Manajemen risiko dalam perdagangan untuk pemula – bagaimana cara menyusun skema kerja?

Manajemen risiko dalam perdagangan – apa itu, aturan dasar dan tip untuk pemula tentang uang dan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat aturan pengelolaan uang yang memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan keuntungan dan menyimpan deposit Anda dalam serangkaian transaksi yang gagal. Aturan manajemen risiko berhubungan dengan ukuran posisi, menutup posisi yang kalah dan mengambil keuntungan. Konsep klasik manajemen risiko adalah trading dengan rasio 1 banding 3, keluar dari posisi sebelum berita, dan pemasangan wajib stop order. Banyak pemula yang secara membabi buta mengikuti aturan ini menunggu kerugian dan kehilangan seluruh deposit atau sebagian besar. Memang penting untuk bisa mengelola risiko, inilah yang membedakan seorang trader dengan pemain casino.
Manajemen risiko dan modal dalam perdagangan [/ caption] Seninya adalah berkat manajemen risiko yang kompeten, seorang pedagang mendapat untung di akhir tahun, meskipun sebagian besar perkiraannya salah. Untuk menyusun pengelolaan uang yang kompeten, perlu dipahami penyebab dan konsekuensi dari pelanggaran setiap aturan. Manajemen risiko tergantung pada strategi dan tujuan yang ditetapkan. Untuk membuat sistem pengelolaan uang yang efektif, Anda perlu membuat strategi perdagangan dan mengujinya kembali. Setiap strategi perdagangan membutuhkan manajemen risikonya sendiri. Disarankan untuk membatasi risiko – tidak lebih dari 0,5-2% dari deposit. Tapi bagaimana jika Anda tidak siap menanggung kerugian? Jadi Anda memperdagangkan saham yang menarik secara fundamental, di mana risiko delisting minimal. Jika terjadi skenario yang tidak menguntungkan, mereka siap kehilangan waktu, tetapi bukan uang. Sebagai contoh,
Kami melihat tren naik yang kuat, koreksi kecil dan cepat ditebus. Sberbank adalah bank terbesar di Federasi Rusia, 51% saham dimiliki oleh negara, dividen dibayarkan setidaknya 50% dari laba bersih. Berdasarkan ini, pedagang menyimpulkan bahwa kutipan akan tumbuh. Jika harga terus turun setelah pembelian, Anda tidak perlu memperbaiki kerugian 0,5-2%, tetapi Anda harus menunggu kuotasi pulih. Volume posisi harus dihitung sedemikian rupa sehingga penurunan 20-50% tidak menyebabkan hilangnya akun. Pedagang siap kehilangan akun, tetapi menganggap risiko seperti itu minimal, misalnya, ini adalah krisis atau perang dunia global. Manajemen risiko tergantung pada tujuan perdagangan. Saat berdagang secara konservatif di akun dengan
brokerseluruh modal perdagangan berada, pengisian tidak dilakukan atau tidak signifikan. Modal biasanya berjumlah jumlah yang signifikan, lebih dari 2-5 pendapatan tahunan investor. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan deposit tanpa risiko kehilangan lebih dari 30% dari deposit. Untuk perdagangan agresif, broker memiliki sebagian kecil dari deposit di akun, tidak melebihi penghasilan harian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan setidaknya 500-1000%. Mari kita asumsikan risiko kehilangan deposit.

perdagangan konservatif

Benar-benar semua aturan manajemen risiko klasik berlaku untuk perdagangan konservatif – perdagangan dengan setoran besar, yang kerugiannya, meskipun bukan bencana besar, tetapi secara signifikan mempengaruhi kondisi investor. Aturan manajemen risiko ditujukan untuk tidak kehilangan modal bahkan di bawah kondisi pasar yang buruk. Sebuah matematika sederhana menunjukkan bahwa dengan risiko 2% per perdagangan, dibutuhkan 119 perdagangan berturut-turut untuk membuat kerugian 100%. Jika seorang pedagang memiliki strategi yang terbukti, tidak melakukan transaksi secara acak, rangkaian transaksi semacam itu tidak mungkin terjadi. Dan 2% adalah tingkat risiko yang cukup tinggi. Jika Anda memiliki modal besar dan 2% adalah jumlah besar dalam rubel, untuk mengurangi beban psikologis, Anda dapat mengurangi risiko menjadi 0,2-0,5%. Maka Anda membutuhkan serangkaian kerugian perdagangan yang lebih panjang.

