Управление на риска в търговията за начинаещи – как да съставим работеща схема?

Управление на риска в търговията – какво е това, основни правила и съвети за начинаещи за управление на парите и риска. Управлението на риска е набор от правила за управление на парите, които ви позволяват да оптимизирате печалбите и да запазите депозита си при поредица от неуспешни транзакции. Правилата за управление на риска се отнасят до размера на позицията, затварянето на губещи позиции и вземането на печалби. Класическите концепции за управление на риска са търговия със съотношение 1 към 3, излизане от позиция преди новините и задължително инсталиране на стоп поръчка. Много начинаещи, които сляпо следват тези правила, чакат загуби и загуба на целия депозит или по-голямата част от него. Наистина е важно да можете да управлявате рисковете, това е, което отличава търговеца от играча в казино.
Управление на риска и капитала в търговията [/ caption] Изкуството е, че благодарение на компетентното управление на риска търговецът е печеливш в края на годината, дори ако повечето от неговите прогнози са грешни. За да съставите компетентно управление на парите, е необходимо да разберете причините и последствията от нарушаването на всяко правило. Управлението на риска зависи от стратегията и от поставените цели. За да създадете ефективна система за управление на парите, трябва да създадете търговска стратегия и да я тествате. Всяка стратегия за търговия изисква собствено управление на риска. Препоръчва се ограничаване на риска – не повече от 0,5-2% от депозита. Но какво ще стане, ако не сте готови да понесете загубите? И така търгувате с фундаментално атрактивни акции, при които рискът от делистване е минимален. При неблагоприятен сценарий те са готови да загубят време, но не и пари. Например,
Виждаме силен възходящ тренд, корекциите са малки и бързо се изкупуват. Сбербанк е най-голямата банка в Руската федерация, 51% от акциите са собственост на държавата, дивидентите се изплащат най-малко 50% от нетната печалба. Въз основа на това търговецът заключава, че котировките ще растат. Ако цената продължи да пада след покупката, не е необходимо да фиксирате загуба от 0,5-2%, но трябва да изчакате котировките да се възстановят. Обемът на позицията трябва да бъде изчислен по такъв начин, че спад от 20-50% да не доведе до загуба на сметката. Търговецът е готов да загуби акаунта, но смята този риск за минимален, например, това е глобална световна криза или война. Управлението на риска зависи от целта на търговията. Когато търгувате консервативно по сметка при
брокерцелият търговски капитал е разположен, попълванията не са направени или са незначителни. Капиталът обикновено възлиза на значителна сума, повече от 2-5 от годишния доход на инвеститора. Целта е да запазите и увеличите депозита без риск от загуба на повече от 30% от депозита. За агресивна търговия брокерът има малка част от депозита по сметката, която не надвишава дневните печалби. Целта е да спечелите поне 500-1000%. Да приемем риска от загуба на депозита.

консервативна търговия

Абсолютно всички правила на класическия риск мениджмънт важат за консервативната търговия – търговия с голям депозит, чиято загуба, макар и не катастрофална, но значително влияе върху състоянието на инвеститора. Правилата за управление на риска са насочени към това да не се губи капитал дори при неблагоприятни пазарни условия. Една проста математика показва, че при 2% риск на сделка са необходими 119 последователни сделки, за да се постигне 100% загуба. Ако търговецът има доказана стратегия, не влиза в транзакции на случаен принцип, началото на такава серия от транзакции е малко вероятно. А 2% е доста високо ниво на риск. Ако имате голям капитал и 2% е голяма сума в рубли, за да намалите психологическата тежест, можете да намалите риска до 0,2-0,5%. Тогава имате нужда от още по-дълга поредица от губещи сделки.

