Indeks wedi VIX: nganalisa volatilitas lan prédhiksi pasar

VIX Fear and Volatility Index – apa iku, carane mbenerake lan carane prédhiksi. 

indeks VIX – apa iku

Indeks VIX minangka indikator sing nggambarake
volatilitas ekonomi . Yen ora, iki diarani indikator sentimen investor. Nilai indeks VIX sing dhuwur nuduhake rasa wedi sing cocog karo para pemain ing pasar saham, dene nilai sing kurang, sebaliknya, menehi tandha kahanan sing nyenengake para penyimpan.

Apa Indeks Volatilitas CBOE

Indeks volatilitas CBOE minangka indikator sing nggambarake pangarepan ing pasar sekuritas. Owah-owahan gumantung saka owah-owahan paling anyar ing
indeks S&P 500 , indeks utama ekonomi Amerika Serikat. Ramalan volatilitas sajrone 30 dina pungkasan dianggep. Watesan sementara kasebut amarga kasunyatan manawa tanggal kadaluwarsa ing indeks SPX dianggep.

Pangertosan indikator VIX

Grafik VIX nuduhake pangarepan para depositor sajrone 365 dina sabanjure. Penyimpangan lan inkonsistensi uga dianggep, contone, kanggo indeks S&P 500. Penyimpangan utama yaiku gerakan ing nilai aset sing ana ing kisaran 68 persen. Ayo dipikirake conto sing prasaja. Yen grafik VIX maca 15 dina iki, angka kasebut padha karo persentase saka nilai saiki S&P sing padha karo kisaran sing wis dibahas sadurunge.
Nalika nganalisa indikator VIX, kudu duwe nilai saiki, uga nganalisa saka sudut pandang sejarah. Sing, mbayar manungsa waé kanggo apa acara kuwi wis tau kedaden ing pasar. Yen indikator kadhaptar ora ngluwihi 20, iki nuduhake indeks wedi investor sing relatif kurang lan kosok balene.

Carane VIX diwilang

Sampeyan kudu miwiti kanthi nyatane yen indeks kasebut ora sekuritas biasa, nanging opsi. Tegese, investor bisa dagang saham utawa obligasi kanthi rega sing wis ditemtokake ing mangsa ngarep. Tambah ing Nilai opsi dumadi ing wektu nalika pasar mudhun utawa terus-terusan fluktuasi ing loro arah. Wutah ora mesthi kedadeyan, nanging umume, mula sawetara investor nganggep opsi minangka asuransi sing apik kanggo nglindhungi aset. Keuntungan paling gedhe kedadeyan nalika sekuritase ngalami volatilitas sing jero.

Carane VIX bisa prédhiksi mangsa

Pasar saham bisa uga nawakake tuku ora mung sekuritas kanthi rega sing wis ditemtokake, nanging uga opsi ing indeks S & P 500. Nomer ing judhul nuduhake jumlah perusahaan paling gedhe ing Amerika sing praktis ora diatur dening negara – padha pribadi. . Spesialis sing nyusun indeks nganggep biaya opsi nyata kanggo sasi pungkasan. Prilaku S&P 500 bisa digunakake kanggo ngetung volatilitas ing mangsa ngarep kanthi nganalisa entri lan metu.

Apa tegese skor kurang?

Indeks VIX bisa nggambarake tingkat rasa wedi lan bisa uga swasana ati para investor. Iki kedadeyan kanthi nganalisa volatilitas sing dikarepake. Sing luwih dhuwur indikator sing dianggep, luwih panik lan kuatir ing pasar, lan indikator sing kurang nuduhake sebaliknya – ketenangan lan kepuasan investor.

Carane perdagangan VIX

VIX ora bisa dituku langsung, nanging ora ana sing nglarang investor dagang ing opsi kasebut. Cukup kanggo mbukak posisi ing pasar sing relevan, opsi lan futures cocok. Dagang minangka cara sing disenengi kanggo para investor lan pedagang. Nggunakake alat iki, sampeyan bisa pager portofolio ana, uga entuk owah-owahan ing Nilai saka indeks, yen Kurangé populasi cetha ing aset ing portofolio wis samesthine ing mangsa cedhak. VIX Fear and Volatility Index bisa dideleng online ing: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Carane nggawe dhuwit ing VIX

Ing taun 2008, nalika krisis ekonomi global dumadi, kapentingan pemain ing pasar saham kanggo entuk dhuwit saka fluktuasi ing pasar securities tambah akeh. Iki minangka cikal bakal taruhan babagan owah-owahan ing nilai aset. Asil acara 2008 yaiku pasar lan produk anyar sing ngidini sampeyan nandur modal ing indeks VIX. Iki bisa ditindakake kanthi nggunakake
ETF lan ETN.

• Sawetara investor nggunakake alat sing dianggep kanggo penghasilan jangka pendek babagan tumindak spekulatif – owah-owahan indeks.
• Pager liyane – ngasuransiake aset sing ana ing ijol-ijolan sajrone nyuda regane sakperangan alesan. Asil manipulasi kasebut bakal dadi ganti rugi kanggo drawdown, amarga indeks sing cocog bakal tuwuh.

