Pamamahala ng peligro sa pangangalakal para sa mga nagsisimula – kung paano gumuhit ng isang gumaganang pamamaraan?

Pamamahala ng peligro sa pangangalakal – ano ito, mga pangunahing patakaran at tip para sa mga nagsisimula sa pera at pamamahala sa peligro. Ang pamamahala sa peligro ay isang hanay ng mga panuntunan sa pamamahala ng pera na nagbibigay-daan sa iyong i-optimize ang mga kita at panatilihin ang iyong deposito sa isang serye ng mga hindi matagumpay na transaksyon. Ang mga panuntunan sa pamamahala ng peligro ay nauugnay sa laki ng posisyon, pagsasara ng mga nawawalang posisyon at pagkuha ng kita. Ang mga klasikong konsepto ng pamamahala sa peligro ay pangangalakal na may ratio na 1 hanggang 3, pag-alis sa isang posisyon bago ang balita, at ang ipinag-uutos na pag-install ng isang stop order. Maraming mga baguhan na bulag na sumusunod sa mga patakarang ito ay naghihintay para sa pagkalugi at pagkawala ng buong deposito o karamihan sa mga ito. Sa katunayan, ito ay mahalaga upang mapangasiwaan ang mga panganib, ito ang pagkakaiba ng isang mangangalakal mula sa isang manlalaro ng casino.
Pamamahala ng peligro at kapital sa pangangalakal [/ caption] Ang sining ay dahil sa karampatang pamamahala sa peligro, kumikita ang isang negosyante sa pagtatapos ng taon, kahit na mali ang karamihan sa kanyang mga pagtataya. Upang makabuo ng isang karampatang pamamahala ng pera, kinakailangan upang maunawaan ang mga sanhi at kahihinatnan ng paglabag sa bawat panuntunan. Ang pamamahala sa peligro ay nakasalalay sa diskarte at sa mga layunin na itinakda. Upang lumikha ng isang epektibong sistema ng pamamahala ng pera, kailangan mong lumikha ng isang diskarte sa pangangalakal at i-backtest ito. Ang bawat diskarte sa pangangalakal ay nangangailangan ng sarili nitong pamamahala sa peligro. Inirerekomenda na limitahan ang panganib – hindi hihigit sa 0.5-2% ng deposito. Ngunit paano kung hindi ka handang tanggapin ang mga pagkalugi? Kaya’t ikaw ay nangangalakal sa mga pangunahing kaakit-akit na mga stock, kung saan ang panganib ng pag-delist ay minimal. Sa kaganapan ng isang hindi kanais-nais na senaryo, handa silang mawalan ng oras, ngunit hindi pera. Halimbawa,
Nakikita namin ang isang malakas na uptrend, ang mga pagwawasto ay maliit at mabilis na na-redeem. Ang Sberbank ay ang pinakamalaking bangko sa Russian Federation, 51% ng mga pagbabahagi ay pag-aari ng estado, ang mga dibidendo ay binabayaran ng hindi bababa sa 50% ng netong kita. Batay dito, napagpasyahan ng negosyante na lalago ang mga panipi. Kung ang presyo ay patuloy na bumagsak pagkatapos ng pagbili, hindi mo kailangang ayusin ang pagkawala ng 0.5-2%, ngunit dapat mong hintayin na mabawi ang mga panipi. Ang dami ng posisyon ay dapat kalkulahin sa paraang ang pagbagsak ng 20-50% ay hindi humantong sa pagkawala ng account. Ang negosyante ay handa nang mawala ang account, ngunit isinasaalang-alang ang gayong panganib na minimal, halimbawa, ito ay isang pandaigdigang krisis o digmaan. Ang pamamahala sa peligro ay nakasalalay sa layunin ng pangangalakal. Kapag konserbatibo ang pangangalakal sa isang account sa
isang brokerang buong kapital ng kalakalan ay matatagpuan, ang mga muling pagdadagdag ay hindi ginawa o sila ay hindi gaanong mahalaga. Ang kapital ay karaniwang may malaking halaga, higit sa 2-5 ng taunang kita ng mamumuhunan. Ang layunin ay mapanatili at madagdagan ang deposito nang walang panganib na mawala ang higit sa 30% ng deposito. Para sa agresibong pangangalakal, ang broker ay may maliit na bahagi ng deposito sa account, hindi hihigit sa araw-araw na kita. Ang layunin ay kumita ng hindi bababa sa 500-1000%. Ipagpalagay natin ang panganib na mawala ang deposito.

