VIX baiļu indekss: analizējiet nepastāvību un prognozējiet tirgu

VIX baiļu un nepastāvības indekss – kas tas ir, kā to pamatot un kā to paredzēt. 

VIX indekss – kas tas ir

VIX indekss ir rādītājs, kas atspoguļo
ekonomikas nestabilitāti . Pretējā gadījumā to sauc par investoru noskaņojuma rādītāju. Augstās VIX indeksa vērtības norāda uz atbilstošajām akciju tirgus spēlētāju bailēm, savukārt zemas vērtības, gluži pretēji, liecina par noguldītāju apmierinošu stāvokli.

Kas ir CBOE nepastāvības indekss

CBOE svārstīguma indekss ir rādītājs, kas atspoguļo vērtspapīru tirgus gaidas. Tas mainās atkarībā no jaunākajām izmaiņām
S&P 500 indeksā, kas ir galvenais ASV ekonomikas indekss. Tiek ņemta vērā svārstīguma prognoze pēdējām 30 dienām. Šādi pagaidu ierobežojumi ir saistīti ar to, ka tiek ņemti vērā SPX indeksa derīguma termiņi.

VIX indikatora izpratne

VIX diagramma atspoguļo noguldītāju cerības nākamo 365 dienu laikā. Novirzes un neatbilstības tiek ņemtas vērā arī, piemēram, S&P 500 indeksam. Galvenā novirze ir aktīvu vērtības izmaiņas, kas ir zem 68 procentu diapazona. Apskatīsim vienkāršu piemēru. Ja VIX diagrammā šodien ir 15, skaitlis ir vienāds ar procentuālo daļu no S&P pašreizējās vērtības, kas ir vienāda ar iepriekš apspriesto diapazonu.
Analizējot VIX indikatoru, ir nepieciešama tā pašreizējā vērtība, kā arī jāanalizē no vēsturiskā viedokļa. Tas ir, pievērsiet uzmanību tam, vai tirgū jebkad ir bijuši šādi notikumi. Ja reģistrētais rādītājs nepārsniedz 20, tad tas liecina par salīdzinoši zemu investoru baiļu indeksu un otrādi.

Kā tiek aprēķināts VIX

Jums jāsāk ar to, ka attiecīgais indekss nav parastie vērtspapīri, bet gan opcijas. Tas nozīmē, ka investors nākotnē var tirgot akcijas vai obligācijas par iepriekš noteiktu cenu. Opciju vērtības pieaugums notiek laikā, kad tirgū ir lejupslīde vai tas pastāvīgi svārstās abos virzienos. Izaugsme ne vienmēr notiek, bet lielāko daļu laika, tāpēc daži investori uzskata, ka iespējas ir laba apdrošināšana, lai aizsargātu savus aktīvus. Lielākie ieguvumi rodas, kad vērtspapīri pakļaujas dziļai svārstīgumam.

Kā VIX var paredzēt nākotni

Akciju tirgus var piedāvāt iegādāties ne tikai vērtspapīrus par iepriekš noteiktu cenu, bet arī opcijas indeksā S & P 500. Nosaukumā esošais cipars norāda uz Amerikas lielāko uzņēmumu skaitu, kurus valsts praktiski neregulē – tie ir privāti. . Speciālisti, veidojot indeksus, ņem vērā opciju faktiskās izmaksas par pēdējo mēnesi. S&P 500 uzvedību var izmantot, lai aprēķinātu nākotnes nepastāvību, analizējot gan ienākšanu, gan iziešanu.

Ko nozīmē zems rādītājs?

VIX indekss spēj atspoguļot gan baiļu pakāpi, gan potenciāli investoru noskaņojumu. Tas notiek, analizējot paredzamo nepastāvību. Jo augstāks aplūkotais rādītājs, jo vairāk tirgū valda panika un satraukums, un zems rādītājs liecina par pretējo – investoru mierīgumu un apmierinātību.

