Gerenciamento de risco na negociação para iniciantes – como elaborar um esquema de trabalho?

Gerenciamento de risco na negociação – o que é, regras básicas e dicas para iniciantes sobre dinheiro e gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é um conjunto de regras de gerenciamento de dinheiro que permitem otimizar os lucros e manter seu depósito em uma série de transações malsucedidas. As regras de gerenciamento de risco estão relacionadas ao tamanho da posição, fechamento de posições perdedoras e obtenção de lucros. Os conceitos clássicos de gerenciamento de risco são negociar com uma proporção de 1 para 3, sair de uma posição antes das notícias e a instalação obrigatória de uma ordem de parada. Muitos iniciantes que seguem cegamente essas regras estão esperando perdas e a perda de todo o depósito ou da maior parte dele. De fato, é importante ser capaz de gerenciar riscos, é isso que distingue um trader de um jogador de cassino.
Gerenciamento de risco e capital na negociação [/ caption] A arte é que, graças ao gerenciamento de risco competente, um trader é lucrativo no final do ano, mesmo que a maioria de suas previsões esteja errada. Para elaborar uma gestão de dinheiro competente, é necessário entender as causas e consequências da quebra de cada regra. A gestão de riscos depende da estratégia e dos objetivos traçados. Para criar um sistema de gerenciamento de dinheiro eficaz, você precisa criar uma estratégia de negociação e testá-la. Cada estratégia de negociação requer seu próprio gerenciamento de risco. Recomenda-se limitar o risco – não mais que 0,5-2% do depósito. Mas e se você não estiver pronto para arcar com as perdas? E assim você negocia ações fundamentalmente atraentes, nas quais o risco de fechamento é mínimo. No caso de um cenário desfavorável, eles estão prontos para perder tempo, mas não dinheiro. Por exemplo,
Vemos uma forte tendência de alta, as correções são pequenas e rapidamente resgatadas. O Sberbank é o maior banco da Federação Russa, 51% das ações são de propriedade do estado, os dividendos são pagos pelo menos 50% do lucro líquido. Com base nisso, o trader conclui que as cotações vão crescer. Se o preço continuar caindo após a compra, você não precisa corrigir uma perda de 0,5 a 2%, mas deve aguardar a recuperação das cotações. O volume da posição deve ser calculado de forma que uma queda de 20 a 50% não leve à perda da conta. O trader está pronto para perder a conta, mas considera esse risco mínimo, por exemplo, é uma crise mundial global ou uma guerra. A gestão de risco depende do objetivo da negociação. Ao negociar de forma conservadora em uma conta com
um corretortodo o capital comercial está localizado, os reabastecimentos não são feitos ou são insignificantes. O capital geralmente equivale a uma quantidade significativa, mais de 2-5 da renda anual do investidor. O objetivo é manter e aumentar o depósito sem o risco de perder mais de 30% do depósito. Para negociações agressivas, o corretor tem uma pequena parte do depósito na conta, não excedendo os ganhos diários. O objetivo é ganhar pelo menos 500-1000%. Vamos assumir o risco de perder o depósito.

negociação conservadora

Absolutamente todas as regras do gerenciamento de risco clássico se aplicam à negociação conservadora – negociação com um grande depósito, cuja perda, embora não seja catastrófica, mas afeta significativamente a condição do investidor. As regras de gestão de risco visam não perder capital mesmo em condições adversas de mercado. Uma matemática simples mostra que, com 2% de risco por negociação, são necessárias 119 negociações consecutivas para obter uma perda de 100%. Se um trader tiver uma estratégia comprovada, não entrar em transações aleatoriamente, o início de tal série de transações é improvável. E 2% é um nível bastante alto de risco. Se você tem um grande capital e 2% é uma grande quantia em rublos, para reduzir a carga psicológica, você pode reduzir o risco para 0,2-0,5%. Então você precisa de uma série ainda mais longa de negociações perdidas.

