VIX 공포 및 변동성 지수 – 정의, 정당화 및 예측 방법.
VIX 지수 – 무엇입니까
VIX 지수는
경제의 변동성 을 반영하는 지표입니다 . 그렇지 않으면 투자자 심리의 지표라고합니다. VIX 지수의 높은 값은 주식 시장에서 플레이어의 해당 두려움을 나타내는 반면 낮은 값은 예금자의 만족스러운 상태를 나타냅니다.
CBOE 변동성 지수란?
CBOE 변동성 지수는 증권 시장의 기대치를 반영하는 지표입니다. 미국 경제의 주요 지표인 S&P 500 지수 의 최근 변동 사항에 따라 달라집니다
. 지난 30일 동안의 변동성 예측이 고려됩니다. 이러한 일시적인 제한은 SPX 지수의 만료일이 고려되기 때문입니다.
VIX 지표 이해하기
VIX 차트는 향후 365일 동안 예금자들의 기대치를 반영합니다. 예를 들어 S&P 500 지수의 경우 편차 및 불일치도 고려됩니다. 주요 편차는 68% 범위에 속하는 자산 가치의 움직임입니다. 간단한 예를 살펴보겠습니다. VIX 차트가 오늘 15를 읽는다면, 그 숫자는 이전에 논의된 범위와 동일한 S&P의 현재 가치의 백분율과 같습니다.
VIX 계산 방법
문제의 지수가 일반 증권이 아니라 옵션이라는 사실부터 시작해야 합니다. 즉, 투자자는 미래에 미리 정해진 가격으로 주식이나 채권을 거래할 수 있습니다. 옵션 가치의 상승은 시장이 하락하거나 양방향으로 지속적으로 변동하는 시기에 발생합니다. 항상 성장하는 것은 아니지만 대부분의 경우 일부 투자자는 옵션을 자산 보호에 좋은 보험으로 생각합니다. 가장 큰 이익은 유가 증권이 깊은 변동성에 굴복할 때 발생합니다.
VIX가 미래를 예측하는 방법
주식 시장은 미리 정해진 가격에 유가 증권뿐만 아니라 S & P 500 지수 옵션도 제안 할 수 있습니다. 제목의 숫자는 실제로 주에서 규제하지 않는 미국 최대 규모의 회사 수를 나타냅니다. . 지수를 집계하는 전문가는 지난 달 옵션의 실제 비용을 고려합니다. S&P 500의 행동은 진입과 퇴출을 모두 분석하여 미래 변동성을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
낮은 점수는 무엇을 의미합니까?
VIX 지수는 두려움의 정도와 잠재적으로 투자자의 기분을 모두 반영할 수 있습니다. 이는 예상 변동성을 분석하여 발생합니다. 고려되는 지표가 높을수록 시장의 공황과 불안이 더 커지고 지표가 낮을수록 투자자의 평온과 만족도가 반대임을 나타냅니다.
VIX 거래 방법
VIX는 직접 구매할 수 없지만 투자자가 해당 옵션을 거래하는 것을 금지하는 사람은 없습니다. 관련 시장에서 포지션을 여는 것으로 충분하며 옵션과 선물이 모두 적합합니다. 거래는 투자자와 거래자 모두에게 선호되는 방법입니다. 이 도구를 사용하면 가까운 장래에 포트폴리오 자산의 급격한 하락이 예상되는 경우 기존 포트폴리오를 헤지할 수 있을 뿐만 아니라 지수 가치의 변화에 따라 수익을 올릴 수 있습니다. VIX 공포 및 변동성 지수는 https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg에서 온라인으로 볼 수 있습니다.
VIX에서 돈을 버는 방법
2008년에는 글로벌 경제 위기가 발생하면서 증권 시장의 변동에 따라 돈을 벌기 위해 주식 시장에서 플레이어의 관심이 크게 높아졌습니다. 이것은 자산 가치의 변화에 베팅하는 선구자였습니다. 2008년 이벤트의 결과는 VIX 지수에 투자할 수 있는 새로운 시장과 상품입니다. 이것은
ETF 와 ETN을 사용하여 수행할 수 있습니다.
- 일부 투자자는 투기적 행동 – 지수 변경에 대한 단기 소득을 위해 고려된 도구를 사용합니다.
- 나머지 헤지 – 어떤 이유로 가치가 하락하는 동안 거래소의 기존 자산을 보장합니다. 이러한 조작의 결과는 해당 지수가 증가하기 때문에 하락에 대한 보상이 될 것입니다.
