De VIX Angscht a Volatilitéit Index – wat et ass, wéi et ze justifiéieren a wéi et virauszesoen.
VIX Index – wat ass et
De VIX Index ass en Indikator deen d’ Volatilitéit vun der Wirtschaft reflektéiert
. Soss gëtt et en Indikator vum Investisseursentiment genannt. Héich Wäerter vum VIX Index weisen op déi entspriechend Ängscht vun de Spiller op de Bourse, während déi niddreg Wäerter, am Géigendeel, en zefriddestellend Zoustand vun den Depositioune signaliséieren.
Wat ass de CBOE Volatility Index
De CBOE Volatilitéitsindex ass en Indikator deen d’Erwaardungen am Wäertpabeieren reflektéiert. Et ännert sech ofhängeg vun de leschten Ännerungen am
S&P 500 Index, den Haaptindex vun der US Wirtschaft. D’Volatilitéitsprognose fir déi lescht 30 Deeg gëtt berücksichtegt. Esou temporär Restriktiounen sinn wéinst der Tatsaach, datt d’Verfallsdatum um SPX Index berücksichtegt ginn.
De VIX Indikator verstoen
D’VIX Diagramm reflektéiert d’Erwaardunge vun den Depositoren an den nächsten 365 Deeg. Deviatiounen an Inkonsistenz ginn och berücksichtegt, zum Beispill, fir den S&P 500 Index. D’Haaptdeviatioun ass d’Bewegung am Wäert vun Verméigen, déi ënner dem 68 Prozent Beräich fällt. Loosst eis en einfacht Beispill betruechten. Wann d’VIX Chart haut 15 liest, ass d’Zuel gläich wéi e Prozentsaz vum aktuelle Wäert vun der S&P gläich wéi dem virdru diskutéierte Beräich.
Wéi VIX berechent gëtt
Dir musst mat der Tatsaach ufänken, datt den Index an Fro net gewéinlech Wäertpabeieren ass, mä Optiounen. Dat ass, en Investisseur kann Aktien oder Obligatiounen zu engem virbestëmmten Präis an Zukunft handelen. Eng Erhéijung vum Wäert vun Optiounen geschitt zu enger Zäit wou de Maart am Réckgang ass oder stänneg a béid Richtungen schwankt. Wuesstem geschitt net ëmmer, awer meeschtens, sou datt e puer Investisseuren Optiounen eng gutt Versécherung betruechten fir hir Verméigen ze schützen. De gréisste Gewënn geschitt wann Wäertpabeieren un déif Volatilitéit ënnergoen.
Wéi de VIX d’Zukunft viraussoe kann
D’Bourse kann ubidden fir net nëmmen Wäertpabeieren zu engem virbestëmmten Präis ze kafen, awer och Optiounen um Index S & P 500. D’Zuel am Titel weist d’Zuel vun de gréisste Firmen vun Amerika un, déi praktesch net vum Staat reglementéiert sinn – si privat . Spezialisten, déi Indizes kompiléieren, berücksichtegen d’tatsächlech Käschte vun Optiounen fir de leschte Mount. D’Behuele vum S&P 500 kann benotzt ginn fir zukünfteg Volatilitéit ze berechnen andeems Dir souwuel d’Entrée an d’Ausfahrt analyséiert.
Wat heescht eng niddereg Score?
De VIX Index ass fäeg souwuel de Grad vun Angscht a potenziell d’Stëmmung vun den Investisseuren ze reflektéieren. Dëst geschitt andeems Dir déi erwaart Volatilitéit analyséiert. Wat méi héich ass de betruechten Indikator, wat méi Panik an Angscht um Maart ass, an e nidderegen Indikator weist de Géigendeel un – d’Rou an d’Zefriddenheet vun den Investisseuren.
