VIX óttavísitala: greindu sveiflur og spáðu fyrir um markaðinn

VIX Fear and Volatility Index – hvað það er, hvernig á að réttlæta það og hvernig á að spá fyrir um það. 

VIX vísitala – hvað er það

VIX vísitalan er vísir sem endurspeglar
sveiflur í hagkerfinu . Annars er það kallað vísbending um viðhorf fjárfesta. Hátt gildi VIX vísitölunnar gefa til kynna samsvarandi ótta leikmanna á hlutabréfamörkuðum, en lágt gildi, þvert á móti, gefa til kynna viðunandi ástand sparifjáreigenda.

Hvað er CBOE flöktunarvísitalan

CBOE flöktunarvísitalan er vísir sem endurspeglar væntingar á verðbréfamarkaði. Það breytist eftir nýjustu breytingum á
S&P 500 vísitölunni, aðalvísitölu bandaríska hagkerfisins. Tekið er tillit til sveifluspáa síðustu 30 daga. Slíkar tímabundnar takmarkanir eru vegna þess að tekið er tillit til fyrningardaga SPX vísitölunnar.

Að skilja VIX vísirinn

VIX grafið endurspeglar væntingar innstæðueigenda á næstu 365 dögum. Einnig er tekið tillit til frávika og ósamræmis, til dæmis fyrir S&P 500 vísitöluna. Helsta frávikið er hreyfing á verðmæti eigna sem falla undir 68 prósenta bilið. Við skulum íhuga einfalt dæmi. Ef VIX grafið er 15 í dag er talan jöfn því að hlutfall af núvirði S&P sé jafnt og áður ræddu bilinu.
Þegar VIX vísirinn er greindur er nauðsynlegt að hafa núverandi gildi hans í augnablikinu, auk þess að greina frá sögulegu sjónarhorni. Það er að segja að huga að því hvort slíkir atburðir hafi einhvern tíma átt sér stað á markaðnum. Ef skráð vísir fer ekki yfir 20, þá gefur það til kynna tiltölulega lága óttavísitölu fjárfesta og öfugt.

Hvernig VIX er reiknað

Byrja þarf á því að vísitalan sem um ræðir eru ekki venjuleg verðbréf, heldur valkostir. Það er, fjárfestir getur átt viðskipti með hlutabréf eða skuldabréf á fyrirfram ákveðnu verði í framtíðinni. Aukning á virði valrétta á sér stað á sama tíma og markaðurinn er á niðurleið eða stöðugt að sveiflast í báðar áttir. Vöxtur á sér ekki alltaf stað, en oftast, svo sumir fjárfestar telja valkosti góða tryggingu til að vernda eignir sínar. Stærsti hagnaðurinn á sér stað þegar verðbréf verða fyrir miklum sveiflum.

Hvernig VIX getur spáð fyrir um framtíðina

Hlutabréfamarkaðurinn gæti boðið að kaupa ekki aðeins verðbréf á fyrirfram ákveðnu verði, heldur einnig kauprétti á S & P 500 vísitölunni. Talan í titlinum gefur til kynna fjölda stærstu fyrirtækja Bandaríkjanna sem eru nánast ekki stjórnað af ríkinu – þau eru einkarekin. . Sérfræðingar sem setja saman vísitölur taka mið af raunverulegum kostnaði við valkosti síðasta mánaðar. Hægt er að nota hegðun S&P 500 til að reikna út óstöðugleika í framtíðinni með því að greina bæði innkomu og útgöngu.

Hvað þýðir lág einkunn?

VIX vísitalan er fær um að endurspegla bæði hversu ótta og hugsanlega skap fjárfesta. Þetta gerist með því að greina væntanlegt flökt. Því hærra sem yfirvegaður vísir er, því meiri læti og kvíði á markaðnum og lág vísir gefur til kynna hið gagnstæða – ró og ánægju fjárfesta.

