VIX-pelkoindeksi: analysoi volatiliteettia ja ennusta markkinoita

VIX-pelko- ja volatiliteettiindeksi – mikä se on, miten se perustellaan ja miten se ennustaa. 

VIX-indeksi – mikä se on

VIX – indeksi on
talouden volatiliteettia kuvaava indikaattori . Muuten sitä kutsutaan sijoittajien mielialan indikaattoriksi. VIX-indeksin korkeat arvot kertovat osakemarkkinoiden toimijoiden vastaavista peloista, kun taas alhaiset arvot päinvastoin merkitsevät tallettajien tyydyttävää tilaa.

Mikä on CBOE-volatiliteettiindeksi

CBOE-volatiliteettiindeksi on arvopaperimarkkinoiden odotuksia kuvaava indikaattori. Se muuttuu Yhdysvaltain talouden pääindeksin S&P 500 -indeksin viimeisimpien muutosten mukaan
. Viimeisten 30 päivän volatiliteettiennuste otetaan huomioon. Tällaiset väliaikaiset rajoitukset johtuvat siitä, että SPX-indeksin viimeiset voimassaolopäivät otetaan huomioon.

VIX-ilmaisimen ymmärtäminen

VIX-kaavio heijastaa tallettajien odotuksia seuraavien 365 päivän aikana. Poikkeamat ja epäjohdonmukaisuudet huomioidaan myös esimerkiksi S&P 500 -indeksissä. Suurin poikkeama on omaisuuden arvon muutos, joka jää alle 68 prosentin vaihteluvälin. Tarkastellaanpa yksinkertaista esimerkkiä. Jos VIX-kaaviossa on tänään 15, luku on yhtä suuri kuin prosenttiosuus S&P:n nykyarvosta, joka on yhtä suuri kuin aiemmin käsitelty vaihteluväli.
VIX-indikaattoria analysoitaessa on tarpeen saada sen nykyinen arvo tällä hetkellä sekä analysoida historiallisesta näkökulmasta. Eli kiinnitä huomiota siihen, onko tällaisia ​​tapahtumia koskaan tapahtunut markkinoilla. Jos rekisteröity indikaattori ei ylitä 20:tä, tämä tarkoittaa suhteellisen matalaa sijoittajan pelkoindeksiä ja päinvastoin.

Kuinka VIX lasketaan

Sinun on aloitettava siitä, että kyseessä ei ole tavallisia arvopapereita, vaan optioita. Toisin sanoen sijoittaja voi tulevaisuudessa käydä kauppaa osakkeilla tai joukkovelkakirjoilla ennalta määrättyyn hintaan. Optioiden arvon nousu tapahtuu aikana, jolloin markkinat ovat laskussa tai vaihtelevat jatkuvasti molempiin suuntiin. Kasvua ei aina tapahdu, mutta suurimman osan ajasta, joten jotkut sijoittajat pitävät vaihtoehtoja hyvänä vakuutuksena omaisuutensa suojaamiseksi. Suurin voitto syntyy, kun arvopaperit joutuvat syvälle volatiliteettiin.

Kuinka VIX voi ennustaa tulevaisuutta

Osakemarkkinat voivat tarjota ostaa arvopapereiden lisäksi ennalta määrätyllä hinnalla myös optioita S & P 500 -indeksistä. Otsikon numero ilmaisee, kuinka monta Amerikan suurimpia yrityksiä käytännössä ei säätele valtio – ne ovat yksityisiä . Indeksejä laativat asiantuntijat ottavat huomioon optioiden todelliset kustannukset viimeisen kuukauden ajalta. S&P 500:n käyttäytymistä voidaan käyttää tulevan volatiliteetin laskemiseen analysoimalla sekä tuloa että irtautumista.

Mitä alhainen pistemäärä tarkoittaa?

VIX-indeksi pystyy heijastamaan sekä pelon astetta että mahdollisesti sijoittajien mielialaa. Tämä tapahtuu analysoimalla odotettua volatiliteettia. Mitä korkeampi tarkasteluindikaattori, sitä enemmän paniikkia ja ahdistusta markkinoilla on, ja matala indikaattori osoittaa päinvastaista – sijoittajien rauhallisuutta ja tyytyväisyyttä.

