Risikostyring i handel for nybegynnere – hvordan lage en fungerende ordning?

Risikostyring i handel – hva er det, grunnleggende regler og tips for nybegynnere om penger og risikostyring. Risikostyring er et sett med regler for pengestyring som lar deg optimalisere fortjenesten og beholde innskuddet ditt i en rekke mislykkede transaksjoner. Regler for risikostyring er knyttet til posisjonsstørrelse, lukking av tapende posisjoner og fortjeneste. De klassiske konseptene for risikostyring er handel med forholdet 1 til 3, forlate en posisjon før nyhetene, og obligatorisk installasjon av en stoppordre. Mange nybegynnere som blindt følger disse reglene venter på tap og tap av hele innskuddet eller det meste. Det er faktisk viktig å kunne håndtere risiko, dette er det som skiller en trader fra en casinospiller.
Risiko- og kapitalstyring i handel [/ caption] Kunsten er at takket være kompetent risikostyring er en trader lønnsom på slutten av året, selv om de fleste av prognosene hans var feil. For å utarbeide en kompetent pengestyring, er det nødvendig å forstå årsakene og konsekvensene av å bryte hver regel. Risikostyring avhenger av strategien og målene som er satt. For å lage et effektivt pengestyringssystem, må du lage en handelsstrategi og prøve den tilbake. Hver handelsstrategi krever sin egen risikostyring. Det anbefales å begrense risikoen – ikke mer enn 0,5-2% av innskuddet. Men hva om du ikke er klar til å bære tapene? Og så handler du fundamentalt attraktive aksjer, der risikoen for avnotering er minimal. I tilfelle et ugunstig scenario er de klare til å tape tid, men ikke penger. For eksempel,La oss ta en titt på Sberbank-aksjer.
Vi ser en sterk opptrend, korreksjonene er små og løses raskt inn. Sberbank er den største banken i den russiske føderasjonen, 51% av aksjene eies av staten, utbytte utbetales minst 50% av netto overskudd. Basert på dette konkluderer traderen med at sitater vil vokse. Hvis prisen fortsetter å falle etter kjøpet, trenger du ikke fikse et tap på 0,5-2%, men du bør vente på at tilbudene kommer seg. Posisjonsvolumet bør beregnes på en slik måte at et fall på 20-50 % ikke fører til tap av kontoen. Handelsmannen er klar til å miste kontoen, men anser en slik risiko som minimal, for eksempel er det en global verdenskrise eller krig. Risikostyring avhenger av formålet med handel. Når du handler konservativt på en konto hos
en meglerhele handelskapitalen er lokalisert, etterfyllinger foretas ikke eller de er ubetydelige. Kapitalen utgjør vanligvis et betydelig beløp, mer enn 2-5 av investorens årlige inntekt. Målet er å opprettholde og øke innskuddet uten risiko for å tape mer enn 30 % av innskuddet. For aggressiv handel har megleren en liten del av innskuddet på kontoen, som ikke overstiger daglig inntjening. Målet er å tjene minst 500-1000%. La oss ta risikoen for å miste innskuddet.

konservativ handel

Absolutt alle reglene for klassisk risikostyring gjelder for konservativ handel – handel med et stort innskudd, hvis tap, selv om det ikke er katastrofalt, påvirker investorens tilstand betydelig. Regler for risikostyring er rettet mot å ikke tape kapital selv under ugunstige markedsforhold. En enkel matematikk viser at med 2% risiko per handel, tar det 119 påfølgende handler for å gjøre et 100% tap. Hvis en handelsmann har en bevist strategi, ikke inngår transaksjoner tilfeldig, er utbruddet av en slik serie transaksjoner usannsynlig. Og 2 % er et ganske høyt risikonivå. Hvis du har en stor kapital og 2% er et stort beløp i rubler, for å redusere den psykologiske byrden, kan du redusere risikoen til 0,2-0,5%. Da trenger du en enda lengre serie med tapende handler.

Risiko-belønningsforhold

Det er vanskelig å forutsi atferden til markedet riktig, som avhenger av mange faktorer. Mange profesjonelle handelsmenn har et vinn-til-tap-forhold på mindre enn 50 %. Samtidig tjener de konsekvent. Hemmeligheten bak suksess ligger i forholdet mellom en tapende handel og en lønnsom. Det velkjente uttrykket «la profitten flyte og kutte tap» handler om dette. Eksemplet nedenfor viser at med et risiko-belønningsforhold på 1 til 3, kan en trader gjøre 50 % av tapende handler i løpet av en periode og fortsatt være i profitt. Jo høyere forholdet er, jo mer har en trader råd til å ta feil. Hvis du ifølge statistikken gjør mindre enn 60% av lønnsomme handler, og risiko-belønningsforholdet er mindre enn 1 til 1, er tap av kapital et spørsmål om tid.
Det antas at forholdet bør være minst 1 til 2 på grunn av det faktum at andelen lønnsomme transaksjoner sjelden er mer enn 50%. Alt avhenger av strategien og verdiene til parameterne – antall lønnsomme handler og risiko-belønningsforholdet. Før du handler på en ekte konto, er det nødvendig å analysere historiske data. Det hender at med et forhold på 1 til 1 er antallet lønnsomme transaksjoner mer enn 85%, og med et forhold på 1 til 3, mindre enn 30%. I dette tilfellet fører regelen – fortjenesten være 3 ganger større enn tapet, til tap av innskuddet.

