Gestión de riesgos en el comercio para principiantes: ¿cómo elaborar un esquema de trabajo?

Gestión de riesgos en el comercio: qué es, reglas básicas y consejos para principiantes sobre gestión de dinero y riesgos. La gestión de riesgos es un conjunto de reglas de gestión del dinero que le permiten optimizar las ganancias y mantener su depósito en una serie de transacciones fallidas. Las reglas de gestión de riesgos se relacionan con el tamaño de la posición, el cierre de posiciones perdedoras y la toma de ganancias. Los conceptos clásicos de gestión de riesgos son operar con una relación de 1 a 3, salir de una posición antes de las noticias y la instalación obligatoria de una orden de detención. Muchos principiantes que siguen ciegamente estas reglas esperan pérdidas y la pérdida de todo el depósito o la mayor parte. De hecho, es importante poder gestionar los riesgos, esto es lo que distingue a un comerciante de un jugador de casino. [id de título=»archivo adjunto_12919″ alinear=»alinearcentro» ancho=»672″]
Gestión de riesgos y capital en el comercio [/ caption] El arte es que gracias a una gestión de riesgos competente, un comerciante es rentable al final del año, incluso si la mayoría de sus pronósticos fueron incorrectos. Para elaborar una gestión de dinero competente, es necesario comprender las causas y consecuencias de romper cada regla. La gestión del riesgo depende de la estrategia y de los objetivos fijados. Para crear un sistema efectivo de administración de dinero, debe crear una estrategia comercial y realizar una prueba retrospectiva. Cada estrategia comercial requiere su propia gestión de riesgos. Se recomienda limitar el riesgo: no más del 0,5-2% del depósito. Pero, ¿y si no está preparado para soportar las pérdidas? Y por lo tanto, negocia acciones fundamentalmente atractivas, en las que el riesgo de exclusión es mínimo. En caso de un escenario desfavorable, están dispuestos a perder tiempo, pero no dinero. Por ejemplo,Echemos un vistazo a las acciones de Sberbank.
Vemos una fuerte tendencia alcista, las correcciones son pequeñas y se canjean rápidamente. Sberbank es el banco más grande de la Federación Rusa, el 51% de las acciones son propiedad del estado, los dividendos se pagan al menos el 50% de las ganancias netas. Basado en esto, el comerciante concluye que las cotizaciones crecerán. Si el precio continúa cayendo después de la compra, no es necesario que corrija una pérdida del 0,5-2 %, pero debe esperar a que se recuperen las cotizaciones. El volumen de la posición debe calcularse de tal manera que una caída del 20-50% no provoque la pérdida de la cuenta. El comerciante está listo para perder la cuenta, pero considera que ese riesgo es mínimo, por ejemplo, es una crisis mundial global o una guerra. La gestión de riesgos depende del propósito de la negociación. Al operar de forma conservadora en una cuenta con
un corredorse localiza todo el capital comercial, no se realizan reposiciones o son insignificantes. El capital suele ascender a una cantidad significativa, más de 2-5 de los ingresos anuales del inversor. El objetivo es mantener y aumentar el depósito sin el riesgo de perder más del 30% del depósito. Para operaciones agresivas, el corredor tiene una pequeña parte del depósito en la cuenta, sin exceder las ganancias diarias. El objetivo es ganar al menos 500-1000%. Asumamos el riesgo de perder el depósito.

comercio conservador

Absolutamente todas las reglas de la gestión de riesgos clásica se aplican al comercio conservador: el comercio con un gran depósito, cuya pérdida, aunque no es catastrófica, afecta significativamente la condición del inversor. Las reglas de gestión de riesgos tienen como objetivo no perder capital incluso en condiciones de mercado adversas. Una matemática simple muestra que con un riesgo del 2 % por operación, se necesitan 119 operaciones consecutivas para tener una pérdida del 100 %. Si un comerciante tiene una estrategia comprobada, no realiza transacciones al azar, es poco probable que se inicie una serie de transacciones de este tipo. Y el 2% es un nivel de riesgo bastante alto. Si tiene un gran capital y el 2% es una gran cantidad en rublos, para reducir la carga psicológica, puede reducir el riesgo a 0,2-0,5%. Entonces necesita una serie aún más larga de operaciones perdedoras.

