La Indekso de Timo kaj Volatileco de VIX – kio ĝi estas, kiel pravigi ĝin kaj kiel antaŭdiri ĝin.
VIX-indekso – kio ĝi estas
La VIX-indekso estas indikilo, kiu reflektas la
volatilon de la ekonomio . Alie, ĝi nomiĝas indikilo de investa sento. Altaj valoroj de la VIX-indekso indikas la respondajn timojn de ludantoj en la borsmerkatoj, dum malaltaj valoroj, male, signalas kontentigan kondiĉon de deponantoj.
Kio estas la CBOE-Indekso de Volatileco
La indekso de volatilo de CBOE estas indikilo, kiu reflektas atendojn en la valorpapera merkato. Ĝi ŝanĝiĝas laŭ la plej novaj ŝanĝoj en la
indekso S&P 500 , la ĉefa indekso de la usona ekonomio. La volatila prognozo por la lastaj 30 tagoj estas konsiderata. Tiaj provizoraj limigoj ŝuldiĝas al la fakto, ke la limdatoj sur la SPX-indekso estas konsiderataj.
Kompreni la VIX-indikilon
La VIX-diagramo reflektas la atendojn de deponantoj dum la sekvaj 365 tagoj. Devojoj kaj nekonsekvencoj ankaŭ estas konsiderataj, ekzemple, por la indekso S&P 500. La ĉefa devio estas la movado en la valoro de aktivoj, kiu falas sub la 68-procenta gamo. Ni konsideru simplan ekzemplon. Se la VIX-diagramo legas 15 hodiaŭ, la nombro estas egala al procento de la nuna valoro de la S&P egala al la antaŭe diskutita gamo.
Kiel VIX estas kalkulita
Vi devas komenci per la fakto, ke la koncerna indekso ne estas ordinaraj valorpaperoj, sed opcioj. Tio estas, investanto povas komerci akciojn aŭ obligaciojn ĉe antaŭfiksita prezo en la estonteco. Pliiĝo en la valoro de elektoj okazas en tempo kiam la merkato estas en malkresko aŭ konstante fluktuas en ambaŭ direktoj. Kresko ne ĉiam okazas, sed plejofte, do iuj investantoj konsideras elektojn bona asekuro por protekti siajn aktivojn. La plej grandaj gajnoj okazas kiam valorpaperoj pereas al profunda volatilo.
Kiel la VIX povas antaŭdiri la estontecon
La borso povas proponi aĉeti ne nur valorpaperojn je antaŭfiksita prezo, sed ankaŭ opciojn sur la indekso S & P 500. La nombro en la titolo indikas la nombron de la plej grandaj kompanioj de Usono, kiuj praktike ne estas reguligitaj de la ŝtato – ili estas privataj. . Specialistoj kompilantaj indeksojn konsideras la realan koston de opcioj por la lasta monato. La konduto de la S&P 500 povas esti uzata por kalkuli estontan volatilon per analizo de eniro kaj eliro.
Kion signifas malalta poentaro?
La VIX-indekso kapablas reflekti kaj la gradon de timo kaj eble la humoron de investantoj. Ĉi tio okazas per analizado de la atendata volatilo. Ju pli alta la konsiderita indikilo, des pli da paniko kaj angoro en la merkato, kaj malalta indikilo indikas la malon – la trankvilo kaj kontento de investantoj.
Kiel komerci VIX
VIX ne povas esti aĉetita rekte, sed neniu malpermesas al investantoj komerci en la koncernaj elektoj. Sufiĉas malfermi pozicion en la koncerna merkato, ambaŭ opcioj kaj estontecoj taŭgas. Komerco estas la preferata maniero por kaj investantoj kaj komercistoj. Uzante ĉi tiun ilon, vi povas kovri ekzistantan biletujon, kaj ankaŭ gajni sur ŝanĝo en la valoro de la indekso, se akra malkresko de aktivoj en la biletujo estas atendita en proksima estonteco. La Indekso de Timo kaj Volatileco de VIX videblas interrete ĉe: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg
Kiel gajni monon per VIX
En 2008, kiam okazis la tutmonda ekonomia krizo, la intereso de ludantoj en la borsmerkatoj por gajni monon pro fluktuoj en la valorpapera merkato pliiĝis signife. Ĉi tio estis la antaŭulo de vetado pri ŝanĝoj en la valoro de aktivoj. La rezulto de la eventoj de 2008 estas novaj merkatoj kaj produktoj, kiuj permesas vin investi en la VIX-indekso. Ĉi tio povas esti farita per
ETF -oj kaj ETN-oj.
- Iuj investantoj uzas la konsideratajn ilojn por mallongatempa enspezo pri spekulaj agoj – indeksaj ŝanĝoj.
- La resto heĝo – certigi ekzistantajn aktivojn sur la interŝanĝoj dum malkresko de valoro ial. La rezulto de tiaj manipuladoj estos kompenso por malaltiĝoj, ĉar la responda indekso kreskos.