Wéi Handel VIX
VIX kann net direkt kaaft ginn, awer keen verbitt d’Investisseuren den Handel an de betreffend Optiounen. Et ass genuch fir eng Positioun am relevante Maart opzemaachen, béid Optiounen a Futures si passend. Handel ass de bevorzugte Wee fir béid Investisseuren an Händler. Mat dësem Tool kënnt Dir en existente Portfolio ofdecken, wéi och op eng Verännerung vum Indexwäert verdéngen, wann e schaarfe Réckgang vun de Verméigen am Portfolio an der nächster Zukunft erwaart gëtt. De VIX Angscht a Volatilitéit Index kann online gekuckt ginn op: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg
Wéi een Suen op VIX verdéngt
Am Joer 2008, wann d’global Wirtschaftskris geschitt ass, ass d’Interesse vun de Spiller op den Aktiemäert fir Suen op Schwankungen am Wäertpabeierenmaart wesentlech eropgaang. Dëst war de Virleefer vun wetten op Ännerungen am Wäert vun Verméigen. D’Resultat vun den Eventer vun 2008 sinn nei Mäert a Produkter déi Iech erlaben an de VIX Index ze investéieren. Dëst kann mat
ETFs an ETNs gemaach ginn.
- Puer Investisseuren benotzen der considéréiert Handwierksgeschir fir kuerz-Begrëff Akommes op spekulativ Aktiounen – Index Ännerungen.
- De Rescht Hedge – assuréieren bestehend Verméigen op den Austausch während enger Ofsenkung vum Wäert fir e puer Grond. D’Resultat vun esou Manipulatiounen wäert Kompensatioun fir drawdowns ginn, well de entspriechend Index wäert wuessen.
Handelsstrategie déi benotzt ka ginn
Et gi vill Handelsstrategien baséiert op der VIX. Loosst eis ee vun den effektivsten a séchersten betruechten – Handel op ETN. D’Ofkierzung kann e klassescht Instrument gleewen, awer dat ass net ganz richteg. Wéi schonn erwähnt, ass den Downward Trend vum VIX fixéiert zu enger Zäit vu gerénger Volatilitéit an héijer Stabilitéit op der Bourse. Wéi och ëmmer, et wiisst während Zäite vun Onsécherheet an Angscht virun de Spiller, dorënner onraisonnabel Verméigenvolatilitéit. D’Essenz vun der Strategie ass d’aktuell Indikatoren ze evaluéieren, souwéi historesch Daten, déi eng méi objektiv Bewäertung vum Maart erlaben. Zousätzlech kann déi uewe genannte Strategie a Verbindung mat aneren techneschen Indikatoren benotzt ginn. Si kënnen nëtzlech sinn, zum Beispill, d’Réalisatioun vun Transaktiounen duerch Zäit ze evaluéieren. Fir technesch Fuerschung ze maachen,
Bollinger Band an néng-Period einfach
Plënneren Moyenne .
- D’Bollinger Band ass e Tool dat Volatilitéit weist an Iech erlaabt d’Period vun enger erwaarter Präisännerung ze verfolgen. An der berécksiichtegt Strategie kann et als Indikator vun der Erhuelung zum Duerchschnëtt benotzt ginn.
- En zwee-Band bewegend Duerchschnëtt hëlleft Är Entréen ze raffinéieren.
Et ass derwäert ze soen datt dës Strategie fir laangfristeg Investitiounen a kuerzfristeg benotzt ka ginn. D’Entrée, laut der Strategie, gëtt während der Period vun enger eemoleger Erfëllung vun de Konditiounen duerchgefouert. Betruecht e Beispill vu Konditioune fir laang Positiounen:
- VIX ass an engem Downward Trend;
- de VIX Index fällt op d’Bollinger Band um Enn, a léiwer méi niddereg;
- der néng-Period Plënneren Moyenne ass ënnert dem Wäert vun der Index benotzt;
- Entrée ass op Käschte duerchgefouert, datt d’néng-Period Plënneren iwwerschratt;
- Plaz eng Austauschbestellung mat engem Stop-Verloscht, deen méi niddereg ass wéi déi rezent Schwankungen vum VIX-Index;
- Dir kënnt d’Positioun zoumaachen wann den Index d’Bollinger Band vun uewen duerchkreest.
