ВИКС индекс страха: анализирајте волатилност и предвидите тржиште

Индекс страха и волатилности ВИКС – шта је то, како га оправдати и како га предвидети. 

ВИКС индекс – шта је то

ВИКС индекс је индикатор који одражава волатилност економије . Иначе се назива индикатор расположења инвеститора. Високе вредности ВИКС индекса указују на одговарајуће страхове играча на берзама, док ниске вредности, напротив, сигнализирају задовољавајуће стање штедиша.

Шта је ЦБОЕ индекс волатилности

Индекс волатилности ЦБОЕ је индикатор који одражава очекивања на тржишту хартија од вредности. Мења се у зависности од најновијих промена у С&П 500 индексу, главном индексу економије Сједињених Држава. У обзир се узима прогноза волатилности за последњих 30 дана. Таква привремена ограничења су због чињенице да се узимају у обзир датуми истека СПКС индекса.

Разумевање индикатора ВИКС

ВИКС графикон одражава очекивања штедиша у наредних 365 дана. Одступања и недоследности се такође узимају у обзир, на пример, за индекс С&П 500. Главно одступање је кретање вредности имовине које спада у распон од 68 одсто. Хајде да размотримо једноставан пример. Ако ВИКС графикон данас гласи 15, тај број је једнак проценту садашње вредности С&П-а који је једнак претходно дискутованом опсегу.
Приликом анализе индикатора ВИКС, потребно је имати његову тренутну вредност у овом тренутку, као и анализирати са историјске тачке гледишта. Односно, обратите пажњу да ли су се такви догађаји икада догодили на тржишту. Ако регистровани индикатор не прелази 20, онда то указује на релативно низак индекс страха инвеститора и обрнуто.

Како се израчунава ВИКС

Морате почети са чињеницом да индекс у питању нису обичне хартије од вредности, већ опције. То јест, инвеститор може трговати акцијама или обвезницама по унапред одређеној цени у будућности. До повећања вредности опција долази у време када је тржиште у паду или стално флуктуира у оба смера. Раст се не дешава увек, али већину времена, тако да неки инвеститори сматрају опције добрим осигурањем за заштиту своје имовине. Највећи добици настају када хартије од вредности подлегну дубокој волатилности.

Како ВИКС може предвидети будућност

Берза може понудити куповину не само хартија од вредности по унапред одређеној цени, већ и опције на индексу С & П 500. Број у наслову указује на број највећих америчких компанија које практично нису регулисане од стране државе – оне су приватне . Специјалисти који састављају индексе узимају у обзир стварне трошкове опција за прошли месец. Понашање С&П 500 може се користити за израчунавање будуће волатилности анализом улаза и излаза.

Шта значи низак резултат?

ВИКС индекс је у стању да одражава и степен страха и потенцијално расположење инвеститора. Ово се дешава анализом очекиване волатилности. Што је већи разматрани индикатор, то је више панике и анксиозности на тржишту, а низак индикатор указује на супротно – смиреност и задовољство инвеститора.

Како трговати ВИКС

ВИКС се не може купити директно, али нико не забрањује инвеститорима да тргују дотичним опцијама. Довољно је отворити позицију на релевантном тржишту, погодне су и опције и фјучерси. Трговање је пожељан начин и за инвеститоре и за трговце. Користећи овај алат, можете заштитити постојећи портфолио, као и зарадити на промени вредности индекса, ако се у блиској будућности очекује нагли пад средстава у портфолију. Индекс страха и волатилности ВИКС се може погледати на мрежи на: хттпс://ввв.гоогле.цом/финанце/куоте/ВИКС:ИНДЕКСЦБОЕ?са=Кс&вед=2ахУКЕвјиз6кимвП5АхУв_7сИХС8кАРИК3ецФегКИХкАг

Како зарадити новац на ВИКС-у

У 2008. години, када је наступила светска економска криза, значајно је порасло интересовање играча на берзама да зараде на флуктуацијама на тржишту хартија од вредности. Ово је била претеча клађења на промене вредности имовине. Резултат догађаја из 2008. су нова тржишта и производи који вам омогућавају да инвестирате у ВИКС индекс. Ово се може урадити помоћу ЕТФ -ова и ЕТН-ова.

• Неки инвеститори користе разматране алате за краткорочни приход на шпекулативним акцијама – промене индекса.
• Остатак хеџирајте – осигурајте постојећу имовину на берзи током смањења вредности из неког разлога. Резултат таквих манипулација биће компензација за повлачење, јер ће одговарајући индекс расти.