사용할 수 있는 거래 전략
VIX를 기반으로 하는 많은 거래 전략이 있습니다. 가장 효과적이고 안전한 ETN 거래를 고려해 보겠습니다. 약어는 고전 악기와 비슷할 수 있지만 완전히 사실은 아닙니다. 이미 언급했듯이 VIX의 하락 추세는 주식 시장의 낮은 변동성과 높은 안정성에 고정되어 있습니다. 그러나 불합리한 자산 변동성을 포함하여 불확실성과 플레이어에 대한 두려움의 시기에 성장합니다. 전략의 본질은 현재 지표와 과거 데이터를 평가하여 시장을 보다 객관적으로 평가할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 위의 전략은 다른 기술 지표와 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 시간별로 트랜잭션 완료를 평가하는 데 유용할 수 있습니다. 기술 연구를 수행하기 위해,
볼린저 밴드 와 9개 기간 단순
이동 평균 .
- 볼린저 밴드 는 변동성을 표시하고 예상 가격 변동 기간을 추적할 수 있는 도구입니다. 고려 중인 전략에서 평균으로의 회복 지표로 사용할 수 있습니다.
- 2밴드 이동 평균 은 항목을 구체화하는 데 도움이 됩니다.
이 전략은 장기 투자와 단기 투자 모두에 사용할 수 있습니다. 전략에 따라 항목은 조건을 1회 충족하는 기간 동안 수행됩니다. 롱 포지션에 대한 조건의 예를 고려하십시오.
- VIX는 하락 추세에 있습니다.
- VIX 지수는 바닥에서 볼린저 밴드까지 떨어지며, 더 낮은 것이 바람직합니다.
- 9개 기간 이동 평균이 사용된 지수 값보다 낮습니다.
- 항목이 9 기간 이동을 초과하는 비용으로 수행됩니다.
- VIX 지수의 최근 변동보다 낮은 손절매로 교환 주문을 하십시오.
- 지수가 위에서 볼린저 밴드를 교차할 때 포지션을 청산할 수 있습니다.
위의 지시를 반대로 사용하면 숏포지션을 입력할 수 있는 조건을 얻게 됩니다. 주식 시장의 상황을 반영한 차트를 생각하고 위의 전략을 분석하십시오.
투자자가 VIX에서 돈을 잃는 방법
위기의 시기에 자산을 투자하고 보유하는 장기적인 과정에 관심이 있는 투자자들은 VIX 지수가 급격히 상승하는 것을 볼 수 있다. 결과적으로 포트폴리오는 장기적으로 손실을 보상해야 하는 적절한 옵션으로 보충됩니다. 이 접근 방식은 매우 논리적으로 보이지만 주식 시장은 자산 가치의 급격한 변화 없이 회복할 수 있습니다. 이러한 상황은 공포와 변동성 지수의 가격 하락으로 이어져 투자자에게 상당한 손실을 초래할 것입니다. ETF 자산이 소진되는 경향이 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 즉, 이러한 자산은 장기적으로 저장할 수 없습니다. 예를 들어 공포 및 변동성 지수에 투자할 수 있는 거의 모든 펀드를 살펴보면 그러한 자산의 가치가 체계적으로 하락하는 추세를 볼 수 있습니다. 그 주된 이유는 S&P 지수에서 신규 선물을 취득하고 기존 선물을 매도해야 하기 때문입니다. 따라서 특정 펀드에 포함된 자산은 자산의 안정성에 따라 VIX 차트와 그 움직임을 모방합니다. 일반적으로 모든 계약은 약 1 개월 동안 선언 된 지표에서 유지됩니다. 비용은 기간에 따라 다릅니다. 기간이 짧을수록 계약이 저렴하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 펀드는 일부 선물 계약을 매일 매도한 후 다른 계약을 취득해야 합니다. 예를 들어, 첫 번째 선물의 기간이 15일이면 가격이 저렴하고 30일 이상이면 그에 따라 더 비쌉니다. 즉, 펀드는 선물을 더 높은 가격에 사서 훨씬 저렴하게 판매합니다. 이는 투자자에게 손실을 가져옵니다. VIX 지수에서 옵션을 매수하면, 그러면 시장이 장기적으로 침체되거나 변동성이 급격히 증가할 때 안전하게 운용할 수 있습니다. 악기에 대한 추측은 매우 위험하므로 사용에 대한 단기적인 관점으로 자신을 제한하는 것이 좋습니다.
