Stohastisko oscilatoru indikators – apraksts un pielietojums, stratēģijas

Lai tirgotu dažādas aktīvu klases, tirgotājiem vienmēr ir nepieciešami rādītāji, kas identificē pirkšanas vai pārdošanas signālus. Īpaši tirgojoties īsos termiņos, ar jaunumu un ekonomiskās situācijas monitoringu vien nepietiek, nepieciešami dažādi forex rādītāji (tostarp stohastika), kas grafikā parādīs, kā un kad vajag tirgoties. Šajā rakstā galvenā uzmanība tiks pievērsta stohastiskā oscilatora indikatoram – lietojumprogrammai un tam, kam to var izmantot.

Stohastiskais indikators: apraksts un pielietojums

Stohastisko oscilatoru, ko bieži dēvē par stohastisko indikatoru, pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados izstrādāja Džordžs Leins kā indikatoru savai
prettrenču sistēmai.. Pretēji tam, ko norāda nosaukums, tā pamatā esošajam jēdzienam nav nekā kopīga ar stohastiku, ko statistikā izmanto, lai atsauktos uz nejaušiem procesiem. Drīzāk šis oscilators ir balstīts uz novērojumu, ka augšupejošas tendences laikā pētāmā aktīva slēgšanas cenai ir tendence svārstīties tirdzniecības diapazona augšdaļā. Lejupslīdes tendences gadījumā ir pretējais, un vērtībai ir tendence virzīties uz diapazona apakšējo pusi. Tomēr praksē stohastiskās diverģences indikators izrādījās ne pārāk efektīvs kā tīrs tendenču izmaiņu indikators, jo ar stohastiskumu vien, it īpaši mūsdienās, vairs nepietiek, lai noteiktu tendenču maiņu vai cenu izmaiņas. Drīzāk stohastiskā oscilatora indikators varēja nostiprināties kā daļa no analīzes metodes,

Stohastisko izmanto vienkāršotā veidā, lai aprēķinātu diapazonu starp augstākajiem un zemākajiem rādītājiem noteiktā laika posmā. Tādējādi tirgotājam, strādājot ar indikatoru, ir nepieciešams iestatīt noteiktu laika intervālu.

Stohastiskais indikators: kā to lietot un kas no tā iegūs?

Panākumi tirdzniecībā ir atkarīgi no naudas un riska pārvaldības stratēģijas, kā arī ieejas un izejas punktu noteikšanas. Stochastic ir ļoti elastīgs un daudzpusīgs rādītājs, kas ļauj dažu sekunžu laikā noteikt pozitīva investīciju scenārija esamību vai neesamību. Atšķirībā no daudziem citiem rādītājiem, stohastiskais rādītājs nav paredzēts tendencei sekot, bet gan apvērsuma punktu identificēšanai. Tāpēc, ja vērtības norāda, ka tuvākajā nākotnē var notikt korekcija vai atsitiens, ir lietderīgi izmantot stohastisko rādītāju, lai novērtētu, vai tuvākajā nākotnē varētu notikt apvērsums.

Stohastiskais rādītājs Forex tirdzniecībai

Nav svarīgi, kādu aktīvu klasi plānojat tirgot. Neatkarīgi no tā, vai jūs nodarbojaties ar kriptovalūtu tirdzniecību, klasisko aktīvu, piemēram, akciju, tirdzniecību vai aktīvi darbojaties Forex tirgū, tam nav nozīmes. Tomēr jūsu stratēģijai ir jābūt pielāgotai konkrētajam tirgum, un jums ir labi jāpārzina šī tirgus uzvedība. Pirmkārt, no stohastiskā indikatora izmantošanas gūst labumu aktīvie investori un tirgotāji, kuriem ir svarīgi, lai cenu izmaiņu tehniskā analīze notiktu pēc iespējas ātrāk. Tomēr, lai gan stohastiskais rādītājs ir piemērots visām aktīvu klasēm, tas ir īpaši populārs akciju tirgotāju vidū. Ja vēlaties apgūt dienas tirdzniecību, stohastiskajam indikatoram ir daudz rīku, ko jums piedāvāt. Pirmkārt, tā kā akcijas ir ļoti nepastāvīgas,