Стратегија трговања која се може користити

Постоји много трговачких стратегија заснованих на ВИКС-у. Хајде да размотримо једну од најефикаснијих и најбезбеднијих — трговање на ЕТН-у. Скраћеница може да личи на класични инструмент, али то није сасвим тачно. Као што је већ поменуто, опадајући тренд ВИКС-а је фиксиран у време ниске волатилности и високе стабилности на берзи. Међутим, расте у временима неизвесности и страха од играча, укључујући неразумну волатилност имовине. Суштина стратегије је процена тренутних показатеља, као и историјских података, што ће омогућити објективнију процену тржишта. Поред тога, горња стратегија се може користити у комбинацији са другим техничким индикаторима. Они могу бити корисни, на пример, за процену завршетка трансакција према времену. У циљу спровођења техничког истраживања,Болингерова трака и једноставан покретни просек са девет периода .

• Боллингер Банд је алатка која приказује волатилност и омогућава вам да пратите период очекиване промене цене. У стратегији која се разматра може се користити као индикатор опоравка до просека.
• Двопојасни покретни просек ће вам помоћи да прецизирате ваше уносе.

Вреди рећи да се ова стратегија може користити и за дугорочна и за краткорочна улагања. Улазак ће се, према стратегији, вршити у периоду једнократног испуњења услова. Размотрите пример услова за дуге позиције:

• ВИКС је у опадајућем тренду;
• ВИКС индекс пада на Болингерову траку на дну, а пожељно ниже;
• покретни просек за девет периода је испод вредности коришћеног индекса;
• унос се врши по цени која премашује деветопериодну селидбу;
• поставите налог за размену са стоп губитком који је нижи од недавних флуктуација ВИКС индекса;
• можете затворити позицију када индекс пређе Болингерову траку одозго.

Ако користите горња упутства у обрнутом смеру, добићете услове под којима можете да уђете у кратке позиције. Размотрите графикон који одражава ситуацију на берзи и анализирајте горњу стратегију.
На графикону се може видети ситуација која се понавља, где прво долази до систематског пада, а затим до наглог раста вредности имовине. Црвене траке на горњој табели су Боллингер Бандс. Жута линија у центру је покретни просек за 9 периода. Плави кругови су најбоље време за излазак. А зелена одражава трендове. Графикон показује да у почетку постоји опадајући тренд. [цаптион ид=”аттацхмент_16014″ алигн=”алигнцентер” видтх=”747″]
Тренд ВИКС индекса надоле-горе-доле[/цаптион] Када је инвеститор уверен да је ВИКС индекс у паду и да је пробио или је близу пробијања доње Болингерове ознаке, може се припремити за улазак у дугу трговину. Унос ће се десити у тренутку када вредност за два периода додирне стварну цену, често се дешава чак и ниже. Такође можете видети на графикону да је жута трака виша од црвене, укључујући и у тренутку када Болингерова трака додирне тренутну цену. Из овога произилази да је инвеститор добро чекао пре раста вредности имовине и затварања деветопериодног покретног просека. Налог за куповину се поставља по последњој минималној цени, а често чак и мало нижој. Крајњи циљ је прећи горњу Болингерову траку да бисте изашли. ВИКС индекс страха: анализирај волатилност и предвиђај падове: хттпс:

Како инвеститори губе новац на ВИКС-у

У време кризе, инвеститори који су заинтересовани за дугорочни процес улагања и држања имовине могу да посматрају како ВИКС индекс нагло расте. Као резултат тога, портфолио се попуњава одговарајућим опцијама, које би требало да надокнаде губитке на дужи рок. Овај приступ изгледа веома логичан, али берза се може опоравити без оштрих промена вредности имовине. Оваква ситуација ће довести до пада цене индекса страха и волатилности, што ће за инвеститора донети значајне губитке. Такође је вредно напоменути да средства ЕТФ-а имају тенденцију да изгоре. То јест, таква средства се не могу складиштити на дужи рок. На пример, ако погледате скоро сваки фонд који вам омогућава да инвестирате у индекс страха и волатилности, можете видети систематски тренд пада вредности такве имовине. Главни разлог за то је потреба за набавком нових и продајом старих фјучерса на С&П индекс. Дакле, средства укључена у одређени фонд ће имитирати ВИКС графикон и његово кретање у зависности од стабилности имовине. Обично се сви уговори држе на декларисаном индикатору око 1 месец. Њихов трошак варира у зависности од њиховог рока – што је краћи рок, то је уговор јефтинији и обрнуто. Од фонда се тражи да продаје неке фјучерс уговоре на дневној бази, а затим стиче друге. На пример, ако први фјучерс има рок од 15 дана, онда ће коштати мање, а ако 30 или више, онда ће бити сходно томе скупљи. То јест, фонд купује фјучерсе по вишој цени и продаје их много јефтиније. Ово доноси губитке инвеститорима. Ако купујете опције на ВИКС индексу, онда можете играти на сигурно у временима дугорочних падова на тржишту или у случају наглог повећања волатилности. Шпекулације са инструментом су веома ризичне, па је боље да се ограничите на краткорочну перспективу употребе.