Hvernig á að eiga viðskipti með VIX

VIX er ekki hægt að kaupa beint, en enginn bannar fjárfestum að eiga viðskipti með viðkomandi valkosti. Það er nóg að opna stöðu á viðkomandi markaði, bæði valkostir og framtíðarsamningar henta. Viðskipti eru ákjósanleg leið fyrir bæði fjárfesta og kaupmenn. Með því að nota þetta tól er hægt að verja núverandi eignasafn, sem og græða á breytingu á virði vísitölunnar, ef búist er við mikilli lækkun eigna í eignasafninu í náinni framtíð. VIX Fear and Volatility Index er hægt að skoða á netinu á: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Hvernig á að græða peninga á VIX

Árið 2008, þegar alþjóðlega efnahagskreppan átti sér stað, jókst áhugi leikmanna á hlutabréfamörkuðum á að græða peninga á sveiflum á verðbréfamarkaði verulega. Þetta var undanfari þess að veðja á verðbreytingar eigna. Afleiðing atburðanna 2008 eru nýir markaðir og vörur sem gera þér kleift að fjárfesta í VIX vísitölunni. Þetta er hægt að gera með því að nota
ETFs og ETNs.

• Sumir fjárfestar nota íhuguð tæki fyrir skammtímatekjur á spákaupmennsku – vísitölubreytingum.
• Afgangurinn verja – tryggja núverandi eignir á kauphöllunum meðan á verðmæti stendur af einhverjum ástæðum. Afleiðingin af slíkum aðgerðum verður bætur fyrir niðurdrátt, þar sem samsvarandi vísitala mun vaxa.

Viðskiptastefna sem hægt er að nota

Það eru margar viðskiptaaðferðir byggðar á VIX. Við skulum íhuga eitt það árangursríkasta og öruggasta – viðskipti á ETN. Skammstöfunin kann að líkjast klassísku hljóðfæri, en það er ekki alveg satt. Eins og áður hefur verið nefnt er lækkandi þróun VIX fast á tímum lítillar sveiflur og mikillar stöðugleika á hlutabréfamarkaði. Hins vegar vex það á tímum óvissu og ótta við leikmenn, þar á meðal óeðlilegt sveiflur eigna. Kjarni stefnunnar er að meta núverandi vísbendingar, svo og söguleg gögn, sem gera kleift að gera hlutlægara mat á markaðnum. Að auki er hægt að nota ofangreinda stefnu í tengslum við aðrar tæknilegar vísbendingar. Þau geta verið gagnleg, til dæmis til að meta lok viðskipta eftir tíma. Til að framkvæma tæknilegar rannsóknir,
Bollinger hljómsveit og níu tímabila einfalt
hlaupandi meðaltal .

• Bollinger Band er tæki sem sýnir sveiflur og gerir þér kleift að fylgjast með tímabili væntanlegrar verðbreytingar. Í þeirri stefnu sem er til skoðunar er hægt að nota hana sem vísbendingu um bata að meðaltali.
• Tveggja bönd hlaupandi meðaltal mun hjálpa til við að betrumbæta færslur þínar.

Það er rétt að taka fram að þessa stefnu er hægt að nota bæði fyrir langtímafjárfestingar og skammtímafjárfestingar. Færslan, samkvæmt stefnunni, mun fara fram á tímabilinu sem einu sinni er uppfyllt skilyrðin. Lítum á dæmi um skilyrði fyrir langar stöður:

• VIX er á niðurleið;
• VIX vísitalan fellur í Bollinger bandið neðst og helst lægra;
• hlaupandi meðaltal níu tímabila er undir gildi vísitölunnar sem notuð er;
• færsla fer fram á kostnaði sem er meiri en níu tímabil flutnings;
• setja inn skiptipöntun með stöðvunartapi sem er lægra en nýlegar sveiflur VIX vísitölunnar;
• þú getur lokað stöðunni þegar vísitalan fer yfir Bollinger bandið að ofan.

Ef þú notar ofangreindar leiðbeiningar öfugt færðu skilyrðin fyrir því að þú getur slegið inn skortstöður. Íhugaðu töflu sem endurspeglar stöðuna á hlutabréfamarkaði og greindu ofangreinda stefnu.
Á myndinni má sjá endurteknar aðstæður þar sem fyrst er kerfisbundin lækkun og síðan mikil hækkun á verðmæti eigna. Rauðu böndin á töflunni hér að ofan eru Bollinger böndin. Gula línan í miðjunni er 9 tímabila hlaupandi meðaltal. Bláir hringir eru besti tíminn til að hætta. Og grænt endurspeglar þróun. Línuritið sýnir að í upphafi er þróun niður á við.