Kā tirgot VIX

VIX nevar nopirkt tieši, taču neviens neaizliedz investoriem tirgoties ar attiecīgajām opcijām. Pietiek ar pozīcijas atvēršanu attiecīgajā tirgū, der gan opcijas, gan fjūčeri. Tirdzniecība ir vēlamais veids gan investoriem, gan tirgotājiem. Izmantojot šo rīku, var nodrošināt esošo portfeli, kā arī nopelnīt no indeksa vērtības izmaiņām, ja tuvākajā laikā ir gaidāms straujš portfeļa aktīvu kritums. VIX baiļu un nepastāvības indeksu var skatīt tiešsaistē: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Kā pelnīt naudu vietnē VIX

2008. gadā, kad iestājās globālā ekonomiskā krīze, būtiski pieauga akciju tirgu spēlētāju interese pelnīt uz vērtspapīru tirgus svārstībām. Tas bija likmju par aktīvu vērtības izmaiņām priekštecis. 2008. gada notikumu rezultāts ir jauni tirgi un produkti, kas ļauj investēt VIX indeksā. To var izdarīt, izmantojot
ETF un ETN.

• Daži investori izmanto apsvērtos instrumentus īstermiņa ienākumu gūšanai no spekulatīvām darbībām – indeksu izmaiņām.
• Pārējā riska ierobežošana – apdrošiniet biržās esošos aktīvus vērtības samazināšanās laikā kaut kādu iemeslu dēļ. Šādu manipulāciju rezultāts būs kompensācija par izņemšanu, jo pieaugs atbilstošais indekss.

Tirdzniecības stratēģija, ko var izmantot

Ir daudz tirdzniecības stratēģiju, kuru pamatā ir VIX. Apskatīsim vienu no efektīvākajām un drošākajām — tirdzniecību ETN. Saīsinājums var atgādināt klasisku instrumentu, taču tas nav pilnīgi taisnība. Kā jau minēts, VIX lejupslīdes tendence ir fiksēta laikā, kad akciju tirgū ir zems svārstīgums un augsta stabilitāte. Tomēr tas pieaug laikā, kad valda nenoteiktība un bailes no spēlētājiem, tostarp nepamatota aktīvu nepastāvība. Stratēģijas būtība ir izvērtēt pašreizējos rādītājus, kā arī vēsturiskos datus, kas ļaus objektīvāk novērtēt tirgu. Turklāt iepriekš minēto stratēģiju var izmantot kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem. Tie var būt noderīgi, piemēram, lai novērtētu darījumu pabeigšanu pēc laika. Lai veiktu tehnisko izpēti,
Bolindžera josla un deviņu periodu vienkāršais
mainīgais vidējais rādītājs .

• Bollingera josla ir rīks, kas parāda nepastāvību un ļauj izsekot gaidāmo cenu izmaiņu periodam. Apskatāmajā stratēģijā to var izmantot kā indikatoru atveseļošanai līdz vidējam rādītājam.
• Divu joslu mainīgais vidējais rādītājs palīdzēs precizēt jūsu ierakstus.

Ir vērts teikt, ka šo stratēģiju var izmantot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa ieguldījumiem. Ieeja saskaņā ar stratēģiju tiks veikta vienreizējas nosacījumu izpildes laikā. Apsveriet garo pozīciju nosacījumu piemēru:

• VIX ir lejupejoša tendence;
• VIX indekss samazinās līdz Bollingera joslai apakšā un vēlams zemāk;
• deviņu periodu mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par izmantotā indeksa vērtību;
• ieceļošana tiek veikta par izmaksām, kas pārsniedz deviņu periodu pārvietošanu;
• veikt maiņas uzdevumu ar stop loss, kas ir zemāks par pēdējā laika VIX indeksa svārstībām;
• jūs varat aizvērt pozīciju, kad indekss šķērso Bollingera joslu no augšas.

Ja izmantojat iepriekš minētos norādījumus apgrieztā veidā, jūs iegūsit nosacījumus, ar kuriem varat ievadīt īsās pozīcijas. Apsveriet diagrammu, kas atspoguļo situāciju akciju tirgū, un analizējiet iepriekš minēto stratēģiju.
Diagrammā var redzēt atkārtotu situāciju, kur vispirms ir sistemātisks aktīvu vērtības kritums, bet pēc tam straujš pieaugums. Sarkanās joslas iepriekš minētajā diagrammā ir Bollingera joslas. Dzeltenā līnija centrā ir 9 periodu mainīgais vidējais rādītājs. Zilie apļi ir labākais laiks, lai izietu. Un zaļā krāsa atspoguļo tendences. Grafikā redzams, ka sākotnēji ir vērojama lejupejoša tendence.