Relação risco-recompensa

É difícil prever corretamente o comportamento do mercado, que depende de muitos fatores. Muitos traders profissionais têm uma relação ganho/perda inferior a 50%. Ao mesmo tempo, eles ganham consistentemente. O segredo do sucesso está na proporção entre uma negociação perdedora e uma lucrativa. A conhecida expressão “deixe os lucros fluírem e corte as perdas” é sobre isso. O exemplo abaixo mostra que com uma relação risco-recompensa de 1 para 3, um trader pode fazer 50% das negociações perdidas em um período e ainda ter lucro. Quanto maior a proporção, mais um trader pode se dar ao luxo de estar errado. Se, de acordo com as estatísticas, você fizer menos de 60% das negociações lucrativas e a relação risco-recompensa for inferior a 1 para 1, a perda de capital é uma questão de tempo.
Acredita-se que a proporção deva ser de pelo menos 1 para 2 devido ao fato de que a parcela de transações lucrativas raramente é superior a 50%. Tudo depende da estratégia e dos valores dos parâmetros – o número de negociações lucrativas e a relação risco-recompensa. Antes de negociar em uma conta real, é necessário analisar os dados históricos. Acontece que com uma proporção de 1 para 1, o número de transações lucrativas é superior a 85% e com uma proporção de 1 para 3, inferior a 30%. Nesse caso, a regra – o lucro deve ser 3 vezes maior que a perda, leva ao dreno do depósito.

Saindo de uma negociação perdedora

ordem de parada

O gerenciamento de risco define as regras para sair de uma negociação perdedora. A opção mais segura é definir uma ordem de parada ao atingir um nível predeterminado. Por exemplo, um trader faz uma previsão sobre o fim da correção e a retomada da tendência de alta. Abre uma negociação de compra no ponto 3 e espera pelo menos um retorno ao máximo histórico. A relação risco-lucro é de 1 a 5. Em caso de erro, o trader define uma ordem de parada no nível do ponto 1. Seu acionamento significa que a previsão está errada e provavelmente a correção do preço ainda não foi concluída. Definir uma ordem de parada ajuda o trader a evitar grandes perdas. A transação será fechada sem a participação do trader, ele não precisa ficar nervoso e verificar o gráfico a cada hora.

Fechando um negócio “à mão”

No exemplo acima, a ordem de parada foi justificada, colocando-a salvando o trader de uma perda maior. Isso nem sempre é o caso, especialmente ao negociar criptomoedas, onde apertos e manipulações são comuns. O trader define um stop loss, sofre uma perda e, uma hora depois, o preço retorna e toca o nível em que o take profit foi definido. Portanto, muitos traders preferem não definir uma ordem de parada, mas colocar uma notificação por push. Uma mensagem será enviada para o celular quando o preço atingir o nível de preço onde deveria estar a parada. Em seguida, o trader deve decidir fechar a negociação perdedora ou o movimento atual – manipulação. Recomenda-se esperar uma hora ou 4 horas para fechar, se o preço não mudar de direção, é melhor fechar a posição e perder. O principal perigo neste caso é não aceitar uma perda em uma situação claramente perdedora. Um desses erros pode ser desastroso para uma conta de negociação. Não importa quantas negociações lucrativas foram fechadas anteriormente. Portanto, esse método é mais adequado para traders experientes que sabem lidar com as emoções e entendem o custo de violar as regras de gerenciamento de dinheiro. O risco de tal saída de uma posição perdedora pode ser maior do que o calculado, por isso é melhor reduzir o volume em 2-3 vezes.

