Управљање ризиком у трговању за почетнике – како направити радну шему?

Управљање ризиком у трговању – шта је то, основна правила и савети за почетнике о новцу и управљању ризиком. Управљање ризиком је скуп правила за управљање новцем која вам омогућавају да оптимизујете профит и задржите свој депозит у низу неуспешних трансакција. Правила управљања ризиком се односе на величину позиције, затварање изгубљених позиција и узимање профита. Класични концепти управљања ризиком су трговање са односом 1 према 3, излазак из позиције пре вести и обавезна инсталација стоп налога. Многи почетници који слепо следе ова правила чекају губитке и губитак целог депозита или већег дела. Заиста, важно је бити у стању да управљате ризицима, то је оно што разликује трговца од казино играча. [цаптион ид=”аттацхмент_12919″ алигн=”алигнцентер” видтх=”672″]
Управљање ризиком и капиталом у трговању [/ цаптион] Уметност је да захваљујући компетентном управљању ризицима, трговац је профитабилан на крају године, чак и ако је већина његових прогноза била погрешна. Да бисте направили компетентно управљање новцем, потребно је разумети узроке и последице кршења сваког правила. Управљање ризиком зависи од стратегије и од постављених циљева. Да бисте креирали ефикасан систем управљања новцем, потребно је да креирате стратегију трговања и тестирате је. Свака стратегија трговања захтева сопствено управљање ризиком. Препоручљиво је ограничити ризик – не више од 0,5-2% депозита. Али шта ако нисте спремни да поднесете губитке? И тако тргујете суштински атрактивним акцијама, у којима је ризик од избацивања минималан. У случају неповољног сценарија, спремни су да изгубе време, али не и новац. На пример,
Видимо снажан узлазни тренд, корекције су мале и брзо се искупљују. Сбербанка је највећа банка у Руској Федерацији, 51% акција је у власништву државе, дивиденде се исплаћују најмање 50% нето добити. На основу овога, трговац закључује да ће котације расти. Ако цена настави да пада након куповине, не морате да поправите губитак од 0,5-2%, али треба сачекати да се котације опораве. Обим позиције треба израчунати на начин да пад од 20-50% не доведе до губитка рачуна. Трговац је спреман да изгуби рачун, али сматра да је такав ризик минималан, на пример, глобална светска криза или рат. Управљање ризиком зависи од сврхе трговања. Када се конзервативно тргује на рачуну код
брокераналази се цео трговачки капитал, допуне се не врше или су безначајне. Капитал обично износи значајан износ, више од 2-5 годишњег прихода инвеститора. Циљ је одржавање и повећање депозита без ризика од губитка више од 30% депозита. За агресивно трговање, брокер има мали део депозита на рачуну, који не прелази дневну зараду. Циљ је да зарадите најмање 500-1000%. Хајде да преузмемо ризик од губитка депозита.

конзервативно трговање

Апсолутно сва правила класичног управљања ризиком важе за конзервативно трговање – трговање са великим депозитом, чији губитак, иако није катастрофалан, али значајно утиче на стање инвеститора. Правила управљања ризицима имају за циљ да се капитал не изгуби чак ни под неповољним тржишним условима. Једноставна математика показује да је са 2% ризика по трговини потребно 119 узастопних трговина да би се остварио губитак од 100%. Ако трговац има доказану стратегију, не улази у трансакције насумично, почетак такве серије трансакција је мало вероватан. А 2% је прилично висок ниво ризика. Ако имате велики капитал и 2% је велики износ у рубљама, да бисте смањили психолошки терет, можете смањити ризик на 0,2-0,5%. Тада вам је потребна још дужа серија губитних трговина.

Однос ризика и награде

Тешко је тачно предвидети понашање тржишта, које зависи од много фактора. Многи професионални трговци имају однос добитка и губитка мањи од 50%. У исто време, они доследно зарађују. Тајна успеха је у односу између губитничке и профитабилне трговине. Добро познати израз „пусти профит и смањи губитке“ говори о томе. Пример у наставку показује да са односом ризика и награде од 1 до 3, трговац може да направи 50% изгубљених трговина у периоду и да и даље буде у профиту. Што је већи однос, трговац више може себи приуштити да погреши. Ако, према статистици, остварите мање од 60% профитабилних трговина, а однос ризика и награде је мањи од 1 према 1, онда је губитак капитала питање времена.
Верује се да би тај однос требало да буде најмање 1 према 2 због чињенице да је удео профитабилних трансакција ретко већи од 50%. Све зависи од стратегије и вредности параметара – броја профитабилних трговина и односа ризика и награде. Пре трговања на стварном рачуну, потребно је анализирати историјске податке. Дешава се да је са односом од 1 према 1, број профитабилних трансакција већи од 85%, а са односом од 1 према 3, мањи од 30%. У овом случају, правило – профит треба да буде 3 пута већи од губитка, доводи до одлива депозита.

