Indeks ketakutan VIX: menganalisis volatilitas dan memprediksi pasar

Indeks Ketakutan dan Volatilitas VIX – apa itu, bagaimana membenarkannya dan bagaimana memprediksinya. 

Indeks VIX – apa itu?

Indeks VIX merupakan indikator yang mencerminkan
volatilitas perekonomian . Jika tidak, itu disebut indikator sentimen investor. Nilai indeks VIX yang tinggi menunjukkan ketakutan yang sesuai dari para pemain di pasar saham, sementara nilai yang rendah, sebaliknya, menandakan kondisi deposan yang memuaskan.

Apa itu Indeks Volatilitas CBOE?

Indeks volatilitas CBOE merupakan indikator yang mencerminkan ekspektasi di pasar sekuritas. Itu berubah tergantung pada perubahan terbaru dalam indeks
S&P 500 , indeks utama ekonomi Amerika Serikat. Perkiraan volatilitas selama 30 hari terakhir diperhitungkan. Pembatasan sementara tersebut disebabkan oleh fakta bahwa tanggal kedaluwarsa pada indeks SPX diperhitungkan.

Memahami indikator VIX

Grafik VIX mencerminkan ekspektasi deposan selama 365 hari ke depan. Penyimpangan dan inkonsistensi juga diperhitungkan, misalnya, untuk indeks S&P 500. Deviasi utama adalah pergerakan nilai aset yang berada di bawah kisaran 68 persen. Mari kita pertimbangkan contoh sederhana. Jika grafik VIX membaca 15 hari ini, jumlahnya sama dengan persentase nilai sekarang dari S&P sama dengan kisaran yang dibahas sebelumnya.
Saat menganalisis indikator VIX, perlu untuk memiliki nilai saat ini, serta menganalisis dari sudut pandang historis. Artinya, perhatikan apakah peristiwa seperti itu pernah terjadi di pasar. Jika indikator terdaftar tidak melebihi 20, maka ini menunjukkan indeks ketakutan investor yang relatif rendah dan sebaliknya.

Bagaimana VIX dihitung

Anda harus mulai dengan fakta bahwa indeks yang dimaksud bukanlah sekuritas biasa, tetapi opsi. Artinya, seorang investor dapat memperdagangkan saham atau obligasi dengan harga yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Peningkatan nilai opsi terjadi pada saat pasar sedang menurun atau terus berfluktuasi di kedua arah. Pertumbuhan tidak selalu terjadi, tetapi sebagian besar waktu, sehingga beberapa investor mempertimbangkan pilihan asuransi yang baik untuk melindungi aset mereka. Keuntungan terbesar terjadi ketika sekuritas menyerah pada volatilitas yang dalam.

Bagaimana VIX dapat memprediksi masa depan

Pasar saham dapat menawarkan untuk membeli tidak hanya sekuritas dengan harga yang telah ditentukan, tetapi juga opsi pada indeks S & P 500. Angka dalam judul menunjukkan jumlah perusahaan terbesar Amerika yang praktis tidak diatur oleh negara – mereka swasta . Spesialis yang menyusun indeks memperhitungkan biaya opsi yang sebenarnya untuk bulan lalu. Perilaku S&P 500 dapat digunakan untuk menghitung volatilitas masa depan dengan menganalisis entri dan keluar.

Apa yang dimaksud dengan skor rendah?

Indeks VIX mampu mencerminkan tingkat ketakutan dan kemungkinan suasana hati investor. Ini terjadi dengan menganalisis volatilitas yang diharapkan. Semakin tinggi indikator yang dipertimbangkan, semakin banyak kepanikan dan kecemasan di pasar, dan indikator yang rendah menunjukkan sebaliknya – ketenangan dan kepuasan investor.

