Ibẹru VIX ati Atọka Iyipada – kini o jẹ, bii o ṣe le da ati bii o ṣe le ṣe asọtẹlẹ rẹ.
Atọka VIX – kini o jẹ
Atọka VIX jẹ itọkasi ti o ṣe afihan
iyipada ti eto-ọrọ aje . Bibẹẹkọ, o pe ni itọkasi ti itara oludokoowo. Awọn iye giga ti atọka VIX tọkasi awọn ibẹru ti o baamu ti awọn oṣere ni awọn ọja iṣura, lakoko ti awọn iye kekere, ni ilodi si, ṣe afihan ipo itẹlọrun ti awọn oludokoowo.
Kini Atọka Iyipada CBOE
Atọka iyipada CBOE jẹ itọkasi ti o ṣe afihan awọn ireti ni ọja aabo. O yipada da lori awọn ayipada tuntun ninu
atọka S&P 500 , atọka akọkọ ti aje Amẹrika. Asọtẹlẹ iyipada fun ọgbọn ọjọ 30 sẹhin ni a ṣe akiyesi. Iru awọn ihamọ igba diẹ jẹ nitori otitọ pe awọn ọjọ ipari lori itọka SPX ni a gba sinu iroyin.
Agbọye VIX Atọka
Atọka VIX ṣe afihan awọn ireti ti awọn olufipamọ ni awọn ọjọ 365 to nbọ. Awọn iyapa ati awọn aiṣedeede tun jẹ akiyesi, fun apẹẹrẹ, fun atọka S&P 500. Iyapa akọkọ ni gbigbe ni iye awọn ohun-ini ti o ṣubu labẹ iwọn 68 ogorun. Jẹ́ ká gbé àpẹẹrẹ kan yẹ̀ wò. Ti iwe aworan VIX ba ka 15 loni, nọmba naa jẹ dogba si ipin ogorun ti iye ti o wa ti S&P ti o dọgba si ibiti a ti sọrọ tẹlẹ.
Bawo ni VIX ṣe iṣiro
O nilo lati bẹrẹ pẹlu otitọ pe atọka ninu ibeere kii ṣe awọn sikioriti lasan, ṣugbọn awọn aṣayan. Iyẹn ni, oludokoowo le ṣe iṣowo awọn ọja tabi awọn iwe ifowopamosi ni idiyele ti a ti pinnu tẹlẹ ni ọjọ iwaju. Ilọsoke iye awọn aṣayan waye ni akoko kan nigbati ọja ba wa ni idinku tabi yiyi pada nigbagbogbo ni awọn itọnisọna mejeeji. Idagba ko nigbagbogbo waye, ṣugbọn ọpọlọpọ igba, nitorina diẹ ninu awọn oludokoowo ṣe akiyesi awọn aṣayan kan iṣeduro ti o dara lati dabobo awọn ohun-ini wọn. Awọn anfani ti o tobi julọ waye nigbati awọn aabo ba tẹriba si iyipada ti o jinlẹ.
Bawo ni VIX le ṣe asọtẹlẹ ojo iwaju
Ọja ọja le funni lati ra kii ṣe awọn sikioriti nikan ni idiyele ti a ti pinnu tẹlẹ, ṣugbọn awọn aṣayan lori itọka S & P 500. Nọmba ti o wa ninu akọle tọka nọmba ti awọn ile-iṣẹ nla ti Amẹrika ti o jẹ adaṣe ko ṣe ilana nipasẹ ijọba – wọn jẹ ikọkọ. . Awọn alamọja ti n ṣajọ awọn atọka ṣe akiyesi idiyele gangan ti awọn aṣayan fun oṣu to kọja. Ihuwasi ti S&P 500 le ṣee lo lati ṣe iṣiro ailagbara ọjọ iwaju nipa ṣiṣe ayẹwo mejeeji titẹsi ati ijade.
Kini aami kekere tumọ si?
Atọka VIX ni anfani lati ṣe afihan iwọn mejeeji ti iberu ati agbara iṣesi ti awọn oludokoowo. Eyi n ṣẹlẹ nipa ṣiṣe ayẹwo iyipada ti a reti. Awọn ti o ga Atọka ti a kà, diẹ sii ijaaya ati aibalẹ ni ọja, ati itọka kekere kan tọkasi idakeji – ifọkanbalẹ ati itẹlọrun ti awọn oludokoowo.
