Mynegai ofn VIX: dadansoddi anweddolrwydd a rhagweld y farchnad

Mynegai Ofn ac Anweddolrwydd VIX – beth ydyw, sut i’w gyfiawnhau a sut i’w ragweld. 

Mynegai VIX – beth ydyw

Mae mynegai VIX yn ddangosydd sy’n adlewyrchu
anweddolrwydd yr economi . Fel arall, fe’i gelwir yn ddangosydd o deimladau buddsoddwyr. Mae gwerthoedd uchel y mynegai VIX yn nodi ofnau cyfatebol chwaraewyr yn y marchnadoedd stoc, tra bod gwerthoedd isel, i’r gwrthwyneb, yn arwydd o gyflwr boddhaol adneuwyr.

Beth yw Mynegai Anweddolrwydd CBOE

Mae mynegai anweddolrwydd CBOE yn ddangosydd sy’n adlewyrchu disgwyliadau yn y farchnad gwarantau. Mae’n newid yn dibynnu ar y newidiadau diweddaraf yn y
mynegai S&P 500 , prif fynegai economi’r Unol Daleithiau. Mae’r rhagolygon anweddolrwydd ar gyfer y 30 diwrnod diwethaf yn cael ei ystyried. Mae cyfyngiadau dros dro o’r fath oherwydd y ffaith bod y dyddiadau dod i ben ar y mynegai SPX yn cael eu hystyried.

Deall y dangosydd VIX

Mae’r siart VIX yn adlewyrchu disgwyliadau adneuwyr dros y 365 diwrnod nesaf. Mae gwyriadau ac anghysondebau hefyd yn cael eu hystyried, er enghraifft, ar gyfer mynegai S&P 500. Y prif wyriad yw’r symudiad yng ngwerth asedau sy’n dod o dan yr ystod 68 y cant. Gadewch i ni ystyried enghraifft syml. Os yw’r siart VIX yn darllen 15 heddiw, mae’r rhif yn hafal i ganran o werth presennol y S&P yn hafal i’r amrediad a drafodwyd yn flaenorol.
Wrth ddadansoddi’r dangosydd VIX, mae angen cael ei werth cyfredol ar hyn o bryd, yn ogystal â dadansoddi o safbwynt hanesyddol. Hynny yw, rhowch sylw i weld a yw digwyddiadau o’r fath erioed wedi digwydd ar y farchnad. Os nad yw’r dangosydd cofrestredig yn fwy na 20, yna mae hyn yn dangos mynegai ofn buddsoddwyr cymharol isel ac i’r gwrthwyneb.

Pa fodd y cyfrifir VIX

Mae angen i chi ddechrau gyda’r ffaith nad yw’r mynegai dan sylw yn warantau cyffredin, ond yn opsiynau. Hynny yw, gall buddsoddwr fasnachu stociau neu fondiau am bris a bennwyd ymlaen llaw yn y dyfodol. Mae cynnydd yng ngwerth opsiynau yn digwydd ar adeg pan fo’r farchnad yn dirywio neu’n amrywio’n gyson i’r ddau gyfeiriad. Nid yw twf bob amser yn digwydd, ond y rhan fwyaf o’r amser, felly mae rhai buddsoddwyr yn ystyried opsiynau yn yswiriant da i amddiffyn eu hasedau. Mae’r enillion mwyaf yn digwydd pan fydd gwarantau yn ildio i anweddolrwydd dwfn.

Sut y gall y VIX ragweld y dyfodol

Efallai y bydd y farchnad stoc yn cynnig prynu nid yn unig gwarantau am bris a bennwyd ymlaen llaw, ond hefyd opsiynau ar y mynegai S & P 500. Mae’r rhif yn y teitl yn nodi nifer y cwmnïau mwyaf America nad ydynt yn ymarferol yn cael eu rheoleiddio gan y wladwriaeth – maent yn breifat . Mae arbenigwyr sy’n llunio mynegeion yn ystyried cost wirioneddol opsiynau ar gyfer y mis diwethaf. Gellir defnyddio ymddygiad y S&P 500 i gyfrifo anweddolrwydd yn y dyfodol trwy ddadansoddi mynediad ac ymadael.

Beth mae sgôr isel yn ei olygu?

Mae mynegai VIX yn gallu adlewyrchu graddau’r ofn ac o bosibl hwyliau buddsoddwyr. Mae hyn yn digwydd trwy ddadansoddi’r anweddolrwydd disgwyliedig. Po uchaf yw’r dangosydd a ystyriwyd, y mwyaf o banig a phryder yn y farchnad, ac mae dangosydd isel yn nodi’r gwrthwyneb – tawelwch a boddhad buddsoddwyr.

