Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Методы и инструменты анализа

В течение развития в трейдинге технического анализа, сформировалось много инструментов. Но среди самых простых, полезных, безопасных и распространенных индикаторов в трейдинге выделяют скользящие средние. Далее описана их необходимость в трейдинге и особенности применения разных видов скользящих средних в торговой стратегии.

Что такое скользящие средние в трейдинге

Скользящая средняя, или как ее еще называют, Moving Average (МА) – это трейдинговый индикатор, который располагается следующим за движением цены. Ее целью является установление направления тренда и возможность его сглаживания. Проводя расчет мувинга, специалисты выбирают усреднение цены определенного инструмента за конкретный период.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Периодом называют основной показатель индикатора скользящей средней, одного из типов. От его величины зависит уровень сглаженности линии индикатора. Небольшие периоды более уместны в низких таймфреймах. Они позволяют оперативно отреагировать даже не совсем опытному трейдеру на движение цены.

Однако, не исключены ложные сигналы (иногда в больших количествах).

Если  применяется чрезмерно большой период, важно знать, что он может кардинально запаздывать. По этой же причине, система будет отображать устаревшую историю. Большие периоды, зачастую, используют для долгосрочной поддержки или сопротивления.

Основные виды Moving Average и их описание

Существуют 4 основных вида индикатора MA. В осуществлении технического анализа инвестиционного рынка применяют простую, экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Предлагается ознакомиться с их предназначением:

  1. Простая скользящая средняя (SimpleMoving Average) – это сумма цен закрытия выбранного инструмента, который представляет несколько периодов. Причем, данный показатель делится на количество данных периодов. Индикатор не случайно назвали простым, он легок  в применении и считается базовым.
  2. Экспоненциальная скользящая (ExponentialMoving Average) – в этом случае к прежнему значению скользящего среднего добавляют часть фактической цены закрытия.
  3. Линейно-взвешенная скользящая (Linear Weighted Moving Average) является наиболее активным индикатором семейства. Этот вид может давать большое количество ложных сигналов, однако он быстрее остальных выявляет перемены в цене. Трейдеры редко используют данный индикатор.
  4. Сглаженная скользящая (Smoothed Moving Average) – наиболее сглаженная среди остальных. SMMA предоставляет метод расчета, который, в отличие SMA, учитывает и устаревшие значения. К слову, на практике сглаженная скользящая средняя используется очень редко.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Экспоненциальная скользящая средняя – как настроить и как пользоваться на практике:

Практическое применение – алгоритм, как использовать скользящее среднее

Скользящая средняя представляет собой трендовый индикатор, в связи с этим, торговые стратегии, построенные на ее основе, достаточно актуальные. Выделяют 3 основных способа использовать сигналы:

  1. Общее направление. Представляет фактические показатели тренда. По сроку он бывает кратким, средним или долгим. В этом случае, MA направлена вверх, при повышающем тренде, а при спаде, наоборот, вниз. Есть еще один режим – флет, когда скользящая средняя расположена горизонтально.Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге
  1. Пересечение скользящих средних с разными периодами. Уровень сигнала всегда зависит от MA с самым меньшим периодом. Если идет пересечение последующей линии (снизу вверх), то знак для приобретения актива. В противоположном случае – это сигнал на продажу.Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге
  2. Поддержка и сопротивление. Пересечение линии – это своеобразный сигнал в направлении самого пересечения. Индикатор для определенного актива совершенно разный. Это рекомендуется запомнить.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Определение тренда через мувинг

По скользящей средней можно узнать направление тренда. В том случае, если ценовой показатель расположен над линией, которая повернута вверх, то тренд повышательный.

Когда 3 скользящие средние поворачиваются в параллельные линии и «смотрят» в определенную сторону, то это наиболее сильный сигнал. При этом, у них должны быть разные периоды. Если на рынке цена передвигается в определенном диапазоне (не по одной траектории), то есть возможность возникновения большого количества лишних сигналов.

Пересечение скользящих средних

При пересечении быстрой скользящей через медленную, по направлению снизу вверх, вероятен достаточно сильный сигнал на приобретение (Buy). Если ситуация обратная (сверху вниз), то это сигнал на продажу (Sell).

Но если нет целенаправленного тренда на инвестиционном рынке, то появляется много пустых сигналов, которые не принесут ожидаемой выгоды.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Определение уровней сопротивления и поддержки

Во время формирования этих уровней, цена может отойти от скользящей средней. Более заметно это происходит в случае с экспоненциальной скользящей со значительными периодами. В это время, выгоднее всего, вступать в позицию.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Три скользящие средние параллельно друг другу

Обычно они построены практически параллельно друг от друга. Это очень хорошая возможность войти в разгар тренда. Если действие в самом начале изобразить на графике, то на условном языке трейдеров, его можно будет описать, как «открытая пасть аллигатора».

