Upravljanje rizikom u trgovanju za početnike – kako sastaviti radnu šemu?

Upravljanje rizikom u trgovanju – šta je to, osnovna pravila i savjeti za početnike o novcu i upravljanju rizicima. Upravljanje rizikom je skup pravila upravljanja novcem koja vam omogućavaju da optimizirate profit i zadržite svoj depozit u nizu neuspješnih transakcija. Pravila upravljanja rizicima odnose se na veličinu pozicije, zatvaranje izgubljenih pozicija i uzimanje profita. Klasični koncepti upravljanja rizikom su trgovanje sa omjerom 1 prema 3, izlazak iz pozicije prije vijesti i obavezna instalacija stop naloga. Mnogi početnici koji slijepo slijede ova pravila čekaju gubitke i gubitak cijelog depozita ili većeg dijela. Zaista, važno je znati upravljati rizicima, to je ono što razlikuje trejdera od kazino igrača.
Upravljanje rizikom i kapitalom u trgovanju [/ caption] Umjetnost je u tome da zahvaljujući kompetentnom upravljanju rizicima, trgovac je profitabilan na kraju godine, čak i ako je većina njegovih prognoza bila pogrešna. Za izradu kompetentnog upravljanja novcem potrebno je razumjeti uzroke i posljedice kršenja svakog pravila. Upravljanje rizikom zavisi od strategije i od postavljenih ciljeva. Da biste kreirali efikasan sistem upravljanja novcem, morate kreirati strategiju trgovanja i testirati je. Svaka strategija trgovanja zahtijeva vlastito upravljanje rizikom. Preporučljivo je ograničiti rizik – ne više od 0,5-2% depozita. Ali šta ako niste spremni podnijeti gubitke? I tako trgujete fundamentalno atraktivnim dionicama, u kojima je rizik isključenja minimalan. U slučaju nepovoljnog scenarija, spremni su izgubiti vrijeme, ali ne i novac. Na primjer,
Vidimo snažan uzlazni trend, korekcije su male i brzo se iskupljuju. Sberbank je najveća banka u Ruskoj Federaciji, 51% dionica je u vlasništvu države, dividende se isplaćuju najmanje 50% neto dobiti. Na osnovu toga, trgovac zaključuje da će kotacije rasti. Ako cijena nastavi da pada nakon kupovine, ne morate popraviti gubitak od 0,5-2%, ali trebate pričekati da se kotacije oporave. Obim pozicije treba izračunati na način da pad od 20-50% ne dovede do gubitka računa. Trgovac je spreman da izgubi račun, ali smatra da je takav rizik minimalan, na primjer, radi se o globalnoj svjetskoj krizi ili ratu. Upravljanje rizikom zavisi od svrhe trgovanja. Prilikom konzervativne trgovine na računu kod
brokeranalazi se cjelokupni trgovački kapital, dopune se ne vrše ili su beznačajne. Kapital obično iznosi značajan iznos, više od 2-5 godišnjeg prihoda investitora. Cilj je održavanje i povećanje depozita bez rizika od gubitka više od 30% depozita. Za agresivno trgovanje, broker ima mali dio depozita na računu, koji ne prelazi dnevnu zaradu. Cilj je zaraditi najmanje 500-1000%. Preuzmimo rizik gubitka depozita.

konzervativno trgovanje

Apsolutno sva pravila klasičnog upravljanja rizikom važe za konzervativno trgovanje – trgovanje velikim depozitom, čiji gubitak, iako nije katastrofalan, ali značajno utiče na stanje investitora. Pravila upravljanja rizicima imaju za cilj da se kapital ne izgubi čak ni pod nepovoljnim tržišnim uslovima. Jednostavna matematika pokazuje da je sa 2% rizika po trgovini potrebno 119 uzastopnih trgovina da bi se ostvario gubitak od 100%. Ako trgovac ima dokazanu strategiju, ne ulazi u transakcije nasumično, početak takve serije transakcija je malo vjerojatan. A 2% je prilično visok nivo rizika. Ako imate veliki kapital i 2% je veliki iznos u rubljama, da biste smanjili psihološko opterećenje, možete smanjiti rizik na 0,2-0,5%. Tada vam treba još duži niz gubitnih trgovina.

Odnos rizika i nagrade

Teško je tačno predvideti ponašanje tržišta, koje zavisi od mnogo faktora. Mnogi profesionalni trgovci imaju omjer dobitka i gubitka manji od 50%. Istovremeno, oni konstantno zarađuju. Tajna uspjeha je u odnosu između gubitničke i profitabilne trgovine. Dobro poznati izraz „pusti profiti da teče i smanji gubitke“ govori o tome. Primjer u nastavku pokazuje da s omjerom rizika i nagrade od 1 do 3, trgovac može napraviti 50% gubitnih trgovina u periodu i dalje biti u profitu. Što je veći omjer, trgovac više može sebi priuštiti da pogriješi. Ako, prema statistici, ostvarite manje od 60% profitabilnih transakcija, a odnos rizika i nagrade je manji od 1 prema 1, onda je gubitak kapitala pitanje vremena.
Smatra se da bi omjer trebao biti najmanje 1 prema 2 zbog činjenice da je udio profitabilnih transakcija rijetko veći od 50%. Sve ovisi o strategiji i vrijednostima parametara – broju profitabilnih trgovina i omjeru rizika i nagrade. Prije trgovanja na stvarnom računu, potrebno je analizirati istorijske podatke. Dešava se da je sa omjerom 1 prema 1, broj profitabilnih transakcija veći od 85%, a sa omjerom od 1 prema 3 manji od 30%. U ovom slučaju, pravilo – dobit treba da bude 3 puta veća od gubitka, dovodi do odliva depozita.