Sut i fasnachu VIX

Ni ellir prynu VIX yn uniongyrchol, ond nid oes neb yn gwahardd buddsoddwyr rhag masnachu yn yr opsiynau dan sylw. Mae’n ddigon i agor safle yn y farchnad berthnasol, mae opsiynau a dyfodol yn addas. Masnachu yw’r ffordd orau i fuddsoddwyr a masnachwyr. Gan ddefnyddio’r offeryn hwn, gallwch warchod portffolio presennol, yn ogystal ag ennill ar newid yng ngwerth y mynegai, os disgwylir gostyngiad sydyn mewn asedau yn y portffolio yn y dyfodol agos. Gellir gweld Mynegai Ofn ac Anweddolrwydd VIX ar-lein yn: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Sut i wneud arian ar VIX

Yn 2008, pan ddigwyddodd yr argyfwng economaidd byd-eang, cynyddodd diddordeb chwaraewyr yn y marchnadoedd stoc i ennill arian ar amrywiadau yn y farchnad warantau yn sylweddol. Hwn oedd rhagflaenydd betio ar newidiadau yng ngwerth asedau. Canlyniad digwyddiadau 2008 yw marchnadoedd a chynhyrchion newydd sy’n eich galluogi i fuddsoddi yn y mynegai VIX. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio
ETFs ac ETNs.

• Mae rhai buddsoddwyr yn defnyddio’r offer a ystyriwyd ar gyfer incwm tymor byr ar gamau hapfasnachol – newidiadau mynegai.
• Mae’r gwrych gweddill – yswirio asedau presennol ar y cyfnewid yn ystod gostyngiad mewn gwerth am ryw reswm. Canlyniad triniaethau o’r fath fydd iawndal am arian i lawr, gan y bydd y mynegai cyfatebol yn tyfu.

Strategaeth fasnachu y gellir ei defnyddio

Mae yna lawer o strategaethau masnachu yn seiliedig ar y VIX. Gadewch i ni ystyried un o’r rhai mwyaf effeithiol a diogel – masnachu ar ETN. Efallai bod y talfyriad yn debyg i offeryn clasurol, ond nid yw hyn yn gwbl wir. Fel y soniwyd eisoes, mae tuedd ar i lawr y VIX yn sefydlog ar adeg o anweddolrwydd isel a sefydlogrwydd uchel yn y farchnad stoc. Fodd bynnag, mae’n tyfu ar adegau o ansicrwydd ac ofn chwaraewyr, gan gynnwys anweddolrwydd asedau afresymol. Hanfod y strategaeth yw gwerthuso’r dangosyddion cyfredol, yn ogystal â data hanesyddol, a fydd yn caniatáu asesiad mwy gwrthrychol o’r farchnad. Yn ogystal, gellir defnyddio’r strategaeth uchod ar y cyd â dangosyddion technegol eraill. Gallant fod yn ddefnyddiol, er enghraifft, i werthuso cwblhau trafodion erbyn amser. Er mwyn cynnal ymchwil dechnegol,
Band Bollinger a chyfartaledd symudol syml naw cyfnod
.

• Mae’r Band Bollinger yn offeryn sy’n dangos anweddolrwydd ac yn eich galluogi i olrhain cyfnod y newid pris disgwyliedig. Yn y strategaeth dan sylw, gellir ei defnyddio fel dangosydd adferiad i’r cyfartaledd.
• Bydd cyfartaledd symud dau fand yn helpu i fireinio eich cofnodion.

Mae’n werth dweud y gellir defnyddio’r strategaeth hon ar gyfer buddsoddiadau hirdymor a rhai tymor byr. Bydd y cofnod, yn ôl y strategaeth, yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod o gyflawni’r amodau un-amser. Ystyriwch enghraifft o amodau ar gyfer swyddi hir:

• VIX sydd mewn tuedd ar i lawr;
• mae’r mynegai VIX yn disgyn i’r band Bollinger ar y gwaelod, ac yn ddelfrydol yn is;
• mae’r cyfartaledd symudol naw cyfnod yn is na gwerth y mynegai a ddefnyddiwyd;
• bod mynediad yn cael ei wneud am gost sy’n fwy na’r cyfnod symud o naw;
• gosod gorchymyn cyfnewid gyda cholled stop sy’n is na’r amrywiadau diweddar yn y mynegai VIX;
• gallwch gau’r sefyllfa pan fydd y mynegai yn croesi’r band Bollinger oddi uchod.

