دوه دورې ارزښت ریښتیني نرخ ته ورسیږي، ډیری وختونه دا حتی ټیټ واقع کیږي. تاسو په چارټ کې هم لیدلی شئ چې ژیړ بینډ د سور څخه لوړ دی ، پشمول هغه وخت چې د بولینجر بینډ اوسني نرخ ته رسي. دا له دې څخه تعقیب کیږي چې پانګه اچوونکي د شتمنیو په ارزښت کې د ودې او د نهه دورې حرکت اوسط بندیدو دمخه د ښه وخت لپاره انتظار کاوه. د پیرود امر په وروستي لږترلږه نرخ کې ځای په ځای شوی ، او ډیری وختونه حتی یو څه ټیټ وي. وروستی هدف د وتلو لپاره د پورتنۍ بولینجر بینډ څخه تیریدل دي. د VIX ویره شاخص: بې ثباتۍ تحلیل کړئ او د حادثو وړاندوینه وکړئ: https:

څنګه پانګه اچوونکي په VIX کې پیسې له لاسه ورکوي

د بحران په وخت کې، هغه پانګه اچوونکي چې د پانګې اچونې او د شتمنیو ساتلو اوږدمهاله پروسې سره علاقه لري کولی شي د VIX شاخص په چټکۍ سره لوړ شي. د پایلې په توګه، پورټ فولیو د مناسبو اختیارونو سره ډک شوی، کوم چې باید په اوږد مهال کې د زیانونو جبران کړي. دا طریقه خورا منطقي ښکاري، مګر د سټاک بازار کولی شي د شتمنیو په ارزښتونو کې د تیز بدلون پرته بیرته راشي. دا حالت به د ویرې او بې ثباتۍ د شاخص په نرخ کې د راټیټیدو لامل شي، کوم چې به د پانګوالو لپاره د پام وړ زیان ورسوي. دا هم د یادونې وړ ده چې د ETF شتمنۍ سوځول کیږي. دا دی، دا ډول شتمنۍ د اوږدې مودې لپاره نشي ساتل کیدی. د مثال په توګه، که تاسو تقریبا هر هغه فنډ ته ګورئ چې تاسو ته اجازه درکوي په ویره او بې ثباتۍ شاخص کې پانګه اچونه وکړئ، تاسو کولی شئ د داسې یوې شتمنۍ په ارزښت کې یو سیسټمیک ټیټ رجحان وګورئ. د دې اصلي دلیل د S&P شاخص کې د نوي ترلاسه کولو او زاړه فیوچر پلورلو اړتیا ده. نو په یو ټاکلي فنډ کې شامل شوي شتمنۍ به د VIX چارټ او د هغې حرکت د شتمنیو ثبات پورې اړه ولري. عموما، ټول قراردادونه په اعلان شوي شاخص کې د یوې میاشتې لپاره ساتل کیږي. د دوی لګښت د دوی د مودې پورې اړه لري – لنډمهاله موده، ارزانه قرارداد او برعکس. فنډ ته اړتیا ده چې هره ورځ ځینې د راتلونکي قراردادونه وپلوري او بیا نور ترلاسه کړي. د مثال په توګه، که لومړی فیوچر د 15 ورځو موده ولري، نو دا به لږ لګښت ولري، او که 30 یا ډیر وي، نو دا به په ورته ډول ډیر ګران وي. دا، فنډ په لوړه بیه فیوچر اخلي او خورا ارزانه پلوري. دا پانګه اچوونکو ته زیان رسوي. که تاسو د VIX شاخص کې اختیارونه واخلئ، بیا تاسو کولی شئ دا په بازار کې د اوږدې مودې سقوط یا د بې ثباتۍ د تیز زیاتوالي په صورت کې خوندي ولوبیږئ. د وسیلې سره قیاس خورا خطرناک دی ، نو دا غوره ده چې خپل ځان د کارولو لنډ مهاله لید ته محدود کړئ.