Indeks ketakutan VIX: menganalisis turun naik dan meramalkan pasaran

Indeks Ketakutan dan Kemeruapan VIX – apakah itu, bagaimana untuk mewajarkannya dan bagaimana untuk meramalkannya. 

Indeks VIX – apakah itu

Indeks VIX ialah penunjuk yang menggambarkan
ketidaktentuan ekonomi . Jika tidak, ia dipanggil penunjuk sentimen pelabur. Nilai indeks VIX yang tinggi menunjukkan kebimbangan yang sepadan oleh pemain dalam pasaran saham, manakala nilai yang rendah, sebaliknya, menandakan keadaan pendeposit yang memuaskan.

Apakah itu Indeks Volatiliti CBOE

Indeks turun naik CBOE ialah penunjuk yang mencerminkan jangkaan dalam pasaran sekuriti. Ia berubah bergantung kepada perubahan terkini dalam
indeks S&P 500 , indeks utama ekonomi Amerika Syarikat. Ramalan turun naik untuk 30 hari lepas diambil kira. Sekatan sementara sedemikian adalah disebabkan oleh fakta bahawa tarikh tamat tempoh pada indeks SPX diambil kira.

Memahami penunjuk VIX

Carta VIX menggambarkan jangkaan pendeposit sepanjang 365 hari akan datang. Penyimpangan dan ketidakkonsistenan juga diambil kira, sebagai contoh, untuk indeks S&P 500. Sisihan utama ialah pergerakan dalam nilai aset yang berada di bawah julat 68 peratus. Mari kita pertimbangkan contoh mudah. Jika carta VIX membaca 15 hari ini, nombor itu adalah sama dengan peratusan nilai semasa S&P yang sama dengan julat yang dibincangkan sebelum ini.
Apabila menganalisis penunjuk VIX, adalah perlu untuk mempunyai nilai semasanya pada masa ini, serta menganalisis dari sudut pandangan sejarah. Iaitu, perhatikan sama ada peristiwa sedemikian pernah berlaku di pasaran. Jika penunjuk berdaftar tidak melebihi 20, maka ini menunjukkan indeks ketakutan pelabur yang agak rendah dan sebaliknya.

Bagaimana VIX dikira

Anda perlu bermula dengan fakta bahawa indeks yang dimaksudkan bukanlah sekuriti biasa, tetapi pilihan. Iaitu, pelabur boleh berdagang saham atau bon pada harga yang telah ditetapkan pada masa hadapan. Peningkatan dalam nilai opsyen berlaku pada masa pasaran menurun atau sentiasa turun naik dalam kedua-dua arah. Pertumbuhan tidak selalu berlaku, tetapi kebanyakan masa, jadi sesetengah pelabur menganggap pilihan sebagai insurans yang baik untuk melindungi aset mereka. Keuntungan terbesar berlaku apabila sekuriti tunduk kepada turun naik yang mendalam.

Bagaimana VIX boleh meramal masa depan

Pasaran saham mungkin menawarkan untuk membeli bukan sahaja sekuriti pada harga yang telah ditetapkan, tetapi juga pilihan pada indeks S & P 500. Nombor dalam tajuk menunjukkan bilangan syarikat terbesar Amerika yang boleh dikatakan tidak dikawal oleh kerajaan – mereka adalah persendirian . Pakar menyusun indeks mengambil kira kos sebenar pilihan untuk bulan lepas. Tingkah laku S&P 500 boleh digunakan untuk mengira turun naik masa hadapan dengan menganalisis kedua-dua kemasukan dan keluar.

Apakah maksud skor rendah?

Indeks VIX mampu menggambarkan tahap ketakutan dan kemungkinan mood pelabur. Ini berlaku dengan menganalisis turun naik yang dijangkakan. Semakin tinggi penunjuk yang dipertimbangkan, semakin panik dan kebimbangan dalam pasaran, dan penunjuk yang rendah menunjukkan sebaliknya – ketenangan dan kepuasan pelabur.

