Pengurusan risiko dalam perdagangan untuk pemula – bagaimana untuk membuat skim kerja?

Pengurusan risiko dalam perdagangan – apakah itu, peraturan asas dan petua untuk pemula tentang pengurusan wang dan risiko. Pengurusan risiko ialah satu set peraturan pengurusan wang yang membolehkan anda mengoptimumkan keuntungan dan menyimpan deposit anda dalam siri transaksi yang tidak berjaya. Peraturan pengurusan risiko berkaitan dengan saiz kedudukan, menutup kedudukan kehilangan dan mengambil keuntungan. Konsep klasik pengurusan risiko adalah berdagang dengan nisbah 1 hingga 3, keluar dari kedudukan sebelum berita, dan pemasangan mandatori perintah henti. Ramai pemula yang mengikut peraturan ini secara membuta tuli sedang menunggu kerugian dan kehilangan keseluruhan deposit atau sebahagian besarnya. Sesungguhnya, adalah penting untuk dapat menguruskan risiko, inilah yang membezakan seorang peniaga dengan pemain kasino.
Pengurusan risiko dan modal dalam perdagangan [/ caption] Seninya ialah terima kasih kepada pengurusan risiko yang cekap, seorang peniaga mendapat untung pada akhir tahun, walaupun kebanyakan ramalannya salah. Untuk membentuk pengurusan wang yang cekap, adalah perlu untuk memahami punca dan akibat melanggar setiap peraturan. Pengurusan risiko bergantung pada strategi dan matlamat yang ditetapkan. Untuk mencipta sistem pengurusan wang yang berkesan, anda perlu mencipta strategi perdagangan dan mengujinya. Setiap strategi perdagangan memerlukan pengurusan risikonya sendiri. Adalah disyorkan untuk mengehadkan risiko – tidak lebih daripada 0.5-2% daripada deposit. Tetapi bagaimana jika anda tidak bersedia untuk menanggung kerugian? Oleh itu, anda berdagang saham yang menarik pada asasnya, di mana risiko penyahsenaraian adalah minimum. Sekiranya berlaku senario yang tidak menguntungkan, mereka bersedia untuk kehilangan masa, tetapi bukan wang. Sebagai contoh,
Kami melihat aliran menaik yang kuat, pembetulan adalah kecil dan cepat ditebus. Sberbank adalah bank terbesar di Persekutuan Rusia, 51% saham dimiliki oleh negara, dividen dibayar sekurang-kurangnya 50% daripada keuntungan bersih. Berdasarkan ini, peniaga membuat kesimpulan bahawa sebut harga akan berkembang. Jika harga terus jatuh selepas pembelian, anda tidak perlu membetulkan kerugian sebanyak 0.5-2%, tetapi anda perlu menunggu sehingga sebut harga pulih. Jumlah kedudukan harus dikira sedemikian rupa sehingga kejatuhan 20-50% tidak membawa kepada kehilangan akaun. Peniaga bersedia untuk kehilangan akaun, tetapi menganggap risiko sedemikian adalah minimum, contohnya, ia adalah krisis dunia atau perang global. Pengurusan risiko bergantung pada tujuan perdagangan. Apabila berdagang secara konservatif pada akaun dengan
brokerkeseluruhan modal dagangan terletak, penambahan tidak dibuat atau ia tidak penting. Modal biasanya berjumlah jumlah yang besar, lebih daripada 2-5 daripada pendapatan tahunan pelabur. Matlamatnya adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan deposit tanpa risiko kehilangan lebih daripada 30% deposit. Untuk perdagangan yang agresif, broker mempunyai sebahagian kecil daripada deposit pada akaun, tidak melebihi pendapatan harian. Matlamatnya adalah untuk memperoleh sekurang-kurangnya 500-1000%. Mari kita anggap risiko kehilangan deposit.

perdagangan konservatif

Benar-benar semua peraturan pengurusan risiko klasik terpakai untuk perdagangan konservatif – perdagangan dengan deposit yang besar, kerugian yang, walaupun tidak malapetaka, tetapi memberi kesan ketara kepada keadaan pelabur. Peraturan pengurusan risiko bertujuan untuk tidak kehilangan modal walaupun dalam keadaan pasaran yang buruk. Satu matematik mudah menunjukkan bahawa dengan 2% risiko setiap perdagangan, ia memerlukan 119 dagangan berturut-turut untuk membuat kerugian 100%. Jika seorang peniaga mempunyai strategi yang terbukti, tidak melakukan transaksi secara rawak, permulaan siri transaksi sedemikian tidak mungkin. Dan 2% adalah tahap risiko yang agak tinggi. Jika anda mempunyai modal yang besar dan 2% adalah jumlah yang besar dalam rubel, untuk mengurangkan beban psikologi, anda boleh mengurangkan risiko kepada 0.2-0.5%. Kemudian anda memerlukan siri kerugian dagangan yang lebih panjang.