Diagrammā var redzēt atkārtotu situāciju, kur vispirms ir sistemātisks aktīvu vērtības kritums, bet pēc tam straujš pieaugums. Sarkanās joslas iepriekš minētajā diagrammā ir Bollingera joslas. Dzeltenā līnija centrā ir 9 periodu mainīgais vidējais rādītājs. Zilie apļi ir labākais laiks, lai izietu. Un zaļā krāsa atspoguļo tendences. Grafikā redzams, ka sākotnēji ir vērojama lejupejoša tendence.

Kad ieguldītājs ir pārliecināts, ka VIX indekss ir lejupslīdē un ir izlauzies vai ir tuvu zemākajai Bollingera atzīmei, viņš var sagatavoties ilgam darījumam. Ieraksts notiks brīdī, kad divu periodu vērtība pieskaras faktiskajai cenai, bieži vien tā notiek pat zemāk. Tāpat diagrammā var redzēt, ka dzeltenā josla ir augstāka par sarkano, tostarp brīdī, kad Bollingera josla pieskaras pašreizējai cenai. No tā izriet, ka investors nogaidīja labu laiku pirms aktīvu vērtības pieauguma un deviņu periodu slīdošā vidējā slēgšanas. Pirkšanas pasūtījums tiek veikts par pēdējo minimālo cenu un bieži vien pat nedaudz zemāku. Galīgais mērķis ir šķērsot augšējo Bollingera joslu, lai izietu. VIX baiļu indekss: analizējiet nepastāvību un prognozējiet avārijas: https:

Kā investori zaudē naudu VIX

Krīzes laikā investori, kurus interesē ilgtermiņa ieguldījumu un aktīvu turēšanas process, var vērot VIX indeksa straujo pieaugumu. Rezultātā portfelis tiek papildināts ar atbilstošām opcijām, kurām būtu jākompensē zaudējumi ilgtermiņā. Šāda pieeja šķiet ļoti loģiska, taču akciju tirgus var atgūties bez krasām aktīvu vērtību izmaiņām. Šāda situācija izraisīs baiļu un nepastāvības indeksa cenas kritumu, kas investoram radīs ievērojamus zaudējumus. Ir arī vērts atzīmēt, ka ETF aktīvi mēdz izdegt. Tas ir, šādus aktīvus nevar uzglabāt ilgtermiņā. Piemēram, ja paskatās uz gandrīz jebkuru fondu, kas ļauj ieguldīt baiļu un svārstīguma indeksā, var redzēt sistemātisku šāda aktīva vērtības lejupslīdes tendenci. Galvenais iemesls tam ir nepieciešamība iegādāties jaunus un pārdot vecos nākotnes līgumus S&P indeksā. Tātad noteiktā fondā iekļautie aktīvi atdarinās VIX diagrammu un tās kustību atkarībā no aktīvu stabilitātes. Parasti visi līgumi tiek glabāti pie deklarētā rādītāja apmēram 1 mēnesi. To izmaksas mainās atkarībā no to termiņa – jo īsāks termiņš, jo lētāks līgums un otrādi. Fondam katru dienu ir jāpārdod daži nākotnes līgumi un pēc tam jāiegādājas citi. Piemēram, ja pirmo fjūčeru termiņš ir 15 dienas, tad tas maksās mazāk, un ja 30 un vairāk, tad attiecīgi dārgāks. Tas ir, fonds pērk nākotnes līgumus par augstāku cenu un pārdod tos daudz lētāk. Tas rada zaudējumus investoriem. Ja jūs pērkat opcijas VIX indeksā, tad varat droši spēlēt ilgstošas ​​tirgus lejupslīdes laikā vai straujas nepastāvības pieauguma gadījumā. Spekulācijas ar instrumentu ir ļoti riskantas, tāpēc labāk ir aprobežoties ar īstermiņa lietošanas perspektīvu.