Rasio risiko-hadiah

Sulit untuk memprediksi dengan benar perilaku pasar, yang bergantung pada banyak faktor. Banyak trader profesional memiliki rasio menang-kalah kurang dari 50%. Pada saat yang sama, mereka secara konsisten menghasilkan. Rahasia sukses terletak pada rasio antara perdagangan yang merugi dan yang menguntungkan. Ungkapan terkenal “biarkan keuntungan mengalir dan potong kerugian” adalah tentang ini. Contoh di bawah ini menunjukkan bahwa dengan rasio risiko-imbalan 1 banding 3, seorang pedagang dapat membuat 50% dari kerugian perdagangan dalam satu periode dan masih untung. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak trader yang mampu melakukan kesalahan. Jika, menurut statistik, Anda menghasilkan kurang dari 60% perdagangan yang menguntungkan, dan rasio risiko-imbalan kurang dari 1 banding 1, maka kerugian modal hanyalah masalah waktu.
Diyakini bahwa rasionya harus setidaknya 1 banding 2 karena fakta bahwa bagian dari transaksi yang menguntungkan jarang lebih dari 50%. Itu semua tergantung pada strategi dan nilai parameter – jumlah perdagangan yang menguntungkan dan rasio risiko-hadiah. Sebelum berdagang di akun nyata, perlu untuk menganalisis data historis. Kebetulan dengan rasio 1 banding 1, jumlah transaksi yang menguntungkan lebih dari 85%, dan dengan rasio 1 banding 3, kurang dari 30%. Dalam hal ini, aturan – keuntungan harus 3 kali lebih besar dari kerugian, mengarah pada pengurasan deposit.

Keluar dari perdagangan yang merugi

berhenti memesan

Manajemen risiko menetapkan aturan untuk keluar dari perdagangan yang merugi. Pilihan paling aman adalah mengatur stop order setelah mencapai level yang telah ditentukan. Misalnya, seorang pedagang membuat perkiraan tentang akhir koreksi dan dimulainya kembali tren naik. Membuka perdagangan beli pada titik 3 dan mengharapkan setidaknya pengembalian ke maksimum historis. Rasio risiko terhadap keuntungan adalah 1 banding 5. Jika terjadi kesalahan, pedagang menetapkan stop order pada level poin 1. Pemicunya berarti bahwa perkiraannya salah dan kemungkinan besar koreksi harga belum selesai. Menetapkan stop order membantu pedagang menghindari kerugian besar. Transaksi akan ditutup tanpa partisipasi pedagang, dia tidak perlu gugup dan memeriksa grafik setiap jam.

Menutup kesepakatan “dengan tangan”

Pada contoh di atas, stop order dibenarkan, menempatkannya menyelamatkan trader dari kerugian yang lebih besar. Ini tidak selalu terjadi, terutama ketika memperdagangkan mata uang kripto, di mana pemerasan dan manipulasi adalah hal biasa. Trader menetapkan stop loss, mengambil kerugian, dan satu jam kemudian harga kembali dan menyentuh level di mana take profit ditetapkan. Oleh karena itu, banyak pedagang memilih untuk tidak menetapkan stop order, tetapi menempatkan pemberitahuan push. Sebuah pesan akan dikirim ke ponsel ketika harga menyentuh level harga di mana stop seharusnya berada. Selanjutnya, pedagang harus memutuskan untuk menutup perdagangan yang merugi atau pergerakan saat ini – manipulasi. Disarankan untuk menunggu satu jam atau 4 jam untuk menutup, jika harga tidak berubah arah, maka lebih baik untuk menutup posisi dan mengambil kerugian. Bahaya utama dalam hal ini adalah tidak menerima kerugian dalam situasi yang jelas-jelas kalah. Satu kesalahan seperti itu bisa menjadi bencana bagi akun perdagangan. Tidak peduli berapa banyak perdagangan menguntungkan yang ditutup sebelumnya. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok untuk trader berpengalaman yang tahu cara mengatasi emosi dan memahami biaya pelanggaran aturan pengelolaan uang. Risiko keluar seperti itu dari posisi yang kalah mungkin lebih tinggi daripada yang dihitung, jadi lebih baik untuk mengurangi volume sebanyak 2-3 kali.