konserbatibong pangangalakal

Ganap na ang lahat ng mga alituntunin ng klasikal na pamamahala ng panganib ay nalalapat sa konserbatibong pangangalakal – pangangalakal na may malaking deposito, ang pagkawala nito, bagaman hindi sakuna, ngunit makabuluhang nakakaapekto sa kalagayan ng mamumuhunan. Ang mga panuntunan sa pamamahala ng peligro ay naglalayong hindi mawalan ng puhunan kahit sa ilalim ng masamang kondisyon ng merkado. Ang isang simpleng matematika ay nagpapakita na may 2% na panganib sa bawat kalakalan, kailangan ng 119 na magkakasunod na mga trade upang makagawa ng 100% na pagkalugi. Kung ang isang mangangalakal ay may napatunayang diskarte, ay hindi pumapasok sa mga transaksyon nang random, ang simula ng naturang serye ng mga transaksyon ay hindi malamang. At ang 2% ay medyo mataas na antas ng panganib. Kung mayroon kang malaking kapital at 2% ay isang malaking halaga sa rubles, upang mabawasan ang sikolohikal na pasanin, maaari mong bawasan ang panganib sa 0.2-0.5%. Pagkatapos ay kailangan mo ng mas mahabang serye ng mga nawawalang trade.

Ang ratio ng panganib-gantimpala

Mahirap hulaan nang tama ang pag-uugali ng merkado, na nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Maraming propesyonal na mangangalakal ang may win-to-loss ratio na mas mababa sa 50%. Kasabay nito, patuloy silang kumikita. Ang sikreto ng tagumpay ay nasa ratio sa pagitan ng isang nawawalang kalakalan at isang kumikita. Ang kilalang expression na “hayaan ang mga tubo na dumaloy at bawasan ang mga pagkalugi” ay tungkol dito. Ipinapakita ng halimbawa sa ibaba na sa ratio ng risk-reward na 1 hanggang 3, ang isang negosyante ay maaaring gumawa ng 50% ng mga natatalo na trade sa isang panahon at kumita pa rin. Kung mas mataas ang ratio, mas kayang magkamali ang isang negosyante. Kung, ayon sa mga istatistika, gumawa ka ng mas mababa sa 60% ng mga kumikitang trade, at ang ratio ng risk-reward ay mas mababa sa 1 hanggang 1, kung gayon ang pagkawala ng kapital ay isang bagay ng oras.
Ito ay pinaniniwalaan na ang ratio ay dapat na hindi bababa sa 1 hanggang 2 dahil sa ang katunayan na ang bahagi ng kumikitang mga transaksyon ay bihirang higit sa 50%. Ang lahat ay nakasalalay sa diskarte at mga halaga ng mga parameter – ang bilang ng mga kumikitang kalakalan at ang ratio ng panganib-gantimpala. Bago mag-trade sa isang real account, kinakailangan na suriin ang makasaysayang data. Nangyayari na sa isang ratio na 1 hanggang 1, ang bilang ng mga kumikitang transaksyon ay higit sa 85%, at may ratio na 1 hanggang 3, mas mababa sa 30%. Sa kasong ito, ang panuntunan – ang kita ay dapat na 3 beses na mas malaki kaysa sa pagkawala, humahantong sa alisan ng tubig ng deposito.

