De VIX Fear and Volatility Index – wat het is, hoe het te rechtvaardigen en hoe het te voorspellen.
VIX-index – wat is het?
De VIX-index is een indicator die de volatiliteit van de economie weerspiegelt
. Anders wordt het een indicator van het beleggerssentiment genoemd. Hoge waarden van de VIX-index duiden op de overeenkomstige angsten van spelers op de aandelenmarkten, terwijl lage waarden juist wijzen op een bevredigende toestand van deposanten.
Wat is de CBOE-volatiliteitsindex?
De CBOE-volatiliteitsindex is een indicator die de verwachtingen op de effectenmarkt weerspiegelt. Het verandert afhankelijk van de laatste wijzigingen in de
S&P 500 -index, de belangrijkste index van de economie van de Verenigde Staten. Er wordt rekening gehouden met de volatiliteitsprognose van de afgelopen 30 dagen. Dergelijke tijdelijke beperkingen zijn te wijten aan het feit dat rekening wordt gehouden met de vervaldata op de SPX-index.
De VIX-indicator begrijpen
De VIX-grafiek weerspiegelt de verwachtingen van deposanten voor de komende 365 dagen. Afwijkingen en inconsistenties worden ook in aanmerking genomen, bijvoorbeeld voor de S&P 500-index. De belangrijkste afwijking is de beweging in de waarde van activa die onder de 68 procent valt. Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken. Als de VIX-grafiek vandaag 15 aangeeft, is het getal gelijk aan een percentage van de huidige waarde van de S&P die gelijk is aan het eerder besproken bereik.
Hoe VIX wordt berekend
U moet beginnen met het feit dat de betreffende index geen gewone effecten is, maar opties. Dat wil zeggen, een belegger kan in de toekomst aandelen of obligaties verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Een waardestijging van opties vindt plaats op een moment dat de markt krimpt of constant in beide richtingen fluctueert. Groei vindt niet altijd plaats, maar meestal, dus sommige beleggers beschouwen opties als een goede verzekering om hun vermogen te beschermen. De grootste winsten doen zich voor wanneer effecten bezwijken voor diepe volatiliteit.
Hoe de VIX de toekomst kan voorspellen
De aandelenmarkt kan aanbieden om niet alleen effecten te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs, maar ook opties op de S & P 500-index.Het nummer in de titel geeft het aantal van Amerika’s grootste bedrijven aan die praktisch niet door de staat worden gereguleerd – ze zijn privé . Specialisten die indexen opstellen, houden rekening met de werkelijke kosten van opties voor de afgelopen maand. Het gedrag van de S&P 500 kan worden gebruikt om toekomstige volatiliteit te berekenen door zowel entry als exit te analyseren.
Wat betekent een lage score?
De VIX-index kan zowel de mate van angst als mogelijk de stemming van beleggers weerspiegelen. Dit gebeurt door de verwachte volatiliteit te analyseren. Hoe hoger de beschouwde indicator, hoe meer paniek en angst op de markt, en een lage indicator geeft het tegenovergestelde aan: de kalmte en tevredenheid van beleggers.
Hoe VIX te verhandelen
VIX kan niet direct worden gekocht, maar niemand verbiedt beleggers om in de betreffende opties te handelen. Het is voldoende om een positie in de relevante markt te openen, zowel opties als futures zijn geschikt. Handelen is de voorkeursmanier voor zowel beleggers als handelaren. Met deze tool kunt u een bestaande portefeuille afdekken en geld verdienen aan een verandering in de waarde van de index, als in de nabije toekomst een sterke daling van het vermogen in de portefeuille wordt verwacht. De VIX Fear and Volatility Index kan online worden bekeken op: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg
Hoe geld te verdienen op VIX
In 2008, toen de wereldwijde economische crisis uitbrak, nam de interesse van spelers op de aandelenmarkten om geld te verdienen aan schommelingen op de effectenmarkt aanzienlijk toe. Dit was de voorloper van het wedden op veranderingen in de waarde van activa. Het resultaat van de gebeurtenissen van 2008 zijn nieuwe markten en producten waarmee u kunt beleggen in de VIX-index. Dit kan met behulp van
ETF’s en ETN’s.
- Sommige beleggers gebruiken de overwogen instrumenten voor kortetermijninkomsten op speculatieve acties – indexwijzigingen.
- De rest hedge – verzeker bestaande activa op de beurzen tijdens een waardedaling om de een of andere reden. Het resultaat van dergelijke manipulaties zal een compensatie zijn voor opnames, aangezien de overeenkomstige index zal groeien.
Handelsstrategie die kan worden gebruikt
Er zijn veel handelsstrategieën gebaseerd op de VIX. Laten we eens kijken naar een van de meest effectieve en veilige handel op ETN. De afkorting lijkt misschien op een klassiek instrument, maar dat is niet helemaal waar. Zoals eerder vermeld, is de neerwaartse trend van de VIX vastgesteld in een tijd van lage volatiliteit en hoge stabiliteit op de aandelenmarkt. Het groeit echter in tijden van onzekerheid en angst voor spelers, inclusief onredelijke volatiliteit van activa. De essentie van de strategie is het evalueren van de huidige indicatoren, evenals historische gegevens, die een objectievere beoordeling van de markt mogelijk maken. Bovendien kan de bovenstaande strategie worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren. Ze kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn om de voltooiing van transacties op tijd te evalueren. Om technisch onderzoek te kunnen doen,
Bollinger -band en eenvoudig
voortschrijdend gemiddelde over negen perioden .
- De Bollinger Band is een tool die de volatiliteit weergeeft en waarmee u de periode van een verwachte prijsverandering kunt volgen. In de overwogen strategie kan het worden gebruikt als een indicator van herstel tot het gemiddelde.
- Een voortschrijdend gemiddelde met twee banden helpt u bij het verfijnen van uw invoer.
Het is de moeite waard om te zeggen dat deze strategie kan worden gebruikt voor zowel langetermijninvesteringen als kortetermijninvesteringen. De invoer zal, volgens de strategie, worden uitgevoerd gedurende de periode van een eenmalige vervulling van de voorwaarden. Beschouw een voorbeeld van voorwaarden voor longposities:
- VIX zit in een neerwaartse trend;
- de VIX-index zakt naar de Bollinger-band onderaan, en bij voorkeur lager;
- het voortschrijdend gemiddelde over negen perioden ligt onder de waarde van de gebruikte index;
- de invoer wordt uitgevoerd tegen een kostprijs die de verplaatsing van negen perioden overschrijdt;
- een omwisselingsorder plaatsen met een stop loss die lager is dan de recente schommelingen van de VIX-index;
- u kunt de positie sluiten wanneer de index de Bollinger-band van boven kruist.
Als u bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde gebruikt, krijgt u de voorwaarden waaronder u shortposities kunt innemen. Overweeg een grafiek die de situatie op de aandelenmarkt weergeeft en analyseer de bovenstaande strategie.
Hoe beleggers geld verliezen op de VIX
In tijden van crisis kunnen beleggers die geïnteresseerd zijn in het langetermijnproces van beleggen en het aanhouden van activa de VIX-index sterk zien stijgen. Hierdoor wordt de portefeuille aangevuld met passende opties, die de verliezen op lange termijn moeten compenseren. Deze benadering lijkt heel logisch, maar de aandelenmarkt kan zich herstellen zonder scherpe veranderingen in vermogenswaarden. Deze situatie zal leiden tot een daling van de prijs van de index van angst en volatiliteit, wat aanzienlijke verliezen voor de belegger met zich meebrengt. Het is ook vermeldenswaard dat ETF-activa de neiging hebben om op te branden. Dat wil zeggen dat dergelijke activa niet op lange termijn kunnen worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld kijkt naar bijna elk fonds waarmee u in een angst- en volatiliteitsindex kunt beleggen, ziet u een systematische neerwaartse trend in de waarde van een dergelijk actief. De belangrijkste reden hiervoor is de noodzaak om nieuwe futures te verwerven en oude futures op de S&P-index te verkopen. Dus de activa die in een bepaald fonds zijn opgenomen, zullen de VIX-grafiek en de beweging ervan imiteren, afhankelijk van de stabiliteit van de activa. Gewoonlijk worden alle contracten ongeveer 1 maand op de aangegeven indicator bewaard. Hun kosten variëren afhankelijk van hun looptijd – hoe korter de looptijd, hoe goedkoper het contract en vice versa. Het fonds is verplicht om dagelijks bepaalde futures-contracten te verkopen en vervolgens andere te verwerven. Als de eerste futures bijvoorbeeld een looptijd van 15 dagen hebben, kost het minder, en als het 30 of meer is, is het dienovereenkomstig duurder. Dat wil zeggen, het fonds koopt futures tegen een hogere prijs en verkoopt ze veel goedkoper. Dit brengt verliezen met zich mee voor beleggers. Als u opties koopt op de VIX-index, dan kun je op veilig spelen in tijden van langdurige neergang in de markt of bij een sterke toename van de volatiliteit. Speculeren met het instrument is erg riskant, dus het is beter om je te beperken tot een kortetermijnperspectief van gebruik.
