VIX भीती निर्देशांक: अस्थिरतेचे विश्लेषण करा आणि बाजाराचा अंदाज लावा

व्हीआयएक्स भय आणि अस्थिरता निर्देशांक – ते काय आहे, ते कसे न्याय्य करावे आणि त्याचा अंदाज कसा लावावा. 

VIX निर्देशांक – ते काय आहे

VIX निर्देशांक हा अर्थव्यवस्थेची अस्थिरता दर्शवणारा सूचक आहे
. अन्यथा, त्याला गुंतवणूकदारांच्या भावनांचे सूचक म्हटले जाते. व्हीआयएक्स निर्देशांकाची उच्च मूल्ये स्टॉक मार्केटमधील खेळाडूंच्या संबंधित भीती दर्शवतात, तर कमी मूल्ये, त्याउलट, ठेवीदारांच्या समाधानकारक स्थितीचे संकेत देतात.

CBOE अस्थिरता निर्देशांक काय आहे

CBOE अस्थिरता निर्देशांक हा एक सूचक आहे जो सिक्युरिटीज मार्केटमधील अपेक्षा प्रतिबिंबित करतो. युनायटेड स्टेट्स अर्थव्यवस्थेचा मुख्य निर्देशांक, S&P 500 निर्देशांकातील नवीनतम बदलांवर अवलंबून ते बदलते
. गेल्या 30 दिवसातील अस्थिरतेचा अंदाज विचारात घेतला जातो. असे तात्पुरते निर्बंध SPX निर्देशांकावरील कालबाह्यता तारखा विचारात घेतल्यामुळे आहेत.

VIX निर्देशक समजून घेणे

VIX चार्ट पुढील ३६५ दिवसांत ठेवीदारांच्या अपेक्षा प्रतिबिंबित करतो. विचलन आणि विसंगती देखील विचारात घेतल्या जातात, उदाहरणार्थ, S&P 500 निर्देशांकासाठी. मुख्य विचलन म्हणजे मालमत्तेच्या मूल्यातील हालचाल जी 68 टक्के श्रेणीच्या खाली येते. एक साधे उदाहरण पाहू. जर VIX चार्ट आज 15 वाचत असेल, तर ही संख्या पूर्वी चर्चा केलेल्या श्रेणीच्या S&P च्या सध्याच्या मूल्याच्या टक्केवारीएवढी आहे.
व्हीआयएक्स निर्देशकाचे विश्लेषण करताना, या क्षणी त्याचे वर्तमान मूल्य असणे आवश्यक आहे, तसेच ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच बाजारात अशा घटना कधी घडल्या आहेत का, याकडे लक्ष द्या. जर नोंदणीकृत निर्देशक 20 पेक्षा जास्त नसेल, तर हे तुलनेने कमी गुंतवणूकदार भय निर्देशांक आणि त्याउलट सूचित करते.

VIX ची गणना कशी केली जाते

आपल्याला या वस्तुस्थितीसह प्रारंभ करणे आवश्यक आहे की प्रश्नातील निर्देशांक सामान्य सिक्युरिटीज नसून पर्याय आहेत. म्हणजेच, गुंतवणूकदार भविष्यात पूर्वनिर्धारित किंमतीवर स्टॉक किंवा बाँड्सचा व्यापार करू शकतो. पर्यायांच्या मूल्यात वाढ अशा वेळी होते जेव्हा बाजार घसरत असतो किंवा दोन्ही दिशांमध्ये सतत चढ-उतार होत असतो. वाढ नेहमीच होत नाही, परंतु बहुतेक वेळा, म्हणून काही गुंतवणूकदार त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी पर्यायांना चांगला विमा मानतात. जेव्हा सिक्युरिटीज खोल अस्थिरतेला बळी पडतात तेव्हा सर्वात मोठा फायदा होतो.

