Jesyon risk nan komès pou débutan – ki jan yo trase yon konplo k ap travay?

Jesyon risk nan komès – ki sa li ye, règ debaz ak konsèy pou débutan sou lajan ak jesyon risk. Jesyon risk se yon seri règ jesyon lajan ki pèmèt ou optimize pwofi epi kenbe depo ou nan yon seri tranzaksyon ki pa gen siksè. Règ jesyon risk yo gen rapò ak gwosè pozisyon, fèmen pèdi pozisyon ak pran pwofi. Konsèp klasik yo nan jesyon risk yo komès ak yon rapò nan 1 a 3, sòti nan yon pozisyon anvan nouvèl la, ak enstalasyon an obligatwa nan yon lòd sispann. Anpil débutan ki avèg swiv règ sa yo ap tann pèt ak pèt depo a tout antye oswa pi fò nan li. Vreman vre, li enpòtan pou kapab jere risk, sa a se sa ki fè distenksyon yon machann vann ak yon jwè kazino.
Risk ak jesyon kapital nan komès [/ caption] Atizay la se ke gras a jesyon risk konpetan, yon machann vann pwofitab nan fen ane a, menm si pi fò nan prévisions li yo te mal. Pou trase yon jesyon lajan konpetan, li nesesè yo konprann kòz yo ak konsekans nan kraze chak règ. Jesyon risk depann sou estrateji a ak sou objektif yo fikse. Pou kreye yon sistèm jesyon lajan efikas, ou bezwen kreye yon estrateji komès ak backtest li. Chak estrateji komès mande pou pwòp jesyon risk li yo. Li rekòmande limite risk la – pa plis pase 0.5-2% nan depo garanti a. Men, e si ou pa pare pou sipòte pèt yo? Se konsa, ou komès aksyon fondamantalman atire, nan ki risk pou yo retire li se minim. Nan evènman an nan yon senaryo favorab, yo pare yo pèdi tan, men se pa lajan. Pa egzanp,
Nou wè yon ogmantasyon fò, koreksyon yo piti epi byen vit rachte. Sberbank se pi gwo bank nan Federasyon Larisi la, 51% nan aksyon yo posede pa eta a, dividann yo peye omwen 50% nan pwofi nèt. Ki baze sou sa a, machann vann a konkli ke quotes ap grandi. Si pri a kontinye tonbe apre acha a, ou pa bezwen ranje yon pèt nan 0.5-2%, men ou ta dwe tann pou quotes yo refè. Volim nan pozisyon yo ta dwe kalkile nan yon fason ke yon tonbe nan 20-50% pa mennen nan yon pèt nan kont lan. Machann vann a se pare yo pèdi kont lan, men konsidere tankou yon risk yo dwe minim, pou egzanp, li se yon kriz mondyal mondyal oswa lagè. Jesyon risk depann de objektif komès la. Lè komès konsèvatif sou yon kont ak
yon koutyese tout kapital komès la sitiye, renouvèlman yo pa fèt oswa yo ensiyifyan. Kapital la anjeneral monte nan yon kantite siyifikatif, plis pase 2-5 nan revni anyèl envestisè a. Objektif la se kenbe ak ogmante depo a san risk pou yo pèdi plis pase 30% depo a. Pou komès agresif, koutye a gen yon ti pati nan depo a sou kont lan, ki pa depase salè chak jou. Objektif la se touche omwen 500-1000%. Ann sipoze risk pou pèdi depo a.

komès konsèvatif

Absoliman tout règ yo nan jesyon risk klasik aplike nan komès konsèvatif – komès ak yon depo gwo, pèt la nan ki, byenke pa katastwofik, men siyifikativman afekte kondisyon envestisè a. Règ jesyon risk yo vize a pa pèdi kapital menm nan kondisyon mache negatif. Yon matematik senp montre ke ak 2% risk pou chak komès, li pran 119 echanj youn apre lòt pou fè yon pèt 100%. Si yon machann vann gen yon estrateji pwouve, pa antre nan tranzaksyon o aza, aparisyon nan yon seri tranzaksyon sa yo se fasil. Ak 2% se yon nivo jistis wo nan risk. Si ou gen yon gwo kapital ak 2% se yon gwo kantite nan rubles, diminye chay sikolojik la, ou ka diminye risk pou 0.2-0.5%. Lè sa a, ou bezwen yon seri menm pi long nan pèdi echanj.

