D’Wëssenschaft vum Algo Trading: Aarte, Aarbechtsroboter a Strategien 2025

Déi modern Wirtschaft ass ondenkbar ouni Austausch an Bourse. Handel op dëse Site gëtt
Handel genannt . Händler benotzen aktiv d’Méiglechkeeten vun der Computertechnologie fir d’Behuelen vun hirem Geschäft ze erliichteren. Handel mat mathematesche Modeller a Computertechnologie gëtt algorithmesch Handel genannt. Dësen Artikel schwätzt iwwer dës Zort Handel op de Finanzmäert, seng Varietéiten, d’Methoden, d’Virdeeler an d’Nodeeler, d’Software benotzt.

Wat ass Algorithmic Trading (algorithmic Trading)

De Begrëff “algorithmesch Handel” oder “algorithmesch Handel” huet zwou Bedeitungen. Am éischte Fall heescht dëst Wuert eng Method fir eng grouss Bestellung um Maart auszeféieren, no deem se no bestëmmte Regelen no an no opgemaach gëtt an automatesch an e puer Ënnerbestellungen opgedeelt gëtt, déi hiren eegene Präis a Volumen hunn. All Bestellung gëtt op de Maart fir Ausféierung geschéckt. Den Zweck vun der Technologie ass et méi einfach fir Händler ze maachen fir grouss Handlungen ze maachen, déi op déi mannst merkbar Manéier gemaach musse ginn. Zum Beispill, Dir musst 200.000 Aktien kafen, an all Positioun enthält 4 Aktien gläichzäiteg.
Déi zweet Bedeitung vun dësem Wuert ass e System deen Uerder no engem bestëmmten Algorithmus opmaacht ouni d’Participatioun vun engem Händler. Algorithmen gi gesat fir direkt vun der automatescher Maartanalyse ze profitéieren. Dës Systemer ginn och ”
Handelsroboter ” genannt. Algorithmeschen Handel an algorithmesche Handel ginn op Austausch benotzt, dorënner Krypto-Währungenaustausch, a Forex.

Wat ass d’Essenz vum algorithmesche Handel?

Algo Handel beinhalt d’Sammelen vun Daten iwwer e spezifescht Verméigen baséiert op der Geschicht vu senger Entwécklung, Auswiel vun Algorithmen fir Transaktiounen a passend Handelsroboter. Fir de Präis ze bestëmmen, gëtt d’Wahrscheinlechkeetstheorie applizéiert, Maart Mängel an d’Wahrscheinlechkeet vun hirem Widderhuelung an der Zukunft bestëmmt. Et ginn dräi Zorte vu Auswiel. Mat enger manueller Approche applizéiert de Spezialist mathematesch Formelen a kierperlech Modeller. Déi genetesch Approche beinhalt d’Entwécklung vu Reegele vu Computersystemer a kënschtlecher Intelligenz. Automatesch gëtt vun engem speziellen Computerprogramm produzéiert deen Arrays vu Reegele veraarbecht an se testt.

Wéi eng Aarte vun algorithmesche Handel existéieren?

Algorithmesch Handel gëtt a verschiddenen Haaptberäicher ëmgesat:

1. Technesch Analyse . Benotzt Maartineffizienz an Identifikatioun vun aktuellen Trends duerch klassesch mathematesch a kierperlech Analyse.
2. Maart maachen . Dës Method hält Maart Liquiditéit. Maartmakere gi vum Austausch belount andeems d’Demande zefriddestellend ass, och géint Gewënn. D’Strategie baséiert op der Comptabilitéit an dem schnelle Floss vun Informatioun aus de Mäert.
3. Front lafen . Analyse vum Volume vun Bestellungen no Instrument an Auswiel vun de gréisste vun hinnen. Dës Strategie baséiert op der Tatsaach, datt eng grouss Bestellung e grousse Präis huet a vill Konterbestellungen unzezéien. Algorithmen analyséieren Band an Uerdnung Buch Daten a probéieren Beweegunge während grouss Transaktiounen méi séier wéi aner Participanten ze fixéieren.
4. Pairen a Kuerfhandel . Zwee oder méi Instrumenter si mat enger héijer, awer net een-zu-een, Korrelatioun korreléiert. D’Ofwäichung vun engem vun den Instrumenter vum gegebene Kurs bedeit datt et méi wahrscheinlech an seng Grupp zréckkënnt. D’Bestëmmung vun der Korrelatioun hëlleft e rentabelen Handel ze maachen.
5. Arbitrage . D’Method baséiert op Vergläicher Verméigen mat ähnlechen Präis Dynamik. Dës Ähnlechkeet gëtt heiansdo duerch verschidde Faktoren verletzt. D’Essenz vum Arbitrage ass de Verkaf vun engem méi deiere Verméigen an de Kaf vun engem méi bëllegen. Als Resultat wäerten d’Verméigen am Präis ausgläichen, an de méi bëllege Verméigen wäert am Präis eropgoen. Algorithmesch Handelssystemer erkennen Präisännerungen um Maart a maachen rentabel Arbitrage Deals. Am fréien 2000er goufen Transaktioune mat Computeren an e puer Sekonnen duerchgefouert. Awer den Undeel vu Roboteren um Maart war manner wéi 90%. Bis 2009 goufen Uerderen op den Austausch a Millisekonnen ofgeschloss, an
   Handelsroboter hunn 60% vun den Transaktiounen duerchgefouert. No 2012 huet sech d’Situatioun geännert. D’Onberechenbarkeet vum Maart huet zu Feeler an der deemols existéierender Software gefouert. De Prozentsaz vun den automatesch ausgefouerten Handel ass op 50% vum Gesamt reduzéiert ginn. Fir Feeler ze vermeiden, huet d’Entwécklung an d’Ëmsetzung vun der kënschtlecher Intelligenz ugefaang.
   

