VIX korku endeksi: oynaklığı analiz edin ve piyasayı tahmin edin

VIX Korku ve Oynaklık Endeksi – ne olduğu, nasıl gerekçelendirileceği ve nasıl tahmin edileceği. 

VIX dizini – nedir

VIX endeksi ekonominin oynaklığını yansıtan bir göstergedir
. Aksi takdirde, yatırımcı duyarlılığının bir göstergesi olarak adlandırılır. VIX endeksinin yüksek değerleri, borsadaki oyuncuların karşılık gelen korkularını gösterirken, düşük değerler, aksine, mudilerin tatmin edici bir durumunu işaret eder.

CBOE Volatilite Endeksi nedir?

CBOE oynaklık endeksi, menkul kıymetler piyasasındaki beklentileri yansıtan bir göstergedir. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin ana endeksi olan S&P 500 endeksindeki son değişikliklere bağlı olarak değişmektedir
. Son 30 güne ait volatilite tahmini dikkate alınır. Bu tür geçici kısıtlamalar, SPX endeksindeki son kullanma tarihlerinin dikkate alınmasından kaynaklanmaktadır.

VIX göstergesini anlama

VIX grafiği, mevduat sahiplerinin önümüzdeki 365 gün içindeki beklentilerini yansıtmaktadır. Örneğin S&P 500 endeksi için sapmalar ve tutarsızlıklar da dikkate alınır. Ana sapma, yüzde 68 aralığının altına düşen varlıkların değerindeki harekettir. Basit bir örnek düşünelim. VIX grafiği bugün 15’i okursa, sayı S&P’nin mevcut değerinin daha önce tartışılan aralığa eşit yüzdesine eşittir.
VIX göstergesini analiz ederken, tarihsel bir bakış açısıyla analiz etmenin yanı sıra, o andaki mevcut değerine sahip olmak gerekir. Yani piyasada bu tür olayların olup olmadığına dikkat edin. Kayıtlı gösterge 20’yi geçmiyorsa, bu nispeten düşük bir yatırımcı korku endeksini gösterir ve bunun tersi de geçerlidir.

VIX nasıl hesaplanır?

Söz konusu endeksin sıradan menkul kıymetler değil, seçenekler olduğu gerçeğiyle başlamalısınız. Yani, bir yatırımcı gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan hisse senedi veya tahvil ticareti yapabilir. Opsiyonların değerinde bir artış, piyasanın düşüşte olduğu veya her iki yönde de sürekli dalgalandığı bir zamanda meydana gelir. Büyüme her zaman olmaz, ancak çoğu zaman, bu nedenle bazı yatırımcılar, varlıklarını korumak için seçenekleri iyi bir sigorta olarak görür. En büyük kazançlar, menkul kıymetler derin oynaklığa yenik düştüğünde ortaya çıkar.

VIX geleceği nasıl tahmin edebilir?

Borsa, yalnızca önceden belirlenmiş bir fiyata menkul kıymetleri değil, aynı zamanda S & P 500 endeksindeki opsiyonları da satın almayı teklif edebilir.Başlıktaki sayı, pratikte devlet tarafından düzenlenmeyen Amerika’nın en büyük şirketlerinin sayısını gösterir – bunlar özeldir . Endeksleri derleyen uzmanlar, geçen ay için seçeneklerin gerçek maliyetini hesaba katar. S&P 500’ün davranışı, hem giriş hem de çıkış analiz edilerek gelecekteki oynaklığı hesaplamak için kullanılabilir.

Düşük puan ne anlama geliyor?

VIX endeksi hem korku derecesini hem de potansiyel olarak yatırımcıların ruh halini yansıtabilir. Bu, beklenen oynaklığı analiz ederek gerçekleşir. Dikkate alınan gösterge ne kadar yüksek olursa, piyasada o kadar fazla panik ve endişe olur ve düşük bir gösterge tam tersini gösterir – yatırımcıların sakinliği ve memnuniyeti.