Nisbah risiko-ganjaran

Sukar untuk meramalkan tingkah laku pasaran dengan betul, yang bergantung kepada banyak faktor. Ramai peniaga profesional mempunyai nisbah menang-ke-rugi kurang daripada 50%. Pada masa yang sama, mereka secara konsisten memperoleh pendapatan. Rahsia kejayaan adalah dalam nisbah antara perdagangan yang rugi dan yang menguntungkan. Ungkapan terkenal “biarkan keuntungan mengalir dan potong kerugian” adalah mengenai perkara ini. Contoh di bawah menunjukkan bahawa dengan nisbah risiko-ganjaran 1 hingga 3, pedagang boleh membuat 50% kerugian dagangan dalam satu tempoh dan masih mendapat keuntungan. Semakin tinggi nisbah, semakin banyak peniaga mampu untuk tersilap. Jika, mengikut statistik, anda membuat kurang daripada 60% daripada dagangan yang menguntungkan, dan nisbah risiko-ganjaran adalah kurang daripada 1 berbanding 1, maka kehilangan modal adalah menunggu masa.
Adalah dipercayai bahawa nisbah harus sekurang-kurangnya 1 hingga 2 disebabkan fakta bahawa bahagian urus niaga yang menguntungkan jarang melebihi 50%. Semuanya bergantung pada strategi dan nilai parameter – bilangan perdagangan yang menguntungkan dan nisbah risiko-ganjaran. Sebelum berdagang pada akaun sebenar, adalah perlu untuk menganalisis data sejarah. Ia berlaku bahawa dengan nisbah 1 hingga 1, bilangan transaksi yang menguntungkan adalah lebih daripada 85%, dan dengan nisbah 1 hingga 3, kurang daripada 30%. Dalam kes ini, peraturan – keuntungan harus 3 kali lebih besar daripada kerugian, membawa kepada longkang deposit.

Keluar daripada perdagangan yang rugi

hentikan pesanan

Pengurusan risiko menetapkan peraturan untuk keluar dari perdagangan yang rugi. Pilihan paling selamat ialah menetapkan perintah henti apabila mencapai tahap yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seorang peniaga membuat ramalan tentang penghujung pembetulan dan penyambungan semula aliran menaik. Membuka perdagangan beli pada titik 3 dan menjangkakan sekurang-kurangnya pulangan kepada maksimum sejarah. Nisbah risiko kepada keuntungan ialah 1 hingga 5. Sekiranya berlaku ralat, pedagang menetapkan pesanan henti pada tahap titik 1. Pencetusannya bermakna ramalan adalah salah dan kemungkinan besar pembetulan harga masih belum selesai. Menetapkan pesanan henti membantu peniaga mengelakkan kerugian besar. Urus niaga akan ditutup tanpa penyertaan pedagang, dia tidak perlu gementar dan menyemak carta setiap jam.

Menutup perjanjian “dengan tangan”

Dalam contoh di atas, pesanan henti adalah wajar, meletakkannya menyelamatkan peniaga daripada kerugian yang lebih besar. Ini tidak selalu berlaku, terutamanya apabila berdagang mata wang kripto, di mana pemerasan dan manipulasi adalah perkara biasa. Peniaga menetapkan stop loss, mengambil kerugian, dan sejam kemudian harga kembali dan menyentuh tahap di mana take profit ditetapkan. Oleh itu, ramai peniaga memilih untuk tidak menetapkan pesanan henti, tetapi meletakkan pemberitahuan tolak. Mesej akan dihantar ke telefon bimbit apabila harga mencecah paras harga di mana perhentian sepatutnya. Seterusnya, peniaga mesti membuat keputusan untuk menutup dagangan yang rugi atau pergerakan semasa – manipulasi. Adalah disyorkan untuk menunggu satu jam atau 4 jam untuk menutup, jika harga tidak berubah arah, maka lebih baik untuk menutup kedudukan dan mengambil kerugian. Bahaya utama dalam kes ini adalah tidak menerima kerugian dalam situasi yang jelas kalah. Satu kesilapan sedemikian boleh membawa bencana kepada akaun dagangan. Tidak kira berapa banyak dagangan yang menguntungkan telah ditutup lebih awal. Oleh itu, kaedah ini lebih sesuai untuk peniaga berpengalaman yang tahu bagaimana untuk menangani emosi dan memahami kos melanggar peraturan pengurusan wang. Risiko keluar seperti itu dari kedudukan yang kalah mungkin lebih tinggi daripada yang dikira, jadi lebih baik mengurangkan volum sebanyak 2-3 kali.