Излазак из губитничке трговине

стоп ред

Управљање ризиком поставља правила за излазак из губитничке трговине. Најсигурнија опција је постављање стоп налога након достизања унапред одређеног нивоа. На пример, трговац прави прогнозу о крају корекције и наставку узлазног тренда. Отвара трговину куповине у тачки 3 и очекује барем повратак на историјски максимум. Однос ризика и добити је 1 према 5. У случају грешке, трговац поставља стоп налог на нивоу тачке 1. Његово покретање значи да је прогноза погрешна и највероватније корекција цене још није завршена. Постављање стоп налога помаже трговцу да избегне велике губитке. Трансакција ће бити затворена без учешћа трговца, он не мора да буде нервозан и проверава графикон сваки сат.

Затварање посла „ручно“

У горњем примеру, налог за заустављање је био оправдан, тако што је његово постављање спасило трговца од већег губитка. Ово није увек случај, посебно када се тргује криптовалутама, где су стискања и манипулације уобичајени. Трговац поставља стоп-лосс, узима губитак, а сат касније цена се враћа и додирује ниво на коме је постављен узимање профита. Због тога, многи трговци више воле да не постављају стоп налог, већ да стављају пусх обавештење. Порука ће бити послата на мобилни телефон када цена дотакне ниво цене где треба да буде стајалиште. Даље, трговац мора одлучити да затвори губитну трговину или тренутно кретање – манипулацију. Препоручљиво је сачекати сат или 4 сата да се затвори, ако цена не промени правац, онда је боље затворити позицију и узети губитак. Главна опасност у овом случају је неприхватање губитка у јасно изгубљеној ситуацији. Једна таква грешка може бити катастрофална за трговачки рачун. Није важно колико је профитабилних послова раније затворено. Стога је ова метода погоднија за искусне трговце који знају како да се носе са емоцијама и разумеју цену кршења правила управљања новцем. Ризик од таквог изласка из изгубљене позиције може бити већи од израчунатог, па је боље смањити јачину звука за 2-3 пута.

