Menaxhimi i rrezikut në tregtimin për fillestarët – si të hartoni një skemë pune?

Menaxhimi i rrezikut në tregti – çfarë është, rregullat themelore dhe këshilla për fillestarët për menaxhimin e parave dhe rrezikut. Menaxhimi i rrezikut është një grup rregullash për menaxhimin e parave që ju lejojnë të optimizoni fitimet dhe të mbani depozitën tuaj në një seri transaksionesh të pasuksesshme. Rregullat e menaxhimit të rrezikut lidhen me madhësinë e pozicionit, mbylljen e pozicioneve humbëse dhe marrjen e fitimeve. Konceptet klasike të menaxhimit të rrezikut janë tregtimi me një raport 1 me 3, dalja nga një pozicion përpara lajmit dhe instalimi i detyrueshëm i një urdhri ndalimi. Shumë fillestarë që ndjekin verbërisht këto rregulla janë në pritje të humbjeve dhe humbjes së të gjithë depozitës ose shumicës së saj. Në të vërtetë, është e rëndësishme të jesh në gjendje të menaxhosh rreziqet, kjo është ajo që e dallon një tregtar nga një lojtar kazinoje.
Menaxhimi i rrezikut dhe kapitalit në tregti [/ titulli] Arti është se falë menaxhimit kompetent të rrezikut, një tregtar është fitimprurës në fund të vitit, edhe nëse shumica e parashikimeve të tij ishin të gabuara. Për të hartuar një menaxhim kompetent të parave, është e nevojshme të kuptohen shkaqet dhe pasojat e shkeljes së secilit rregull. Menaxhimi i riskut varet nga strategjia dhe nga objektivat e vendosura. Për të krijuar një sistem efektiv të menaxhimit të parave, duhet të krijoni një strategji tregtare dhe ta testoni atë. Çdo strategji tregtare kërkon menaxhimin e vet të rrezikut. Rekomandohet të kufizoni rrezikun – jo më shumë se 0.5-2% të depozitës. Por, çka nëse nuk jeni gati të përballoni humbjet? Dhe kështu ju tregtoni aksione thelbësisht tërheqëse, në të cilat rreziku i heqjes nga lista është minimal. Në rast të një skenari të pafavorshëm, ata janë gati të humbasin kohë, por jo para. Për shembull,
Ne shohim një prirje të fortë rritëse, korrigjimet janë të vogla dhe të rikthyera shpejt. Sberbank është banka më e madhe në Federatën Ruse, 51% e aksioneve janë në pronësi të shtetit, dividentët paguhen të paktën 50% të fitimit neto. Bazuar në këtë, tregtari arrin në përfundimin se kuotat do të rriten. Nëse çmimi vazhdon të bjerë pas blerjes, nuk keni nevojë të rregulloni një humbje prej 0,5-2%, por duhet të prisni që kuotat të rikuperohen. Vëllimi i pozicionit duhet të llogaritet në atë mënyrë që një rënie prej 20-50% të mos çojë në humbje të llogarisë. Tregtari është gati të humbasë llogarinë, por e konsideron një rrezik të tillë minimal, për shembull, është një krizë botërore ose luftë. Menaxhimi i rrezikut varet nga qëllimi i tregtimit. Kur tregtoni në mënyrë konservative në një llogari me
një ndërmjetësi gjithë kapitali tregtar ndodhet, nuk bëhen rimbushje ose janë të parëndësishme. Kapitali zakonisht arrin në një shumë të konsiderueshme, më shumë se 2-5 të të ardhurave vjetore të investitorit. Qëllimi është ruajtja dhe rritja e depozitës pa rrezikun e humbjes së më shumë se 30% të depozitës. Për tregti agresive, ndërmjetësi ka një pjesë të vogël të depozitës në llogari, duke mos i tejkaluar fitimet ditore. Qëllimi është të fitoni të paktën 500-1000%. Le të supozojmë rrezikun e humbjes së depozitës.

tregtimi konservator

Absolutisht të gjitha rregullat e menaxhimit klasik të rrezikut vlejnë për tregtimin konservativ – tregtimin me një depozitë të madhe, humbja e së cilës, megjithëse nuk është katastrofike, por ndikon ndjeshëm në gjendjen e investitorit. Rregullat e menaxhimit të rrezikut synojnë të mos humbasin kapitalin edhe në kushte të pafavorshme tregu. Një matematikë e thjeshtë tregon se me 2% rrezik për tregti, duhen 119 tregti të njëpasnjëshme për të bërë një humbje 100%. Nëse një tregtar ka një strategji të provuar, nuk hyn në transaksione në mënyrë të rastësishme, fillimi i një serie të tillë transaksionesh nuk ka gjasa. Dhe 2% është një nivel mjaft i lartë rreziku. Nëse keni një kapital të madh dhe 2% është një shumë e madhe në rubla, për të zvogëluar barrën psikologjike, mund të ulni rrezikun në 0.2-0.5%. Atëherë keni nevojë për një seri edhe më të gjatë të tregtimeve humbëse.

