Идоракунии хавфҳо дар савдо барои шурӯъкунандагон – чӣ гуна нақшаи корӣ тартиб додан мумкин аст?

Идоракунии хавфҳо дар савдо – ин чист, қоидаҳои асосӣ ва маслиҳатҳо барои шурӯъкунандагон оид ба пул ва идоракунии хавфҳо. Идоракунии хавфҳо маҷмӯи қоидаҳои идоракунии пул мебошад, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки фоидаро оптимизатсия кунед ва пасандози худро дар як қатор амалиёти номуваффақ нигоҳ доред. Қоидаҳои идоракунии хавфҳо ба андозаи мавқеъ, бастани мавқеъҳои гумшуда ва гирифтани фоида алоқаманданд. Мафҳумҳои классикии идоракунии хавфҳо савдо бо таносуби 1 ба 3, баромадан аз мавқеъ пеш аз хабар ва насби ҳатмии фармоиши қатъ мебошанд. Бисёре аз шурӯъкунандагон, ки кӯр-кӯрона ин қоидаҳоро риоя мекунанд, интизори талафот ва гум шудани тамоми пасандоз ё қисми зиёди он мебошанд. Воқеан, муҳим аст, ки қобилияти идора кардани хатарҳо дошта бошед, ин он чизест, ки савдогарро аз бозигари казино фарқ мекунад. [сарлавҳа id = “attachment_12919” align = “aligncenter” паҳнои = “672”]
Идоракунии хавф ва сармоя дар савдо [/ caption] Санъат он аст, ки ба шарофати идоракунии босалоҳият, тоҷир дар охири сол фоида меорад, ҳатто агар аксари пешгӯиҳои ӯ нодуруст бошанд. Барои таҳияи идоракунии салоҳиятноки пул, фаҳмидани сабабҳо ва оқибатҳои вайрон кардани ҳар як қоида зарур аст. Идоракунии хавфҳо аз стратегия ва ҳадафҳои гузошташуда вобаста аст. Барои эҷоди як системаи самараноки идоракунии пул, шумо бояд стратегияи савдо эҷод кунед ва онро санҷед. Ҳар як стратегияи савдо идоракунии хавфҳои худро талаб мекунад. Тавсия дода мешавад, ки хавфро маҳдуд кунед – на бештар аз 0,5-2% пасандоз. Аммо чӣ мешавад, агар шумо омода набошед, ки талафотро ба даст оред? Ва аз ин рӯ, шумо саҳмияҳои ҷаззобро савдо мекунед, ки дар онҳо хатари хориҷшавӣ ҳадди ақалл аст. Дар сурати рух додани сенарияи номусоид, онҳо омодаанд, ки вақтро аз даст диҳанд, аммо на пул. Барои намуна,
Мо тамоюли қавӣ мебинем, ислоҳот хурданд ва зуд барқарор карда мешаванд. Сбербанк бузургтарин бонки Федератсияи Русия мебошад, 51% саҳмияҳо ба давлат тааллуқ доранд ва дивидендҳо на камтар аз 50% фоидаи соф пардохт карда мешаванд. Дар асоси ин, тоҷир ба хулосае меояд, ки нархҳо афзоиш хоҳанд ёфт. Агар нарх пас аз харид коҳиш ёбад, ба шумо лозим нест, ки талафоти 0,5-2% -ро ислоҳ кунед, аммо шумо бояд интизор шавед, ки нархҳо барқарор шаванд. Ҳаҷми мавқеъ бояд тавре ҳисоб карда шавад, ки коҳиши 20-50% ба гум шудани ҳисоб оварда нарасонад. Тоҷир омода аст, ки ҳисобро аз даст диҳад, аммо чунин хатарро ҳадди аққал мешуморад, масалан, ин бӯҳрони ҷаҳонии ҷаҳонӣ ё ҷанг аст. Идоракунии хавфҳо аз ҳадафи тиҷорат вобаста аст. Ҳангоми савдои консервативӣ дар суратҳисоб бо
брокертамоми сармояи тиҷоратӣ ҷойгир шудааст, пурракунӣ анҷом дода намешавад ё онҳо ночизанд. Сармоя одатан ба маблағи назаррас, бештар аз 2-5 даромади солонаи сармоягузорро ташкил медиҳад. Мақсад нигоҳдорӣ ва зиёд кардани пасандоз бидуни хатари аз даст додани зиёда аз 30% пасандоз мебошад. Барои савдои хашмгин, брокер як қисми ками пасандозро дар суратҳисоб дорад, ки аз даромади ҳаррӯза зиёд нест. Максад камаш 500—1000 фоиз ба даст овардан аст. Фарз мекунем, ки хавфи аз даст додани пасандоз.