Bagaimana untuk berdagang VIX

VIX tidak boleh dibeli secara langsung, tetapi tiada siapa yang melarang pelabur daripada berdagang dalam pilihan berkenaan. Ia cukup untuk membuka kedudukan dalam pasaran yang berkaitan, kedua-dua pilihan dan niaga hadapan adalah sesuai. Berdagang adalah cara pilihan untuk kedua-dua pelabur dan pedagang. Dengan menggunakan alat ini, anda boleh melindung nilai portfolio sedia ada, serta memperoleh hasil daripada perubahan dalam nilai indeks, jika penurunan mendadak dalam aset dalam portfolio dijangka dalam masa terdekat. Indeks Ketakutan dan Volatiliti VIX boleh dilihat dalam talian di: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Bagaimana untuk membuat wang di VIX

Pada tahun 2008, apabila krisis ekonomi global berlaku, minat pemain dalam pasaran saham untuk mendapatkan wang daripada turun naik dalam pasaran sekuriti meningkat dengan ketara. Ini adalah pelopor pertaruhan pada perubahan dalam nilai aset. Hasil daripada peristiwa 2008 adalah pasaran dan produk baharu yang membolehkan anda melabur dalam indeks VIX. Ini boleh dilakukan menggunakan
ETF dan ETN.

• Sesetengah pelabur menggunakan alat yang dipertimbangkan untuk pendapatan jangka pendek pada tindakan spekulatif – perubahan indeks.
• Lindung nilai selebihnya – menginsuranskan aset sedia ada di bursa semasa penurunan nilai atas sebab tertentu. Hasil daripada manipulasi sedemikian akan menjadi pampasan untuk pengeluaran, kerana indeks yang sepadan akan berkembang.

Strategi perdagangan yang boleh digunakan

Terdapat banyak strategi perdagangan berdasarkan VIX. Mari kita pertimbangkan salah satu yang paling berkesan dan selamat — berdagang di ETN. Singkatan mungkin menyerupai instrumen klasik, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Seperti yang telah disebutkan, arah aliran menurun VIX ditetapkan pada masa turun naik yang rendah dan kestabilan tinggi dalam pasaran saham. Walau bagaimanapun, ia berkembang semasa masa ketidaktentuan dan ketakutan pemain, termasuk turun naik aset yang tidak munasabah. Intipati strategi adalah untuk menilai penunjuk semasa, serta data sejarah, yang akan membolehkan penilaian pasaran yang lebih objektif. Di samping itu, strategi di atas boleh digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain. Mereka boleh berguna, sebagai contoh, untuk menilai penyelesaian transaksi mengikut masa. Untuk menjalankan penyelidikan teknikal,
Bollinger band dan purata pergerakan mudah sembilan tempoh
.

• Bollinger Band ialah alat yang memaparkan turun naik dan membolehkan anda menjejaki tempoh perubahan harga yang dijangkakan. Dalam strategi yang sedang dipertimbangkan, ia boleh digunakan sebagai penunjuk pemulihan kepada purata.
• Purata bergerak dua jalur akan membantu memperhalusi entri anda.

Perlu dikatakan bahawa strategi ini boleh digunakan untuk pelaburan jangka panjang dan jangka pendek. Kemasukan, mengikut strategi, akan dijalankan dalam tempoh pemenuhan syarat sekali. Pertimbangkan contoh syarat untuk kedudukan panjang:

• VIX berada dalam aliran menurun;
• indeks VIX jatuh ke jalur Bollinger di bahagian bawah, dan sebaik-baiknya lebih rendah;
• purata bergerak sembilan tempoh adalah di bawah nilai indeks yang digunakan;
• kemasukan dilakukan pada kos yang melebihi tempoh sembilan perpindahan;
• membuat pesanan pertukaran dengan stop loss yang lebih rendah daripada turun naik indeks VIX terkini;
• anda boleh menutup kedudukan apabila indeks melintasi jalur Bollinger dari atas.

Jika anda menggunakan arahan di atas secara terbalik, anda akan mendapat syarat yang membolehkan anda memasukkan posisi jual. Pertimbangkan carta yang menggambarkan situasi di pasaran saham dan analisis strategi di atas.
Pada carta, anda boleh melihat situasi berulang, di mana mula-mula terdapat penurunan sistematik, dan kemudian kenaikan mendadak dalam nilai aset. Jalur merah pada carta di atas ialah Bollinger Bands. Garis kuning di tengah ialah purata bergerak 9 tempoh. Bulatan biru adalah masa terbaik untuk keluar. Dan hijau mencerminkan trend. Graf menunjukkan bahawa pada mulanya terdapat aliran menurun.