Relación riesgo-recompensa

Es difícil predecir correctamente el comportamiento del mercado, que depende de muchos factores. Muchos comerciantes profesionales tienen una relación de ganancia a pérdida de menos del 50%. Al mismo tiempo, ganan constantemente. El secreto del éxito está en la relación entre una operación perdedora y una rentable. De esto se trata la conocida expresión “dejar fluir las ganancias y reducir las pérdidas”. El siguiente ejemplo muestra que con una relación riesgo-recompensa de 1 a 3, un comerciante puede hacer el 50% de las operaciones perdedoras en un período y aún así obtener ganancias. Cuanto mayor sea la proporción, más puede permitirse un comerciante estar equivocado. Si, según las estadísticas, realiza menos del 60% de las operaciones rentables y la relación riesgo-recompensa es inferior a 1 a 1, entonces la pérdida de capital es cuestión de tiempo.
Se cree que la proporción debe ser de al menos 1 a 2 debido al hecho de que la proporción de transacciones rentables rara vez supera el 50%. Todo depende de la estrategia y los valores de los parámetros: la cantidad de operaciones rentables y la relación riesgo-recompensa. Antes de operar en una cuenta real, es necesario analizar los datos históricos. Sucede que con una relación de 1 a 1, el número de transacciones rentables es superior al 85%, y con una relación de 1 a 3, inferior al 30%. En este caso, la regla: la ganancia debe ser 3 veces mayor que la pérdida, conduce al drenaje del depósito.

Salir de una operación perdedora

orden de parada

La gestión de riesgos establece las reglas para salir de una operación perdedora. La opción más segura es establecer una orden de detención al alcanzar un nivel predeterminado. Por ejemplo, un comerciante hace un pronóstico sobre el final de la corrección y la reanudación de la tendencia alcista. Abre una operación de compra en el punto 3 y espera al menos un retorno al máximo histórico. La relación riesgo-beneficio es de 1 a 5. En caso de error, el comerciante establece una orden de detención en el nivel del punto 1. Su activación significa que el pronóstico es erróneo y lo más probable es que la corrección de precios aún no se haya completado. Establecer una orden de detención ayuda al comerciante a evitar grandes pérdidas. La transacción se cerrará sin la participación del comerciante, no necesita estar nervioso y consultar el gráfico cada hora.

Cerrar un trato “a mano”

En el ejemplo anterior, la orden de detención estaba justificada, colocarla salvó al comerciante de una pérdida mayor. Este no siempre es el caso, especialmente cuando se negocian criptomonedas, donde los apretones y manipulaciones son comunes. El operador establece un stop loss, acepta una pérdida y, una hora más tarde, el precio regresa y toca el nivel en el que se estableció el take profit. Por lo tanto, muchos comerciantes prefieren no establecer una orden de detención, sino una notificación automática. Se enviará un mensaje al teléfono móvil cuando el precio toque el nivel de precio donde debería estar la parada. A continuación, el comerciante debe decidir cerrar la operación perdedora o el movimiento actual: manipulación. Se recomienda esperar una hora o 4 horas para cerrar, si el precio no cambia de dirección, entonces es mejor cerrar la posición y tomar una pérdida. El principal peligro en este caso es no aceptar una pérdida en una situación claramente perdedora.Uno de esos errores puede ser desastroso para una cuenta comercial. No importa cuántas operaciones rentables se cerraron antes. Por lo tanto, este método es más adecuado para comerciantes experimentados que saben cómo lidiar con las emociones y comprenden el costo de violar las reglas de administración del dinero. El riesgo de tal salida de una posición perdedora puede ser mayor que el calculado, por lo que es mejor reducir el volumen de 2 a 3 veces.