савдои консервативй

Комилан тамоми қоидаҳои идоракунии хавфҳои классикӣ ба савдои консервативӣ дахл доранд – савдо бо пасандози калон, ки аз даст додани он, гарчанде ки фалокатовар нест, аммо ба ҳолати сармоягузор ба таври назаррас таъсир мерасонад. Қоидаҳои идоракунии хавфҳо барои аз даст надодани сармоя ҳатто дар шароити номусоиди бозор нигаронида шудаанд. Математикаи оддӣ нишон медиҳад, ки бо 2% хавф барои як савдо, барои 100% зиён кардан 119 савдои пайдарпай лозим аст. Агар тоҷир стратегияи собитшуда дошта бошад, ба таври тасодуфӣ ба муомилот ворид нашавад, фарорасии чунин як силсила муомилот аз эҳтимол дур нест. Ва 2% сатҳи хеле баланди хатар аст. Агар шумо сармояи калон дошта бошед ва 2% маблағи калон бо рубл бошад, барои кам кардани сарбории равонӣ, шумо метавонед хатарро то 0,2-0,5% кам кунед. Он гоҳ ба шумо як силсилаи боз ҳам тӯлонии савдои зиён лозим аст.

Таносуби хавф-мукофот

Дуруст пешгӯии рафтори бозор душвор аст, ки аз бисёр омилҳо вобаста аст. Бисёре аз тоҷирони касбӣ таносуби бурд ба зиён камтар аз 50% доранд. Дар баробари ин, онҳо пайваста даромад мегиранд. Сирри муваффақият дар таносуби савдои зиёновар ва фоидаовар аст. Ибораи машхури «бигзор фоида чорй шавад ва зиёнро кам кунад» дар хамин аст. Намунаи дар поён овардашуда нишон медиҳад, ки бо таносуби таваккал-мукофот аз 1 то 3, тоҷир метавонад 50% -и савдои зиёнро дар як давра ба даст орад ва ҳоло ҳам фоидаовар бошад. Чӣ қадаре ки таносуб баланд бошад, ҳамон қадар тоҷир метавонад хато кунад. Агар, тибқи омор, шумо камтар аз 60% савдои фоидаоварро анҷом диҳед ва таносуби таваккал ва мукофот аз 1 то 1 камтар бошад, пас аз даст додани сармоя масъалаи вақт аст.
Гумон меравад, ки таносуб бояд на камтар аз 1 ба 2 бошад, зеро ҳиссаи муомилоти фоидаовар хеле кам аз 50% зиёд аст. Ҳамааш аз стратегия ва арзишҳои параметрҳо – шумораи савдои фоидаовар ва таносуби таваккал-мукофот вобаста аст. Пеш аз тиҷорат дар ҳисоби воқеӣ, таҳлили маълумоти таърихӣ зарур аст. Чунин мешавад, ки бо таносуби 1 ба 1 шумораи муомилоти фоидаовар зиёда аз 85% ва бо таносуби 1 то 3 камтар аз 30%. Дар ин ҳолат, қоида – фоида бояд аз зиён 3 маротиба зиёдтар бошад, боиси холӣ шудани пасандоз мегардад.

