Gestió del risc en el comerç per a principiants: com elaborar un esquema de treball?

Gestió de riscos en el comerç: què és, regles bàsiques i consells per a principiants sobre diners i gestió de riscos. La gestió del risc és un conjunt de regles de gestió de diners que us permeten optimitzar els beneficis i mantenir el vostre dipòsit en una sèrie de transaccions sense èxit. Les regles de gestió del risc es relacionen amb la mida de la posició, el tancament de les posicions perdedores i la presa de beneficis. Els conceptes clàssics de la gestió del risc són el comerç amb una proporció d’1 a 3, la sortida d’una posició abans de la notícia i la instal·lació obligatòria d’una ordre stop. Molts principiants que segueixen cegament aquestes regles estan esperant pèrdues i la pèrdua de tot el dipòsit o la major part. De fet, és important poder gestionar els riscos, això és el que distingeix un comerciant d’un jugador de casino.
Gestió del risc i del capital a la negociació [/ subtítol] L’art és que gràcies a una gestió competent del risc, un comerciant és rendible a final d’any, encara que la majoria de les seves previsions eren errònies. Per elaborar una gestió de diners competent, cal entendre les causes i les conseqüències de l’incompliment de cada regla. La gestió del risc depèn de l’estratègia i dels objectius marcats. Per crear un sistema de gestió de diners eficaç, heu de crear una estratègia comercial i provar-la. Cada estratègia comercial requereix la seva pròpia gestió de riscos. Es recomana limitar el risc: no més del 0,5-2% del dipòsit. Però, què passa si no esteu preparat per suportar les pèrdues? I així negocieu accions fonamentalment atractives, en què el risc de retirar-se de la cotització és mínim. En cas d’un escenari desfavorable, estan disposats a perdre temps, però no diners. Per exemple,
Veiem una forta tendència alcista, les correccions són petites i es redimit ràpidament. Sberbank és el banc més gran de la Federació Russa, el 51% de les accions són propietat de l’estat, els dividends es paguen almenys el 50% del benefici net. En base a això, el comerciant conclou que les cotitzacions creixeran. Si el preu continua baixant després de la compra, no cal que arregleu una pèrdua del 0,5-2%, però haureu d’esperar que es recuperin les cotitzacions. El volum de la posició s’ha de calcular de manera que una caiguda del 20-50% no comporti una pèrdua del compte. El comerciant està disposat a perdre el compte, però considera que aquest risc és mínim, per exemple, es tracta d’una crisi mundial o una guerra mundial. La gestió del risc depèn de la finalitat de la negociació. Quan es negocia de manera conservadora en un compte amb
un corredores localitza tot el capital comercial, no es fan reposicions o són insignificants. El capital sol ascendir a una quantitat important, més de 2-5 dels ingressos anuals de l’inversor. L’objectiu és mantenir i augmentar el dipòsit sense el risc de perdre més del 30% del dipòsit. Per al comerç agressiu, el corredor té una petita part del dipòsit al compte, que no supera els guanys diaris. L’objectiu és guanyar almenys un 500-1000%. Assumim el risc de perdre el dipòsit.

comerç conservador

Absolutament, totes les regles de la gestió clàssica del risc s’apliquen al comerç conservador: negociar amb un gran dipòsit, la pèrdua del qual, tot i que no és catastròfica, afecta significativament la condició de l’inversor. Les regles de gestió del risc tenen com a objectiu no perdre capital fins i tot en condicions de mercat adverses. Una simple matemàtica mostra que amb un risc del 2% per comerç, calen 119 operacions consecutives per fer una pèrdua del 100%. Si un comerciant té una estratègia provada, no entra en transaccions a l’atzar, l’inici d’aquesta sèrie de transaccions és poc probable. I el 2% és un nivell de risc força elevat. Si teniu un gran capital i el 2% és una gran quantitat en rubles, per reduir la càrrega psicològica, podeu reduir el risc al 0,2-0,5%. Aleshores, necessiteu una sèrie encara més llarga d’operacions perdedores.