Izlazak iz gubitničke trgovine

stop nalog

Upravljanje rizikom postavlja pravila za izlazak iz gubitničke trgovine. Najsigurnija opcija je postavljanje stop naloga nakon dostizanja unaprijed određenog nivoa. Na primjer, trgovac pravi prognozu o kraju korekcije i nastavku uzlaznog trenda. Otvara trgovinu kupovine u tački 3 i očekuje barem povratak na istorijski maksimum. Odnos rizika i dobiti je 1 prema 5. U slučaju greške, trgovac postavlja stop nalog na nivou tačke 1. Njegovo pokretanje znači da je prognoza pogrešna i najverovatnije korekcija cene još nije završena. Postavljanje stop naloga pomaže trgovcu da izbjegne velike gubitke. Transakcija će biti zatvorena bez učešća trgovca, on ne mora biti nervozan i provjeravati grafikon svaki sat.

Zatvaranje posla “ručno”

U gornjem primjeru, stop nalog je opravdan, pa je njegovo postavljanje spasilo trgovca od većeg gubitka. To nije uvijek slučaj, posebno kada se trguje kriptovalutama, gdje su stiskanja i manipulacije uobičajene. Trgovac postavlja stop Loss, uzima gubitak, a sat kasnije cijena se vraća i dodiruje nivo na kojem je postavljen profit. Stoga, mnogi trgovci ne vole da postavljaju stop nalog, već da stavljaju push obaveštenje. Poruka će biti poslata na mobilni telefon kada cijena dotakne nivo cijene na kojem bi trebao biti stop. Zatim, trgovac mora odlučiti da zatvori izgubljenu trgovinu ili trenutno kretanje – manipulaciju. Preporučljivo je sačekati sat ili 4 sata da se zatvori, ako cijena ne promijeni smjer, onda je bolje zatvoriti poziciju i uzeti gubitak. Glavna opasnost u ovom slučaju je neprihvatanje gubitka u očigledno gubitnoj situaciji. Jedna takva greška može biti katastrofalna za trgovački račun. Nije važno koliko je profitabilnih trgovina ranije zatvoreno. Stoga je ova metoda prikladnija za iskusne trgovce koji znaju kako se nositi s emocijama i razumiju cijenu kršenja pravila upravljanja novcem. Rizik od takvog izlaska iz izgubljene pozicije može biti veći od izračunatog, pa je bolje smanjiti volumen za 2-3 puta.