Съотношение риск-възнаграждение

Трудно е да се предвиди правилно поведението на пазара, което зависи от много фактори. Много професионални търговци имат съотношение печалба/загуба под 50%. В същото време те постоянно печелят. Тайната на успеха е в съотношението между губеща сделка и печеливша. Добре познатият израз „оставете печалбите да текат и намалете загубите“ е за това. Примерът по-долу показва, че при съотношение риск-възнаграждение от 1 към 3, търговецът може да направи 50% от губещите сделки за период и все още да е на печалба. Колкото по-високо е съотношението, толкова повече търговецът може да си позволи да греши. Ако според статистиката правите по-малко от 60% от печелившите сделки и съотношението риск-възнаграждение е по-малко от 1 към 1, тогава загубата на капитал е въпрос на време.
Смята се, че съотношението трябва да бъде поне 1 към 2 поради факта, че делът на печелившите сделки рядко е повече от 50%. Всичко зависи от стратегията и стойностите на параметрите – броя на печелившите сделки и съотношението риск-възнаграждение. Преди да търгувате на реална сметка, е необходимо да анализирате исторически данни. Случва се при съотношение 1 към 1 броят на печелившите транзакции да е повече от 85%, а при съотношение 1 към 3 – по-малко от 30%. В този случай правилото – печалбата да е 3 пъти по-голяма от загубата, води до източване на депозита.

Излизане от губеща сделка

стоп поръчка

Управлението на риска определя правилата за излизане от губеща сделка. Най-безопасният вариант е да зададете стоп поръчка при достигане на предварително определено ниво. Например, търговец прави прогноза за края на корекцията и възобновяването на възходящия тренд. Отваря сделка за покупка в точка 3 и очаква поне връщане към историческия максимум. Съотношението на риска към печалбата е 1 към 5. В случай на грешка търговецът задава стоп поръчка на ниво точка 1. Задействането й означава, че прогнозата е грешна и най-вероятно корекцията на цената все още не е завършена. Задаването на стоп поръчка помага на търговеца да избегне големи загуби. Транзакцията ще бъде затворена без участието на търговеца, той не трябва да бъде нервен и да проверява графиката на всеки час.

Сключване на сделка „на ръка“

В примера по-горе стоп поръчката беше оправдана, поставянето й спаси търговеца от по-голяма загуба. Това не винаги е така, особено при търговия с криптовалути, където пресите и манипулациите са нещо обичайно. Търговецът задава стоп загуба, поема загуба и час по-късно цената се връща и докосва нивото, на което е зададена тейк печалбата. Поради това много търговци предпочитат да не задават стоп поръчка, а да поставят насочено известие. Ще бъде изпратено съобщение до мобилния телефон, когато цената докосне ценовото ниво, където трябва да бъде стопът. След това търговецът трябва да реши да затвори губещата сделка или текущото движение – манипулация. Препоръчително е да изчакате час или 4 часа, за да затворите, ако цената не промени посоката, тогава е по-добре да затворите позицията и да поемете загуба. Основната опасност в този случай е неприемането на загуба в явно губеща ситуация. Една такава грешка може да бъде катастрофална за сметката за търговия. Няма значение колко печеливши сделки са били затворени по-рано. Следователно този метод е по-подходящ за опитни търговци, които знаят как да се справят с емоциите и разбират цената на нарушаването на правилата за управление на парите. Рискът от такова излизане от губеща позиция може да бъде по-висок от изчисления, така че е по-добре да намалите обема 2-3 пъти.