Хуруҷ аз савдои зиёновар

бас кардани фармон

Идоракунии хавфҳо қоидаҳоро барои баромадан аз савдои зиёновар муқаррар мекунад. Варианти аз ҳама бехавф муқаррар кардани фармоиши қатъ пас аз расидан ба сатҳи пешакӣ мебошад. Масалан, тоҷир дар бораи анҷоми ислоҳот ва дубора барқарор шудани тамоюли болоравӣ пешгӯӣ мекунад. Дар нуқтаи 3 савдои харидро мекушояд ва ҳадди аққал бозгаштро ба ҳадди таърихӣ интизор аст. Таносуби хавф ба фоида аз 1 то 5 аст. Дар сурати хатогӣ, трейдер фармоиши қатъро дар сатҳи нуқтаи 1 муқаррар мекунад. Триггерии он маънои онро дорад, ки пешгӯӣ хато аст ва эҳтимоли зиёд ислоҳи нарх то ҳол анҷом наёфтааст. Муқаррар кардани фармоиши қатъ ба савдогар кӯмак мекунад, ки аз талафоти калон канорагирӣ кунад. Муомилот бе иштироки савдогар баста мешавад, ба ӯ лозим нест, ки асабонӣ шавад ва ҳар соат диаграммаро тафтиш кунад.

Бастани созишномаи “дастӣ”

Дар мисоли дар боло овардашуда, фармоиши қатъ асоснок карда шуд, ки он савдогарро аз талафоти калон наҷот дод. Ин на ҳамеша чунин аст, хусусан ҳангоми савдои криптовалютҳо, ки дар он ҷо фишурдаҳо ва манипуляцияҳо маъмуланд. Савдогар талафоти қатъиро муқаррар мекунад, зиён меорад ва пас аз як соат нарх бармегардад ва ба сатҳе мерасад, ки фоидаи гирифтан муқаррар шудааст. Аз ин рӯ, бисёре аз тоҷирон бартарӣ медиҳанд, ки фармоиши таваққуфро муқаррар накунанд, балки огоҳиномаи push. Вақте ки нарх ба сатҳи нархе, ки бояд истгоҳ бошад, ба телефони мобилӣ паём фиристода мешавад. Минбаъд, савдогар бояд қарор қабул кунад, ки савдои зиёновар ё ҳаракати ҷорӣ – манипуляцияро пӯшонад. Тавсия дода мешавад, ки як соат ё 4 соат интизор шавед, то баста шавад, агар нарх самти тағир наёбад, пас беҳтар аст, ки мавқеъро пӯшед ва зиён гиред. Хатари асосӣ дар ин ҳолат қабул накардани талафот дар вазъияти ошкоро аз даст додани он мебошад. Яке аз чунин хато метавонад барои ҳисоби тиҷоратӣ фалокатовар бошад. Фарқ надорад, ки чанд савдои фоидаовар пештар баста шуданд. Аз ин рӯ, ин усул барои тоҷирони ботаҷриба, ки медонанд, ки чӣ гуна бо эҳсосот мубориза мебаранд ва арзиши вайрон кардани қоидаҳои идоракунии пулро дарк мекунанд, мувофиқтар аст. Хавфи чунин баромадан аз мавқеи гумшуда метавонад аз ҳисоби ҳисобшуда зиёдтар бошад, бинобар ин беҳтар аст, ки ҳаҷмро 2-3 маротиба кам кунед.