   Wéi ass den algorithmesche Handel anescht wéi den algorithmesche Handel?

   Trotz der scheinbar Ähnlechkeet vun de Konzepter, sollt een tëscht de Konzepter vum “algorithmesche Handel” an “algorithmesche Handel” ënnerscheeden. Am éischte Fall ass d’Method fir eng grouss Bestellung auszeféieren andeems se se an Deeler opdeelt an duerno no bestëmmte Reegelen ofginn, an am zweete Fall schwätze se vun engem automatiséierte System deen Uerderen ouni Händler erstellt no engem bestëmmte Fall. Algorithmus. Algorithmen am algorithmesche Handel gi benotzt fir d’Ausféierung vu groussen Transaktioune vun engem Händler ze vereinfachen. Am algorithmesche Handel gi se benotzt fir de Maart ze analyséieren an Positiounen opzemaachen fir Akommes ze erhéijen.

   Wéi eng Software ass gëeegent fir algorithmesch Handel?

   Zënter algorithmesche Handel ëmfaasst d’Benotzung vun Computertechnologie, musst Dir déi richteg Software wielen. En Handelsroboter ass den Haaptinstrument fir den automatiséierten Handel ze üben. Dir kënnt et entweder selwer entwéckelen mat
   Programméierungssproochen , oder d’Plattform benotze fir se ze kreéieren.

   Wat sollt erënnert ginn ier Dir en algorithmesche Handel maacht?

   Als éischt ass et derwäert ze ernimmen datt en Algo-Händler programméiere muss, well déi meescht Plattforme kënne beherrscht ginn andeems Dir dës Fäegkeet beherrscht. D’Programméierungssprooch déi fir algorithmesch Handel benotzt gëtt muss kompatibel sinn mat all Plattformen an Algorithmen déi entwéckelt ginn. Déi gëeegent Programméierungssprooch ass C # (C-sharp). Et gëtt a Plattforme wéi TSLab, StockSharp, WealthLab benotzt. Ouni d’Programméiersprooch ze kennen, mussen déi lescht 2 Programmer e puer Méint beherrscht ginn. En Infrastrukturserver, wou den algorithmesche Handel duerchgefouert gëtt, kann op eemol ausfalen oder de Betribssystem kann drop nei starten. Fir Probleemer mam Server ze eliminéieren, kënnt Dir e Server lounen oder Äert eegent erhéijen. Wann dëst net verfügbar ass, musst Dir e Server vun engem stabile Provider mat enger gudder Verbindung ophuelen. De System soll e Minimum Muecht Spillraum vun 40-50% hunn. Verbindungsproblemer geschéien ëmmer onerwaart. Dir kënnt d’Verbindung konfiguréieren sou datt den Austausch Positiounen zoumaacht nodeems d’Verbindung verluer ass. Datepaket Korruptioun gëtt duerch WatchDog Tracking Algorithmen verfollegt. Handelsstrategien, déi am Handel benotzt ginn, sinn onvollstänneg an hir Kombinatioun kann zu komplett verschidde Konsequenze féieren. An Uwendungen kënnen API Feeler gemaach ginn. De Präis, Volumen, Wäert vu Loten kënne falsch ugewise ginn. Och Handel kënnen op Weekend oder Feierdeeg ofgehale ginn, Handelsstrategie oder Kontlimiten ginn verletzt.

   Fir dës Feeler ze eliminéieren, ass et néideg Bestellungen a Grenzen vun Handelsstrategien ze iwwerwaachen an ze analyséieren fir falsch Parameteren ze eliminéieren.

   Am Fall vun enger Noutsituatioun ass et néideg all Interesséierten direkt iwwer SMS, E-Mail, Instant Messenger an aner Kommunikatiounskanäl doriwwer z’informéieren. Et ass néideg fir all Feeler an de Logbicher opzehuelen fir seng Widderhuelung an Zukunft ze vermeiden. Wéi een passivt Akommes mam algorithmesche Handel erstellt: https://youtu.be/UeUANvatDdo

   Algo Handel: Virdeeler an Nodeeler

   Handelsroboter ënnerleien net “mënschlech” Faktoren, déi hir Aarbecht beaflosse kënnen: Middegkeet, emotional Decompte, an anerer. Dëst ass den Haaptvirdeel vum algorithmesche Handel. Algorithmen verfollegen e gutt definéierte Programm a wäichen ni dovun of. Algo Handel huet eng Rei vun Nodeeler. Dozou gehéiert virun allem d’Onzougänglechkeet vun Informatioun iwwer dës Zort Handel am Domaine public. En algorithmesche Händler muss am Programméiere beherrscht sinn, wat zimmlech schwéier ass fir déi meescht Finanzfachleit. Wann de Maart ännert, musst Dir den Algorithmus komplett änneren. Beim Schreiwen vun engem Handelsroboter kann e Feeler gemaach ginn, deen de ganze Algorithmus op de falsche Wee féiert, an dëst féiert zu engem Verloscht vu Fongen.
   Algorithmesch Handel ass eng zimlech komplizéiert Aart vun Austauschhandel, déi Wëssen net nëmmen am Handel erfuerdert, awer och an der Mathematik a Programméierung. Et ass néideg net nëmmen de gewënschte Algorithmus ze kreéieren, awer och fir Verbindungsproblemer, Feeler an Algorithmen a Programmcode ze vermeiden. Dir musst suergfälteg nodenken ier Dir decidéiert op dës Manéier ze handelen. Trotzdem, et beherrscht a richteg an der Praxis applizéiert, kritt den Händler eng bedeitend Erhéijung vum Akommes a mécht seng Aarbecht méi einfach.