Агресивно трговање – стоп је цео рачун

Класична правила управљања ризиком подразумевају да је цео трговачки капитал трговца на рачуну брокера и да ће његов губитак угрозити финансијско благостање. У таквој ситуацији, кршење правила управљања ризиком и ризиковање више од 10% рачуна у једној трансакцији је једнако губитку депозита. Ако не данас, онда ће сутра доћи до губитничке серије трговања, што ће убити рачун. Такође, класична награда за ризик не узима у обзир психологију трговца. У теорији, правила добро функционишу, али у пракси, након серије губитних трговина на тилт-у, трговац крши своја правила. Улази на тржиште без сигнала, узима превелике лотове, уклања стоп налоге и додаје обим уместо затварања губитка. У складу са класичним управљањем ризиком, да бисте доследно зарађивали 1.000 долара месечно, потребан вам је депозит од најмање 10.000 долара. Човеку са просечном платом није лако да акумулира толики износ, биће потребно 1-3 године. И све ово може да се прецрта једном грешком изазваном психологијом.
Код конзервативног трговања у свакој трансакцији, ризик је 0,5-2%, или са депозитом од 10.000 долара – 50-200 долара. Остатак средстава је на неактивном рачуну. И постоји ризик од коришћења превеликих количина у трансакцијама, једноставно зато што за то има новца. Да бисте решили овај проблем, можете ограничити износ, рачун се допуњава тачно износом који ризикујемо. А у исто време, са развојем негативног сценарија, лежиште је потпуно исушено. Али за разлику од трговине великим капиталом, ово није катастрофа. Препоручује се да ризик по трговини поставите једнак просечном дневном приходу или износу који сте планирали да уштедите како бисте акумулирали 10.000 долара за депозит. Са таквим трговањем, тилт је искључен – једноставно нема новца за кршење правила управљања ризиком. Ако тргујете са профитабилном стратегијом, ваш трговачки рачун ће расти. Чак и ако морате да допуњујете депозит дневно недељу или две, профитабилна серија трансакција ће покрити губитке. Овај начин трговања се препоручује када се тргује криптовалутама. Немају сви прилику да уштеде 10-50 долара дневно за трговање. Висока волатилност тржишта криптовалута вам омогућава да повећате свој налог за 20-30 пута без употребе полуге. Можете смањити износ на 1-3 долара, ово је шоља кафе или паклица цигарета, свако може себи приуштити да потроши овај износ на трговање. Могло би се чинити. да је такво трговање игра у казину и потпуни недостатак управљања новцем, али то није тако. Правила управљања ризиком за такво трговање: Немају сви прилику да уштеде 10-50 долара дневно за трговање. Висока волатилност тржишта криптовалута вам омогућава да повећате свој налог за 20-30 пута без употребе полуге. Можете смањити износ на 1-3 долара, ово је шоља кафе или паклица цигарета, свако може себи приуштити да потроши овај износ на трговање. Могло би се чинити. да је такво трговање игра у казину и потпуни недостатак управљања новцем, али то није тако. Правила управљања ризиком за такво трговање: Немају сви прилику да уштеде 10-50 долара дневно за трговање. Висока волатилност тржишта криптовалута вам омогућава да повећате свој налог за 20-30 пута без употребе полуге. Можете смањити износ на 1-3 долара, ово је шоља кафе или паклица цигарета, свако може себи приуштити да потроши овај износ на трговање. Могло би се чинити. да је такво трговање игра у казину и потпуни недостатак управљања новцем, али то није тако. Правила управљања ризиком за такво трговање:

1. Подесите износ ризика дневно, не прелазећи дневни приход.
2. По дану (или другом периоду, у зависности од учесталости трансакција), дозвољено је извршити једну трансакцију за сав ризик или више трансакција, при чему је ризик подељен. На пример, ризик по дану је 10 долара. Можете направити 1 трговину са стопом од 10 долара или 5 трговина са стопом од 2 долара. Чини се да је вероватноћа да се направи 5 губитних трговина мања од 1, а друга опција је пожељнија. Али све зависи од ситуације на тржишту и величине позиције. Што је мања величина заустављања у поенима, већа је вероватноћа губитка. Ако тргујете унутар стоп дана – налог не би требало да буде мањи од волатилности цене у последњих 7 сати. Да бисте одредили волатилност, отворите часовни графикон и поставите индикатор АТР (Авераге Труе Ранге) са периодом од 7. Боље је ако је стоп 2-3 пута већи од АТР-а.
3. Без обзира на исход трговине, ризикујемо исти износ у следећој трговини. Рецимо да смо поставили правила. Ризик за дан је 10 долара, можемо направити 5 трговања са ризиком од 2 долара. Ситуација на тржишту је била повољна и прва трансакција нам је донела 10 долара. Сада је рачун 20 долара. Али следећа трговина би и даље требало да буде са ризиком од 2 долара (или не више од 8 долара).
4. Редовно повлачење профита, најмање 30%. Ако је капитал мали и новац вам није потребан за свакодневне потребе, не можете подићи на картицу. И превести у мање ризичну стратегију. На пример, купујте обвезнице ако тргујете на берзи. Или пребаците на посебан рачун, важно је да за пренос новца треба времена. Али боље је да га повучете са брокерског рачуна бар једном у неколико месеци и купите нешто или идете на одмор. Ово ће повећати мотивацију.
5. Поново израчунајте износ ризика сваког месеца. Можда сте почели да зарађујете више, или је ваш депозит толико порастао да се износ профита чини смешним. Ако је тржиште против вас, или сте изгубили део прихода, а претходни износ се чини великим, смањите свој дневни ризик на удобан ниво. Изузетно је важно да дневни губици нису значајни, не изазивају жељу да се надокнаде.

Управљање ризиком у трговању, где и када поставити стоп губитак и узети профит, школа трговања: хттпс://иоуту.бе/7Бфркгу5БГИ Постоји више шема управљања ризиком у трговању, али основне су наведене горе.