Perdagangan agresif – stop adalah keseluruhan akun

Aturan klasik manajemen risiko menyiratkan bahwa seluruh modal perdagangan seorang pedagang ada di akun broker dan kerugiannya akan merugikan kesejahteraan finansial. Dalam situasi seperti itu, melanggar aturan manajemen risiko dan mempertaruhkan lebih dari 10% akun dalam satu transaksi sama saja dengan kehilangan deposit. Jika tidak hari ini, maka besok serangkaian perdagangan yang kalah akan datang, yang akan membunuh akun. Juga, penghargaan risiko klasik tidak memperhitungkan psikologi pedagang. Secara teori, aturannya bekerja dengan baik, tetapi dalam praktiknya, setelah serangkaian perdagangan yang kalah miring, seorang pedagang melanggar aturannya sendiri. Ini memasuki pasar tanpa sinyal, mengambil lot yang terlalu besar, menghapus stop order dan menambah volume alih-alih menutup kerugian. Tunduk pada manajemen risiko klasik, untuk menghasilkan $1.000 per bulan secara konsisten, Anda memerlukan setoran minimal $10.000. Tidak mudah bagi seseorang dengan gaji rata-rata untuk mengumpulkan jumlah seperti itu, itu akan memakan waktu 1-3 tahun. Dan semua ini dapat dicoret oleh satu kesalahan yang disebabkan oleh psikologi.
Dengan perdagangan konservatif di setiap transaksi, risikonya 0,5-2%, atau dengan deposit $10.000 – $50-200. Sisa dana ada di akun idle. Dan ada risiko menggunakan volume yang terlalu besar dalam transaksi, hanya karena ada uang untuk itu. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat membatasi jumlahnya, akun diisi ulang persis dengan jumlah yang kami pertaruhkan. Dan pada saat yang sama, dengan perkembangan skenario negatif, deposit benar-benar terkuras. Namun berbeda dengan trading dengan modal besar, hal ini bukanlah bencana. Disarankan untuk mengatur risiko per perdagangan sama dengan pendapatan harian rata-rata Anda atau jumlah yang Anda rencanakan untuk ditabung untuk mengakumulasi $10.000 untuk deposit. Dengan perdagangan seperti itu, kemiringan dikecualikan – tidak ada uang untuk melanggar aturan manajemen risiko. Jika Anda berdagang dengan strategi yang menguntungkan, akun perdagangan Anda akan tumbuh. Bahkan jika Anda harus mengisi kembali deposit setiap hari selama satu atau dua minggu, serangkaian transaksi yang menguntungkan akan menutupi kerugian. Cara perdagangan ini direkomendasikan saat memperdagangkan mata uang kripto. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menabung 10-50 dolar sehari untuk trading. Volatilitas pasar cryptocurrency yang tinggi memungkinkan Anda untuk meningkatkan akun Anda sebanyak 20-30 kali tanpa menggunakan leverage. Anda dapat mengurangi jumlahnya menjadi $ 1-3, ini adalah secangkir kopi atau sebungkus rokok, semua orang dapat menghabiskan jumlah ini untuk berdagang. Itu bisa terlihat. bahwa perdagangan semacam itu adalah permainan di kasino dan manajemen uang yang sama sekali tidak ada, tetapi tidak demikian halnya. Aturan manajemen risiko untuk perdagangan tersebut: Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menabung 10-50 dolar sehari untuk trading. Volatilitas pasar cryptocurrency yang tinggi memungkinkan Anda untuk meningkatkan akun Anda sebanyak 20-30 kali tanpa menggunakan leverage. Anda dapat mengurangi jumlahnya menjadi $ 1-3, ini adalah secangkir kopi atau sebungkus rokok, semua orang dapat menghabiskan jumlah ini untuk berdagang. Itu bisa terlihat. bahwa perdagangan semacam itu adalah permainan di kasino dan manajemen uang yang sama sekali tidak ada, tetapi tidak demikian halnya. Aturan manajemen risiko untuk perdagangan tersebut: Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menabung 10-50 dolar sehari untuk trading. Volatilitas pasar cryptocurrency yang tinggi memungkinkan Anda untuk meningkatkan akun Anda sebanyak 20-30 kali tanpa menggunakan leverage. Anda dapat mengurangi jumlahnya menjadi $ 1-3, ini adalah secangkir kopi atau sebungkus rokok, semua orang dapat menghabiskan jumlah ini untuk berdagang. Itu bisa terlihat. bahwa perdagangan semacam itu adalah permainan di kasino dan manajemen uang yang sama sekali tidak ada, tetapi tidak demikian halnya. Aturan manajemen risiko untuk perdagangan tersebut:

1. Tetapkan jumlah risiko per hari, tidak melebihi pendapatan harian.
2. Per hari (atau periode lain, tergantung pada frekuensi transaksi), diperbolehkan melakukan satu transaksi untuk semua risiko atau beberapa transaksi, sementara risikonya dibagi. Misalnya, risiko per hari adalah $10. Anda dapat melakukan 1 perdagangan dengan $10 stop atau 5 perdagangan dengan $2 stop. Tampaknya probabilitas membuat 5 perdagangan kalah lebih rendah dari 1, dan opsi kedua lebih disukai. Tapi itu semua tergantung pada situasi pasar dan ukuran posisi. Semakin kecil ukuran stop dalam poin, semakin tinggi kemungkinan kerugian. Jika Anda berdagang di dalam hari penghentian – pesanan tidak boleh kurang dari volatilitas harga selama 7 jam terakhir. Untuk menentukan volatilitas, buka chart 1 jam dan atur indikator ATR (Average True Range) dengan periode 7. Sebaiknya stop 2-3 kali lebih besar dari ATR.
3. Terlepas dari hasil perdagangan, kami mempertaruhkan jumlah yang sama pada perdagangan berikutnya. Katakanlah kita menetapkan aturan. Risiko hari ini adalah $10, kita dapat melakukan 5 perdagangan dengan risiko $2. Situasi pasar menguntungkan dan transaksi pertama menghasilkan $10. Sekarang tagihannya adalah $20. Tetapi perdagangan berikutnya harus tetap dengan risiko $2 (atau tidak lebih dari $8).
4. Penarikan keuntungan secara teratur, minimal 30%. Jika modal kecil dan Anda tidak membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Anda tidak dapat menarik ke kartu. Dan terjemahkan ke dalam strategi yang kurang berisiko. Misalnya, beli obligasi jika Anda berdagang di pasar saham. Atau transfer ke rekening terpisah, yang penting transfer uang butuh waktu. Tetapi lebih baik untuk menariknya dari akun broker setidaknya sekali setiap beberapa bulan dan membeli sesuatu atau pergi berlibur. Ini akan meningkatkan motivasi.
5. Hitung kembali besaran risiko setiap bulannya. Mungkin Anda mulai menghasilkan lebih banyak, atau deposit Anda telah tumbuh begitu banyak sehingga jumlah keuntungan tampak konyol. Jika pasar menentang Anda, atau Anda telah kehilangan sebagian pendapatan Anda dan jumlah sebelumnya tampak besar, kurangi risiko harian Anda ke tingkat yang nyaman. Sangat penting bahwa kerugian harian tidak signifikan, tidak menyebabkan keinginan untuk menutup.

Manajemen risiko dalam perdagangan, di mana dan kapan harus mengatur stop loss dan take profit, sekolah perdagangan: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Ada lebih banyak skema manajemen risiko dalam perdagangan, tetapi yang dasar disuarakan di atas.