VIX भविष्याचा अंदाज कसा लावू शकतो

शेअर बाजार केवळ सिक्युरिटीजच नव्हे तर S&P 500 इंडेक्स वरील पर्याय देखील पूर्वनिर्धारित किंमतीवर खरेदी करण्याची ऑफर देऊ शकतो. शीर्षकातील संख्या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या कंपन्यांची संख्या दर्शवते ज्या राज्याद्वारे व्यावहारिकरित्या नियंत्रित नाहीत – त्या खाजगी आहेत . निर्देशांक संकलित करणारे विशेषज्ञ गेल्या महिन्यातील पर्यायांची वास्तविक किंमत विचारात घेतात. S&P 500 चे वर्तन प्रवेश आणि निर्गमन या दोन्हींचे विश्लेषण करून भविष्यातील अस्थिरतेची गणना करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

कमी गुणांचा अर्थ काय?

VIX निर्देशांक भीतीचे प्रमाण आणि गुंतवणूकदारांचा संभाव्य मूड दोन्ही प्रतिबिंबित करण्यास सक्षम आहे. अपेक्षित अस्थिरतेचे विश्लेषण करून हे घडते. जितका जास्त मानला जाणारा सूचक तितका जास्त घबराट आणि चिंता मार्केटमध्ये आणि कमी निर्देशक उलट सूचित करतो – गुंतवणूकदारांची शांतता आणि समाधान.

VIX चा व्यापार कसा करायचा

VIX थेट खरेदी करता येत नाही, परंतु कोणीही गुंतवणूकदारांना प्रश्नातील पर्यायांमध्ये व्यापार करण्यास मनाई करत नाही. संबंधित बाजारपेठेत स्थान उघडण्यासाठी पुरेसे आहे, पर्याय आणि फ्युचर्स दोन्ही योग्य आहेत. गुंतवणूकदार आणि व्यापारी दोघांसाठीही ट्रेडिंग हा प्राधान्याचा मार्ग आहे. या साधनाचा वापर करून, नजीकच्या भविष्यात पोर्टफोलिओमधील मालमत्तेमध्ये तीव्र घट अपेक्षित असल्यास, आपण विद्यमान पोर्टफोलिओ हेज करू शकता, तसेच निर्देशांकाच्या मूल्यातील बदलावर कमाई करू शकता. VIX भीती आणि अस्थिरता निर्देशांक येथे ऑनलाइन पाहिला जाऊ शकतो: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

VIX वर पैसे कसे कमवायचे

2008 मध्ये, जेव्हा जागतिक आर्थिक संकट उद्भवले, तेव्हा रोखे बाजारातील चढ-उतारांवर पैसे मिळविण्यासाठी शेअर बाजारातील खेळाडूंची आवड लक्षणीयरीत्या वाढली. मालमत्तेच्या मूल्यातील बदलांवर सट्टेबाजीचा हा अग्रदूत होता. 2008 च्या घटनांचा परिणाम म्हणजे नवीन बाजारपेठ आणि उत्पादने जी तुम्हाला व्हीआयएक्स निर्देशांकात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देतात. हे ईटीएफ आणि ईटीएन
वापरून केले जाऊ शकते
.

• काही गुंतवणूकदार सट्टा कृती – निर्देशांक बदलांवर अल्पकालीन उत्पन्नासाठी विचारात घेतलेल्या साधनांचा वापर करतात.
• उर्वरित हेज – काही कारणास्तव मूल्य कमी होत असताना एक्सचेंजेसवरील विद्यमान मालमत्तेचा विमा काढा. अशा हाताळणीचा परिणाम ड्रॉडाउनसाठी भरपाई असेल, कारण संबंधित निर्देशांक वाढेल.