Cara berdagang VIX

VIX tidak dapat dibeli secara langsung, tetapi tidak ada yang melarang investor untuk memperdagangkan opsi yang dimaksud. Cukup membuka posisi di pasar yang relevan, baik opsi maupun berjangka cocok. Trading adalah cara yang disukai baik bagi investor maupun trader. Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat melakukan lindung nilai terhadap portofolio yang ada, serta memperoleh keuntungan dari perubahan nilai indeks, jika penurunan tajam aset dalam portofolio diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Indeks Ketakutan dan Volatilitas VIX dapat dilihat secara online di: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Cara menghasilkan uang di VIX

Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi global, minat pelaku pasar modal untuk mencari uang di tengah fluktuasi pasar surat berharga meningkat secara signifikan. Ini adalah cikal bakal bertaruh pada perubahan nilai aset. Hasil dari peristiwa tahun 2008 adalah pasar dan produk baru yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam indeks VIX. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan
ETF dan ETN.

• Beberapa investor menggunakan alat yang dipertimbangkan untuk pendapatan jangka pendek pada tindakan spekulatif – perubahan indeks.
• Sisanya lindung nilai – mengasuransikan aset yang ada di bursa selama penurunan nilai karena alasan tertentu. Hasil manipulasi tersebut akan menjadi kompensasi untuk penarikan, karena indeks yang sesuai akan tumbuh.

Strategi trading yang bisa digunakan

Ada banyak strategi perdagangan berdasarkan VIX. Mari kita pertimbangkan salah satu yang paling efektif dan aman — berdagang di ETN. Singkatan ini mungkin menyerupai instrumen klasik, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Seperti yang telah disebutkan, tren penurunan VIX ditetapkan pada saat volatilitas rendah dan stabilitas tinggi di pasar saham. Namun, itu tumbuh selama masa ketidakpastian dan ketakutan pemain, termasuk volatilitas aset yang tidak masuk akal. Inti dari strategi ini adalah untuk mengevaluasi indikator saat ini, serta data historis, yang akan memungkinkan penilaian pasar yang lebih objektif. Selain itu, strategi di atas dapat digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya. Mereka dapat berguna, misalnya, untuk mengevaluasi penyelesaian transaksi berdasarkan waktu. Untuk melakukan penelitian teknis,
Bollinger band dan simple moving average sembilan periode
.

• Bollinger Band adalah alat yang menampilkan volatilitas dan memungkinkan Anda melacak periode perubahan harga yang diharapkan. Dalam strategi yang dipertimbangkan, dapat digunakan sebagai indikator pemulihan rata-rata.
• Rata-rata pergerakan dua pita akan membantu memperbaiki entri Anda.

Patut dikatakan bahwa strategi ini dapat digunakan baik untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Entri, menurut strategi, akan dilakukan selama periode pemenuhan persyaratan satu kali. Pertimbangkan contoh kondisi untuk posisi buy:

• VIX dalam tren menurun;
• indeks VIX jatuh ke Bollinger band di bagian bawah, dan sebaiknya lebih rendah;
• rata-rata pergerakan sembilan periode berada di bawah nilai indeks yang digunakan;
• entri dilakukan dengan biaya yang melebihi sembilan periode pemindahan;
• menempatkan order pertukaran dengan stop loss yang lebih rendah dari fluktuasi indeks VIX baru-baru ini;
• Anda dapat menutup posisi saat indeks melintasi Bollinger band dari atas.

Jika Anda menggunakan instruksi di atas secara terbalik, Anda akan mendapatkan kondisi dimana Anda bisa memasuki posisi sell. Pertimbangkan grafik yang mencerminkan situasi di pasar saham dan analisis strategi di atas.
Pada grafik, Anda dapat melihat situasi yang berulang, di mana pertama ada penurunan sistematis, dan kemudian kenaikan tajam dalam nilai aset. Pita merah pada grafik di atas adalah Bollinger Bands. Garis kuning di tengah adalah rata-rata pergerakan 9 periode. Lingkaran biru adalah waktu terbaik untuk keluar. Dan hijau mencerminkan tren. Grafik menunjukkan bahwa awalnya ada tren menurun.