Kuinka käydä kauppaa VIX

VIX:ää ei voi ostaa suoraan, mutta kukaan ei kiellä sijoittajia käymästä kauppaa kyseisillä optioilla. Riittää avata positio relevanteilla markkinoilla, sekä optiot että futuurit sopivat. Kaupankäynti on suosituin tapa sekä sijoittajille että kauppiaille. Tämän työkalun avulla voit suojata olemassa olevaa salkkua sekä ansaita indeksin arvon muutoksesta, jos salkun varojen jyrkkää laskua on lähitulevaisuudessa odotettavissa. VIX Fear and Volatility -indeksiä voi tarkastella verkossa osoitteessa: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Kuinka ansaita rahaa VIXillä

Vuonna 2008, kun maailmanlaajuinen talouskriisi koitti, osakemarkkinoiden toimijoiden kiinnostus ansaita rahaa arvopaperimarkkinoiden heilahteluilla kasvoi merkittävästi. Tämä oli omaisuuden arvonmuutosten vedonlyönnin edelläkävijä. Vuoden 2008 tapahtumien seurauksena on uusia markkinoita ja tuotteita, joiden avulla voit sijoittaa VIX-indeksiin. Tämä voidaan tehdä käyttämällä
ETF :itä ja ETN:itä.

• Jotkut sijoittajat käyttävät harkittuja työkaluja lyhytaikaisten tulojen saamiseksi spekulatiivisista toimista – indeksimuutoksista.
• Loput suojaus – vakuuttaa olemassa olevat varat pörsseissä arvon laskun aikana jostain syystä. Tällaisten manipulaatioiden tulos on korvaus nostoista, koska vastaava indeksi kasvaa.

Kaupankäyntistrategia, jota voidaan käyttää

VIXiin perustuvia kaupankäyntistrategioita on monia. Tarkastellaan yhtä tehokkaimmista ja turvallisimmista – kaupankäyntiä ETN:ssä. Lyhenne saattaa muistuttaa klassista instrumenttia, mutta tämä ei ole täysin totta. Kuten jo mainittiin, VIX:n laskutrendi on kiinnitetty ajankohtaan, jolloin osakemarkkinoilla on alhainen volatiliteetti ja korkea vakaus. Se kuitenkin kasvaa epävarmuuden ja pelaajien pelon aikoina, mukaan lukien varojen kohtuuton volatiliteetti. Strategian ydin on arvioida nykyiset indikaattorit sekä historialliset tiedot, jotka mahdollistavat objektiivisemman markkinoiden arvioinnin. Lisäksi yllä olevaa strategiaa voidaan käyttää yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden kanssa. Niistä voi olla hyötyä esimerkiksi arvioitaessa tapahtumien valmistumista ajan mukaan. Tehdäkseen teknistä tutkimusta,
Bollinger-kaista ja yhdeksän jakson yksinkertainen
liukuva keskiarvo .

• Bollinger Band on työkalu, joka näyttää volatiliteetin ja jonka avulla voit seurata odotetun hinnanmuutoksen ajanjaksoa. Tarkasteltavassa strategiassa sitä voidaan käyttää indikaattorina elpymisestä keskiarvoon.
• Kahden kaistan liukuva keskiarvo auttaa tarkentamaan merkintöjäsi.

On syytä sanoa, että tätä strategiaa voidaan käyttää sekä pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin sijoituksiin. Ilmoittautuminen strategian mukaan toteutetaan ehtojen kertaluontoisen täyttymisen aikana. Harkitse esimerkkiä pitkien positioiden ehdoista:

• VIX on laskevassa trendissä;
• VIX-indeksi putoaa Bollinger-kaistalle alaosassa ja mieluiten alempana;
• yhdeksän jakson liukuva keskiarvo on alle käytetyn indeksin arvon;
• maahantulo suoritetaan kustannuksilla, jotka ylittävät yhdeksän jakson muuttamisen;
• tehdä vaihtotoimeksianto, jonka stop loss on pienempi kuin VIX-indeksin viimeaikainen vaihtelu;
• voit sulkea sijainnin, kun indeksi ylittää Bollinger-kaistan ylhäältä.

Jos käytät yllä olevia ohjeita käänteisesti, saat ehdot, joilla voit syöttää lyhyitä positioita. Harkitse kaaviota, joka kuvastaa tilannetta osakemarkkinoilla, ja analysoi yllä olevaa strategiaa.
Kaaviossa näkyy toistuva tilanne, jossa ensin on systemaattista laskua ja sitten omaisuuden arvon voimakasta nousua. Yllä olevan kaavion punaiset nauhat ovat Bollingerin nauhat. Keltainen viiva keskellä on 9 jakson liukuva keskiarvo. Siniset ympyrät ovat paras aika poistua. Ja vihreä kuvastaa trendejä. Kaavio osoittaa, että aluksi on suuntaus laskeva.