Negociación agresiva: la parada es toda la cuenta

Las reglas clásicas de gestión de riesgos implican que todo el capital comercial de un comerciante está en la cuenta del corredor y su pérdida afectará el bienestar financiero. En tal situación, violar las normas de gestión de riesgos y arriesgar más del 10 % de la cuenta en una transacción equivale a perder el depósito. Si no es hoy, mañana vendrá una serie de operaciones perdedoras, lo que matará la cuenta. Además, la clásica recompensa de riesgo no tiene en cuenta la psicología del comerciante. En teoría, las reglas funcionan bien, pero en la práctica, después de una serie de operaciones perdedoras en Tilt, un comerciante rompe sus propias reglas. Entra en el mercado sin señal, toma lotes demasiado grandes, elimina órdenes stop y añade volumen en lugar de cerrar con pérdidas. Sujeto a la gestión de riesgos clásica, para ganar $ 1,000 por mes de manera constante, necesita un depósito de al menos $ 10,000.
Incluso si tiene que reponer el depósito diariamente durante una semana o dos, una serie rentable de transacciones cubrirá las pérdidas. Se recomienda esta forma de negociación cuando se negocian criptomonedas. No todo el mundo tiene la oportunidad de ahorrar entre 10 y 50 dólares al día para operar. La alta volatilidad del mercado de criptomonedas le permite aumentar su cuenta de 20 a 30 veces sin usar apalancamiento. Puede reducir la cantidad a $ 1-3, esta es una taza de café o un paquete de cigarrillos, todos pueden gastar esta cantidad en el comercio. Podría parecer. que tal negociación es un juego en un casino y una completa falta de administración de dinero, pero esto no es así. Normas de gestión de riesgos para dicha negociación: No todo el mundo tiene la oportunidad de ahorrar entre 10 y 50 dólares al día para operar. La alta volatilidad del mercado de criptomonedas le permite aumentar su cuenta de 20 a 30 veces sin usar apalancamiento. Puede reducir la cantidad a $ 1-3, esta es una taza de café o un paquete de cigarrillos, todos pueden gastar esta cantidad en el comercio. Podría parecer. que tal negociación es un juego en un casino y una completa falta de administración de dinero, pero esto no es así. Normas de gestión de riesgos para dicha negociación: No todo el mundo tiene la oportunidad de ahorrar entre 10 y 50 dólares al día para operar. La alta volatilidad del mercado de criptomonedas le permite aumentar su cuenta de 20 a 30 veces sin usar apalancamiento. Puede reducir la cantidad a $ 1-3, esta es una taza de café o un paquete de cigarrillos, todos pueden gastar esta cantidad en el comercio. Podría parecer. que tal negociación es un juego en un casino y una completa falta de administración de dinero, pero esto no es así. Normas de gestión de riesgos para dicha negociación:

1. Establecer la cantidad de riesgo por día, sin exceder el ingreso diario.
2. Por día (u otro período, dependiendo de la frecuencia de las transacciones), se permite realizar una transacción para todo riesgo o varias transacciones, mientras se divide el riesgo. Por ejemplo, el riesgo por día es de $10. Puede realizar 1 operación con un tope de $10 o 5 operaciones con un tope de $2. Parece que la probabilidad de hacer 5 operaciones perdedoras es menor que 1, y es preferible la segunda opción. Pero todo depende de la situación del mercado y del tamaño de la posición. Cuanto menor sea el tamaño de la parada en puntos, mayor será la probabilidad de pérdida. Si opera dentro del día de parada, la orden no debe ser inferior a la volatilidad del precio de las últimas 7 horas. Para determinar la volatilidad, abra el gráfico horario y configure el indicador ATR (Average True Range) con un período de 7. Es mejor si la parada es 2-3 veces mayor que el ATR.
3. Independientemente del resultado de la operación, arriesgamos la misma cantidad en la próxima operación. Digamos que nosotros ponemos las reglas. El riesgo para el día es de $10, podemos hacer 5 operaciones con el riesgo de $2. La situación del mercado era favorable y la primera transacción nos trajo $10. Ahora la factura es de $20. Pero la próxima operación aún debería ser con un riesgo de $2 (o no más de $8).
4. Retiro regular de utilidades, al menos 30%. Si el capital es pequeño y no necesita dinero para las necesidades diarias, no puede retirar a la tarjeta. Y traducirse en una estrategia menos arriesgada. Por ejemplo, compre bonos si opera en el mercado de valores. O transferencia a una cuenta separada, es importante que la transferencia de dinero lleve tiempo. Pero es mejor retirarlo de la cuenta de corretaje al menos una vez cada pocos meses y comprar algo o irse de vacaciones. Esto aumentará la motivación.
5. Vuelva a calcular la cantidad de riesgo cada mes. Tal vez comenzó a ganar más, o su depósito ha crecido tanto que la cantidad de ganancias parece ridícula. Si el mercado está en su contra, o ha perdido parte de sus ingresos y la cantidad anterior parece grande, reduzca su riesgo diario a un nivel cómodo. Es extremadamente importante que las pérdidas diarias no sean significativas, no provoquen un deseo de recuperación.

Gestión de riesgos en el trading, dónde y cuándo establecer stop loss y take profit, escuela de trading: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Hay más esquemas de gestión de riesgos en el trading, pero los básicos se mencionan anteriormente.