Os ydych chi’n defnyddio’r cyfarwyddiadau uchod i’r gwrthwyneb, byddwch chi’n cael yr amodau y gallwch chi fynd i mewn i swyddi byr. Ystyriwch siart sy’n adlewyrchu’r sefyllfa ar y farchnad stoc a dadansoddwch y strategaeth uchod.
Ar y siart, gallwch weld sefyllfa ailadroddus, lle yn gyntaf mae dirywiad systematig, ac yna cynnydd sydyn yng ngwerth asedau. Y bandiau coch ar y siart uchod yw’r Bandiau Bollinger. Y llinell felen yn y canol yw’r cyfartaledd symudol o 9 cyfnod. Cylchoedd glas yw’r amser gorau i adael. Ac mae gwyrdd yn adlewyrchu tueddiadau. Mae’r graff yn dangos bod tuedd ar i lawr i ddechrau.
Mynegai VIX Tuedd i Lawr-i-fyny[/pennawd] Pan fydd buddsoddwr yn argyhoeddedig bod y mynegai VIX ar drai a’i fod wedi torri neu’n agos at dorri trwy’r marc Bollinger isaf, gall baratoi i fynd i mewn i fasnach hir. Bydd y cofnod yn digwydd ar hyn o bryd mae’r gwerth dau gyfnod yn cyffwrdd â’r pris gwirioneddol, yn aml mae’n digwydd hyd yn oed yn is. Gallwch hefyd weld ar y siart bod y band melyn yn uwch na’r un coch, gan gynnwys ar hyn o bryd pan fydd y band Bollinger yn cyffwrdd â’r pris cyfredol. Mae’n dilyn o hyn bod y buddsoddwr wedi aros am amser da cyn y twf yng ngwerth asedau a chau’r cyfartaledd symudol o naw cyfnod. Rhoddir archeb brynu am yr isafbris olaf, ac yn aml hyd yn oed ychydig yn is. Y nod yn y pen draw yw croesi’r band Bollinger uchaf i adael. Mynegai ofn VIX: dadansoddi anweddolrwydd a rhagweld damweiniau: https:

Sut mae Buddsoddwyr yn Colli Arian ar y VIX

Ar adegau o argyfwng, gall buddsoddwyr sydd â diddordeb yn y broses hirdymor o fuddsoddi a dal asedau wylio mynegai VIX yn codi’n sydyn. O ganlyniad, mae’r portffolio yn cael ei ailgyflenwi ag opsiynau priodol, a ddylai wneud iawn am golledion yn y tymor hir. Mae’r dull hwn yn ymddangos yn rhesymegol iawn, ond gall y farchnad stoc adfer heb newidiadau sydyn yng ngwerth asedau. Bydd y sefyllfa hon yn arwain at ostyngiad ym mhris y mynegai ofn ac anweddolrwydd, a fydd yn golygu colledion sylweddol i’r buddsoddwr. Mae hefyd yn werth nodi bod asedau ETF yn tueddu i losgi allan. Hynny yw, ni ellir storio asedau o’r fath yn y tymor hir. Er enghraifft, os edrychwch ar bron unrhyw gronfa sy’n eich galluogi i fuddsoddi mewn mynegai ofn ac anweddolrwydd, gallwch weld tueddiad systematig ar i lawr yng ngwerth ased o’r fath. Y prif reswm am hyn yw’r angen i gaffael dyfodol newydd a gwerthu hen ddyfodol ar fynegai S&P. Felly bydd yr asedau sydd wedi’u cynnwys mewn cronfa benodol yn dynwared y siart VIX a’i symudiad yn dibynnu ar sefydlogrwydd yr asedau. Fel arfer, cedwir pob contract ar y dangosydd datganedig am tua 1 mis. Mae eu cost yn amrywio yn dibynnu ar eu tymor – y byrraf yw’r tymor, y rhataf yw’r contract ac i’r gwrthwyneb. Mae’n ofynnol i’r gronfa werthu rhai contractau dyfodol yn ddyddiol ac yna caffael eraill. Er enghraifft, os oes gan y dyfodol cyntaf dymor o 15 diwrnod, yna bydd yn costio llai, ac os bydd 30 neu fwy, yna bydd yn ddrutach yn yr un modd. Hynny yw, mae’r gronfa’n prynu dyfodolion am bris uwch ac yn eu gwerthu yn llawer rhatach. Daw hyn â cholledion i fuddsoddwyr. Os ydych chi’n prynu opsiynau ar fynegai VIX, yna gallwch chi ei chwarae’n ddiogel ar adegau o ddirywiad hirdymor yn y farchnad neu mewn achos o gynnydd sydyn mewn anweddolrwydd. Mae dyfalu gyda’r offeryn yn beryglus iawn, felly mae’n well cyfyngu’ch hun i safbwynt defnydd tymor byr.