Indice di paura VIX: analizzare la volatilità e prevedere il mercato

Il VIX Fear and Volatility Index: cos’è, come giustificarlo e come prevederlo. 

Indice VIX – che cos’è

L’indice VIX è un indicatore che riflette la
volatilità dell’economia . Altrimenti, è chiamato un indicatore del sentimento degli investitori. Valori elevati dell’indice VIX indicano le corrispondenti paure dei giocatori sui mercati azionari, mentre valori bassi, al contrario, segnalano una condizione soddisfacente dei depositanti.

Cos’è l’indice di volatilità CBOE

L’indice di volatilità CBOE è un indicatore che riflette le aspettative del mercato mobiliare. Cambia a seconda degli ultimi cambiamenti nell’indice
S&P 500 , il principale indice dell’economia degli Stati Uniti. Viene presa in considerazione la previsione di volatilità degli ultimi 30 giorni. Tali restrizioni temporanee sono dovute al fatto che si tiene conto delle date di scadenza dell’indice SPX.

Comprendere l’indicatore VIX

Il grafico VIX riflette le aspettative dei depositanti nei prossimi 365 giorni. Vengono prese in considerazione anche deviazioni e incongruenze, ad esempio per l’indice S&P 500. La deviazione principale è il movimento nel valore delle attività che rientra nell’intervallo del 68%. Consideriamo un semplice esempio. Se il grafico VIX indica 15 oggi, il numero è uguale a una percentuale del valore attuale dell’S&P uguale all’intervallo discusso in precedenza.
Quando si analizza l’indicatore VIX, è necessario avere il suo valore attuale al momento e analizzare da un punto di vista storico. Vale a dire, prestare attenzione se tali eventi si sono mai verificati sul mercato. Se l’indicatore registrato non supera 20, ciò indica un indice di paura degli investitori relativamente basso e viceversa.

Come viene calcolato VIX

Bisogna partire dal fatto che l’indice in questione non sono titoli ordinari, ma opzioni. Cioè, un investitore può negoziare azioni o obbligazioni a un prezzo predeterminato in futuro. Un aumento del valore delle opzioni si verifica in un momento in cui il mercato è in declino o fluttua costantemente in entrambe le direzioni. La crescita non si verifica sempre, ma la maggior parte delle volte, quindi alcuni investitori considerano le opzioni una buona assicurazione per proteggere i propri beni. I maggiori guadagni si verificano quando i titoli soccombono a una profonda volatilità.

Come il VIX può predire il futuro

Il mercato azionario può offrire di acquistare non solo titoli a un prezzo predeterminato, ma anche opzioni sull’indice S & P 500. Il numero nel titolo indica il numero delle più grandi società americane che praticamente non sono regolamentate dallo stato: sono private . Gli specialisti che compilano gli indici tengono conto del costo effettivo delle opzioni per l’ultimo mese. Il comportamento dell’S&P 500 può essere utilizzato per calcolare la volatilità futura analizzando sia l’ingresso che l’uscita.

Cosa significa un punteggio basso?

L’indice VIX è in grado di riflettere sia il grado di paura che potenzialmente l’umore degli investitori. Ciò avviene analizzando la volatilità attesa. Maggiore è l’indicatore considerato, maggiore è il panico e l’ansia nel mercato e un indicatore basso indica il contrario: la calma e la soddisfazione degli investitori.

Come scambiare VIX

VIX non può essere acquistato direttamente, ma nessuno vieta agli investitori di negoziare le opzioni in questione. È sufficiente aprire una posizione nel mercato di riferimento, sia le opzioni che i futures sono adatti. Il trading è il modo preferito sia per gli investitori che per i trader. Utilizzando questo strumento, puoi coprire un portafoglio esistente, nonché guadagnare su una variazione del valore dell’indice, se è previsto un forte calo delle attività nel portafoglio nel prossimo futuro. Il VIX Fear and Volatility Index può essere visualizzato online all’indirizzo: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Come guadagnare con VIX

Nel 2008, quando si è verificata la crisi economica globale, l’interesse degli operatori dei mercati azionari a guadagnare denaro dalle fluttuazioni del mercato mobiliare è aumentato in modo significativo. Questo è stato il precursore delle scommesse sulle variazioni del valore degli asset. Il risultato degli eventi del 2008 sono nuovi mercati e prodotti che consentono di investire nell’indice VIX. Questo può essere fatto utilizzando
ETF ed ETN.

• Alcuni investitori utilizzano gli strumenti considerati per il reddito a breve termine su azioni speculative – variazioni dell’indice.
• Il resto copre – assicura le attività esistenti in borsa durante una diminuzione di valore per qualche motivo. Il risultato di tali manipolazioni sarà una compensazione per i prelievi, poiché l’indice corrispondente aumenterà.

Strategia di trading che può essere utilizzata

Esistono molte strategie di trading basate sul VIX. Consideriamo uno dei più efficaci e sicuri: il trading su ETN. L’abbreviazione può assomigliare a uno strumento classico, ma questo non è del tutto vero. Come già accennato, la tendenza al ribasso del VIX si fissa in un momento di bassa volatilità e di elevata stabilità del mercato azionario. Tuttavia, cresce durante i periodi di incertezza e paura dei giocatori, inclusa l’irragionevole volatilità degli asset. L’essenza della strategia è valutare gli indicatori attuali, nonché i dati storici, che consentiranno una valutazione più obiettiva del mercato. Inoltre, la strategia di cui sopra può essere utilizzata insieme ad altri indicatori tecnici. Possono essere utili, ad esempio, per valutare il completamento delle transazioni in base al tempo. Per condurre ricerche tecniche,
Banda di Bollinger e media mobile semplice a nove periodi
.