Pag-alis sa isang nawawalang kalakalan

huminto sa utos

Ang pamamahala sa peligro ay nagtatakda ng mga patakaran para sa pag-alis sa isang nalululong kalakalan. Ang pinakaligtas na opsyon ay ang magtakda ng stop order kapag naabot ang isang paunang natukoy na antas. Halimbawa, ang isang negosyante ay gumagawa ng isang pagtataya tungkol sa pagtatapos ng pagwawasto at ang pagpapatuloy ng uptrend. Nagbubukas ng buy trade sa punto 3 at umaasa ng hindi bababa sa pagbalik sa dating maximum. Ang ratio ng panganib sa tubo ay 1 hanggang 5. Sa kaso ng isang error, ang negosyante ay nagtatakda ng isang stop order sa antas ng punto 1. Ang pag-trigger nito ay nangangahulugan na ang forecast ay mali at malamang na ang pagwawasto ng presyo ay hindi pa nakumpleto. Ang pagtatakda ng stop order ay tumutulong sa mangangalakal na maiwasan ang malaking pagkalugi. Ang transaksyon ay isasara nang walang pakikilahok ng negosyante, hindi niya kailangang kabahan at suriin ang tsart bawat oras.

Pagsasara ng deal “sa pamamagitan ng kamay”

Sa halimbawa sa itaas, nabigyang-katwiran ang stop order, kung kaya’t nailigtas nito ang negosyante mula sa mas malaking pagkalugi. Hindi ito palaging nangyayari, lalo na kapag nangangalakal ng mga cryptocurrencies, kung saan karaniwan ang mga pagpisil at pagmamanipula. Ang mangangalakal ay nagtatakda ng stop loss, tumatagal ng pagkalugi, at makalipas ang isang oras ay bumalik ang presyo at umabot sa antas kung saan itinakda ang take profit. Samakatuwid, ginusto ng maraming mangangalakal na huwag magtakda ng stop order, ngunit maglagay ng push notification. Isang mensahe ang ipapadala sa mobile phone kapag ang presyo ay umabot sa antas ng presyo kung saan dapat ihinto. Susunod, ang mangangalakal ay dapat magpasya na isara ang nawawalang kalakalan o ang kasalukuyang kilusan – pagmamanipula. Inirerekomenda na maghintay ng isang oras o 4 na oras upang isara, kung ang presyo ay hindi nagbabago ng direksyon, pagkatapos ay mas mahusay na isara ang posisyon at kumuha ng pagkalugi. Ang pangunahing panganib sa kasong ito ay ang hindi pagtanggap ng pagkawala sa isang malinaw na pagkawala ng sitwasyon. Ang isang ganoong pagkakamali ay maaaring nakapipinsala para sa isang trading account. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga kumikitang kalakalan ang naisara nang mas maaga. Samakatuwid, ang pamamaraang ito ay mas angkop para sa mga nakaranasang mangangalakal na alam kung paano makayanan ang mga emosyon at nauunawaan ang halaga ng paglabag sa mga patakaran sa pamamahala ng pera. Ang panganib ng naturang paglabas mula sa isang nawawalang posisyon ay maaaring mas mataas kaysa sa kinakalkula, kaya mas mahusay na bawasan ang dami ng 2-3 beses.