Rapò risk-rekonpans

Li difisil pou kòrèkteman predi konpòtman an nan mache a, ki depann sou anpil faktè. Anpil komèsan pwofesyonèl gen yon rapò genyen-pou-pèt ki mwens pase 50%. An menm tan an, yo toujou ap touche. Sekrè a nan siksè se nan rapò ki genyen ant yon komès pèdi ak yon sèl pwofitab. Ekspresyon ki byen koni “kite pwofi koule epi koupe pèt” se sou sa a. Egzanp ki anba la a montre ke ak yon rapò risk-rekonpans nan 1 a 3, yon machann ka fè 50% nan pèdi echanj nan yon peryòd epi li toujou nan pwofi. Plis rapò a pi wo, se plis yon machann vann gen mwayen pou l mal. Si, dapre estatistik, ou fè mwens pase 60% nan echanj pwofitab, ak rapò risk-rekonpans la se mwens pase 1 a 1, Lè sa a, pèt la nan kapital se yon kesyon de tan.
Yo kwè ke rapò a ta dwe omwen 1 a 2 akòz lefèt ke pataje nan tranzaksyon pwofitab se raman plis pase 50%. Tout depann sou estrateji a ak valè paramèt yo – kantite echanj pwofitab ak rapò risk-rekonpans. Anvan komès sou yon kont reyèl, li nesesè analize done istorik. Li rive ke ak yon rapò de 1 a 1, kantite tranzaksyon pwofitab yo plis pase 85%, ak yon rapò de 1 a 3, mwens pase 30%. Nan ka sa a, règ la – pwofi yo ta dwe 3 fwa pi gran pase pèt la, mennen nan drenaj la nan depo garanti a.

Sòti yon komès pèdi

sispann lòd

Jesyon risk fikse règ yo pou sòti nan yon komès pèdi. Opsyon ki pi an sekirite se mete yon lòd sispann lè yo rive nan yon nivo predetèmine. Pou egzanp, yon machann vann fè yon pwevwa sou fen koreksyon an ak reouvè nan uptrend la. Ouvè yon komès achte nan pwen 3 epi li espere omwen yon retounen nan maksimòm istorik la. Rapò risk pou pwofi se 1 a 5. Nan ka ta gen yon erè, machann vann a mete yon lòd sispann nan nivo pwen 1. Deklanche li vle di ke pwevwa a se inègza e gen plis chans koreksyon an pri poko fini. Mete yon lòd stop ede machann vann a evite gwo pèt. Tranzaksyon an pral fèmen san patisipasyon machann vann a, li pa bezwen nève epi tcheke tablo a chak èdtan.

Fèmen yon kontra “a lamen”

Nan egzanp ki anwo a, yo te jistifye lòd sispann, mete li sove machann vann a soti nan yon pèt pi gwo. Sa a se pa toujou ka a, espesyalman lè komès kriptografik lajan, kote peze ak manipilasyon yo komen. Machann vann a mete yon pèt sispann, pran yon pèt, ak yon èdtan apre pri a retounen ak manyen nivo a kote pwofi a te fikse. Se poutèt sa, anpil komèsan prefere pa mete yon lòd sispann, men yo mete yon notifikasyon pouse. Yo pral voye yon mesaj nan telefòn mobil lan lè pri a manyen nivo pri kote arè a ta dwe. Apre sa, machann vann a dwe deside fèmen komès la pèdi oswa mouvman aktyèl la – manipilasyon. Li rekòmande pou tann yon èdtan oswa 4 èdtan fèmen, si pri a pa chanje direksyon, Lè sa a, li pi bon yo fèmen pozisyon an epi pran yon pèt. Danje prensipal la nan ka sa a se pa aksepte yon pèt nan yon sitiyasyon klèman pèdi. Youn nan erè sa yo ka dezas pou yon kont komès. Li pa enpòtan konbyen echanj pwofitab yo te fèmen pi bonè. Se poutèt sa, metòd sa a pi apwopriye pou komèsan ki gen eksperyans ki konnen ki jan fè fas ak emosyon ak konprann pri a nan vyole règ jesyon lajan. Risk pou yon sòti konsa soti nan yon pozisyon pèdi ka pi wo pase yon sèl la kalkile, kidonk li se pi bon diminye volim nan 2-3 fwa.