ट्रेडिंग धोरण वापरले जाऊ शकते

VIX वर आधारित अनेक ट्रेडिंग धोरणे आहेत. चला सर्वात प्रभावी आणि सुरक्षित – ETN वर ट्रेडिंगचा विचार करूया. संक्षेप एखाद्या शास्त्रीय उपकरणासारखे असू शकते, परंतु हे पूर्णपणे सत्य नाही. आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, स्टॉक मार्केटमधील कमी अस्थिरता आणि उच्च स्थिरतेच्या वेळी VIX चा खाली जाणारा कल निश्चित केला जातो. तथापि, अवास्तव मालमत्ता अस्थिरतेसह, अनिश्चितता आणि खेळाडूंच्या भीतीच्या काळात ते वाढते. वर्तमान निर्देशकांचे तसेच ऐतिहासिक डेटाचे मूल्यांकन करणे हे धोरणाचे सार आहे, जे बाजाराचे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यास अनुमती देईल. याव्यतिरिक्त, वरील धोरण इतर तांत्रिक निर्देशकांच्या संयोगाने वापरले जाऊ शकते. ते उपयुक्त ठरू शकतात, उदाहरणार्थ, वेळेनुसार व्यवहार पूर्ण होण्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी. तांत्रिक संशोधन करण्यासाठी,
बोलिंगर बँड आणि नऊ-पीरियड साधी
मूव्हिंग सरासरी .

• बोलिंगर बँड हे एक साधन आहे जे अस्थिरता प्रदर्शित करते आणि तुम्हाला अपेक्षित किंमतीतील बदलाचा कालावधी ट्रॅक करण्यास अनुमती देते. विचाराधीन रणनीतीमध्ये, ते सरासरीपर्यंत पुनर्प्राप्तीचे सूचक म्हणून वापरले जाऊ शकते.
• दोन-बँड मूव्हिंग अॅव्हरेज तुमच्या नोंदी सुधारण्यात मदत करेल.

हे सांगण्यासारखे आहे की ही रणनीती दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन गुंतवणूकीसाठी वापरली जाऊ शकते. प्रवेश, धोरणानुसार, अटींची एक-वेळ पूर्तता करण्याच्या कालावधीत केली जाईल. लांब पोझिशन्ससाठी अटींचे उदाहरण विचारात घ्या:

• VIX घसरत चालला आहे;
• VIX निर्देशांक तळाशी असलेल्या बोलिंगर बँडवर येतो आणि शक्यतो कमी;
• नऊ-कालावधीची चालणारी सरासरी वापरलेल्या निर्देशांकाच्या मूल्यापेक्षा कमी आहे;
• प्रवेश नऊ-कालावधी हलविण्यापेक्षा जास्त खर्चाने केला जातो;
• VIX निर्देशांकाच्या अलीकडील चढउतारांपेक्षा कमी असलेल्या स्टॉप लॉससह एक्सचेंज ऑर्डर द्या;
• जेव्हा निर्देशांक वरून बोलिंगर बँड ओलांडतो तेव्हा तुम्ही स्थान बंद करू शकता.

तुम्ही वरील सूचना उलट वापरल्यास, तुम्हाला अशा अटी मिळतील ज्याद्वारे तुम्ही लहान पोझिशन्स प्रविष्ट करू शकता. स्टॉक मार्केटमधील परिस्थिती प्रतिबिंबित करणारा चार्ट विचारात घ्या आणि वरील धोरणाचे विश्लेषण करा.
चार्टवर, आपण पुनरावृत्ती होणारी परिस्थिती पाहू शकता, जिथे प्रथम पद्धतशीर घट होते आणि नंतर मालमत्तेच्या मूल्यात तीव्र वाढ होते. वरील चार्टवरील लाल बँड म्हणजे बोलिंगर बँड. मध्यभागी असलेली पिवळी रेषा ही 9-कालावधीची हलणारी सरासरी आहे. निळी मंडळे बाहेर पडण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ आहे. आणि हिरवा ट्रेंड प्रतिबिंबित करतो. आलेख दाखवतो की सुरुवातीला घसरणीचा कल आहे. [मथळा id=”attachment_16014″ align=”aligncenter” width=”747″]
व्हीआयएक्स इंडेक्स ट्रेंड डाउन-अप-डाऊन[/मथळा] जेव्हा एखाद्या गुंतवणूकदाराला खात्री पटते की VIX निर्देशांक घसरत आहे आणि तो तुटला आहे किंवा खालच्या बोलिंगर चिन्हातून तोडण्याच्या जवळ आहे, तेव्हा तो दीर्घ व्यापारात प्रवेश करण्याची तयारी करू शकतो. दोन-कालावधी मूल्य वास्तविक किंमतीला स्पर्श करते त्या क्षणी एंट्री होईल, बहुतेकदा ती आणखी कमी होते. बोलिंगर बँड सध्याच्या किमतीला स्पर्श करते तेव्हाच्या क्षणासह, लाल रंगापेक्षा पिवळा बँड जास्त असल्याचे तुम्ही चार्टवर देखील पाहू शकता. यावरून असे दिसून येते की गुंतवणुकदाराने मालमत्तेचे मूल्य वाढण्यापूर्वी आणि नऊ-कालावधीची मूव्हिंग अॅव्हरेज बंद होण्याआधी चांगली वेळ वाट पाहिली. खरेदीची ऑर्डर शेवटच्या किमान किंमतीवर दिली जाते आणि बर्‍याचदा अगदी थोडी कमी असते. बाहेर पडण्यासाठी अप्पर बोलिंगर बँड ओलांडणे हे अंतिम ध्येय आहे. VIX भीती निर्देशांक: अस्थिरतेचे विश्लेषण करा आणि क्रॅशचा अंदाज लावा: https:

VIX वर गुंतवणूकदार पैसे कसे गमावतात

संकटकाळात, गुंतवणूक आणि मालमत्ता ठेवण्याच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेत स्वारस्य असलेले गुंतवणूकदार VIX निर्देशांकात झपाट्याने वाढ होताना पाहू शकतात. परिणामी, पोर्टफोलिओ योग्य पर्यायांसह पुन्हा भरला जातो, ज्याने दीर्घकालीन नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. हा दृष्टीकोन अतिशय तार्किक वाटतो, परंतु मालमत्तेच्या मूल्यांमध्ये तीव्र बदल न करता शेअर बाजार पुनर्प्राप्त होऊ शकतो. या परिस्थितीमुळे भीती आणि अस्थिरतेच्या निर्देशांकाच्या किमतीत घसरण होईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे महत्त्वपूर्ण नुकसान होईल. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की ईटीएफ मालमत्ता जळून जाते. म्हणजेच, अशा मालमत्ता दीर्घ मुदतीसाठी संग्रहित केल्या जाऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, तुम्हाला भीती आणि अस्थिरता निर्देशांकात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देणारा कोणताही फंड तुम्ही पाहिल्यास, अशा मालमत्तेच्या मूल्यामध्ये तुम्ही पद्धतशीरपणे खाली जाणारा कल पाहू शकता. याचे मुख्य कारण म्हणजे S&P इंडेक्सवर नवीन घेणे आणि जुने फ्युचर्स विकणे. त्यामुळे ठराविक फंडात समाविष्ट केलेली मालमत्ता VIX चार्टचे अनुकरण करेल आणि मालमत्तेच्या स्थिरतेवर अवलंबून असेल. सहसा, सर्व करार घोषित निर्देशकावर सुमारे 1 महिन्यासाठी ठेवले जातात. त्यांची किंमत त्यांच्या मुदतीनुसार बदलते – मुदत जितकी लहान, तितकी स्वस्त आणि त्याउलट. काही फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स रोजच्या आधारावर विकण्यासाठी आणि नंतर इतर मिळवण्यासाठी फंडाची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ, जर पहिल्या फ्युचर्सची मुदत 15 दिवस असेल, तर त्याची किंमत कमी असेल, आणि जर 30 किंवा त्याहून अधिक असेल, तर ती त्या अनुषंगाने अधिक महाग होईल. म्हणजेच, फंड फ्युचर्स जास्त किंमतीला खरेदी करतो आणि त्या खूपच स्वस्तात विकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते. तुम्ही VIX निर्देशांकावर पर्याय विकत घेतल्यास, मग बाजारातील दीर्घकालीन मंदीच्या वेळी किंवा अस्थिरतेत तीव्र वाढ झाल्यास तुम्ही ते सुरक्षितपणे खेळू शकता. इन्स्ट्रुमेंटसह अनुमान करणे खूप धोकादायक आहे, म्हणून वापराच्या अल्प-मुदतीच्या दृष्टीकोनातून स्वत: ला मर्यादित करणे चांगले आहे.