Negociação agressiva – stop é a conta inteira

As regras clássicas de gerenciamento de risco implicam que todo o capital de negociação de um trader está na conta do corretor e sua perda prejudicará o bem-estar financeiro. Em tal situação, violar as regras de gerenciamento de risco e arriscar mais de 10% da conta em uma transação equivale a perder o depósito. Se não for hoje, amanhã uma série de negociações perdidas virá, o que matará a conta. Além disso, a recompensa de risco clássica não leva em consideração a psicologia do trader. Em teoria, as regras funcionam bem, mas na prática, após uma série de negociações perdidas em tilt, um trader quebra suas próprias regras. Entra no mercado sem sinal, pega lotes muito grandes, remove ordens de parada e adiciona volume em vez de fechar a perda. Sujeito ao gerenciamento de risco clássico, para ganhar consistentemente $ 1.000 por mês, você precisa de um depósito de pelo menos $ 10.000. Não é fácil para uma pessoa com um salário médio acumular esse valor, levará de 1 a 3 anos. E tudo isso pode ser riscado por um erro causado pela psicologia.
Com negociação conservadora em cada transação, o risco é de 0,5-2%, ou com um depósito de $ 10.000 – $ 50-200. O restante dos fundos está na conta ociosa. E há o risco de usar volumes muito grandes nas transações, simplesmente porque há dinheiro para isso. Para resolver esse problema, você pode limitar o valor, a conta é reabastecida exatamente pelo valor que arriscamos. E, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento de um cenário negativo, o depósito é completamente drenado. Mas, ao contrário do comércio com grande capital, isso não é um desastre. Recomenda-se definir o risco por negociação igual à sua renda média diária ou ao valor que você planejou economizar para acumular $ 10.000 para um depósito. Com essa negociação, o tilt é excluído – simplesmente não há dinheiro para violar as regras de gerenciamento de risco. Se você negociar com uma estratégia lucrativa, sua conta de negociação crescerá. Nem todo mundo tem a oportunidade de economizar de 10 a 50 dólares por dia para negociação. A alta volatilidade do mercado de criptomoedas permite que você aumente sua conta em 20 a 30 vezes sem usar alavancagem. Você pode reduzir o valor para US $ 1-3, é uma xícara de café ou um maço de cigarros, todos podem gastar esse valor em negociações. Pode parecer. que tal negociação é um jogo em um cassino e uma completa falta de gerenciamento de dinheiro, mas não é assim. Regras de gerenciamento de risco para essa negociação:

1. Defina a quantidade de risco por dia, não excedendo a renda diária.
2. Por dia (ou outro período, dependendo da frequência das transações), é permitido fazer uma transação para todos os riscos ou várias transações, enquanto o risco é dividido. Por exemplo, o risco por dia é de $ 10. Você pode fazer 1 negociação com uma parada de $ 10 ou 5 negociações com uma parada de $ 2. Parece que a probabilidade de fazer 5 negociações perdedoras é menor que 1, e a segunda opção é preferível. Mas tudo depende da situação do mercado e do tamanho da posição. Quanto menor o tamanho do stop em pontos, maior a probabilidade de perda. Se você negociar dentro do dia de parada – a ordem não deve ser menor que a volatilidade do preço nas últimas 7 horas. Para determinar a volatilidade, abra o gráfico horário e defina o indicador ATR (Average True Range) com um período de 7. É melhor se o stop for 2-3 vezes maior que o ATR.
3. Independentemente do resultado da negociação, arriscamos o mesmo valor na próxima negociação. Digamos que estabelecemos as regras. O risco do dia é de $ 10, podemos fazer 5 negociações com o risco de $ 2. A situação do mercado era favorável e a primeira transação nos rendeu $10. Agora a conta é de R$ 20. Mas a próxima negociação ainda deve ser com risco de $ 2 (ou não mais que $ 8).
4. Retirada regular de lucros, pelo menos 30%. Se o capital for pequeno e você não precisar de dinheiro para as necessidades diárias, não poderá sacar para o cartão. E se traduza em uma estratégia menos arriscada. Por exemplo, compre títulos se você negociar no mercado de ações. Ou transfira para uma conta separada, é importante que a transferência de dinheiro demore. Mas é melhor retirá-lo da conta da corretora pelo menos uma vez a cada poucos meses e comprar algo ou sair de férias. Isso aumentará a motivação.
5. Recalcular a quantidade de risco a cada mês. Talvez você tenha começado a ganhar mais ou seu depósito tenha crescido tanto que a quantidade de lucro pareça ridícula. Se o mercado está contra você, ou você perdeu parte de sua renda e o valor anterior parece grande, reduza seu risco diário para um nível confortável. É extremamente importante que as perdas diárias não sejam significativas, não causem desejo de recuperação.

Gerenciamento de risco na negociação, onde e quando definir o stop loss e obter lucro, escola de negociação: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Existem mais esquemas de gerenciamento de risco na negociação, mas os básicos são expressos acima.