• La Bollinger Band è uno strumento che mostra la volatilità e consente di monitorare il periodo di una variazione di prezzo prevista. Nella strategia in esame può essere utilizzato come indicatore di ripresa rispetto alla media.
• Una media mobile a due bande ti aiuterà a perfezionare le tue voci.

Vale la pena dire che questa strategia può essere utilizzata sia per investimenti a lungo termine che per quelli a breve termine. L’iscrizione, secondo la strategia, sarà effettuata durante il periodo di un unico soddisfacimento delle condizioni. Consideriamo un esempio di condizioni per le posizioni long:

• VIX è in una tendenza al ribasso;
• l’indice VIX cade nella banda di Bollinger in basso, e preferibilmente più in basso;
• la media mobile a nove periodi è inferiore al valore dell’indice utilizzato;
• l’ingresso è effettuato ad un costo superiore ai nove periodi di trasloco;
• effettuare un ordine di cambio con uno stop loss inferiore alle recenti fluttuazioni dell’indice VIX;
• puoi chiudere la posizione quando l’indice attraversa la fascia di Bollinger dall’alto.

Se utilizzi le istruzioni di cui sopra al contrario, otterrai le condizioni in base alle quali puoi inserire posizioni corte. Considera un grafico che rifletta la situazione del mercato azionario e analizza la strategia di cui sopra.
Sul grafico, puoi vedere una situazione ricorrente, in cui prima c’è un calo sistematico e poi un forte aumento del valore delle attività. Le bande rosse nella tabella sopra sono le Bollinger Bands. La linea gialla al centro è la media mobile a 9 periodi. I cerchi blu sono il momento migliore per uscire. E il verde riflette le tendenze. Il grafico mostra che inizialmente c’è una tendenza al ribasso.

Sul grafico, puoi vedere una situazione ricorrente, in cui prima c’è un calo sistematico e poi un forte aumento del valore delle attività. Le bande rosse nella tabella sopra sono le Bollinger Bands. La linea gialla al centro è la media mobile a 9 periodi. I cerchi blu sono il momento migliore per uscire. E il verde riflette le tendenze. Il grafico mostra che inizialmente c’è una tendenza al ribasso.

Quando un investitore è convinto che l’indice VIX sia in declino e abbia rotto o stia per sfondare il marchio Bollinger inferiore, può prepararsi a entrare in un trade long. L’entrata avverrà nel momento in cui il valore a due periodi tocca il prezzo effettivo, spesso si verifica anche più basso. Puoi anche vedere sul grafico che la banda gialla è più alta di quella rossa, anche nel momento in cui la banda di Bollinger tocca il prezzo corrente. Ne consegue che l’investitore ha atteso a lungo prima della crescita del valore degli asset e della chiusura della media mobile a nove periodi. Un ordine di acquisto viene effettuato all’ultimo prezzo minimo e spesso anche leggermente inferiore. L’obiettivo finale è attraversare la fascia superiore di Bollinger per uscire. Indice di paura VIX: analizzare la volatilità e prevedere gli arresti anomali: https:

Come gli investitori perdono denaro sul VIX

In tempi di crisi, gli investitori interessati al processo a lungo termine di investimento e detenzione di attività possono assistere a un forte aumento dell’indice VIX. Di conseguenza, il portafoglio viene rifornito con opzioni appropriate, che dovrebbero compensare le perdite a lungo termine. Questo approccio sembra molto logico, ma il mercato azionario può riprendersi senza bruschi cambiamenti nei valori degli asset. Questa situazione comporterà un calo del prezzo dell’indice di paura e volatilità, che comporterà perdite significative per l’investitore. Vale anche la pena notare che gli asset dell’ETF tendono a esaurirsi. Cioè, tali risorse non possono essere archiviate a lungo termine. Ad esempio, se guardi quasi tutti i fondi che ti consentono di investire in un indice di paura e volatilità, puoi vedere una tendenza sistematica al ribasso nel valore di tale asset. La ragione principale di ciò è la necessità di acquisire nuovi e vendere vecchi future sull’indice S&P. Quindi le attività incluse in un determinato fondo imiteranno il grafico VIX e il suo movimento a seconda della stabilità delle attività. Di solito, tutti i contratti vengono mantenuti all’indicatore dichiarato per circa 1 mese. Il loro costo varia a seconda della durata: più breve è la durata, più economico è il contratto e viceversa. Il fondo è tenuto a vendere alcuni contratti future su base giornaliera e poi ad acquisirne altri. Ad esempio, se i primi future hanno una durata di 15 giorni, costeranno meno e, se 30 o più, saranno di conseguenza più costosi. Cioè, il fondo acquista futures a un prezzo più alto e li vende molto meno. Ciò comporta perdite per gli investitori. Se acquisti opzioni sull’indice VIX, quindi puoi giocare sul sicuro in periodi di ribassi a lungo termine del mercato o in caso di forte aumento della volatilità. La speculazione con lo strumento è molto rischiosa, quindi è meglio limitarsi a una prospettiva di utilizzo a breve termine.