Pada grafik, Anda dapat melihat situasi yang berulang, di mana pertama ada penurunan sistematis, dan kemudian kenaikan tajam dalam nilai aset. Pita merah pada grafik di atas adalah Bollinger Bands. Garis kuning di tengah adalah rata-rata pergerakan 9 periode. Lingkaran biru adalah waktu terbaik untuk keluar. Dan hijau mencerminkan tren. Grafik menunjukkan bahwa awalnya ada tren menurun.

Ketika seorang investor yakin bahwa indeks VIX sedang menurun dan telah menembus atau hampir menembus tanda Bollinger yang lebih rendah, dia dapat bersiap untuk memasuki perdagangan panjang. Entry akan terjadi pada saat nilai dua periode menyentuh harga sebenarnya, bahkan seringkali terjadi lebih rendah. Anda juga dapat melihat pada grafik bahwa pita kuning lebih tinggi dari pita merah, termasuk pada saat pita Bollinger menyentuh harga saat ini. Oleh karena itu, investor menunggu waktu yang baik sebelum pertumbuhan nilai aset dan penutupan rata-rata pergerakan sembilan periode. Pesanan beli ditempatkan pada harga minimum terakhir, dan seringkali bahkan sedikit lebih rendah. Tujuan utamanya adalah untuk melewati Bollinger band atas untuk keluar. Indeks ketakutan VIX: menganalisis volatilitas dan memprediksi crash: https:

Bagaimana Investor Kehilangan Uang di VIX

Di masa krisis, investor yang tertarik dengan proses investasi dan memegang aset jangka panjang dapat menyaksikan indeks VIX naik tajam. Akibatnya, portofolio diisi ulang dengan opsi yang sesuai, yang seharusnya mengkompensasi kerugian dalam jangka panjang. Pendekatan ini tampaknya sangat logis, tetapi pasar saham dapat pulih tanpa perubahan tajam dalam nilai aset. Situasi ini akan menyebabkan penurunan harga indeks ketakutan dan volatilitas, yang akan menyebabkan kerugian signifikan bagi investor. Perlu juga dicatat bahwa aset ETF cenderung habis. Artinya, aset tersebut tidak dapat disimpan dalam jangka panjang. Misalnya, jika Anda melihat hampir semua dana yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam indeks ketakutan dan volatilitas, Anda dapat melihat tren penurunan sistematis dalam nilai aset tersebut. Alasan utama untuk ini adalah kebutuhan untuk memperoleh kontrak berjangka baru dan lama pada indeks S&P. Jadi aset yang termasuk dalam dana tertentu akan meniru grafik VIX dan pergerakannya tergantung pada stabilitas aset. Biasanya, semua kontrak disimpan pada indikator yang dinyatakan selama sekitar 1 bulan. Biayanya bervariasi tergantung pada jangka waktu mereka – semakin pendek jangka waktunya, semakin murah kontraknya dan sebaliknya. Dana tersebut diperlukan untuk menjual beberapa kontrak berjangka setiap hari dan kemudian mengakuisisi yang lain. Misalnya, jika kontrak berjangka pertama memiliki jangka waktu 15 hari, maka biayanya akan lebih murah, dan jika 30 atau lebih, maka akan lebih mahal. Artinya, dana tersebut membeli berjangka dengan harga lebih tinggi dan menjualnya jauh lebih murah. Hal ini membawa kerugian bagi investor. Jika Anda membeli opsi pada indeks VIX, maka Anda dapat memainkannya dengan aman pada saat penurunan jangka panjang di pasar atau jika terjadi peningkatan tajam dalam volatilitas. Spekulasi dengan instrumen ini sangat berisiko, jadi lebih baik membatasi diri Anda pada perspektif penggunaan jangka pendek.