Савдои хашмгин – таваққуф тамоми ҳисоб аст

Қоидаҳои классикии идоракунии хавфҳо маънои онро доранд, ки тамоми сармояи тиҷоратии савдогар дар ҳисоби брокер ҷойгир аст ва талафоти он ба некӯаҳволии молиявӣ зарар мерасонад. Дар чунин вазъият вайрон кардани коидахои идоракунии хавф ва таваккали зиёда аз 10%-и суратхисоб дар як муомилот ба гум кардани пасандоз баробар аст. Агар имрӯз не, пас фардо як силсилаи зиёновар меояд, ки ҳисобро мекушад. Инчунин, мукофоти хавфи классикӣ психологияи савдогарро ба назар намегирад. Дар назария, қоидаҳо хуб кор мекунанд, аммо дар амал, пас аз як қатор бохтҳои тиҷоратӣ, тоҷир қоидаҳои худро вайрон мекунад. Он ба бозор бе сигнал ворид мешавад, лотҳои аз ҳад зиёд мегирад, фармоишҳои қатъро хориҷ мекунад ва ба ҷои пӯшидани зиён ҳаҷми илова мекунад. Бо назардошти идоракунии хавфҳои классикӣ, барои ба даст овардани пайваста $ 1,000 дар як моҳ, ба шумо ҳадди аққал $ 10,000 пасандоз лозим аст. Барои шахсе, ки маоши миёна дорад, ин қадар маблағ ҷамъ кардан осон нест, 1-3 сол лозим аст. Ва ҳамаи инро метавон як хатои равоншиносиро аз байн бурд.
Бо савдои консервативӣ дар ҳар як транзаксия, хавф 0,5-2% ё бо пасандози $ 10,000 – $ 50-200 аст. Маблағҳои боқимонда дар суратҳисоб бекор мемонанд. Ва хатари истифодаи ҳаҷми аз ҳад калон дар муомилот вуҷуд дорад, зеро барои он пул вуҷуд дорад. Барои ҳалли ин мушкилот, шумо метавонед маблағро маҳдуд кунед, суратҳисоб маҳз аз рӯи маблағе, ки мо хавф дорем, пур карда мешавад. Ва дар баробари ин, бо таҳияи сенарияи манфӣ, кон пурра хушк мешавад. Аммо бар хилофи тиҷорат бо сармояи калон, ин фалокат нест. Тавсия дода мешавад, ки хавфи як савдоро ба даромади миёнаи ҳаррӯзаи худ ё маблағе, ки шумо ба нақша гирифта будед, бо мақсади ҷамъ кардани $10,000 барои пасандоз баробар кунед. Бо чунин савдо, майл истисно карда мешавад – танҳо пул барои вайрон кардани қоидаҳои идоракунии хавф вуҷуд надорад. Агар шумо бо стратегияи фоидаовар тиҷорат кунед, ҳисоби тиҷорати шумо афзоиш хоҳад ёфт. Ҳатто агар шумо бояд пасандозро ҳар рӯз дар тӯли як ё ду ҳафта пур кунед, як қатор транзаксияҳои фоидаовар зиёнҳоро мепӯшонанд. Ин тарзи савдо ҳангоми савдои криптовалютҳо тавсия дода мешавад. На ҳама имконият доранд, ки дар як рӯз 10-50 долларро барои тиҷорат сарфа кунанд. Ноустувории баланди бозори криптовалютӣ ба шумо имкон медиҳад, ки ҳисоби худро бе истифодаи фишанг 20-30 маротиба зиёд кунед. Шумо метавонед ин маблағро то 1-3 доллар кам кунед, ин як пиёла қаҳва ё як қуттӣ сигор аст, ҳама метавонад ин маблағро барои тиҷорат сарф кунад. Чунин ба назар мерасад. ки чунин савдо як бозӣ дар казино ва набудани пурраи идоракунии пул аст, аммо ин тавр нест. Қоидаҳои идоракунии хавфҳо барои чунин савдо: На ҳама имконият доранд, ки дар як рӯз 10-50 долларро барои тиҷорат сарфа кунанд. Ноустувории баланди бозори криптовалютӣ ба шумо имкон медиҳад, ки ҳисоби худро бе истифодаи фишанг 20-30 маротиба зиёд кунед. Шумо метавонед ин маблағро то 1-3 доллар кам кунед, ин як пиёла қаҳва ё як қуттӣ сигор аст, ҳама метавонад ин маблағро барои тиҷорат сарф кунад. Чунин ба назар мерасад. ки чунин савдо як бозӣ дар казино ва набудани пурраи идоракунии пул аст, аммо ин тавр нест. Қоидаҳои идоракунии хавфҳо барои чунин савдо: На ҳама имконият доранд, ки дар як рӯз 10-50 долларро барои тиҷорат сарфа кунанд. Ноустувории баланди бозори криптовалютӣ ба шумо имкон медиҳад, ки ҳисоби худро бе истифодаи фишанг 20-30 маротиба зиёд кунед. Шумо метавонед ин маблағро то 1-3 доллар кам кунед, ин як пиёла қаҳва ё як қуттӣ сигор аст, ҳама метавонад ин маблағро барои тиҷорат сарф кунад. Чунин ба назар мерасад. ки чунин савдо як бозӣ дар казино ва набудани пурраи идоракунии пул аст, аммо ин тавр нест. Қоидаҳои идоракунии хавфҳо барои чунин савдо:

1. Маблағи таваккалро дар як рӯз муқаррар кунед, на бештар аз даромади ҳаррӯза.
2. Дар як рӯз (ё давраи дигар, вобаста ба басомади амалиётҳо) иҷозат дода мешавад, ки як амалиёт барои ҳама хавф ё якчанд амалиёт анҷом дода шавад, дар ҳоле ки таваккал тақсим карда мешавад. Масалан, хатар дар як рӯз 10 доллар аст. Шумо метавонед 1 савдоро бо таваққуфи $10 ё 5 савдо бо таваққуфи $2 анҷом диҳед. Чунин ба назар мерасад, ки эҳтимолияти анҷом додани 5 савдои зиён аз 1 камтар аст ва варианти дуюм афзалтар аст. Аммо он ҳама аз вазъи бозор ва андозаи мавқеъ вобаста аст. Чӣ қадаре ки андозаи таваққуф дар нуқтаҳо камтар бошад, эҳтимолияти талафот ҳамон қадар баландтар аст. Агар шумо дар дохили рӯзи қатъ тиҷорат кунед – фармоиш набояд аз ноустувории нарх дар 7 соати охир камтар бошад. Барои муайян кардани ноустуворӣ, диаграммаи соатаро кушоед ва нишондиҳандаи ATR (Average True Range) -ро бо давраи 7 муқаррар кунед. Беҳтар аст, ки таваққуф аз ATR 2-3 маротиба зиёдтар бошад.
3. Новобаста аз натиҷаи савдо, мо ҳамон миқдорро дар савдои оянда таваккал мекунем. Биёед бигӯем, ки мо қоидаҳоро муқаррар кардем. Хавфи як рӯз 10 доллар аст, мо метавонем 5 савдоро бо хатари 2 доллар анҷом диҳем. Вазъияти бозор мусоид буд ва муомилоти аввал ба мо 10 доллар овард. Ҳоло ҳисоб 20 доллар аст. Аммо савдои навбатӣ бояд то ҳол бо хатари 2 доллар (ё на бештар аз 8 доллар) бошад.
4. Бозхонди мунтазами фоида, на камтар аз 30%. Агар сармоя хурд бошад ва барои эҳтиёҷоти рӯзмарра ба шумо пул лозим набошад, шумо наметавонед ба корт бозпас гиред. Ва ба стратегияи камтар хатарнок тарҷума кунед. Масалан, агар шумо дар бозори фондӣ тиҷорат кунед, вомбаргҳоро харед. Ё ба суратҳисоби алоҳида интиқол додан муҳим аст, ки интиқоли пул вақтро мегирад. Аммо беҳтар аст, ки онро аз ҳисоби брокерӣ ҳадди аққал як маротиба дар як чанд моҳ бозпас гиред ва чизе бихаред ё ба истироҳат равед. Ин ҳавасмандиро зиёд мекунад.
5. Ҳар моҳ миқдори хавфро аз нав ҳисоб кунед. Шояд шумо даромади бештарро оғоз кардаед, ё пасандозатон он қадар зиёд шудааст, ки маблағи фоида хандаовар менамояд. Агар бозор бар зидди шумо бошад, ё шумо як қисми даромади худро аз даст дода бошед ва маблағи қаблӣ калон ба назар мерасад, хатари ҳаррӯзаи худро ба сатҳи бароҳат кам кунед. Хеле муҳим аст, ки талафоти ҳаррӯза назаррас набошанд, хоҳиши ҷуброн карданро ба вуҷуд наоваранд.

Идоракунии хавфҳо дар савдо, дар куҷо ва кай бояд қатъ кардани талафот ва гирифтани фоида муқаррар карда шавад, мактаби савдо: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Дар савдо нақшаҳои идоракунии хавфҳо бештаранд, аммо дар боло нақшаҳои асосӣ садо медиҳанд.