Raporti rrezik-shpërblim

Është e vështirë të parashikohet saktë sjellja e tregut, e cila varet nga shumë faktorë. Shumë tregtarë profesionistë kanë një raport fitim-humbje më pak se 50%. Në të njëjtën kohë, ata fitojnë vazhdimisht. Sekreti i suksesit është në raportin midis një tregtie me humbje dhe një tregtie fitimprurëse. Shprehja e njohur “leni fitimet të rrjedhin dhe shkurtoni humbjet” ka të bëjë me këtë. Shembulli i mëposhtëm tregon se me një raport rrezik-shpërblim 1 me 3, një tregtar mund të bëjë 50% të tregtimeve të humbura në një periudhë dhe të jetë ende në fitim. Sa më i lartë të jetë raporti, aq më shumë një tregtar mund të përballojë të gabojë. Nëse, sipas statistikave, ju bëni më pak se 60% të tregtimeve fitimprurëse, dhe raporti rrezik-shpërblim është më pak se 1 me 1, atëherë humbja e kapitalit është çështje kohe.
Besohet se raporti duhet të jetë të paktën 1 me 2 për shkak të faktit se pjesa e transaksioneve fitimprurëse është rrallë më shumë se 50%. E gjitha varet nga strategjia dhe vlerat e parametrave – numri i tregtimeve fitimprurëse dhe raporti rrezik-shpërblim. Para se të tregtoni në një llogari reale, është e nevojshme të analizohen të dhënat historike. Ndodh që me një raport 1 me 1, numri i transaksioneve fitimprurëse është më shumë se 85%, dhe me një raport 1 me 3, më pak se 30%. Në këtë rast, rregulli – fitimi duhet të jetë 3 herë më i madh se humbja, çon në kullimin e depozitës.

Dalja nga një tregti me humbje

urdhër ndalimi

Menaxhimi i rrezikut vendos rregullat për daljen nga një tregti me humbje. Opsioni më i sigurt është të vendosni një urdhër ndalimi pas arritjes së një niveli të paracaktuar. Për shembull, një tregtar bën një parashikim për përfundimin e korrigjimit dhe rifillimin e trendit rritës. Hap një tregti blerjeje në pikën 3 dhe pret të paktën një kthim në maksimumin historik. Raporti i rrezikut ndaj fitimit është 1 me 5. Në rast gabimi, tregtari vendos një urdhër ndalimi në nivelin e pikës 1. Aktivizimi i tij do të thotë që parashikimi është i gabuar dhe me shumë mundësi korrigjimi i çmimit nuk ka përfunduar ende. Vendosja e një urdhri ndalimi ndihmon tregtarin të shmangë humbje të mëdha. Transaksioni do të mbyllet pa pjesëmarrjen e tregtarit, ai nuk ka nevojë të jetë nervoz dhe të kontrollojë grafikun çdo orë.

Mbyllja e një marrëveshjeje “me dorë”

Në shembullin e mësipërm, urdhri i ndalimit ishte i justifikuar, vendosja e tij e shpëtoi tregtarin nga një humbje më e madhe. Ky nuk është gjithmonë rasti, veçanërisht kur tregtoni kriptovaluta, ku shtrydhjet dhe manipulimet janë të zakonshme. Tregtari vendos një stop humbje, merr një humbje dhe një orë më vonë çmimi kthehet dhe prek nivelin ku është vendosur fitimi i marrë. Prandaj, shumë tregtarë preferojnë të mos vendosin një urdhër ndalimi, por të vënë një njoftim shtytës. Një mesazh do të dërgohet në celular kur çmimi të prekë nivelin e çmimit ku duhet të jetë ndalesa. Më pas, tregtari duhet të vendosë të mbyllë tregtinë humbëse ose lëvizjen aktuale – manipulimin. Rekomandohet të prisni një orë ose 4 orë për t’u mbyllur, nëse çmimi nuk ndryshon drejtim, atëherë është më mirë të mbyllni pozicionin dhe të merrni një humbje. Rreziku kryesor në këtë rast është mospranimi i një humbjeje në një situatë të qartë humbëse. Një gabim i tillë mund të jetë katastrofik për një llogari tregtare. Nuk ka rëndësi se sa tregti fitimprurëse u mbyllën më herët. Prandaj, kjo metodë është më e përshtatshme për tregtarët me përvojë që dinë të përballen me emocionet dhe të kuptojnë koston e shkeljes së rregullave të menaxhimit të parave. Rreziku i një daljeje të tillë nga një pozicion humbës mund të jetë më i lartë se ai i llogaritur, kështu që është më mirë të zvogëloni vëllimin me 2-3 herë.