Kaaviossa näkyy toistuva tilanne, jossa ensin on systemaattista laskua ja sitten omaisuuden arvon voimakasta nousua. Yllä olevan kaavion punaiset nauhat ovat Bollingerin nauhat. Keltainen viiva keskellä on 9 jakson liukuva keskiarvo. Siniset ympyrät ovat paras aika poistua. Ja vihreä kuvastaa trendejä. Kaavio osoittaa, että aluksi on suuntaus laskeva.

Kun sijoittaja on vakuuttunut siitä, että VIX-indeksi on laskussa ja on rikkonut Bollingerin alemman merkin tai on lähellä murtamassa sen läpi, hän voi valmistautua tekemään pitkää kauppaa. Merkintä tapahtuu sillä hetkellä, kun kahden jakson arvo koskettaa todellista hintaa, usein se tulee vielä alhaisemmaksi. Voit myös nähdä kaaviosta, että keltainen nauha on korkeammalla kuin punainen, myös sillä hetkellä, kun Bollingerin nauha koskettaa nykyistä hintaa. Tästä seuraa, että sijoittaja odotti hyvän ajan ennen omaisuuden arvon nousua ja yhdeksän jakson liukuvan keskiarvon sulkeutumista. Ostotilaus tehdään viimeiseen minimihintaan ja usein jopa hieman halvemmalla. Lopullisena tavoitteena on ylittää ylempi Bollinger-kaista poistuaksesi. VIX-pelkoindeksi: analysoi volatiliteettia ja ennusta kaatumisia: https:

Kuinka sijoittajat menettävät rahaa VIX:ssä

Kriisin aikana sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita pitkäaikaisesta sijoitus- ja sijoitusprosessista, voivat seurata VIX-indeksin jyrkkää nousua. Tämän seurauksena salkku täydentyy sopivilla optioilla, joiden pitäisi kompensoida tappioita pitkällä aikavälillä. Tämä lähestymistapa vaikuttaa erittäin loogiselta, mutta osakemarkkinat voivat toipua ilman jyrkkiä omaisuuserien arvon muutoksia. Tämä tilanne johtaa pelon ja volatiliteetin indeksin hinnan laskuun, mikä aiheuttaa sijoittajalle merkittäviä tappioita. On myös syytä huomata, että ETF:n varat yleensä palavat loppuun. Toisin sanoen tällaisia ​​varoja ei voida säilyttää pitkällä aikavälillä. Jos esimerkiksi katsot melkein mitä tahansa rahastoa, joka mahdollistaa sijoittamisen pelko- ja volatiliteettiindeksiin, voit nähdä tällaisen omaisuuden arvon systemaattisen laskevan. Pääsyynä tähän on tarve hankkia uusia ja myydä vanhoja futuureja S&P-indeksissä. Joten tiettyyn rahastoon sisältyvät varat jäljittelevät VIX-kaaviota ja sen liikettä varojen vakaudesta riippuen. Yleensä kaikkia sopimuksia pidetään ilmoitetulla indikaattorilla noin 1 kuukauden ajan. Niiden kustannukset vaihtelevat niiden voimassaoloajan mukaan – mitä lyhyempi sopimuskausi, sitä halvempi sopimus ja päinvastoin. Rahaston on myytävä joitain futuurisopimuksia päivittäin ja sitten hankittava muita. Esimerkiksi jos ensimmäisen futuurin termi on 15 päivää, se maksaa vähemmän ja jos 30 tai enemmän, se on vastaavasti kalliimpi. Toisin sanoen rahasto ostaa futuureja korkeammalla hinnalla ja myy ne paljon halvemmalla. Tämä tuo sijoittajille tappioita. Jos ostat optioita VIX-indeksistä, niin voit pelata varmana markkinoiden pitkän aikavälin laskusuhdanteen aikana tai volatiliteetin jyrkän lisääntyessä. Spekulaatio instrumentilla on erittäin riskialtista, joten on parempi rajoittua lyhyen aikavälin käyttönäkökulmaan.