Relació risc-recompensa

És difícil predir correctament el comportament del mercat, que depèn de molts factors. Molts comerciants professionals tenen una proporció de guanys/pèrdues inferior al 50%. Al mateix temps, guanyen constantment. El secret de l’èxit està en la relació entre un comerç perdedor i un de rendible. La coneguda expressió “deixar fluir els beneficis i reduir les pèrdues” tracta d’això. L’exemple següent mostra que amb una relació risc-benefici d’1 a 3, un comerciant pot fer el 50% de les transaccions perdudes en un període i encara tenir beneficis. Com més gran sigui la proporció, més es pot permetre el luxe d’equivocar-se un comerciant. Si, segons les estadístiques, feu menys del 60% de les operacions rendibles i la relació risc-benefici és inferior a 1 a 1, la pèrdua de capital és qüestió de temps.
Es creu que la proporció hauria de ser almenys d’1 a 2 a causa del fet que la quota de transaccions rendibles rarament supera el 50%. Tot depèn de l’estratègia i dels valors dels paràmetres: el nombre d’operacions rendibles i la relació risc-recompensa. Abans de negociar amb un compte real, cal analitzar les dades històriques. Succeeix que amb una proporció d’1 a 1, el nombre de transaccions rendibles és superior al 85%, i amb una proporció d’1 a 3, menys del 30%. En aquest cas, la regla: el benefici hauria de ser 3 vegades més gran que la pèrdua, condueix al drenatge del dipòsit.

Sortida d’un comerç perdedor

aturar l’ordre

La gestió del risc estableix les regles per sortir d’una operació perdedora. L’opció més segura és establir una ordre de parada en arribar a un nivell predeterminat. Per exemple, un comerciant fa una previsió sobre el final de la correcció i la represa de la tendència alcista. Obre un comerç de compra al punt 3 i espera almenys un retorn al màxim històric. La relació de risc a benefici és d’1 a 5. En cas d’error, el comerciant estableix una ordre de parada al nivell del punt 1. El seu desencadenant significa que la previsió és errònia i, molt probablement, la correcció del preu encara no s’ha completat. Establir una ordre stop ajuda el comerciant a evitar grans pèrdues. La transacció es tancarà sense la participació del comerciant, no cal que estigui nerviós i revisi el gràfic cada hora.

Tancar un tracte “a mà”

A l’exemple anterior, l’ordre stop estava justificada, col·locant-la per salvar el comerciant d’una pèrdua més gran. Aquest no sempre és així, sobretot quan es negocien criptomonedes, on les pressions i les manipulacions són habituals. El comerciant estableix un stop loss, agafa una pèrdua i una hora més tard el preu torna i toca el nivell on es va establir el take profit. Per tant, molts comerciants prefereixen no establir una ordre stop, sinó posar una notificació push. S’enviarà un missatge al telèfon mòbil quan el preu toqui el nivell de preus on hauria de ser la parada. A continuació, el comerciant ha de decidir tancar el comerç perdedor o el moviment actual: manipulació. Es recomana esperar una hora o 4 hores per tancar, si el preu no canvia de direcció, és millor tancar la posició i tenir una pèrdua. El principal perill en aquest cas és no acceptar una pèrdua en una situació clarament perdedora.Un d’aquests errors pot ser desastrós per a un compte comercial. No importa quantes operacions rendibles es van tancar abans. Per tant, aquest mètode és més adequat per als comerciants experimentats que saben com fer front a les emocions i entendre el cost de violar les regles de gestió de diners. El risc d’aquesta sortida d’una posició perdedora pot ser més gran que el calculat, per la qual cosa és millor reduir el volum 2-3 vegades.

Comerç agressiu: aturar és tot el compte

No és fàcil per a una persona amb un salari mitjà acumular aquesta quantitat, trigarà entre 1 i 3 anys. I tot això es pot esborrar per un error provocat per la psicologia.
No tothom té l’oportunitat d’estalviar entre 10 i 50 dòlars al dia per negociar. L’alta volatilitat del mercat de criptomonedes us permet augmentar el vostre compte entre 20 i 30 vegades sense utilitzar palanquejament. Podeu reduir la quantitat a 1-3 dòlars, aquesta és una tassa de cafè o un paquet de cigarrets, tothom es pot permetre el luxe de gastar aquesta quantitat en el comerç. Podria semblar. que aquest comerç és un joc en un casino i una manca total de gestió de diners, però no és així. Normes de gestió de riscos per a aquest tipus de negociació: No tothom té l’oportunitat d’estalviar entre 10 i 50 dòlars al dia per negociar. L’alta volatilitat del mercat de criptomonedes us permet augmentar el vostre compte entre 20 i 30 vegades sense utilitzar palanquejament. Podeu reduir la quantitat a 1-3 dòlars, aquesta és una tassa de cafè o un paquet de cigarrets, tothom es pot permetre el luxe de gastar aquesta quantitat en el comerç. Podria semblar. que aquest comerç és un joc en un casino i una manca total de gestió de diners, però no és així. Normes de gestió de riscos per a aquest tipus de negociació:

1. Establiu la quantitat de risc per dia, sense superar els ingressos diaris.
2. Per dia (o un altre període, depenent de la freqüència de les transaccions), es permet fer una transacció per a tot risc o diverses operacions, mentre el risc es divideix. Per exemple, el risc per dia és de 10 dòlars. Podeu fer 1 operació amb una parada de 10 dòlars o 5 operacions amb una parada de 2 dòlars. Sembla que la probabilitat de fer 5 operacions perdedores és inferior a 1, i la segona opció és preferible. Però tot depèn de la situació del mercat i la mida de la posició. Com més petita sigui la mida de la parada en punts, més gran serà la probabilitat de pèrdua. Si negocieu dins del dia d’aturada, l’ordre no hauria de ser inferior a la volatilitat del preu de les últimes 7 hores. Per determinar la volatilitat, obriu el gràfic horari i configureu l’indicador ATR (Average True Range) amb un període de 7. És millor que la parada sigui 2-3 vegades més gran que l’ATR.
3. Independentment del resultat de l’operació, arrisquem la mateixa quantitat a la següent operació. Diguem que establim les regles. El risc del dia és de 10 dòlars, podem fer 5 operacions amb el risc de 2 dòlars. La situació del mercat era favorable i la primera transacció ens va aportar 10 dòlars. Ara la factura és de 20 dòlars. Però el proper comerç hauria de ser encara amb un risc de 2 dòlars (o no més de 8 dòlars).
4. Retirada periòdica de beneficis, almenys el 30%. Si el capital és petit i no necessiteu diners per a les necessitats diàries, no podeu retirar-vos a la targeta. I es tradueix en una estratègia menys arriscada. Per exemple, compreu bons si cotitzeu a la borsa. O transferir a un compte separat, és important que la transferència de diners prengui temps. Però és millor retirar-lo del compte de corretatge almenys una vegada cada pocs mesos i comprar alguna cosa o marxar de vacances. Això augmentarà la motivació.
5. Torneu a calcular la quantitat de risc cada mes. Potser vau començar a guanyar més, o el vostre dipòsit ha crescut tant que la quantitat de beneficis sembla ridícul. Si el mercat està en contra teu, o has perdut part dels teus ingressos i l’import anterior sembla gran, redueix el teu risc diari a un nivell còmode. És extremadament important que les pèrdues diàries no siguin significatives, no provoquin el desig de recuperar-se.

Gestió del risc en el comerç, on i quan establir stop loss i prendre beneficis, escola de comerç: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Hi ha més esquemes de gestió del risc en el comerç, però els bàsics s’expliquen més amunt.