Á myndinni má sjá endurteknar aðstæður þar sem fyrst er kerfisbundin lækkun og síðan mikil hækkun á verðmæti eigna. Rauðu böndin á töflunni hér að ofan eru Bollinger böndin. Gula línan í miðjunni er 9 tímabila hlaupandi meðaltal. Bláir hringir eru besti tíminn til að hætta. Og grænt endurspeglar þróun. Línuritið sýnir að í upphafi er þróun niður á við.

Þegar fjárfestir er sannfærður um að VIX vísitalan sé á niðurleið og hafi brotnað eða sé nálægt því að brjótast í gegnum neðra Bollinger markið, getur hann undirbúið sig undir að hefja langa viðskipti. Færslan mun eiga sér stað á því augnabliki sem tveggja tímabila gildið snertir raunverulegt verð, oft gerist það jafnvel lægra. Þú getur líka séð á töflunni að gula bandið er hærra en það rauða, þar á meðal á því augnabliki þegar Bollinger bandið snertir núverandi verð. Af þessu leiðir að fjárfestirinn beið í dágóðan tíma áður en verðmæti eigna jókst og níu tímabila hlaupandi meðaltali var lokað. Kauppöntun er sett á síðasta lágmarksverði, og oft jafnvel aðeins lægra. Endanlegt markmið er að fara yfir efri Bollinger hljómsveitina til að hætta. VIX óttavísitala: greindu sveiflur og spáðu fyrir hrun: https:

Hvernig fjárfestar tapa peningum á VIX

Á krepputímum geta fjárfestar sem hafa áhuga á langtímaferli fjárfestinga og eignahalds horft á VIX vísitöluna hækka verulega. Fyrir vikið er eignasafnið endurnýjað með viðeigandi valkostum, sem ætti að bæta upp tap til lengri tíma litið. Þessi nálgun virðist mjög rökrétt, en hlutabréfamarkaðurinn getur náð sér á strik án mikilla breytinga á verðmæti eigna. Þetta ástand mun leiða til lækkunar á verði vísitölunnar ótta og flökts, sem mun hafa í för með sér verulegt tap fyrir fjárfestirinn. Það er líka athyglisvert að ETF eignir hafa tilhneigingu til að brenna út. Það er að segja að ekki er hægt að geyma slíkar eignir til langs tíma. Til dæmis, ef þú skoðar nánast hvaða sjóð sem er sem gerir þér kleift að fjárfesta í hræðslu- og sveifluvísitölu, geturðu séð kerfisbundna lækkun á verðmæti slíkrar eignar. Aðalástæðan fyrir þessu er þörfin á að eignast nýja og selja gamla framtíð á S&P vísitölunni. Þannig að eignirnar sem eru í ákveðnum sjóði líkja eftir VIX myndinni og hreyfingu þess eftir stöðugleika eignanna. Venjulega eru allir samningar geymdir við uppgefið vísir í um það bil 1 mánuð. Kostnaður þeirra er mismunandi eftir gildistíma þeirra – því styttri sem samningurinn er, því ódýrari er samningurinn og öfugt. Sjóðurinn þarf að selja suma framtíðarsamninga daglega og eignast síðan aðra. Til dæmis, ef fyrsta framtíðarsamningurinn hefur 15 daga gildistíma, þá mun hann kosta minna, og ef 30 eða meira, þá verður það samsvarandi dýrara. Það er að segja að sjóðurinn kaupir framtíðarsamninga á hærra verði og selur þá mun ódýrara. Þetta hefur í för með sér tap fyrir fjárfesta. Ef þú kaupir valkosti á VIX vísitölunni, þá geturðu spilað það öruggt á tímum langtíma niðursveiflu á markaði eða ef sveiflur aukast verulega. Vangaveltur með tækið eru mjög áhættusamar, svo það er betra að takmarka þig við skammtíma sjónarhorn notkunar.