Komerca strategio uzebla
Estas multaj komercaj strategioj bazitaj sur la VIX. Ni konsideru unu el la plej efikaj kaj sekuraj — komerci ĉe ETN. La mallongigo povas simili al klasika instrumento, sed tio ne estas tute vera. Kiel jam menciite, la malsupreniĝa tendenco de la VIX estas fiksita en tempo de malalta volatilo kaj alta stabileco en la borso. Tamen, ĝi kreskas dum tempoj de necerteco kaj timo de ludantoj, inkluzive de neracia aktiva volatilo. La esenco de la strategio estas taksi la nunajn indikilojn, same kiel historiajn datumojn, kiuj permesos pli objektivan taksadon de la merkato. Krome, ĉi-supra strategio povas esti uzata kune kun aliaj teknikaj indikiloj. Ili povas esti utilaj, ekzemple, por taksi la kompletigon de transakcioj laŭ tempo. Por fari teknikajn esplorojn,
Bollinger-grupo kaj naŭ-perioda simpla
moviĝanta mezumo .
- La Bollinger Band estas ilo, kiu montras volatilon kaj permesas vin spuri la periodon de atendata prezŝanĝo. En la konsiderata strategio, ĝi povas esti uzata kiel indikilo de reakiro al la mezumo.
- Du-banda moviĝanta mezumo helpos rafini viajn enskribojn.
Indas diri, ke ĉi tiu strategio povas esti uzata por kaj longtempaj investoj kaj mallongdaŭraj. La eniro, laŭ la strategio, estos farita dum la periodo de unufoja plenumo de la kondiĉoj. Konsideru ekzemplon de kondiĉoj por longaj pozicioj:
- VIX estas en malsupreniĝa tendenco;
- la VIX-indekso falas al la Bollinger-bando ĉe la fundo, kaj prefere pli malalta;
- la naŭ-perioda moviĝanta mezumo estas sub la valoro de la uzita indekso;
- eniro efektiviĝas je kosto, kiu superas la naŭ-periodan movon;
- metu interŝanĝan ordon kun halta perdo, kiu estas pli malalta ol la lastatempaj fluktuoj de la VIX-indekso;
- vi povas fermi la pozicion kiam la indekso transiras la Bollinger-bendon de supre.
Se vi uzas la suprajn instrukciojn inverse, vi ricevos la kondiĉojn per kiuj vi povas eniri mallongajn poziciojn. Konsideru diagramon, kiu reflektas la situacion sur la borso kaj analizu la supran strategion.
Kiel Investantoj Perdas Monon sur la VIX
En krizaj tempoj, investantoj, kiuj interesiĝas pri la longdaŭra procezo de investado kaj tenado de aktivoj, povas rigardi la VIX-indekson akre pliiĝi. Kiel rezulto, la biletujo estas replenigita per taŭgaj opcioj, kiuj devus kompensi perdojn longtempe. Ĉi tiu aliro ŝajnas tre logika, sed la borso povas renormaliĝi sen akraj ŝanĝoj en valoroj de valoraĵoj. Ĉi tiu situacio kondukos al falo de la prezo de la indekso de timo kaj volatilo, kiu kunportos gravajn perdojn por la investanto. Ankaŭ indas rimarki, ke ETF-aktivoj emas forbruli. Tio estas, tiaj aktivoj ne povas esti stokitaj longtempe. Ekzemple, se vi rigardas preskaŭ ajnan fundon, kiu permesas vin investi en timo kaj volatila indekso, vi povas vidi sisteman malsupreniĝan tendencon en la valoro de tia valoraĵo. La ĉefa kialo por ĉi tio estas la bezono akiri novajn kaj vendi malnovajn estontecojn sur la S&P-indekso. Do la aktivoj inkluzivitaj en certa fonduso imitos la VIX-diagramon kaj ĝian movadon depende de la stabileco de la aktivoj. Kutime, ĉiuj kontraktoj estas konservitaj ĉe la deklarita indikilo dum ĉirkaŭ 1 monato. Ilia kosto varias laŭ ilia limtempo – ju pli mallonga estas la limtempo, des pli malmultekosta estas la kontrakto kaj inverse. La fondaĵo estas postulata por vendi iujn estontajn kontraktojn ĉiutage kaj poste akiri aliajn. Ekzemple, se la unuaj estontecoj havas terminon de 15 tagoj, tiam ĝi kostos malpli, kaj se 30 aŭ pli, tiam ĝi estos konforme pli multekosta. Tio estas, la fonduso aĉetas futuraĵojn je pli alta prezo kaj vendas ilin multe pli malmultekoste. Ĉi tio alportas perdojn al investantoj. Se vi aĉetas opciojn sur la VIX-indekso, tiam vi povas ludi ĝin sekure en tempoj de longdaŭraj malkreskoj en la merkato aŭ en la okazo de akra pliiĝo de volatilo. Spekulado kun la instrumento estas tre riska, do estas pli bone limigi vin al mallongdaŭra perspektivo de uzo.