Stohastiskā oscilatora iestatīšana

Protams, ja vēlaties izmantot stohastisko indikatoru, vispirms tas ir attiecīgi jāiestata. Indikators tiek ieviests lielākajā daļā galveno informācijas un tirdzniecības platformu, piemēram, MetaTrader 4, kur stohastiskajam indikatoram ir noklusējuma iestatījums. Lai to izmantotu, ir jāiestata tikai laika posms, kā arī atbilstošā maksimālā vērtība, t.i., “H”, un zemākā vērtība, t.i., “L”. Lai diagrammas logā instalētu Stochastic, rīkjoslā jāatver cilne “Rādītāju saraksts”. Pēc tam atlasiet kategoriju “Oscilatori” un tajā – “Stohastiskais oscilators”. Instalēšana termināļa logā:
Stohastiskā vērtība sastāv no divām vidējām (eksponenciālajām) līnijām, ko sauc par %K līniju un %D līniju, kas svārstās no 0 līdz 100. (Nepārtrauktā) %K līnija tiek aprēķināta kā starpība starp šodienas slēgšanas cenu un perioda zemāko cenu, dalīts ar starpību starp perioda augstāko un minimālo vērtību. Līnija %D (punktētā līnija) ir %K līnijas “vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs”, un tā ir mazāk jutīga nekā līnija %K.

Rādītāju aprēķins

Pēc noklusējuma līnija %K tiek aprēķināta 5 dienu periodā, bet līnija %D tiek aprēķināta 3 dienu periodā. “Lēnām stohastiskām” vai “lēnajām stohastiskajām” ir identisks formulējums un interpretācija, bet nedaudz samazināta jutība. “Lēna” un “Ātra” bieži tiek sajaukti, jo īpaši tāpēc, ka izmantotajām vidējām līnijām vienmēr ir viens un tas pats apzīmējums. Taču, pieminot stohastisko indikatoru, parasti tiek domāts “lēnais” variants. Stohastiskais QUIK terminālī:
Rādītāja aprēķins ir pavisam vienkāršs: pirmkārt, jums ir jānosaka apskatāmā perioda maksimālais tirdzniecības diapazons. Vērtības no 5 līdz 14 dienām (vai minūtes, stundas, nedēļas, mēneši utt.) ir izplatīti tirdzniecības perioda parametri atkarībā no tā, vai investors dod priekšroku īstermiņa vai vidēja termiņa novērošanas periodam. Pats Džordžs S. Leins ieteica piecas dienas kā periodu augsto un zemo cenu aprēķināšanai. Tas nosaka pēdējo piecu dienu augstāko (dienas) un zemāko (dienas) cenu. Atšķirība sniedz tieši to tirdzniecības diapazonu, kuru meklējat. Tad aprēķinā veidojas starpība starp pašreizējo slēgšanas cenu un tirdzniecības perioda zemāko cenu. Pēc tam šī vērtība tiek dalīta ar noteiktā tirdzniecības diapazona vērtību. Iegūtais koeficients tiek reizināts ar 100.

Ko parāda stohastiskais indikators?

Rezultātā tiek iegūts rādītājs “%K”, kas svārstās no 0 līdz 100. Vērtība 100 norāda, ka pētāmais bāzes aktīvs tiek tirgots aplūkojamā laika perioda maksimumā. No otras puses, vērtība 0 norāda, ka tā tirgojas zemā līmenī. Pēc tam, lai izlīdzinātu ātrumu un pārvērstu ātro stohastisko par lēno, rezultātam tiek aprēķināts aritmētiskais mainīgais vidējais rādītājs, kas tiek apzīmēts arī kā “%K”. Visbeidzot, tiek pievienota signāla līnija, kas, savukārt, ir mainīgā vidējā “%K” rezultāts un tiek apzīmēta kā “%D”. Abiem mainīgajiem vidējiem kā periodiem parasti tiek izmantotas vērtības 3 vai 5.
Tos aprēķina, izmantojot šādu formulu:
%K = (tuva cena – zema cena) / (augsta cena – zema cena);
%D = %K vidēji trīs periodos.