VIX ticareti nasıl yapılır

VIX doğrudan satın alınamaz, ancak hiç kimse yatırımcıların söz konusu seçeneklerde alım satım yapmasını yasaklamaz. İlgili piyasada pozisyon açmak yeterlidir, hem opsiyonlar hem de vadeli işlemler uygundur. Ticaret hem yatırımcılar hem de tüccarlar için tercih edilen yoldur. Bu aracı kullanarak, yakın gelecekte portföydeki varlıklarda keskin bir düşüş bekleniyorsa, mevcut bir portföyü hedge edebilir ve endeksin değerindeki bir değişiklikten kazanabilirsiniz. VIX Korku ve Volatilite Endeksi şu adreste çevrimiçi olarak görüntülenebilir: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

VIX’te nasıl para kazanılır

Küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılında, oyuncuların menkul kıymetler piyasasındaki dalgalanmalardan para kazanmaya yönelik hisse senedi piyasalarına olan ilgileri önemli ölçüde artmıştır. Bu, varlıkların değerindeki değişiklikler üzerine bahis oynamanın öncüsüydü. 2008 olaylarının sonucu, VIX endeksine yatırım yapmanızı sağlayan yeni pazarlar ve ürünlerdir. Bu, ETF’ler ve ETN’ler
kullanılarak yapılabilir
.

• Bazı yatırımcılar, spekülatif eylemler – endeks değişiklikleri – kısa vadeli gelir için dikkate alınan araçları kullanır.
• Geri kalan riskten korunma – herhangi bir nedenle değer düşüşü sırasında borsalardaki mevcut varlıkları sigortalayın. Bu tür manipülasyonların sonucu, ilgili endeks büyüyeceğinden, düşüşler için tazminat olacaktır.

Kullanılabilecek ticaret stratejisi

VIX’e dayalı birçok ticaret stratejisi vardır. ETN’de en etkili ve güvenli ticaret yöntemlerinden birini ele alalım. Kısaltma klasik bir enstrümana benzeyebilir, ancak bu tamamen doğru değildir. Daha önce de belirtildiği gibi, VIX’in düşüş eğilimi, borsada düşük oynaklık ve yüksek istikrar döneminde sabitlenir. Bununla birlikte, makul olmayan varlık oynaklığı da dahil olmak üzere, oyuncuların belirsizlik ve korku zamanlarında büyür. Stratejinin özü, piyasanın daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak mevcut göstergelerin yanı sıra geçmiş verileri değerlendirmektir. Ek olarak, yukarıdaki strateji diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, işlemlerin tamamlanmasını zamana göre değerlendirmek için yararlı olabilirler. Teknik araştırma yapmak için,
Bollinger bandı ve dokuz dönemlik basit
hareketli ortalama .

• Bollinger Bandı , volatiliteyi gösteren ve beklenen bir fiyat değişikliği dönemini takip etmenizi sağlayan bir araçtır. Söz konusu stratejide, ortalamaya geri dönüşün bir göstergesi olarak kullanılabilir.
• İki bantlı hareketli ortalama , girişlerinizi iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Bu stratejinin hem uzun vadeli hem de kısa vadeli yatırımlar için kullanılabileceğini söylemekte fayda var. Giriş, stratejiye göre, koşulların bir kerelik yerine getirildiği süre boyunca gerçekleştirilecektir. Uzun pozisyonlar için koşullara bir örnek düşünün:

• VIX düşüş eğiliminde;
• VIX endeksi altta Bollinger bandına düşer ve tercihen daha düşüktür;
• dokuz dönemlik hareketli ortalama, kullanılan endeks değerinin altında;
• giriş, dokuz dönemi aşan bir maliyetle gerçekleştirilir;
• VIX endeksinin son dalgalanmalarından daha düşük bir zararı durdurma emri verin;
• Endeks Bollinger bandını yukarıdan geçtiğinde pozisyonu kapatabilirsiniz.

Yukarıdaki talimatları tersten kullanırsanız, kısa pozisyonlara girebileceğiniz koşulları elde edersiniz. Borsadaki durumu yansıtan bir tablo düşünün ve yukarıdaki stratejiyi analiz edin.
Grafikte, önce sistematik bir düşüşün ve ardından varlıkların değerinde keskin bir artışın olduğu tekrar eden bir durum görebilirsiniz. Yukarıdaki grafikteki kırmızı bantlar Bollinger Bantlarıdır. Ortadaki sarı çizgi 9 dönemlik hareketli ortalamadır. Mavi daireler çıkmak için en iyi zamandır. Ve yeşil trendleri yansıtır. Grafik, başlangıçta bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor.