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Формулы для вычисления каждого вида скользящих средних

Ознакомившись с каждым типом скользящей средней в трейдинге, рекомендуется изучить и их расчетные формулы.

Формула SMA

Для того, чтобы выяснить показатель простой скользящей средней, достаточно применить следующую формулу:

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Расшифровка:

  • SUM– это сумма;
  • CLOSE (i)– означает цену представленного периода;
  • N– количество периодов.

SMA предназначена для равновесия цен конкретного таймфрейма. Удельный вес любого последующего значения устанавливается один и тот же. В случае ощутимых ценовых скачек, SMA учтет их наравне со стандартным трендом цены.

Формула расчета EMA

Чтобы высчитать экспоненциальную скользящую среднюю, необходимо формулу записать таким образом:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))

Расшифровка:

  • CLOSE (i)– показатель цены данного периода;
  • EMA (i – 1)– степень EMA за прошлый период;
  • P– конкретная часть от значения цен.

EMA – самый часто применяемый вид скользящей средней в трейдинге. С ее помощью удается устранить недочеты SMA. В этом случае, получается узнать точную рыночную ситуацию в конкретном периоде.

А также индикатор DEMA – двойная EMA:

Смысл и практическое применение индикатора DEMA

Формула расчета SMMA

Для расчета сглаженной скользящей средней можно использовать такую формулу:

SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N

Расшифровка:

  • SMMA (i – 1)– показатель предыдущей свечи;
  • CLOSE (i)– актуальная цена закрытия;
  • N– степень периода сглаживания.

Формула расчета LWMA

При расчете линейно-взвешенно скользящей средней, нужно руководствоваться следующей формулой:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Расшифровка:

  • SUM– показатель суммы;
  • CLOSE(i)– фактическая цена закрытия;
  • SUM (i, N)– это показатель сумма коэффициентов.
  • N– обозначение периода.

Благодаря линейно-взвешенной и сглаженной скользящим средним можно выровнять значимость цен за конкретный расчетный период.

Особенности настройки периодов

Параметры индикаторов можно настроить по желанию пользователя. Он может установить удобный временной интервал. Чем он меньше, тем чувствительнее и точнее в подаче сигналов скользящая средняя.

Несмотря на различные точки зрения, не существует «верного» временного интервала. Чтобы настроить лучший таймфрейм, пользователю придется некоторое время поэкспериментировать.

В итоге, он поймет, какой период для него является самым оптимальным, по персональной стратегии.

Скользящие средние в TradingView:

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Скользящие средние для скальпинга

«Скальпинг» считается сленговым термином в трейдинге. Так называют краткосрочные стратегии торговли. Скользящие средние в скальпинге отличаются реализацией большого числа сделок.

Этот метод подходит тем, кто не гонится за глобальными целями в плане прибыли. В скальпинговой торговли часто применяются графики с небольшими таймфреймами.

Такая стратегия стара достаточно распространенной, в последнее время. Это произошло благодаря применению маржинальной торговли. Этот метод очень эффективный и способен принести хороший финансовый результат.

Скальпинг удобен для трейдеров, которые вкладывают небольшие депозиты и останавливаются на краткосрочном сотрудничестве.

Но это не значит, что стратегия проста и менее энергозатратна. Пользователю придется уделить много времени, чтобы добиться высоких доходов.

Необходимо регулярно просматривать внутридневной финансовый рынок, чтобы найти торговый сигнал, а также заниматься сопровождением открытых сделок.

Благодаря скальпингу, трейдер сможет привлечь неплохой доход. Главное проверить торговую систему на практике, не бояться экспериментов, уделять достаточно времени для проведения сделок и делать это систематически.

Индикатор скользящая средняя – торговый терминал QUIK:

Особенности торгов на скользящих средних, с примерами

Существует много торговых стратегий с применением скользящих средних. Среди них стоит выделить 4 главных вариации для торговли:

  1. пересечение MA ценой;
  2. пробой 2 и больше скользящих средних;
  3. ложное пересечение MA;
  4. возврат к средней.

Иногда формируется сочетания одних индикаторов с другими. Предлагается рассмотреть каждый из случаев более подробно.

Пересечение SMA ценой считается наиболее простой стратегией, которую может применить любой пользователь, независимо от уровня своих знаний в сфере инвестирования. Что касается рынка Forex, то подобная стратегия не будет эффективной.

При пересечении SMA снизу-вверх, удастся войти в лонг, в противоположном случае (сверху-вниз) – осуществится вход в шорт. Чтобы выйти из сделки, следует дождаться следующего пробива.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Пробой 2 и больше скользящих средних – это тоже простой вариант. Но он не отличается особой результативностью.