Pada carta, anda boleh melihat situasi berulang, di mana mula-mula terdapat penurunan sistematik, dan kemudian kenaikan mendadak dalam nilai aset. Jalur merah pada carta di atas ialah Bollinger Bands. Garis kuning di tengah ialah purata bergerak 9 tempoh. Bulatan biru adalah masa terbaik untuk keluar. Dan hijau mencerminkan trend. Graf menunjukkan bahawa pada mulanya terdapat aliran menurun.

Apabila pelabur yakin bahawa indeks VIX sedang menurun dan telah pecah atau hampir menembusi tanda Bollinger yang lebih rendah, dia boleh bersedia untuk memasuki perdagangan yang panjang. Kemasukan akan berlaku pada masa nilai dua tempoh menyentuh harga sebenar, selalunya ia berlaku lebih rendah. Anda juga boleh melihat pada carta bahawa jalur kuning lebih tinggi daripada jalur merah, termasuk pada saat jalur Bollinger menyentuh harga semasa. Ia berikutan daripada ini bahawa pelabur menunggu masa yang baik sebelum pertumbuhan dalam nilai aset dan penutupan purata bergerak sembilan tempoh. Pesanan belian diletakkan pada harga minimum terakhir, dan selalunya lebih rendah sedikit. Matlamat utama adalah untuk melintasi jalur Bollinger atas untuk keluar. Indeks ketakutan VIX: menganalisis turun naik dan meramalkan ranap: https:

Bagaimana Pelabur Kehilangan Wang pada VIX

Pada masa krisis, pelabur yang berminat dalam proses jangka panjang pelaburan dan pegangan aset boleh menyaksikan indeks VIX meningkat dengan mendadak. Akibatnya, portfolio diisi semula dengan pilihan yang sesuai, yang sepatutnya mengimbangi kerugian dalam jangka panjang. Pendekatan ini kelihatan sangat logik, tetapi pasaran saham boleh pulih tanpa perubahan mendadak dalam nilai aset. Keadaan ini akan membawa kepada kejatuhan harga indeks ketakutan dan turun naik, yang akan melibatkan kerugian yang besar bagi pelabur. Ia juga perlu diperhatikan bahawa aset ETF cenderung untuk terbakar. Maksudnya, aset tersebut tidak boleh disimpan dalam jangka masa panjang. Sebagai contoh, jika anda melihat hampir mana-mana dana yang membolehkan anda melabur dalam indeks ketakutan dan turun naik, anda boleh melihat aliran menurun yang sistematik dalam nilai aset tersebut. Sebab utama untuk ini ialah keperluan untuk memperoleh niaga hadapan baharu dan menjual niaga hadapan lama pada indeks S&P. Jadi aset yang termasuk dalam dana tertentu akan meniru carta VIX dan pergerakannya bergantung kepada kestabilan aset. Biasanya, semua kontrak disimpan pada penunjuk yang diisytiharkan selama kira-kira 1 bulan. Kos mereka berbeza-beza bergantung pada tempoh mereka – lebih pendek tempoh, lebih murah kontrak dan sebaliknya. Dana itu diperlukan untuk menjual beberapa kontrak niaga hadapan setiap hari dan kemudian memperoleh yang lain. Sebagai contoh, jika niaga hadapan pertama mempunyai tempoh 15 hari, maka kosnya akan lebih rendah, dan jika 30 atau lebih, maka ia akan menjadi lebih mahal. Iaitu, dana membeli niaga hadapan pada harga yang lebih tinggi dan menjualnya dengan lebih murah. Ini membawa kerugian kepada pelabur. Jika anda membeli pilihan pada indeks VIX, maka anda boleh bermain dengan selamat semasa kemelesetan jangka panjang dalam pasaran atau sekiranya berlaku peningkatan mendadak dalam turun naik. Spekulasi dengan instrumen adalah sangat berisiko, jadi lebih baik untuk menghadkan diri anda kepada perspektif jangka pendek penggunaan.