Strategi dagang sing bisa digunakake

Ana akeh strategi dagang adhedhasar VIX. Ayo nimbang salah siji sing paling efektif lan aman – dagang ing ETN. Singkatan kasebut bisa uga meh padha karo instrumen klasik, nanging iki ora kabeh bener. Kaya sing wis kasebut, tren mudhun VIX tetep ing wektu volatilitas sing kurang lan stabilitas dhuwur ing pasar saham. Nanging, iku mundak akeh sak wektu kahanan sing durung mesthi lan wedi pemain, kalebu volatility bondho khayal. Inti saka strategi kasebut yaiku ngevaluasi indikator saiki, uga data historis, sing bakal ngidini penilaian pasar sing luwih objektif. Kajaba iku, strategi ing ndhuwur bisa digunakake bebarengan karo indikator teknis liyane. Padha bisa migunani, contone, kanggo ngevaluasi completion saka transaksi dening wektu. Kanggo nindakake riset teknis,
Bollinger band lan rata-rata obah prasaja sangang periode
.

• Bollinger Band minangka alat sing nampilake volatilitas lan ngidini sampeyan nglacak periode owah-owahan rega sing dikarepake. Ing strategi sing dipikirake, bisa digunakake minangka indikator pemulihan rata-rata.
• Rata-rata obah rong band bakal mbantu nyaring entri sampeyan.

Sampeyan kudu ujar manawa strategi iki bisa digunakake kanggo investasi jangka panjang lan jangka pendek. Entri kasebut, miturut strategi, bakal ditindakake sajrone wektu ngrampungake syarat kasebut. Coba conto kahanan kanggo posisi dawa:

• VIX ana ing tren mudhun;
• indeks VIX tiba menyang Bollinger band ing ngisor, lan luwih murah;
• rata-rata obah sangang-periode ing ngisor nilai indeks sing digunakake;
• entri ditindakake kanthi biaya sing ngluwihi obah sangang periode;
• nyelehake pesenan ijol-ijolan kanthi stop loss sing luwih murah tinimbang fluktuasi indeks VIX anyar;
• sampeyan bisa nutup posisi nalika indeks nglewati Bollinger band saka ndhuwur.

Yen sampeyan nggunakake pandhuan ing ndhuwur kanthi mbalikke, sampeyan bakal entuk kahanan sing bisa sampeyan lebokake ing posisi cendhak. Coba grafik sing nggambarake kahanan ing pasar saham lan analisa strategi ing ndhuwur.
Ing grafik, sampeyan bisa ndeleng kahanan sing bola-bali, ing ngendi pisanan ana penurunan sistematis, banjur mundhak banget ing nilai aset. Pita abang ing bagan ndhuwur yaiku Bollinger Bands. Garis kuning ing tengah yaiku rata-rata obah 9-periode. Lingkaran biru iku wektu paling apik kanggo metu. Lan ijo nggambarake tren. Grafik kasebut nuduhake yen wiwitane ana tren mudhun.
Tren Indeks VIX Down-Up-Down [/ caption] Nalika investor yakin yen indeks VIX mudhun lan wis rusak utawa cedhak karo tandha Bollinger ngisor, dheweke bisa nyiapake kanggo mlebu perdagangan dawa. Entri kasebut bakal kedadeyan nalika nilai rong periode nyentuh rega nyata, asring kedadeyan luwih murah. Sampeyan uga bisa ndeleng ing grafik yen pita kuning luwih dhuwur tinimbang sing abang, kalebu nalika band Bollinger ndemek rega saiki. Saka iki, investor ngenteni wektu sing apik sadurunge wutah ing nilai aset lan nutup rata-rata obah sangang periode. A pesenan tuku diselehake ing rega minimal pungkasan, lan asring malah sethitik ngisor. Tujuan utama yaiku nglintasi band Bollinger ndhuwur kanggo metu. Indeks wedi VIX: nganalisa volatilitas lan prédhiksi kacilakan: https:

Carane Investor ilang dhuwit ing VIX

Ing wektu krisis, investor sing kasengsem ing proses jangka panjang investasi lan nyekel aset bisa nonton indeks VIX mundhak banget. Akibaté, portofolio diisi maneh karo opsi sing cocog, sing kudu ngimbangi kerugian ing jangka panjang. Pendekatan iki katon logis banget, nanging pasar saham bisa pulih tanpa owah-owahan sing cetha ing nilai aset. Kahanan iki bakal nyebabake penurunan rega indeks rasa wedi lan volatilitas, sing bakal nyebabake kerugian sing signifikan kanggo investor. Sampeyan uga kudu dicathet yen aset ETF cenderung diobong. Tegese, aset kasebut ora bisa disimpen ing jangka panjang. Contone, yen sampeyan ndeleng meh wae dana sing ngidini sampeyan nandur modal ing indeks wedi lan volatilitas, sampeyan bisa ndeleng tren mudhun sing sistematis ing nilai aset kasebut. Alesan utama iki yaiku kudu ndarbeni anyar lan ngedol berjangka lawas ing indeks S&P. Dadi aset sing kalebu ing dana tartamtu bakal niru grafik VIX lan gerakane gumantung saka stabilitas aset kasebut. Biasane, kabeh kontrak disimpen ing indikator sing diumumake babagan 1 wulan. Biaya kasebut beda-beda gumantung saka istilah – sing luwih cendhek, luwih murah kontrak lan kosok balene. Dana kasebut dibutuhake kanggo ngedol sawetara kontrak berjangka saben dina lan banjur entuk liyane. Contone, yen berjangka pisanan duwe istilah 15 dina, mula bakal luwih murah, lan yen 30 utawa luwih, banjur bakal luwih larang. Yaiku, dana tuku berjangka kanthi rega sing luwih dhuwur lan adol luwih murah. Iki ndadekke losses kanggo investor. Yen sampeyan tuku opsi ing indeks VIX, banjur sampeyan bisa muter aman ing kaping downturns long-term ing pasar utawa ing acara saka Tambah cetha ing volatility. Spekulasi karo instrumen kasebut beresiko banget, mula luwih becik mbatesi dhewe ing perspektif panggunaan jangka pendek.