Perdagangan agresif – berhenti adalah keseluruhan akaun

Peraturan klasik pengurusan risiko menyiratkan bahawa keseluruhan modal dagangan peniaga berada dalam akaun broker dan kerugiannya akan menjejaskan kesejahteraan kewangan. Dalam keadaan sedemikian, melanggar peraturan pengurusan risiko dan mempertaruhkan lebih daripada 10% akaun dalam satu transaksi adalah sama dengan kehilangan deposit. Jika tidak hari ini, maka esok siri dagangan yang rugi akan datang, yang akan membunuh akaun. Juga, ganjaran risiko klasik tidak mengambil kira psikologi peniaga. Secara teori, peraturan berfungsi dengan baik, tetapi dalam praktiknya, selepas beberapa siri dagangan yang kalah apabila condong, seorang peniaga melanggar peraturannya sendiri. Ia memasuki pasaran tanpa isyarat, mengambil lot yang terlalu besar, mengalih keluar pesanan henti dan menambah volum dan bukannya menutup kerugian. Tertakluk kepada pengurusan risiko klasik, untuk memperoleh $1,000 secara konsisten sebulan, anda memerlukan deposit sekurang-kurangnya $10,000. Bukan mudah untuk orang yang bergaji purata untuk mengumpul jumlah sedemikian, ia akan mengambil masa 1-3 tahun. Dan semua ini boleh dicoret oleh satu kesilapan yang disebabkan oleh psikologi.
Dengan perdagangan konservatif dalam setiap transaksi, risikonya ialah 0.5-2%, atau dengan deposit $10,000 – $50-200. Selebihnya dana berada dalam akaun terbiar. Dan terdapat risiko menggunakan jumlah yang terlalu besar dalam urus niaga, semata-mata kerana ada wang untuknya. Untuk menyelesaikan masalah ini, anda boleh mengehadkan jumlah, akaun diisi semula dengan tepat mengikut jumlah yang kami risiko. Dan pada masa yang sama, dengan perkembangan senario negatif, deposit itu dikeringkan sepenuhnya. Tetapi tidak seperti berdagang dengan modal besar, ini bukan bencana. Adalah disyorkan untuk menetapkan risiko setiap dagangan sama dengan purata pendapatan harian anda atau jumlah yang anda rancang untuk simpan untuk mengumpul $10,000 untuk deposit. Dengan perdagangan sedemikian, kecondongan dikecualikan – tidak ada wang untuk melanggar peraturan pengurusan risiko. Jika anda berdagang dengan strategi yang menguntungkan, akaun dagangan anda akan berkembang. Walaupun anda perlu menambah deposit setiap hari selama satu atau dua minggu, satu siri transaksi yang menguntungkan akan menampung kerugian. Cara perdagangan ini disyorkan apabila berdagang mata wang kripto. Tidak semua orang berpeluang menyimpan 10-50 dolar sehari untuk berdagang. Kemeruapan pasaran mata wang kripto yang tinggi membolehkan anda meningkatkan akaun anda sebanyak 20-30 kali ganda tanpa menggunakan leverage. Anda boleh mengurangkan jumlah kepada $ 1-3, ini adalah secawan kopi atau sebungkus rokok, semua orang mampu membelanjakan jumlah ini untuk berdagang. Ia boleh kelihatan. bahawa perdagangan sedemikian adalah permainan di kasino dan kekurangan pengurusan wang, tetapi ini tidak begitu. Peraturan pengurusan risiko untuk perdagangan tersebut: Tidak semua orang berpeluang menyimpan 10-50 dolar sehari untuk berdagang. Kemeruapan pasaran mata wang kripto yang tinggi membolehkan anda meningkatkan akaun anda sebanyak 20-30 kali ganda tanpa menggunakan leverage. Anda boleh mengurangkan jumlah kepada $ 1-3, ini adalah secawan kopi atau sebungkus rokok, semua orang mampu membelanjakan jumlah ini untuk berdagang. Ia boleh kelihatan. bahawa perdagangan sedemikian adalah permainan di kasino dan kekurangan pengurusan wang, tetapi ini tidak begitu. Peraturan pengurusan risiko untuk perdagangan tersebut: Tidak semua orang berpeluang menyimpan 10-50 dolar sehari untuk berdagang. Kemeruapan pasaran mata wang kripto yang tinggi membolehkan anda meningkatkan akaun anda sebanyak 20-30 kali ganda tanpa menggunakan leverage. Anda boleh mengurangkan jumlah kepada $ 1-3, ini adalah secawan kopi atau sebungkus rokok, semua orang mampu membelanjakan jumlah ini untuk berdagang. Ia boleh kelihatan. bahawa perdagangan sedemikian adalah permainan di kasino dan kekurangan pengurusan wang, tetapi ini tidak begitu. Peraturan pengurusan risiko untuk perdagangan tersebut:

1. Tetapkan jumlah risiko setiap hari, tidak melebihi pendapatan harian.
2. Setiap hari (atau tempoh lain, bergantung pada kekerapan transaksi), ia dibenarkan membuat satu transaksi untuk semua risiko atau beberapa urus niaga, sementara risiko dikongsi. Sebagai contoh, risiko setiap hari ialah $10. Anda boleh membuat 1 dagangan dengan hentian $10 atau 5 dagangan dengan hentian $2. Nampaknya kebarangkalian untuk membuat 5 dagangan yang kalah adalah lebih rendah daripada 1, dan pilihan kedua adalah lebih baik. Tetapi semuanya bergantung kepada keadaan pasaran dan saiz kedudukan. Semakin kecil saiz henti dalam mata, semakin tinggi kebarangkalian kehilangan. Jika anda berdagang di dalam hari berhenti – pesanan tidak boleh kurang daripada turun naik harga selama 7 jam terakhir. Untuk menentukan turun naik, buka carta setiap jam dan tetapkan penunjuk ATR (Average True Range) dengan tempoh 7. Adalah lebih baik jika hentian adalah 2-3 kali lebih besar daripada ATR.
3. Tanpa mengira hasil perdagangan, kami mengambil risiko jumlah yang sama pada perdagangan seterusnya. Katakan kita menetapkan peraturan. Risiko untuk hari itu ialah $10, kita boleh membuat 5 dagangan dengan risiko $2. Keadaan pasaran adalah menggalakkan dan transaksi pertama membawa kami $10. Sekarang bilnya ialah $20. Tetapi perdagangan seterusnya masih harus dengan risiko $2 (atau tidak lebih daripada $8).
4. Pengeluaran keuntungan tetap, sekurang-kurangnya 30%. Jika modal kecil dan anda tidak memerlukan wang untuk keperluan harian, anda tidak boleh mengeluarkan ke kad. Dan terjemahkan ke dalam strategi yang kurang berisiko. Sebagai contoh, beli bon jika anda berdagang dalam pasaran saham. Atau pindahkan ke akaun berasingan, adalah penting bahawa pemindahan wang mengambil masa. Tetapi lebih baik untuk mengeluarkannya daripada akaun pembrokeran sekurang-kurangnya sekali setiap beberapa bulan dan membeli sesuatu atau pergi bercuti. Ini akan meningkatkan motivasi.
5. Kira semula jumlah risiko setiap bulan. Mungkin anda mula memperoleh lebih banyak, atau deposit anda telah berkembang dengan begitu banyak sehingga jumlah keuntungan kelihatan tidak masuk akal. Jika pasaran menentang anda, atau anda telah kehilangan sebahagian daripada pendapatan anda dan jumlah sebelumnya kelihatan besar, kurangkan risiko harian anda ke tahap yang selesa. Adalah sangat penting bahawa kerugian harian tidak ketara, tidak menyebabkan keinginan untuk mendapatkan semula.

Pengurusan risiko dalam perdagangan, di mana dan bila untuk menetapkan stop loss dan take profit, sekolah perdagangan: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Terdapat lebih banyak skim pengurusan risiko dalam perdagangan, tetapi yang asas disuarakan di atas.