Это происходит так: EMA (1) пробивает EMA (2) сверху-вниз. По противоположной аналогии, удается войти в шорт. Следовательно, если пересечение пройдет снизу-вверх, то осуществится вход в лонг. В следующем пробиве происходит выход со сделки.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Ложное пересечение MA еще именуют, как «стратегия ложного пробоя». Оно проявляется после пересечения EMA.

Спустя некоторое время (главное, его обязательно дождаться), произойдет возврат цены. Как только это случилось, можно смело входить в сделку. Таким образом, выход из нее необходимо осуществить после очередного пересечения EMA.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Возврат к средней – это один из самых нетипичных способов применения инструмента скользящих средних в трейдинге.

Торговля базируется на возвратах к средним показателям. То есть, необходимо совершить вход против тренда (это важно).

В этот период, цена уйдет далеко от экспоненциальной скользящей средней. Выйти следует, когда удастся достичь показателя цены EMA (21). Хотя, если сделать это раньше на 3-4 пункта, изменения будут несущественны.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Как трейдеры используют скользящую среднюю в трейдинге (Moving Average) – алгоритмы и стратегия:

Правильный подбор периода для торговли по скользящей средней

Дебютирующие трейдеры часто интересуются, как лучше подобрать период для торговли. Сложного, по сути, ничего нет, главное, уяснить простые истины. Например, период скользящей средней представляет собой число свечей на таймфрейме. Временной период скользящей средней во многом зависит от того, как долго пользователь сможет удерживать сделку.

К примеру, он запланировал держать сделку около 1 часа. В данном случае, подойдет индикатор (12) на 5-ти минутном графике. Очевидно, что это средние цены за 1 час.

Можно действовать немного по-другому. Предположим, есть стремление держать позицию на протяжении 1-2 недель. В этом случае, как никогда, подойдет EMA (7) и (14) на D1. Однако учитывая тот факт, что рабочих дней только 5 в неделе (потому что, выходные в учет не берутся), логичнее взять EMA (5) и (10).

Положение скользящих средних на фондовом рынке

Здесь точно есть, где развернуться. Поскольку на фондовом рынке гораздо большее значение имеют именно скользящие средние, то стоит разобраться в этом вопросе досконально.

Причина кроется в отличии рынка Форекс от типовых биржевых инструментов. Если вникать в детали, станет ясно, что на Forex соотношение экономик отдельно взятых 2-х государств может быть крайне непредсказуемым.

Положение регулярно меняется. Поэтому, валютные пары нередко меняют свое направление кардинально.

Причем, не прослеживается четкая тенденция на постоянный рост, или наоборот, на резкое падение.

Что касается фондового рынка, то ценные бумаги процветающих компаний и индексы растут без резких изменений, а также становятся еще более предсказуемыми. Однако в периоды кризисов, случаются крупные движения и скачки, которые сложно предугадать заранее.

Таким образом, выходит, что фондовый рынок – это, практически, чистый бренд, за небольшими исключениями. А значит на скользящих средних действительно можно неплохо зарабатывать, если относиться к данной деятельности серьезно.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Показатель индекса всегда расположен в восходящем тренде. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная стратегия очень простая в применении. Достаточно лишь покупать, в то время, как индекс находится у скользящей средней или опущен немного ниже. После чего, следует держать инструмент в портфеле, пока тот будет выше средней.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Согласно тестированию в экспоненциальной скользящей средней, приобретать актив стоит тогда, когда цена выше. Следуя логичному алгоритму, выходить из сделки лучше, когда цена ниже.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Предлагается обратить внимание на результаты диагностики, во время применения EMA (200). Как видно, просадка меньше приблизительно втрое. Однако, это в меньшей степени, влияет на доход. Заметно, что уровень изменился незначительно.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Вариант рабочий, но не стоит думать, что успешность подобной техники торгов распространяется на всех акциях, ценных активах и индексах. Существуют и такие, что двигаются очень непредсказуемо.

Хотя и для подобных случаев была создана аналитика. Также поможет доскональная проверка истории котировок. Если, к примеру, взять фондовый рынок РФ, то можно убедиться, что в данных реалиях работать со скользящими средними в разы сложнее.

Как использовать и настроить скользящие средние в трейдинге

Доход на российском фондовом рынке удастся получить на возврате к средним значениям. Это происходит за счет того, что рынок нередко расположен в широком канале. Как бы то ни было, на фондовом рынке эта цель достигается сравнительно быстрее и проще, чем на торгах на Форекс.

Главное, потрудиться над выбором стабильных инструментов, будь то американские индексы, акции больших предприятий, ценная документация знаменитых брендов и т.д. Прежде, чем заниматься инвестированием наугад, лучше попытаться использовать скользящие средние, рационализировав получаемый доход и снизить просадку. Так получиться добиться больших результатов.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment