VIX מורא אינדעקס: פונאַנדערקלייַבן וואַלאַטילאַטי און פאָרויסזאָגן די מאַרק

די VIX מורא און וואַלאַטילאַטי אינדעקס – וואָס עס איז, ווי צו באַרעכטיקן עס און ווי צו פאָרויסזאָגן עס. 

VIX אינדעקס – וואָס איז עס

די VIX אינדעקס איז אַ גראדן וואָס ריפלעקס די
וואַלאַטילאַטי פון דער עקאנאמיע . אַנדערש, עס איז גערופן אַ גראדן פון ינוועסטער סענטימענט. הויך וואַלועס פון די VIX אינדעקס אָנווייַזן די קאָראַספּאַנדינג פירז פון פּלייַערס אין די לאַגער מארקפלעצער, בשעת נידעריק וואַלועס, אויף די פאַרקערט, סיגנאַל אַ באַפרידיקנדיק צושטאַנד פון דאַפּאַזיטערז.

וואָס איז די CBOE וואַלאַטילאַטי אינדעקס

די CBOE וואַלאַטילאַטי אינדעקס איז אַ גראדן וואָס ריפלעקס עקספּעקטיישאַנז אין די סיקיוראַטיז מאַרק. עס ענדערונגען דיפּענדינג אויף די לעצטע ענדערונגען אין די
S&P 500 אינדעקס, דער הויפּט אינדעקס פון די פאַרייניקטע שטאַטן עקאנאמיע. די וואַלאַטילאַטי פאָרויסזאָגן פֿאַר די לעצטע 30 טעג איז גענומען אין חשבון. אַזאַ צייטווייליגע ריסטריקשאַנז זענען רעכט צו דעם פאַקט אַז די עקספּעריישאַן דאַטעס אויף די SPX אינדעקס זענען גענומען אין חשבון.

פֿאַרשטיין די VIX גראדן

די VIX טשאַרט ריפלעקס די עקספּעקטיישאַנז פון דאַפּאַזיטערז אין די ווייַטער 365 טעג. דיווייישאַנז און ינגקאַנסיסטענסיז זענען אויך גענומען אין חשבון, פֿאַר בייַשפּיל, פֿאַר די S&P 500 אינדעקס. די הויפּט דיווייישאַן איז די באַוועגונג אין די ווערט פון אַסעץ וואָס פאלן אונטער די 68 פּראָצענט קייט. זאל ס באַטראַכטן אַ פּשוט בייַשפּיל. אויב די VIX טשאַרט לייענט 15 הייַנט, די נומער איז גלייַך צו אַ פּראָצענט פון די פאָרשטעלן ווערט פון די S&P איז גלייַך צו די פריער דיסקאַסט קייט.
ווען אַנאַלייזינג די VIX גראדן, עס איז נייטיק צו האָבן זייַן קראַנט ווערט אין דעם מאָמענט, ווי געזונט ווי אַנאַליסיס פון אַ היסטארישן פונט פון מיינונג. דאָס איז, צוקוקנ זיך צו אַז אַזאַ געשעענישן האָבן אלץ פארגעקומען אויף די מאַרק. אויב די רעגיסטרירט גראדן טוט נישט יקסיד 20, דאָס ינדיקייץ אַ לעפיערעך נידעריק ינוועסטער מורא אינדעקס און וויצע ווערסאַ.

ווי VIX איז קאַלקיאַלייטיד

איר דאַרפֿן צו אָנהייבן מיט די פאַקט אַז דער אינדעקס אין קשיא איז נישט פּראָסט סיקיוראַטיז, אָבער אָפּציעס. אַז איז, אַ ינוועסטער קענען האַנדלען מיט סטאַקס אָדער קייטן אין אַ פּרידיטערמינד פּרייַז אין דער צוקונפֿט. אַ פאַרגרעסערן אין די ווערט פון אָפּציעס אַקערז אין אַ צייַט ווען די מאַרק איז אין אַראָפּגיין אָדער קעסיידער פלאַקטשוייטינג אין ביידע אינסטרוקציעס. גראָוט טוט נישט שטענדיק פּאַסירן, אָבער רובֿ פון די צייט, אַזוי עטלעכע ינוועסטערז באַטראַכטן אָפּציעס אַ גוט פאַרזיכערונג צו באַשיצן זייער אַסעץ. די ביגאַסט גיינז פאַלן ווען סיקיוראַטיז ונטערפאַלן צו טיף וואַלאַטילאַטי.

ווי די VIX קענען פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט

דער לאַגער מאַרק קען פאָרשלאָגן צו קויפן ניט בלויז סיקיוראַטיז אין אַ פּרידיטערמינד פּרייַז, אָבער אויך אָפּציעס אויף די S & P 500 אינדעקס. . ספּעסיאַליסץ קאַמפּיילינג ינדעקסיז נעמען אין חשבון די פאַקטיש פּרייַז פון אָפּציעס פֿאַר די לעצטע חודש. די נאַטור פון די S&P 500 קענען ווערן גענוצט צו רעכענען צוקונפֿט וואַלאַטילאַטי דורך אַנאַלייזינג ביידע פּאָזיציע און אַרויסגאַנג.

וואָס מיטל אַ נידעריק כעזשבן?

די VIX אינדעקס איז ביכולת צו פאַרטראַכטנ ביידע די גראַד פון מורא און פּאַטענטשאַלי די שטימונג פון ינוועסטערז. דעם כאַפּאַנז דורך אַנאַלייזינג די דערוואַרט וואַלאַטילאַטי. די העכער די באַטראַכט גראדן, די מער פּאַניק און דייַגעס אין די מאַרק, און אַ נידעריק גראדן ינדיקייץ די פאַרקערט – די קאַמנאַס און צופֿרידנקייט פון ינוועסטערז.

ווי צו האַנדלען מיט VIX

VIX קענען ניט זיין געקויפט גלייַך, אָבער קיין איינער פאַרווערן ינוועסטערז פון טריידינג אין די אָפּציעס אין קשיא. עס איז גענוג צו עפענען אַ שטעלע אין די באַטייַטיק מאַרק, ביידע אָפּציעס און פיוטשערז זענען פּאַסיק. טריידינג איז די בילכער וועג פֿאַר ביידע ינוועסטערז און טריידערז. ניצן דעם געצייַג, איר קענען רעדאַגירן אַ יגזיסטינג פּאָרטפעל, און פאַרדינען אויף אַ ענדערונג אין די ווערט פון די אינדעקס, אויב אַ שאַרף אַראָפּגיין אין אַסעץ אין דער פּאָרטפעל איז געריכט אין דעם לעבן צוקונפֿט. די VIX מורא און וואַלאַטילאַטי אינדעקס קענען זיין וויוד אָנליין בייַ: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

ווי צו מאַכן געלט אויף VIX

אין 2008, ווען די גלאבאלע עקאָנאָמיש קריזיס פארגעקומען, דער אינטערעס פון פּלייַערס אין די לאַגער מארקפלעצער צו פאַרדינען געלט אויף פלאַקטשויישאַנז אין די סיקיוראַטיז מאַרק איז באטייטיק געוואקסן. דאָס איז געווען דער פאָרויסגייער פון בעטינג אויף ענדערונגען אין די ווערט פון אַסעץ. דער רעזולטאַט פון די געשעענישן פון 2008 איז נייַ מארקפלעצער און פּראָדוקטן וואָס לאָזן איר צו ינוועסטירן אין די VIX אינדעקס. דאָס קען זיין געטאן מיט
ETFs און ETNs.

• עטלעכע ינוועסטערז נוצן די באטראכט מכשירים פֿאַר קורץ-טערמין האַכנאָסע אויף ספּעקולאַטיווע אַקשאַנז – אינדעקס ענדערונגען.
• די מנוחה רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל – ינשור יגזיסטינג אַסעץ אויף די יקסטשיינדזשיז בעשאַס אַ פאַרקלענערן אין ווערט פֿאַר עטלעכע סיבה. דער רעזולטאַט פון אַזאַ מאַניפּיאַליישאַנז וועט זיין פאַרגיטיקונג פֿאַר דראַוודאַונז, ווייַל די קאָראַספּאַנדינג אינדעקס וועט וואַקסן.

טריידינג סטראַטעגיע וואָס קענען זיין געוויינט

עס זענען פילע טריידינג סטראַטעגיעס באזירט אויף די VIX. לאָמיר באַטראַכטן איינער פון די מערסט עפעקטיוו און זיכער – טריידינג אויף ETN. די אַבריווייישאַן קען ריזעמבאַל אַ קלאַסיש קיילע, אָבער דאָס איז נישט לעגאַמרע אמת. ווי שוין דערמאנט, די דאַונווערד גאַנג פון די VIX איז פאַרפעסטיקט אין אַ צייט פון נידעריק וואַלאַטילאַטי און הויך פעסטקייַט אין די לאַגער מאַרק. אָבער, עס וואקסט אין צייט פון אַנסערטאַנטי און מורא פון פּלייַערס, אַרייַנגערעכנט אַנריזאַנאַבאַל וואַלאַטילאַטי פון אַסעץ. די עסאַנס פון די סטראַטעגיע איז צו אָפּשאַצן די קראַנט ינדאַקייטערז, ווי געזונט ווי היסטארישע דאַטן, וואָס וועט לאָזן אַ מער אָביעקטיוו אַסעסמאַנט פון די מאַרק. אין דערצו, די אויבן סטראַטעגיע קענען זיין געוויינט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע טעכניש ינדאַקייטערז. זיי קענען זיין נוציק, למשל, צו אָפּשאַצן די קאַמפּלישאַן פון טראַנזאַקשאַנז דורך צייט. אין סדר צו דורכפירן טעכניש פאָרשונג,
Bollinger באַנד און נייַן-צייַט פּשוט
מאָווינג דורכשניטלעך .

• די Bollinger באַנד איז אַ געצייַג וואָס דיספּלייז וואַלאַטילאַטי און אַלאַוז איר צו שפּור די צייט פון אַ דערוואַרט פּרייַז ענדערונג. אין דער סטראַטעגיע אונטער באַטראַכטונג, עס קענען זיין געוויינט ווי אַ גראדן פון אָפּזוך צו די דורכשניטלעך.
• א צוויי-באַנד מאָווינג דורכשניטלעך וועט העלפן ראַפינירן דיין איינסן.

עס איז ווערט צו זאָגן אַז די סטראַטעגיע קענען זיין געוויינט פֿאַר ביידע לאַנג-טערמין ינוועסטמאַנץ און קורץ-טערמין. די פּאָזיציע, לויט די סטראַטעגיע, וועט זיין דורכגעקאָכט אין דער צייט פון אַ איין מאָל מקיים פון די באדינגונגען. באַטראַכטן אַ בייַשפּיל פון טנאָים פֿאַר לאַנג שטעלעס:

• VIX איז אין אַ דאַונווערד גאַנג;
• די VIX אינדעקס פאלס צו די באָלינגער באַנד אין די דנאָ, און פּרעפעראַבלי נידעריקער;
• די נייַן-פּעריאָד מאָווינג דורכשניטלעך איז אונטער די ווערט פון די אינדעקס געניצט;
• פּאָזיציע איז געפירט אויס אין אַ פּרייַז וואָס יקסידז די נייַן-פּעריאָד מאָווינג;
• שטעלן אַ וועקסל סדר מיט אַ האַלטן אָנווער וואָס איז נידעריקער ווי די לעצטע פלאַקטשויישאַנז פון די VIX אינדעקס;
• איר קענען פאַרמאַכן די שטעלע ווען דער אינדעקס קראָסיז די Bollinger באַנד פון אויבן.

אויב איר נוצן די אויבן ינסטראַקשאַנז אין פאַרקערט, איר וועט באַקומען די באדינגונגען דורך וואָס איר קענען אַרייַן קורץ שטעלעס. באַטראַכטן אַ טשאַרט וואָס ריפלעקס די סיטואַציע אויף דער לאַגער מאַרק און פונאַנדערקלייַבן די אויבן סטראַטעגיע.
אויף די טשאַרט, איר קענען זען אַ ריפּיטינג סיטואַציע, ווו ערשטער עס איז אַ סיסטעמאַטיש אַראָפּגיין, און דעמאָלט אַ שאַרף העכערונג אין די ווערט פון אַסעץ. די רויט באַנדס אויף די אויבן טשאַרט זענען די Bollinger באַנדס. די געל שורה אין דעם צענטער איז די 9-פּעריאָד מאָווינג דורכשניטלעך. בלוי קרייזן זענען דער בעסטער צייט צו אַרויסגאַנג. און גרין ריפלעקס טרענדס. די גראַפיק ווייזט אַז טכילעס עס איז אַ דאַונווערד גאַנג.
VIX אינדעקס טרענד אַראָפּ-אַרויף-אַראָפּ [/ caption] ווען אַ ינוועסטער איז קאַנווינסט אַז די VIX אינדעקס איז אויף די אַראָפּגיין און איז צעבראכן אָדער איז נאָענט צו ברייקינג דורך די נידעריקער באָלינגער מארק, ער קענען צוגרייטן צו אַרייַן אַ לאַנג האַנדל. דער פּאָזיציע וועט פאַלן אין דעם מאָמענט ווען די צוויי-פּעריאָד ווערט רירט די פאַקטיש פּרייַז, אָפט עס אַקערז אפילו נידעריקער. איר קענט אויך זען אויף די טשאַרט אַז די געל באַנד איז העכער ווי די רויט, אַרייַנגערעכנט אין דעם מאָמענט ווען די Bollinger באַנד רירט די קראַנט פּרייַז. עס גייט פון דעם אַז דער ינוועסטער געווארט פֿאַר אַ גוט צייַט איידער די וווּקס אין די ווערט פון אַסעץ און די קלאָוזינג פון די נייַן-צייַט מאָווינג דורכשניטלעך. א קויפן סדר איז געשטעלט אין די לעצטע מינימום פּרייַז, און אָפט אפילו אַ ביסל נידעריקער. די לעצט ציל איז צו קרייַז די אויבערשטער באָלינגער באַנדע צו אַרויסגאַנג. VIX מורא אינדעקס: אַנאַלייז וואַלאַטילאַטי און פאָרויסזאָגן קראַשיז: https:

ווי ינוועסטערז פאַרלירן געלט אויף די VIX

אין צייטן פון קריזיס, ינוועסטערז וואָס זענען אינטערעסירט אין די לאַנג-טערמין פּראָצעס פון ינוועסטינג און האלטן אַסעץ קענען היטן די VIX אינדעקס העכערונג שארף. ווי אַ רעזולטאַט, דער פּאָרטפעל איז ריפּלענישט מיט צונעמען אָפּציעס, וואָס זאָל פאַרגיטיקן פֿאַר לאָססעס אין די לאַנג טערמין. דעם צוגאַנג מיינט זייער לאַדזשיקאַל, אָבער דער לאַגער מאַרק קענען צוריקקריגן אָן שאַרף ענדערונגען אין אַסעט וואַלועס. דעם סיטואַציע וועט פירן צו אַ פאַל אין די פּרייַז פון די אינדעקס פון מורא און וואַלאַטילאַטי, וואָס וועט אַרייַנציען באַטייַטיק לאָססעס פֿאַר די ינוועסטער. עס איז אויך כדאי צו באמערקן אַז ETF אַסעץ טענד צו ברענען אויס. אַז איז, אַזאַ אַסעץ קענען ניט זיין סטאָרד אין די לאַנג טערמין. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר קוק אין כּמעט קיין פאָנד וואָס אַלאַוז איר צו ינוועסטירן אין אַ מורא און וואַלאַטילאַטי אינדעקס, איר קענען זען אַ סיסטעמאַטיש דאַונווערד גאַנג אין די ווערט פון אַזאַ אַ אַסעט. די הויפּט סיבה פֿאַר דעם איז די נויט צו קריגן נייַ און פאַרקויפן אַלט פיוטשערז אויף די S&P אינדעקס. אַזוי די אַסעץ אַרייַנגערעכנט אין אַ זיכער פאָנד וועט נאָכמאַכן די VIX טשאַרט און זייַן באַוועגונג דיפּענדינג אויף די פעסטקייַט פון די אַסעץ. וסואַללי, אַלע קאַנטראַקץ זענען געהאלטן בייַ די דערקלערט גראדן פֿאַר וועגן 1 חודש. זייער פּרייַז וועריז דיפּענדינג אויף זייער טערמין – די קירצער די טערמין, די טשיפּער די אָפּמאַך און וויצע ווערסאַ. דער פאָנד איז פארלאנגט צו פאַרקויפן עטלעכע פיוטשערז קאַנטראַקץ אויף אַ טעגלעך יקער און דעמאָלט קריגן אנדערע. פֿאַר בייַשפּיל, אויב דער ערשטער פיוטשערז האָבן אַ טערמין פון 15 טעג, עס וועט קאָסטן ווייניקער, און אויב 30 אָדער מער, עס וועט זיין קאָראַספּאַנדינגלי מער טייַער. דאָס הייסט, דער פאָנד קויפט פיוטשערז אין אַ העכער פּרייַז און פארקויפט זיי פיל טשיפּער. דאָס ברענגט לאָססעס צו ינוועסטערז. אויב איר קויפן אָפּציעס אויף די VIX אינדעקס, דעמאָלט איר קענען שפּילן עס זיכער אין צייט פון לאַנג-טערמין דאַונטערן אין די מאַרק אָדער אין די געשעעניש פון אַ שאַרף פאַרגרעסערן אין וואַלאַטילאַטי. ספּעקולאַציע מיט די קיילע איז זייער ריזיקאַליש, אַזוי עס איז בעסער צו באַגרענעצן זיך צו אַ קורץ-טערמין פּערספּעקטיוו פון נוצן.