Bii o ṣe le ṣe iṣowo VIX
VIX ko le ra taara, ṣugbọn ko si ẹniti o ṣe idiwọ fun awọn oludokoowo lati iṣowo ni awọn aṣayan ni ibeere. O to lati ṣii ipo kan ni ọja ti o yẹ, awọn aṣayan mejeeji ati awọn ọjọ iwaju dara. Iṣowo jẹ ọna ti o fẹ julọ fun awọn oludokoowo ati awọn oniṣowo. Lilo ọpa yii, o le ṣe idaabobo portfolio ti o wa tẹlẹ, bakannaa jo’gun lori iyipada iye ti atọka, ti idinku didasilẹ ninu awọn ohun-ini ninu portfolio ni a nireti ni ọjọ iwaju nitosi. VIX Iberu ati Atọka Iyipada le ṣee wo lori ayelujara ni: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg
Bawo ni lati ṣe owo lori VIX
Ni ọdun 2008, nigbati idaamu eto-ọrọ agbaye ba waye, iwulo awọn oṣere ninu awọn ọja iṣura lati jo’gun owo lori awọn iyipada ninu ọja aabo ti pọ si ni pataki. Eyi jẹ aṣaaju ti tẹtẹ lori awọn ayipada ninu iye awọn ohun-ini. Abajade ti awọn iṣẹlẹ ti 2008 jẹ awọn ọja titun ati awọn ọja ti o gba ọ laaye lati nawo ni atọka VIX. Eyi le ṣee ṣe nipa lilo awọn
ETF ati ETNs.
- Diẹ ninu awọn oludokoowo lo awọn irinṣẹ ti a gbero fun owo oya igba diẹ lori awọn iṣe akiyesi – awọn iyipada atọka.
- Hejii iyokù – ṣe idaniloju awọn ohun-ini to wa lori awọn paṣipaarọ lakoko idinku ninu iye fun idi kan. Abajade ti iru awọn ifọwọyi yoo jẹ ẹsan fun awọn iyasilẹ, nitori atọka ti o baamu yoo dagba.
Iṣowo nwon.Mirza ti o le ṣee lo
Ọpọlọpọ awọn ilana iṣowo ti o da lori VIX. Jẹ ki a gbero ọkan ninu munadoko julọ ati ailewu – iṣowo lori ETN. Awọn abbreviation le jọ ohun elo kilasika, ṣugbọn eyi kii ṣe otitọ patapata. Gẹgẹbi a ti sọ tẹlẹ, aṣa sisale ti VIX ti wa ni titọ ni akoko ti o kere pupọ ati iduroṣinṣin to gaju ni ọja iṣura. Sibẹsibẹ, o dagba lakoko awọn akoko aidaniloju ati ibẹru awọn oṣere, pẹlu ailagbara dukia ti ko ni ironu. Kokoro ti ete naa ni lati ṣe iṣiro awọn itọkasi lọwọlọwọ, ati data itan-akọọlẹ, eyiti yoo jẹ ki idiyele idiyele diẹ sii ti ọja naa. Ni afikun, ilana ti o wa loke le ṣee lo ni apapo pẹlu awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran. Wọn le wulo, fun apẹẹrẹ, lati ṣe iṣiro ipari awọn iṣowo nipasẹ akoko. Lati ṣe iwadii imọ-ẹrọ,
Ẹgbẹ Bollinger ati apapọ gbigbe ti o rọrun ni akoko mẹsan
.
- Ẹgbẹ Bollinger jẹ ohun elo kan ti o ṣe afihan iyipada ati gba ọ laaye lati tọpa akoko ti iyipada idiyele ti a nireti. Ninu ilana ti o wa labẹ ero, o le ṣee lo bi itọkasi imularada si apapọ.
- Apapọ gbigbe ẹgbẹ-meji yoo ṣe iranlọwọ liti awọn titẹ sii rẹ.