Агресивна търговия – спирането е цялата сметка

Класическите правила за управление на риска предполагат, че целият търговски капитал на търговеца е в сметката на брокера и неговата загуба ще навреди на финансовото благополучие. В такава ситуация нарушаването на правилата за управление на риска и рискуването на повече от 10% от сметката в една транзакция е равносилно на загуба на депозита. Ако не днес, то утре ще дойде губеща поредица от сделки, което ще убие сметката. Освен това класическата рискова награда не отчита психологията на търговеца. На теория правилата работят добре, но на практика, след поредица от губещи сделки при тилт, търговецът нарушава собствените си правила. Той навлиза на пазара без сигнал, взема твърде големи партиди, премахва стоп поръчките и добавя обем, вместо да затвори загубата. При спазване на класическото управление на риска, за да печелите постоянно $1000 на месец, имате нужда от депозит от поне $10 000. Не е лесно за човек със средна заплата да натрупа такава сума, това ще отнеме 1-3 години. И всичко това може да бъде зачеркнато от една грешка, причинена от психологията.
При консервативна търговия при всяка сделка рискът е 0,5-2%, или при депозит от $10 000 – $50-200. Останалите средства са в неактивна сметка. И има риск от използване на твърде големи обеми в транзакциите, просто защото има пари за това. За да разрешите този проблем, можете да ограничите сумата, акаунтът се попълва точно със сумата, която рискуваме. И в същото време, с развитието на негативен сценарий, депозитът е напълно източен. Но за разлика от търговията с голям капитал, това не е катастрофа. Препоръчително е да зададете риска за сделка, равен на вашия среден дневен доход или сумата, която планирате да спестите, за да натрупате $10 000 за депозит. При такава търговия тилтът е изключен – просто няма пари за нарушаване на правилата за управление на риска. Ако търгувате с печеливша стратегия, вашата търговска сметка ще расте. Дори ако трябва да попълвате депозита ежедневно в продължение на седмица или две, печеливша поредица от транзакции ще покрие загубите. Този начин на търговия се препоръчва при търговия с криптовалути. Не всеки има възможност да спести 10-50 долара на ден за търговия. Високата волатилност на пазара на криптовалута ви позволява да увеличите сметката си 20-30 пъти, без да използвате ливъридж. Можете да намалите сумата до $1-3, това е чаша кафе или пакет цигари, всеки може да си позволи да похарчи тази сума за търговия. Може да изглежда. че такава търговия е игра в казино и пълна липса на управление на парите, но това не е така. Правила за управление на риска при такава търговия: Не всеки има възможност да спести 10-50 долара на ден за търговия. Високата волатилност на пазара на криптовалута ви позволява да увеличите сметката си 20-30 пъти, без да използвате ливъридж. Можете да намалите сумата до $1-3, това е чаша кафе или пакет цигари, всеки може да си позволи да похарчи тази сума за търговия. Може да изглежда. че такава търговия е игра в казино и пълна липса на управление на парите, но това не е така. Правила за управление на риска при такава търговия: Не всеки има възможност да спести 10-50 долара на ден за търговия. Високата волатилност на пазара на криптовалута ви позволява да увеличите сметката си 20-30 пъти, без да използвате ливъридж. Можете да намалите сумата до $1-3, това е чаша кафе или пакет цигари, всеки може да си позволи да похарчи тази сума за търговия. Може да изглежда. че такава търговия е игра в казино и пълна липса на управление на парите, но това не е така. Правила за управление на риска при такава търговия:

1. Задайте размера на риска на ден, който не надвишава дневния доход.
2. На ден (или друг период, в зависимост от честотата на транзакциите) е разрешено да се направи една транзакция за целия риск или няколко транзакции, докато рискът е разделен. Например рискът на ден е $10. Можете да направите 1 сделка със стоп от $10 или 5 сделки със стоп от $2. Изглежда, че вероятността да направите 5 губещи сделки е по-малка от 1 и вторият вариант е за предпочитане. Но всичко зависи от пазарната ситуация и размера на позицията. Колкото по-малък е размерът на стопа в точки, толкова по-голяма е вероятността от загуба. Ако търгувате в деня на спиране – поръчката не трябва да бъде по-малка от волатилността на цената за последните 7 часа. За да определите волатилността, отворете часовата графика и задайте индикатора ATR (Average True Range) с период от 7. По-добре е стопът да е 2-3 пъти по-голям от ATR.
3. Независимо от резултата от сделката, ние рискуваме същата сума при следващата сделка. Да кажем, че ние определяме правилата. Рискът за деня е $10, можем да направим 5 сделки с риск от $2. Пазарната ситуация беше благоприятна и първата транзакция ни донесе $10. Сега сметката е 20$. Но следващата сделка все още трябва да бъде с риск от $2 (или не повече от $8).
4. Редовно теглене на печалби, поне 30%. Ако капиталът е малък и нямате нужда от пари за ежедневни нужди, не можете да теглите към картата. И преведете в по-малко рискова стратегия. Например, купете облигации, ако търгувате на фондовия пазар. Или прехвърлете в отделна сметка, важно е прехвърлянето на пари да отнеме време. Но е по-добре да го изтеглите от брокерската сметка поне веднъж на няколко месеца и да купите нещо или да отидете на почивка. Това ще увеличи мотивацията.
5. Преизчислявайте размера на риска всеки месец. Може би сте започнали да печелите повече или вашият депозит е нараснал толкова много, че сумата на печалбата изглежда смешна. Ако пазарът е срещу вас или сте загубили част от приходите си и предишната сума изглежда голяма, намалете ежедневния си риск до удобно ниво. Изключително важно е ежедневните загуби да не са значителни, да не предизвикват желание за възстановяване.

Управление на риска в търговията, къде и кога да зададете stop loss и take profit, училище за търговия: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Има повече схеми за управление на риска в търговията, но основните са изразени по-горе.