Gå ut av en tapende handel

stoppordre

Risikostyring setter reglene for å avslutte en tapende handel. Det sikreste alternativet er å sette en stoppordre når du har nådd et forhåndsbestemt nivå. For eksempel lager en trader en prognose om slutten av korreksjonen og gjenopptakelsen av opptrenden. Åpner en kjøpshandel på punkt 3 og forventer minst en retur til det historiske maksimum. Forholdet mellom risiko og fortjeneste er 1 til 5. I tilfelle en feil, setter traderen en stoppordre på nivået av punkt 1. Dens utløsning betyr at prognosen er feil og mest sannsynlig er priskorreksjonen ennå ikke fullført. Å sette en stoppordre hjelper traderen med å unngå store tap. Transaksjonen vil bli avsluttet uten deltakelse fra traderen, han trenger ikke å være nervøs og sjekke diagrammet hver time.

Lukke en avtale «for hånd»

I eksemplet ovenfor var stoppordren rettferdiggjort, og å plassere den reddet traderen fra et større tap. Dette er ikke alltid tilfelle, spesielt ved handel med kryptovalutaer, hvor klem og manipulasjoner er vanlig. Traderen setter et stop loss, tar et tap, og en time senere kommer prisen tilbake og berører nivået der take-profitt ble satt. Derfor foretrekker mange tradere å ikke sette en stoppordre, men å legge inn et push-varsel. Det vil bli sendt melding til mobiltelefonen når prisen berører prisnivået der holdeplassen skal være. Deretter må traderen bestemme seg for å lukke den tapende handelen eller den nåværende bevegelsen – manipulasjon. Det anbefales å vente en time eller 4 timer for å lukke, hvis prisen ikke endrer retning, er det bedre å lukke posisjonen og ta et tap. Hovedfaren i dette tilfellet er å ikke akseptere et tap i en klart tapende situasjon.

Aggressiv handel – stopp er hele kontoen

Det er ikke lett for en person med gjennomsnittslønn å samle opp et slikt beløp, det vil ta 1-3 år. Og alt dette kan krysses ut av én feil forårsaket av psykologi.
Ikke alle har mulighet til å spare 10-50 dollar om dagen for handel. Den høye volatiliteten til kryptovalutamarkedet lar deg øke kontoen din med 20-30 ganger uten å bruke innflytelse. Du kan redusere beløpet til $ 1-3, dette er en kopp kaffe eller en pakke sigaretter, alle har råd til å bruke dette beløpet på handel. Det kan virke. at slik handel er et spill i et kasino og en fullstendig mangel på pengehåndtering, men det er ikke slik. Risikostyringsregler for slik handel:

1. Angi mengden risiko per dag, som ikke overstiger den daglige inntekten.
2. Per dag (eller annen periode, avhengig av hyppigheten av transaksjoner), er det tillatt å gjøre én transaksjon for all risiko eller flere transaksjoner, mens risikoen er delt. For eksempel er risikoen per dag $10. Du kan gjøre 1 handel med $10 stopp eller 5 handler med $2 stopp. Det ser ut til at sannsynligheten for å gjøre 5 tapende handler er lavere enn 1, og det andre alternativet er å foretrekke. Men alt avhenger av markedssituasjonen og posisjonsstørrelsen. Jo mindre stoppstørrelse i poeng, jo høyere er sannsynligheten for tap. Hvis du handler innenfor stoppdagen – bør ordren ikke være mindre enn prisvolatiliteten for de siste 7 timene. For å bestemme volatiliteten åpner du timediagrammet og setter ATR (Average True Range)-indikatoren med en periode på 7. Det er bedre om stoppet er 2-3 ganger større enn ATR.
3. Uavhengig av utfallet av handelen, risikerer vi samme beløp ved neste handel. La oss si at vi setter reglene. Risikoen for dagen er $10, vi kan gjøre 5 handler med en risiko på $2. Markedssituasjonen var gunstig og den første transaksjonen ga oss $10. Nå er regningen $20. Men neste handel bør fortsatt være med $2 risiko (eller ikke mer enn $8).
4. Regelmessig uttak av overskudd, minst 30 %. Hvis kapitalen er liten og du ikke trenger penger til daglige behov, kan du ikke ta ut kortet. Og oversett til en mindre risikabel strategi. Kjøp for eksempel obligasjoner hvis du handler i aksjemarkedet. Eller overføring til egen konto, det er viktig at overføring av penger tar tid. Men det er bedre å trekke det fra meglerkontoen minst en gang i noen måneder og kjøpe noe eller dra på ferie. Dette vil øke motivasjonen.
5. Beregn risikoen på nytt hver måned. Kanskje har du begynt å tjene mer, eller så har innskuddet ditt vokst så mye at fortjenesten virker latterlig. Hvis markedet er imot deg, eller du har mistet noe av inntekten din og det forrige beløpet virker stort, reduser din daglige risiko til et komfortabelt nivå. Det er ekstremt viktig at daglige tap ikke er betydelige, ikke forårsaker et ønske om å hente inn igjen.

Risikostyring i handel, hvor og når du skal sette stop loss og ta profitt, handelsskole: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Det er flere risikostyringsordninger i handel, men de grunnleggende er uttalt ovenfor.