Wann Dir déi uewe genannte Instruktiounen ëmgedréint benotzt, kritt Dir d’Konditioune mat deenen Dir kuerz Positiounen gitt. Betruecht eng Grafik déi d’Situatioun op der Bourse reflektéiert an analyséiert déi uewe genannte Strategie.
Wann en Investisseur iwwerzeegt ass datt de VIX Index am Réckgang ass a gebrach ass oder no ass duerch déi ënnescht Bollinger Mark ze briechen, kann hien sech virbereeden fir e laangen Handel anzegoen. D’Entrée geschitt am Moment wou den Zwee-Periodwäert den aktuellen Präis beréiert, dacks geschitt et nach méi niddereg. Dir kënnt och op der Grafik gesinn datt d’giel Band méi héich ass wéi de roude, och am Moment wou d’Bollinger Band den aktuelle Präis beréiert. Et geet dovun aus, datt den Investisseur eng gutt Zäit gewaart huet, ier de Wuesstum vum Wäert vun de Verméigen an d’Ofschloss vun der néng-Period Plënneren Moyenne. Eng Bestellung gëtt um leschte Mindestpräis gesat, an dacks souguer e bësse méi niddereg. D’ultimativ Zil ass déi iewescht Bollinger Band ze iwwerschreiden fir erauszekommen. VIX Angscht Index: Volatilitéit analyséieren a Crashen viraussoen: https:
Wéi Investisseuren Suen op der VIX verléieren
A Krisenzäiten kënnen Investisseuren, déi un de laangfristegt Prozess vun der Investitioun an der Haltung vun Verméigen interesséiert sinn, kucken wéi de VIX Index staark eropgeet. Als Resultat gëtt de Portfolio mat passenden Optiounen ersat, déi d’Verloschter op laang Dauer kompenséieren. Dës Approche schéngt ganz logesch, awer d’Bourse ka sech ouni schaarfe Verännerungen an Assetwäerter erholen. Dës Situatioun wäert zu engem Réckgang am Präis vum Index vun Angscht a Volatilitéit féieren, wat bedeitend Verloschter fir den Investisseur mat sech bréngt. Et ass och ze bemierken datt d’ETF Verméigen éischter ausbrennen. Dat heescht, esou Verméigen kënnen net laangfristeg gespäichert ginn. Zum Beispill, wann Dir bal all Fonds kuckt, deen Iech erlaabt Iech an engem Angscht- a Volatilitéitsindex ze investéieren, kënnt Dir e systematesch Downward Trend am Wäert vun esou engem Verméigen gesinn. Den Haaptgrond dofir ass d’Noutwendegkeet nei ze kréien an al Futures um S&P Index ze verkafen. Also d’Verméigen, déi an engem bestëmmte Fonds abegraff sinn, imitéieren d’VIX Diagramm a seng Bewegung ofhängeg vun der Stabilitéit vun de Verméigen. Normalerweis ginn all Kontrakter um deklaréierten Indikator fir ongeféier 1 Mount gehal. Hir Käschte variéieren jee no hirer Dauer – wat méi kuerz ass de Begrëff, wat de Kontrakt méi bëlleg ass a vice versa. De Fonds ass verlaangt e puer Futures Kontrakter op enger deeglecher Basis ze verkafen an dann anerer ze kréien. Zum Beispill, wann déi éischt Futures e Begrëff vu 15 Deeg hunn, da wäert et manner kaschten, a wann 30 oder méi, da gëtt et entspriechend méi deier. Dat ass, de Fonds keeft Futures zu engem méi héije Präis a verkeeft se vill méi bëlleg. Dëst bréngt Verloschter fir Investisseuren. Wann Dir Optiounen um VIX Index kaaft, da kënnt Dir et sécher spillen an Zäite vu laangfristeg Ofsenkungen um Maart oder am Fall vun enger schaarfer Erhéijung vun der Volatilitéit. Spekulatioun mam Instrument ass ganz geféierlech, also ass et besser fir Iech op eng kuerzfristeg Perspektiv vum Gebrauch ze limitéieren.