O tọ lati sọ pe ilana yii le ṣee lo fun awọn idoko-owo igba pipẹ ati awọn akoko kukuru. Akọsilẹ naa, ni ibamu si ilana naa, yoo ṣee ṣe lakoko akoko imuse akoko kan ti awọn ipo. Wo apẹẹrẹ ti awọn ipo fun awọn ipo pipẹ:
- VIX wa ni aṣa sisale;
- Atọka VIX ṣubu si ẹgbẹ Bollinger ni isalẹ, ati ni pataki ni isalẹ;
- apapọ akoko mẹsan ti gbigbe ni isalẹ iye ti atọka ti a lo;
- titẹsi ti wa ni ti gbe jade ni iye owo ti o koja awọn mẹsan-akoko gbigbe;
- gbe ibere paṣipaarọ pẹlu pipadanu idaduro ti o kere ju awọn iyipada laipe ti atọka VIX;
- o le pa ipo naa nigbati atọka ba kọja ẹgbẹ Bollinger lati oke.
Ti o ba lo awọn itọnisọna loke ni iyipada, iwọ yoo gba awọn ipo nipasẹ eyiti o le tẹ awọn ipo kukuru sii. Wo chart kan ti o ṣe afihan ipo naa lori ọja iṣura ati ṣe itupalẹ ilana ti o wa loke.
Bawo ni Awọn oludokoowo padanu Owo lori VIX
Ni awọn akoko aawọ, awọn oludokoowo ti o nifẹ si ilana igba pipẹ ti idoko-owo ati idaduro awọn ohun-ini le wo itọka VIX dide ni kiakia. Bi abajade, portfolio ti kun pẹlu awọn aṣayan ti o yẹ, eyiti o yẹ ki o sanpada fun awọn adanu ni igba pipẹ. Ọna yii dabi ọgbọn pupọ, ṣugbọn ọja iṣura le gba pada laisi awọn iyipada didasilẹ ni awọn iye dukia. Ipo yii yoo ja si isubu ninu iye owo atọka ti iberu ati ailagbara, eyi ti yoo fa awọn adanu nla fun oludokoowo. O tun ṣe akiyesi pe awọn ohun-ini ETF ṣọ lati sun jade. Iyẹn ni, iru awọn ohun-ini ko le wa ni ipamọ ni igba pipẹ. Fun apẹẹrẹ, ti o ba wo fere eyikeyi inawo ti o fun ọ laaye lati ṣe idoko-owo ni iberu ati atọka ailagbara, o le rii aṣa isale sisale ni iye ti iru dukia. Idi akọkọ fun eyi ni iwulo lati gba tuntun ati ta awọn ọjọ iwaju atijọ lori atọka S&P. Nitorinaa awọn ohun-ini ti o wa ninu owo-ina kan yoo ṣe afarawe chart VIX ati gbigbe rẹ da lori iduroṣinṣin ti awọn ohun-ini naa. Nigbagbogbo, gbogbo awọn adehun ni a tọju ni itọka ti a kede fun bii oṣu kan. Iye owo wọn yatọ da lori akoko wọn – kukuru kukuru, adehun ti o din owo ati ni idakeji. Owo naa nilo lati ta diẹ ninu awọn iwe adehun ọjọ iwaju ni ipilẹ ojoojumọ ati lẹhinna gba awọn miiran. Fun apẹẹrẹ, ti awọn ọjọ iwaju akọkọ ba ni akoko ti awọn ọjọ 15, lẹhinna yoo jẹ iye owo ti o kere ju, ati pe ti 30 tabi diẹ sii, lẹhinna yoo jẹ deede diẹ gbowolori. Iyẹn ni, inawo naa ra awọn ọjọ iwaju ni idiyele ti o ga julọ ati ta wọn din owo pupọ. Eyi mu awọn adanu wa si awọn oludokoowo. Ti o ba ra awọn aṣayan lori atọka VIX, lẹhinna o le mu ṣiṣẹ ni ailewu ni awọn akoko ti awọn idinku igba pipẹ ni ọja tabi ni iṣẹlẹ ti ilosoke didasilẹ ni iyipada. Ifojusi pẹlu ohun elo jẹ eewu pupọ, nitorinaa o dara lati fi opin si ararẹ si irisi akoko kukuru ti lilo.