Grafikte, önce sistematik bir düşüşün ve ardından varlıkların değerinde keskin bir artışın olduğu tekrar eden bir durum görebilirsiniz. Yukarıdaki grafikteki kırmızı bantlar Bollinger Bantlarıdır. Ortadaki sarı çizgi 9 dönemlik hareketli ortalamadır. Mavi daireler çıkmak için en iyi zamandır. Ve yeşil trendleri yansıtır. Grafik, başlangıçta bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor.

Bir yatırımcı VIX endeksinin düşüşte olduğuna ve alt Bollinger işaretini kırdığına veya kırılmaya yakın olduğuna ikna olduğunda, uzun bir ticarete girmeye hazırlanabilir. Giriş, iki dönemlik değerin gerçek fiyata değdiği anda gerçekleşir, genellikle daha da düşük olur. Bollinger bandının mevcut fiyata değdiği an da dahil olmak üzere, sarı bandın kırmızı banttan daha yüksek olduğunu grafikte de görebilirsiniz. Bundan, yatırımcının varlıkların değerindeki büyüme ve dokuz dönemlik hareketli ortalamanın kapanması için iyi bir süre beklediği sonucu çıkıyor. Bir satın alma emri, son minimum fiyattan ve hatta genellikle biraz daha düşük fiyattan verilir. Nihai hedef, çıkmak için üst Bollinger bandını geçmektir. VIX korku endeksi: oynaklığı analiz edin ve çökmeleri tahmin edin: https:

Yatırımcılar VIX’te Nasıl Para Kaybeder?

Kriz zamanlarında, uzun vadeli yatırım ve varlık tutma süreciyle ilgilenen yatırımcılar, VIX endeksinin keskin yükselişini izleyebilirler. Sonuç olarak, portföy, uzun vadede kayıpları telafi etmesi gereken uygun seçeneklerle doldurulur. Bu yaklaşım çok mantıklı görünüyor, ancak borsa varlık değerlerinde keskin değişiklikler olmadan toparlanabilir. Bu durum korku ve oynaklık endeksinin fiyatının düşmesine neden olacak ve yatırımcı için önemli kayıplara neden olacaktır. ETF varlıklarının tükenme eğiliminde olduğunu da belirtmekte fayda var. Yani, bu tür varlıklar uzun vadede saklanamaz. Örneğin, bir korku ve oynaklık endeksine yatırım yapmanızı sağlayan hemen hemen her fona bakarsanız, böyle bir varlığın değerinde sistematik bir düşüş eğilimi görebilirsiniz. Bunun temel nedeni, S&P endeksinde yeni satın alma ve eski vadeli işlemleri satma ihtiyacıdır. Yani belirli bir fona dahil olan varlıklar, varlıkların istikrarına bağlı olarak VIX grafiğini ve hareketini taklit edecektir. Genellikle, tüm sözleşmeler yaklaşık 1 ay boyunca beyan edilen göstergede tutulur. Maliyetleri, terimlerine bağlı olarak değişir – terim ne kadar kısa olursa, sözleşme o kadar ucuz olur ve bunun tersi de geçerlidir. Fonun bazı vadeli işlem sözleşmelerini günlük olarak satması ve ardından diğerlerini alması gerekiyor. Örneğin, ilk vadeli işlemlerin 15 günlük bir süresi varsa, daha az maliyetli olacaktır ve 30 veya daha fazla ise, buna bağlı olarak daha pahalı olacaktır. Yani fon, vadeli işlemleri daha yüksek fiyattan satın alır ve çok daha ucuza satar. Bu da yatırımcıların zarar etmesine neden oluyor. VIX endeksinde opsiyon satın alırsanız, o zaman piyasada uzun vadeli gerileme dönemlerinde veya volatilitede keskin bir artış olması durumunda güvenli oynayabilirsiniz. Enstrümanla spekülasyon yapmak çok risklidir, bu nedenle kendinizi kısa vadeli bir kullanım perspektifiyle sınırlamak daha iyidir.