Agresif komès – sispann se tout kont lan

Règ klasik yo nan jesyon risk yo vle di ke tout kapital la komès nan yon machann vann se sou kont koutye a ak pèt li yo pral fè mal sou byennèt finansye. Nan yon sitiyasyon konsa, vyole règ jesyon risk ak riske plis pase 10% nan kont lan nan yon sèl tranzaksyon se menm jan ak pèdi depo garanti a. Si se pa jodi a, Lè sa a, demen yon seri pèdi nan echanj ap vini, ki pral touye kont lan. Epitou, rekonpans risk klasik la pa pran an kont sikoloji machann vann a. Nan teyori, règ yo travay byen, men nan pratik, apre yon seri de echanj pèdi sou enklinezon, yon machann vann kraze pwòp règ li. Li antre nan mache a san yon siyal, pran twòp gwo anpil, retire lòd pou sispann epi ajoute volim olye pou yo fèmen pèt la. Sijè a jesyon risk klasik, yo nan lòd yo toujou touche $ 1,000 pa mwa, ou bezwen yon depo omwen $ 10,000. Li pa fasil pou yon moun ki gen yon salè mwayèn akimile yon kantite lajan konsa, li pral pran 1-3 ane. Ak tout bagay sa yo ka kwaze soti nan yon erè ki te koze pa sikoloji.
Avèk komès konsèvatif nan chak tranzaksyon, risk la se 0.5-2%, oswa avèk yon depo $ 10,000 – $ 50-200. Rès lajan yo nan kont lan san fè anyen konsa. Epi gen yon risk pou yo sèvi ak volim twò gwo nan tranzaksyon yo, tou senpleman paske gen lajan pou li. Pou rezoud pwoblèm sa a, ou ka limite kantite lajan an, se kont lan ranplir egzakteman pa kantite lajan an ke nou riske. Ak an menm tan an, ak devlopman nan yon senaryo negatif, depo a se konplètman vide. Men, kontrèman ak komès ak gwo kapital, sa a se pa yon dezas. Li rekòmande pou mete risk pou chak komès egal a revni mwayèn chak jou ou oswa kantite lajan ou te planifye pou konsève pou yo nan lòd yo akimile $ 10,000 pou yon depo. Avèk komès sa yo, enklinezon eskli – pa gen tou senpleman lajan pou vyole règleman yo nan jesyon risk. Si ou komès ak yon estrateji pwofitab, kont komès ou a ap grandi. Menm si ou oblije ranpli depo a chak jou pou yon semèn oswa de, yon seri pwofitab tranzaksyon pral kouvri pèt yo. Fason sa a nan komès rekòmande lè komès kriptografik lajan. Se pa tout moun ki gen opòtinite pou konsève pou 10-50 dola pa jou pou komès. Gwo volatilité nan mache kriptografik la pèmèt ou ogmante kont ou pa 20-30 fwa san yo pa itilize ogmante. Ou ka diminye kantite lajan an a $ 1-3, sa a se yon tas kafe oswa yon pake sigarèt, tout moun ka peye kantite lajan sa a sou komès. Li ta ka sanble. ke komès sa yo se yon jwèt nan yon kazino ak yon mank konplè nan jesyon lajan, men sa a se pa konsa. Règ jesyon risk pou komès sa yo: Se pa tout moun ki gen opòtinite pou konsève pou 10-50 dola pa jou pou komès. Gwo volatilité nan mache kriptografik la pèmèt ou ogmante kont ou pa 20-30 fwa san yo pa itilize ogmante. Ou ka diminye kantite lajan an a $ 1-3, sa a se yon tas kafe oswa yon pake sigarèt, tout moun ka peye kantite lajan sa a sou komès. Li ta ka sanble. ke komès sa yo se yon jwèt nan yon kazino ak yon mank konplè nan jesyon lajan, men sa a se pa konsa. Règ jesyon risk pou komès sa yo: Se pa tout moun ki gen opòtinite pou konsève pou 10-50 dola pa jou pou komès. Gwo volatilité nan mache kriptografik la pèmèt ou ogmante kont ou pa 20-30 fwa san yo pa itilize ogmante. Ou ka diminye kantite lajan an a $ 1-3, sa a se yon tas kafe oswa yon pake sigarèt, tout moun ka peye kantite lajan sa a sou komès. Li ta ka sanble. ke komès sa yo se yon jwèt nan yon kazino ak yon mank konplè nan jesyon lajan, men sa a se pa konsa. Règ jesyon risk pou komès sa yo:

1. Mete kantite risk pou chak jou, pa depase revni chak jou.
2. Pou chak jou (oswa lòt peryòd, tou depann de frekans tranzaksyon yo), li gen dwa fè yon sèl tranzaksyon pou tout risk oswa plizyè tranzaksyon, pandan y ap pataje risk la. Pa egzanp, risk pou chak jou se $10. Ou ka fè 1 komès ak yon arè $10 oswa 5 echanj ak yon arè $2. Li sanble ke pwobabilite pou fè 5 pèdi echanj se pi ba pase 1, ak dezyèm opsyon an pi preferab. Men, li tout depann sou sitiyasyon an mache ak gwosè pozisyon. Pi piti gwosè a sispann an pwen, se pi gwo pwobabilite pou pèt la. Si ou komès andedan jou a sispann – lòd la pa ta dwe mwens pase volatilité nan pri pou 7 dènye èdtan yo. Pou detèmine volatilité a, louvri tablo èdtan an epi mete endikatè ATR (Mwayèn Vrè Range) ak yon peryòd 7. Li pi bon si arè a se 2-3 fwa pi gran pase ATR la.
3. Kèlkeswa rezilta komès la, nou riske menm kantite lajan an sou pwochen komès la. Ann di nou mete règ yo. Risk pou jounen an se $10, nou ka fè 5 echanj ak risk $2. Sitiyasyon mache a te favorab ak premye tranzaksyon an te pote nou $10. Kounye a bòdwo a se $20. Men, pwochen komès la ta dwe toujou ak $ 2 risk (oswa pa plis pase $ 8).
4. Regilye retrè nan pwofi, omwen 30%. Si kapital la piti epi ou pa bezwen lajan pou bezwen chak jou, ou pa ka retire kat la. Ak tradwi nan yon estrateji mwens riske. Pou egzanp, achte obligasyon si ou komès nan mache dechanj la. Oswa transfere nan yon kont separe, li enpòtan ke transfè a nan lajan pran tan. Men, li pi bon yo retire li nan kont la Brokerage omwen yon fwa chak kèk mwa epi achte yon bagay oswa ale an vakans. Sa ap ogmante motivasyon.
5. Re-kalkile kantite risk chak mwa. Petèt ou te kòmanse touche plis, oswa depo ou a te tèlman grandi ke kantite lajan an nan pwofi sanble ridikil. Si mache a kont ou, oswa ou te pèdi kèk nan revni ou ak montan anvan an sanble gwo, redwi risk chak jou ou nan yon nivo konfòtab. Li trè enpòtan ke pèt chak jou yo pa enpòtan, pa lakòz yon dezi rekipere.

Jesyon risk nan komès, ki kote ak ki lè yo mete sispann pèt ak pran pwofi, lekòl komès: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Gen plis plan jesyon risk nan komès, men sa yo debaz yo vwa pi wo a.