Agresibong pangangalakal – stop ang buong account

Ang mga klasikong tuntunin ng pamamahala sa peligro ay nagpapahiwatig na ang buong kapital ng pangangalakal ng isang mangangalakal ay nasa account ng broker at ang pagkawala nito ay makakasama sa pinansiyal na kagalingan. Sa ganoong sitwasyon, ang paglabag sa mga panuntunan sa pamamahala ng peligro at paglalagay ng panganib sa higit sa 10% ng account sa isang transaksyon ay katumbas ng pagkawala ng deposito. Kung hindi ngayon, bukas ay darating ang isang natatalo na serye ng mga trade, na papatayin ang account. Gayundin, ang klasikong gantimpala sa panganib ay hindi isinasaalang-alang ang sikolohiya ng negosyante. Sa teorya, ang mga patakaran ay gumagana nang maayos, ngunit sa pagsasagawa, pagkatapos ng isang serye ng pagkawala ng mga trade sa pagtabingi, sinira ng isang negosyante ang kanyang sariling mga panuntunan. Pumapasok ito sa merkado nang walang signal, kumukuha ng masyadong malalaking lote, nag-aalis ng mga stop order at nagdaragdag ng volume sa halip na isara ang pagkawala. Napapailalim sa klasikal na pamamahala sa peligro, upang patuloy na kumita ng $1,000 sa isang buwan, kailangan mo ng deposito na hindi bababa sa $10,000. Hindi madali para sa isang taong may karaniwang suweldo na makaipon ng ganoong halaga, aabutin ng 1-3 taon. At ang lahat ng ito ay maaaring maitawid ng isang pagkakamali na dulot ng sikolohiya.
Sa konserbatibong pangangalakal sa bawat transaksyon, ang panganib ay 0.5-2%, o may deposito na $10,000 – $50-200. Ang natitirang mga pondo ay nasa idle na account. At may panganib na gumamit ng masyadong malalaking volume sa mga transaksyon, dahil lang may pera para dito. Upang malutas ang problemang ito, maaari mong limitahan ang halaga, ang account ay replenished nang eksakto sa halaga na aming ipagsapalaran. At sa parehong oras, sa pagbuo ng isang negatibong senaryo, ang deposito ay ganap na pinatuyo. Ngunit hindi tulad ng pangangalakal na may malaking kapital, hindi ito isang sakuna. Inirerekomenda na itakda ang panganib sa bawat kalakalan na katumbas ng iyong average na pang-araw-araw na kita o ang halaga na binalak mong i-save upang makaipon ng $10,000 para sa isang deposito. Sa ganoong pangangalakal, hindi kasama ang pagkiling – walang pera upang labagin ang mga patakaran ng pamamahala sa peligro. Kung nakikipagkalakalan ka gamit ang isang kumikitang diskarte, lalago ang iyong trading account. Kahit na kailangan mong lagyang muli ang deposito araw-araw para sa isang linggo o dalawa, isang kumikitang serye ng mga transaksyon ang sasakupin ang mga pagkalugi. Ang ganitong paraan ng pangangalakal ay inirerekomenda kapag nangangalakal ng mga cryptocurrencies. Hindi lahat ay may pagkakataon na makatipid ng 10-50 dolyar sa isang araw para sa pangangalakal. Ang mataas na pagkasumpungin ng merkado ng cryptocurrency ay nagpapahintulot sa iyo na dagdagan ang iyong account ng 20-30 beses nang hindi gumagamit ng leverage. Maaari mong bawasan ang halaga sa $ 1-3, ito ay isang tasa ng kape o isang pakete ng sigarilyo, lahat ay kayang gastusin ang halagang ito sa pangangalakal. Maaaring mukhang. na ang naturang pangangalakal ay isang laro sa isang casino at isang kumpletong kawalan ng pamamahala ng pera, ngunit hindi ito ganoon. Mga panuntunan sa pamamahala ng peligro para sa naturang pangangalakal: Hindi lahat ay may pagkakataon na makatipid ng 10-50 dolyar sa isang araw para sa pangangalakal. Ang mataas na pagkasumpungin ng merkado ng cryptocurrency ay nagpapahintulot sa iyo na dagdagan ang iyong account ng 20-30 beses nang hindi gumagamit ng leverage. Maaari mong bawasan ang halaga sa $ 1-3, ito ay isang tasa ng kape o isang pakete ng sigarilyo, lahat ay kayang gastusin ang halagang ito sa pangangalakal. Maaaring mukhang. na ang naturang pangangalakal ay isang laro sa isang casino at isang kumpletong kawalan ng pamamahala ng pera, ngunit hindi ito ganoon. Mga panuntunan sa pamamahala ng peligro para sa naturang pangangalakal: Hindi lahat ay may pagkakataon na makatipid ng 10-50 dolyar sa isang araw para sa pangangalakal. Ang mataas na pagkasumpungin ng merkado ng cryptocurrency ay nagpapahintulot sa iyo na dagdagan ang iyong account ng 20-30 beses nang hindi gumagamit ng leverage. Maaari mong bawasan ang halaga sa $ 1-3, ito ay isang tasa ng kape o isang pakete ng sigarilyo, lahat ay kayang gastusin ang halagang ito sa pangangalakal. Maaaring mukhang. na ang naturang pangangalakal ay isang laro sa isang casino at isang kumpletong kawalan ng pamamahala ng pera, ngunit hindi ito ganoon. Mga panuntunan sa pamamahala ng peligro para sa naturang pangangalakal:

1. Itakda ang halaga ng panganib bawat araw, hindi lalampas sa pang-araw-araw na kita.
2. Bawat araw (o iba pang panahon, depende sa dalas ng mga transaksyon), pinapayagang gumawa ng isang transaksyon para sa lahat ng panganib o ilang transaksyon, habang ang panganib ay ibinabahagi. Halimbawa, ang panganib bawat araw ay $10. Maaari kang gumawa ng 1 trade na may $10 stop o 5 trade na may $2 stop. Mukhang mas mababa sa 1 ang posibilidad na gumawa ng 5 matalo na trade, at mas gusto ang pangalawang opsyon. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa sitwasyon ng merkado at laki ng posisyon. Ang mas maliit ang stop size sa mga puntos, mas mataas ang posibilidad ng pagkawala. Kung magtrade ka sa loob ng araw ng paghinto – hindi dapat mas mababa ang order kaysa sa pagkasumpungin ng presyo sa huling 7 oras. Para matukoy ang volatility, buksan ang hourly chart at itakda ang indicator ng ATR (Average True Range) na may tagal na 7. Mas mabuti kung ang stop ay 2-3 beses na mas malaki kaysa sa ATR.
3. Anuman ang kinalabasan ng kalakalan, nanganganib kami sa parehong halaga sa susunod na kalakalan. Sabihin nating nagtakda tayo ng mga patakaran. Ang panganib para sa araw ay $10, maaari tayong gumawa ng 5 trade na may panganib na $2. Ang sitwasyon sa merkado ay paborable at ang unang transaksyon ay nagdala sa amin ng $10. Ngayon ang bill ay $20. Ngunit ang susunod na kalakalan ay dapat na may $2 na panganib (o hindi hihigit sa $8).
4. Regular na pag-withdraw ng mga kita, hindi bababa sa 30%. Kung maliit ang kapital at hindi mo kailangan ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan, hindi ka maaaring mag-withdraw sa card. At isalin sa isang hindi gaanong peligrosong diskarte. Halimbawa, bumili ng mga bono kung ikaw ay nangangalakal sa stock market. O ilipat sa isang hiwalay na account, ito ay mahalaga na ang paglipat ng pera ay tumatagal ng oras. Ngunit mas mabuting i-withdraw ito mula sa brokerage account kahit isang beses bawat ilang buwan at bumili ng isang bagay o magbakasyon. Ito ay magpapataas ng motibasyon.
5. Muling kalkulahin ang halaga ng panganib bawat buwan. Marahil ay nagsimula kang kumita ng higit pa, o ang iyong deposito ay lumaki nang husto na ang halaga ng kita ay tila katawa-tawa. Kung ang merkado ay laban sa iyo, o nawalan ka ng ilan sa iyong kita at ang dating halaga ay tila malaki, bawasan ang iyong pang-araw-araw na panganib sa isang komportableng antas. Napakahalaga na ang pang-araw-araw na pagkalugi ay hindi makabuluhan, huwag maging sanhi ng pagnanais na mabawi.

Pamamahala ng peligro sa pangangalakal, kung saan at kailan magtatakda ng stop loss at take profit, paaralan ng pangangalakal: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Mayroong higit pang mga pamamaraan ng pamamahala sa peligro sa pangangalakal, ngunit ang mga pangunahing ay binabanggit sa itaas.