Tregtimi agresiv – ndalesa është e gjithë llogaria

Rregullat klasike të menaxhimit të rrezikut nënkuptojnë se i gjithë kapitali tregtar i një tregtari është në llogarinë e ndërmjetësit dhe humbja e tij do të dëmtojë mirëqenien financiare. Në një situatë të tillë, shkelja e rregullave të menaxhimit të rrezikut dhe rrezikimi i më shumë se 10% të llogarisë në një transaksion është e barabartë me humbjen e depozitës. Nëse jo sot, atëherë nesër do të vijë një seri tregtimesh humbëse, të cilat do të vrasin llogarinë. Gjithashtu, shpërblimi klasik i rrezikut nuk merr parasysh psikologjinë e tregtarit. Në teori, rregullat funksionojnë mirë, por në praktikë, pas një serie tregtimesh të humbura në anim, një tregtar thyen rregullat e tij. Hyn në treg pa sinjal, merr lote shumë të mëdha, heq urdhrat e ndalimit dhe shton volumin në vend që të mbyllë humbjen. Në varësi të menaxhimit klasik të rrezikut, në mënyrë që të fitoni vazhdimisht 1,000 dollarë në muaj, ju duhet një depozitë prej të paktën 10,000 dollarë. Nuk është e lehtë për një person me një pagë mesatare të grumbullojë një shumë të tillë, do të duhen 1-3 vjet. Dhe e gjithë kjo mund të kalohet nga një gabim i shkaktuar nga psikologjia.
Me tregtimin konservativ në çdo transaksion, rreziku është 0.5-2%, ose me një depozitë prej $10,000 – $50-200. Pjesa tjetër e fondeve janë në llogarinë boshe. Dhe ekziston rreziku i përdorimit të vëllimeve shumë të mëdha në transaksione, thjesht sepse ka para për të. Për të zgjidhur këtë problem, mund të kufizoni shumën, llogaria rimbushet saktësisht me shumën që ne rrezikojmë. Dhe në të njëjtën kohë, me zhvillimin e një skenari negativ, depozitimi thahet plotësisht. Por ndryshe nga tregtimi me kapital të madh, kjo nuk është një fatkeqësi. Rekomandohet të vendosni rrezikun për tregti të barabartë me të ardhurat tuaja mesatare ditore ose shumën që keni planifikuar të kurseni në mënyrë që të grumbulloni $10,000 për një depozitë. Me një tregti të tillë, animi është i përjashtuar – thjesht nuk ka para për të shkelur rregullat e menaxhimit të rrezikut. Nëse tregtoni me një strategji fitimprurëse, llogaria juaj tregtare do të rritet. Edhe nëse duhet të rimbushni depozitën çdo ditë për një ose dy javë, një seri transaksionesh fitimprurëse do të mbulojë humbjet. Kjo mënyrë tregtimi rekomandohet kur tregtoni kriptomonedha. Jo të gjithë kanë mundësinë të kursejnë 10-50 dollarë në ditë për tregti. Paqëndrueshmëria e lartë e tregut të kriptomonedhave ju lejon të rrisni llogarinë tuaj me 20-30 herë pa përdorur levën. Ju mund ta zvogëloni shumën në 1-3 dollarë, kjo është një filxhan kafe ose një paketë cigare, të gjithë mund të përballojnë ta shpenzojnë këtë shumë për tregti. Mund të duket. se një tregti e tillë është një lojë në një kazino dhe një mungesë e plotë e menaxhimit të parave, por kjo nuk është kështu. Rregullat e menaxhimit të rrezikut për një tregti të tillë: Jo të gjithë kanë mundësinë të kursejnë 10-50 dollarë në ditë për tregti. Paqëndrueshmëria e lartë e tregut të kriptomonedhave ju lejon të rrisni llogarinë tuaj me 20-30 herë pa përdorur levën. Ju mund ta zvogëloni shumën në 1-3 dollarë, kjo është një filxhan kafe ose një paketë cigare, të gjithë mund të përballojnë ta shpenzojnë këtë shumë për tregti. Mund të duket. se një tregti e tillë është një lojë në një kazino dhe një mungesë e plotë e menaxhimit të parave, por kjo nuk është kështu. Rregullat e menaxhimit të rrezikut për një tregti të tillë: Jo të gjithë kanë mundësinë të kursejnë 10-50 dollarë në ditë për tregti. Paqëndrueshmëria e lartë e tregut të kriptomonedhave ju lejon të rrisni llogarinë tuaj me 20-30 herë pa përdorur levën. Ju mund ta zvogëloni shumën në 1-3 dollarë, kjo është një filxhan kafe ose një paketë cigare, të gjithë mund të përballojnë ta shpenzojnë këtë shumë për tregti. Mund të duket. se një tregti e tillë është një lojë në një kazino dhe një mungesë e plotë e menaxhimit të parave, por kjo nuk është kështu. Rregullat e menaxhimit të rrezikut për një tregti të tillë:

1. Vendosni shumën e rrezikut në ditë, duke mos tejkaluar të ardhurat ditore.
2. Në ditë (ose periudhë tjetër, në varësi të shpeshtësisë së transaksioneve), lejohet kryerja e një transaksioni për të gjitha rreziqet ose disa transaksione, ndërsa rreziku është i ndarë. Për shembull, rreziku në ditë është 10 dollarë. Mund të bëni 1 tregti me ndalesë prej 10 dollarësh ose 5 tregti me ndalesë prej 2 dollarësh. Duket se probabiliteti për të bërë 5 tregti me humbje është më i ulët se 1, dhe opsioni i dytë është i preferueshëm. Por gjithçka varet nga situata e tregut dhe madhësia e pozicionit. Sa më e vogël të jetë madhësia e ndalimit në pikë, aq më e lartë është probabiliteti i humbjes. Nëse tregtoni brenda ditës së ndalimit – porosia nuk duhet të jetë më e vogël se paqëndrueshmëria e çmimit për 7 orët e fundit. Për të përcaktuar paqëndrueshmërinë, hapni grafikun për orë dhe vendosni treguesin ATR (Average True Range) me një periudhë prej 7. Është më mirë nëse ndalesa është 2-3 herë më e madhe se ATR.
3. Pavarësisht nga rezultati i tregtisë, ne rrezikojmë të njëjtën shumë në tregtinë e ardhshme. Le të themi se kemi vendosur rregullat. Rreziku për ditën është 10 dollarë, ne mund të bëjmë 5 tregti me rrezikun prej 2 dollarësh. Situata e tregut ishte e favorshme dhe transaksioni i parë na solli 10 dollarë. Tani fatura është 20 dollarë. Por tregtia e ardhshme duhet të jetë ende me rrezik 2 dollarë (ose jo më shumë se 8 dollarë).
4. Tërheqja e rregullt e fitimeve, të paktën 30%. Nëse kapitali është i vogël dhe nuk keni nevojë për para për nevojat e përditshme, nuk mund të tërhiqeni në kartë. Dhe përkthehet në një strategji më pak të rrezikshme. Për shembull, blini bono nëse tregtoni në bursë. Ose transferoni në një llogari të veçantë, është e rëndësishme që transferimi i parave të marrë kohë. Por është më mirë ta tërhiqni atë nga llogaria e ndërmjetësimit të paktën një herë në disa muaj dhe të blini diçka ose të shkoni me pushime. Kjo do të rrisë motivimin.
5. Rillogaritni shumën e rrezikut çdo muaj. Ndoshta keni filluar të fitoni më shumë, ose depozita juaj është rritur aq shumë sa shuma e fitimit duket qesharake. Nëse tregu është kundër jush, ose keni humbur një pjesë të të ardhurave tuaja dhe shuma e mëparshme duket e madhe, zvogëloni rrezikun tuaj ditor në një nivel komod. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që humbjet ditore të mos jenë të rëndësishme, të mos shkaktojnë dëshirë për të rikuperuar.

Menaxhimi i rrezikut në tregti, ku dhe kur të vendosni stop humbje dhe të merrni fitim, shkolla tregtare: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Ka më shumë skema të menaxhimit të rrezikut në tregti, por ato themelore janë shprehur më lart.