Lietošanas stratēģijas

Rādītāja pozīcija skalā norāda, vai analizētais bāzes aktīvs ir tirgū pārpirkts vai pārpārdots. Vērtības virs 80 tiek uzskatītas par pārpirktām, un attiecīgi bāzes vērtība ir pakļauta cenas kritumam. Vērtības zem 20 tiek uzskatītas par pārpārdotām, un tāpēc pamatā esošais aktīvs ir neaizsargāts pret cenu atkārtotu izsekošanu. Tomēr, ja ir spēcīga tendence, bāzes aktīvs var ilgstoši atrasties kādā no minētajiem galējiem diapazoniem.
Tāpēc ir ieteicams vispirms sekot pirkšanas signāliem vispārējā augšupejošā tendencē un pārdošanas signāliem vispārējā lejupejošā tendencē. Un otrādi, vājās tendences fāzēs vai sānu tirdzniecības diapazonā signāli abos virzienos dod labus rezultātus. Faktiskie tirdzniecības signāli izriet no indikatora līnijas (%K) krustojuma ar signāla līniju (%D). Ja indikatora līnija šķērso signāla līniju pārpārdotajā zonā, tas tiek uzskatīts par pirkšanas signālu. Ja signāla līnija šķērso indikatora līniju uz leju pārpirktajā zonā, tas tiek uzskatīts par pārdošanas signālu. Līnijas šķērsošana:
Tāpat kā ar lielāko daļu rādītāju, stohastisko oscilatoru (tinkoff stohastisko indikatoru, binances stohastisko indikatoru) izmantošana ir arī noderīga, lai analizētu neatbilstības starp indikatora līkni un bāzes aktīva cenas līkni. Tie norāda uz valdošā impulsa pavājināšanos un tādējādi brīdina par iespējamām tendences izmaiņām. Viena no stohastiskā oscilatora mainīgā vidējā līnijām – signāla līnija – reaģē uz cenu izmaiņām ātrāk nekā otra. Šī strauji mainīgā līnija visbiežāk norāda, vai aktīvs tiks pārpirkts vai pārpārdots ātrāk. Stohastisko oscilatoru var izmantot arī, lai redzētu, vai vismaz viena no slīdošā vidējā līnijām kādu laiku šķērso 20 līmeni uz leju un pēc tam atkal paceļas virs tā. Tas tiek uzskatīts par bullish signālu. Cena šādā situācijā visticamāk celsies augšā. Ja kāda līnija īslaicīgi paaugstinās virs 80 un pēc tam atkal nokrītas zem tā, tas tiek uzskatīts par lācīgu signālu. Kā gaidīts, cena šajā gadījumā samazināsies. Atšķirība:
Pozitīva/bullish diverģence rodas, kad bāzes aktīvs sasniedz jaunu zemāko līmeni un indikatora līkne rada tādu pašu vai augstāku zemu līmeni. Negatīvu/lāču novirzi raksturo cenu līkne, kas rada jaunu augstāko līmeni un indikatora līnija tādu pašu vai zemāku augstumu.

Stohastiskā brīdinājuma indikators

Daudziem tirgotājiem šāda sistēma ietver indikatoru automatizāciju. Dažas programmatūras lietojumprogrammas un platformas piedāvā automātisku trauksmi, kas izdod īpašu ziņojumu noteiktiem scenārijiem un trauksmēm. Pēc šāda brīdinājuma saņemšanas jūs varat nekavējoties sākt tirdzniecību vai vēlreiz pārbaudīt darījumu, izmantojot citus rādītājus.

Interesants punkts: turklāt daudzām tirdzniecības platformām ir iespēja ieviest automatizētu tirdzniecību. Šajā gadījumā atliek tikai iestatīt indikatoru un iestatīt atbilstošo darbību izpildi noteiktiem scenārijiem.

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Tā kā tiešsaistes investīcijām, izmantojot tirdzniecību, ir liels skaits mainīgo lielumu, ir vēlams pēc iespējas vairāk no tiem aptvert ar dažādiem rādītājiem. Papildus stohastiskajam indikatoram, ko var izmantot, lai konstatētu tendences maiņu, jāizmanto citi rādītāji, kas var aprēķināt augstākos un zemākos rādītājus vai noteikt diapazonu. Tāpēc kombinācijā ar stohastisko
bieži izmanto
Bollinger Bands un citus labi zināmus instrumentus.