Agresivno trgovanje – stop je cijeli račun

Klasična pravila upravljanja rizicima podrazumijevaju da je cjelokupni trgovački kapital trgovca na računu brokera i da će njegov gubitak naštetiti finansijskom blagostanju. U takvoj situaciji, kršenje pravila upravljanja rizicima i rizikovanje više od 10% računa u jednoj transakciji je jednako gubitku depozita. Ako ne danas, onda će sutra doći do gubitničke serije trgovina, koja će ubiti račun. Takođe, klasična nagrada za rizik ne uzima u obzir psihologiju trgovca. U teoriji, pravila funkcionišu dobro, ali u praksi, nakon serije gubitnih trgovina na tilt-u, trgovac krši svoja pravila. Ulazi na tržište bez signala, uzima prevelike lotove, uklanja stop naloge i dodaje volumen umjesto zatvaranja gubitka. Podložno klasičnom upravljanju rizicima, da biste dosljedno zarađivali 1.000 USD mjesečno, potreban vam je depozit od najmanje 10.000 USD. Osobi sa prosječnom platom nije lako sakupiti toliki iznos, za to će trebati 1-3 godine. A sve se to može precrtati jednom greškom uzrokovanom psihologijom.
Kod konzervativnog trgovanja u svakoj transakciji, rizik je 0,5-2%, ili sa depozitom od 10.000$ – 50-200$. Ostatak sredstava je na neaktivnom računu. I postoji rizik korištenja prevelikih količina u transakcijama, jednostavno zato što za to ima novca. Da biste riješili ovaj problem, možete ograničiti iznos, račun se dopunjava tačno iznosom koji rizikujemo. A u isto vrijeme, razvojem negativnog scenarija, ležište je potpuno isušeno. Ali za razliku od trgovine velikim kapitalom, ovo nije katastrofa. Preporučuje se da rizik po trgovini postavite jednak prosječnom dnevnom prihodu ili iznosu koji ste planirali uštedjeti kako biste akumulirali 10.000 USD za depozit. Kod takvog trgovanja, tilt je isključen – jednostavno nema novca za kršenje pravila upravljanja rizikom. Ako trgujete s profitabilnom strategijom, vaš trgovački račun će rasti. Čak i ako morate svakodnevno dopunjavati depozit sedmicu ili dvije, profitabilna serija transakcija će pokriti gubitke. Ovaj način trgovanja se preporučuje kada se trguje kriptovalutama. Nemaju svi priliku da uštede 10-50 dolara dnevno za trgovanje. Visoka volatilnost tržišta kriptovaluta omogućava vam da povećate svoj račun za 20-30 puta bez korištenja poluge. Možete smanjiti iznos na 1-3 dolara, ovo je šalica kafe ili paklica cigareta, svako može priuštiti da potroši ovaj iznos na trgovanje. Moglo bi se činiti. da je takvo trgovanje igra u kazinu i potpuni nedostatak upravljanja novcem, ali to nije tako. Pravila upravljanja rizikom za takvo trgovanje: Nemaju svi priliku da uštede 10-50 dolara dnevno za trgovanje. Visoka volatilnost tržišta kriptovaluta omogućava vam da povećate svoj račun za 20-30 puta bez korištenja poluge. Možete smanjiti iznos na 1-3 dolara, ovo je šalica kafe ili paklica cigareta, svako može priuštiti da potroši ovaj iznos na trgovanje. Moglo bi se činiti. da je takvo trgovanje igra u kazinu i potpuni nedostatak upravljanja novcem, ali to nije tako. Pravila upravljanja rizikom za takvo trgovanje: Nemaju svi priliku da uštede 10-50 dolara dnevno za trgovanje. Visoka volatilnost tržišta kriptovaluta omogućava vam da povećate svoj račun za 20-30 puta bez korištenja poluge. Možete smanjiti iznos na 1-3 dolara, ovo je šalica kafe ili paklica cigareta, svako može priuštiti da potroši ovaj iznos na trgovanje. Moglo bi se činiti. da je takvo trgovanje igra u kazinu i potpuni nedostatak upravljanja novcem, ali to nije tako. Pravila upravljanja rizikom za takvo trgovanje:

1. Postavite iznos rizika po danu, koji ne prelazi dnevni prihod.
2. Po danu (ili drugom periodu, u zavisnosti od učestalosti transakcija), dozvoljeno je izvršiti jednu transakciju za sav rizik ili više transakcija, pri čemu se rizik deli. Na primjer, rizik po danu je 10 dolara. Možete napraviti 1 trgovinu sa stopom od $10 ili 5 trgovina sa stopom od $2. Čini se da je vjerovatnoća da se napravi 5 gubitnih trgovina manja od 1, a druga opcija je poželjnija. Ali sve ovisi o situaciji na tržištu i veličini pozicije. Što je manja veličina zaustavljanja u poenima, veća je vjerovatnoća gubitka. Ako trgujete unutar stop dana – nalog ne bi trebao biti manji od volatilnosti cijene u posljednjih 7 sati. Da biste odredili volatilnost, otvorite satni grafikon i postavite indikator ATR (Average True Range) sa periodom od 7. Bolje je ako je stop 2-3 puta veći od ATR-a.
3. Bez obzira na ishod trgovine, rizikujemo isti iznos u sljedećoj trgovini. Recimo da postavljamo pravila. Rizik za dan je 10$, možemo napraviti 5 trgovina sa rizikom od 2$. Situacija na tržištu je bila povoljna i prva transakcija nam je donela 10 dolara. Sada je račun 20 dolara. Ali sljedeća trgovina bi i dalje trebala biti s rizikom od 2 USD (ili ne više od 8 USD).
4. Redovno povlačenje profita, najmanje 30%. Ako je kapital mali i novac vam nije potreban za svakodnevne potrebe, ne možete podići na karticu. I prevesti u manje rizičnu strategiju. Na primjer, kupujte obveznice ako trgujete na berzi. Ili prebacite na poseban račun, važno je da prijenos novca zahtijeva vrijeme. Ali bolje ga je povući sa brokerskog računa barem jednom u nekoliko mjeseci i kupiti nešto ili otići na odmor. Ovo će povećati motivaciju.
5. Svaki mjesec ponovo izračunajte iznos rizika. Možda ste počeli da zarađujete više, ili vam je depozit toliko narastao da se iznos zarade čini smešnim. Ako je tržište protiv vas, ili ste izgubili dio prihoda, a prethodni iznos se čini velikim, smanjite svoj dnevni rizik na udoban nivo. Izuzetno je važno da dnevni gubici nisu značajni, ne izazivaju želju za nadoknadom.

Upravljanje rizicima u trgovanju, gdje i kada postaviti stop gubitak i uzeti profit, škola trgovanja: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Postoji više shema upravljanja rizicima u trgovanju, ali osnovne su navedene gore.